avatar
Илья, добрый вечер.
Если не секрет, в данном конкретном случае Вы входите уже на весь объём фьючерсов, выделенных на торговлю, или здесь задействована только, например, одна часть?
(просто практически везде по 4 сделки в каждом направлении и возникает вопрос, неужели в таком узком боковике Вы торгуете на весь выделенный объём)
avatar
Будет строго торговля по стратегии прикрытого интрадея или рубка на всё как на финамовском счету для выхода на максимальный результат? В любом случае буду за Вас болеть ).  Удачи. 
avatar
Что-то вспомнилась история с Севкабелем(и ещё нескоолькими мусорными бумажками) и Сбербанком несколько лет назад, честно говоря за дальнейшим развитием ситуации не следил, но по-моему народ так и остался с кучей бумажек.
avatar
Вот и я о том, что переплачивать за создание подобных СП не надо, если есть хоть базовые понятия — то можно сделать самому, а если нет никакого понимания — то и лезть может и не стоит. Просто интересно было бы например взять то же приложение и пробежаться по каждому варианту,  с разъяснением на чём в каждом конкретном случае вас пытаются надуть и в каком размере. Ну  и конечно собственные наработки, хотя бы чисто теоретические. Конечно для крутых трейдеров, с доходами в сотни годовых,  это не интересная тема, но для таких как я, было бы кстати.
avatar
Запланируйте  как-нибудь семинар по СП, интересно будет послушать Ваши изыскания на эту тему )
avatar
 Я не имел ввиду негодность СП как таковых, замечание касалось нескольких конкретных предложений из данного приложенного файла. 
Например такое: Инвестору предлагается вложиться одновременно в 3 акции. Если  хотя  бы  по  одной  из  акций  цена  будет  ниже  начального  значения  –  инвестор 
покупает  наиболее  просевшую  бумагу  по  цене  на  дату  заключения  договора  на  всю сумму инвестиций + фиксированный купон. Вероятность что одна из трёх бумаг снизиться, значительно больше, чем снижение одновременно всех трёх бумаг, и предлагаемая фикс доходность вряд ли покроет потери .
  
avatar
Почитал приложенный файл со структурными продуктами, по-моему реальное разводилово.
Особенно понравилось по облигациям:
Варианты доходности структурного 
продукта: 
I.  По  облигациям  не  наступил  дефолт  в 
период действия продукта: 
—  Инвестор  получает  обратно 
инвестированный  пакет  акций  + 
фиксированный купон 
II.  По  облигациям  наступил  дефолт  в 
период действия продукта: 
—  Инвестор  получает  дефолтные 
облигации  по  номиналу  на  полную 
стоимость вложенных активов

При этом предлагаются облигации Мечела с фикс доходом 4%, хотя рынок их оценивает 13-14%. То есть если эмитент не дефолтнулся — тебе просто тупо 10% срежут (ну плюс комисси уже не считаю), если всё плохо — то ты получаешь пакет дефолтных бумаг (ещё интересно, будет ли продавец в этом случае судится с эмитентом самостоятельно или всё это теперь твоя забота). Или я что-то не допонял?
avatar

Хотел бы ещё раз поблагодарить Илью и организаторов за проведённый семинар. Не было скучной нудной теории по основам опционов, всё проходило в режиме свободного общения с реально торгующим трейдером. Порадовало что семинар был посвящён именно обсуждаемой здесь стратегии (неожиданная удача), удалось довольно подробно рассмотреть конкретные элементы  торговли, услышать ответы на интересующие вопросы. Жаль рано разогнали, несмотря на то, что семинар затянулся на час дольше запланировано ). Надеюсь, Илья, что это не последний Ваш семинар, и ещё удастся пообщаться в реале. Вашу систему рассматривал как дополнение к своим существующим вариантам «торговли временем», осталось её адаптировать под себя и начать торговать. Думаю со временем появятся ряд новых вопросов, так что ещё вернусь за ответами. Спасибо. Очень Вам благодарен!!! Желаю больших успехов и удачи!!!

Последний раз редактировалось
avatar
Не клиент (но это не проблема), предварительно записался, осталось выбраться ). За оставшееся время посижу, матчасть повторю.
avatar
Вот это совпадение, тогда пытать Вас больше не буду, надеюсь услышать ответы на свои вопросы на семинаре, если смогу присутствовать. 
avatar
Если уж ещё сюда загляните, то такой вопрос:
-При каком значении волатильности рекомендуете покупку/продажу опционов
-Совершаете ли какие-либо действия по позе перед выходными, чтобы не терять тету
Последний раз редактировалось
avatar
Занимаетесь ли ещё просветительской работой проводя семинары в Калининграде или это всё в прошлом?
avatar
Да, но мы не продаём опционов сверх того что у нас есть, откуда отрицательная дельта будет образовываться?
avatar
Подскажите, правильно ли я понимаю ваш ответ:
К примеру сейчас 130 колы имеют дельту  0,55 (100 штук к примеру имеют общую дельту 55), цену 5500, и 20 фьючерсов имеют дельту -20. Общая дельта 55-20=35. 135 коллы имеют дельту 0,4, цену 3000, соответственно если сдать 130-ые и купить 135-ые, то на туже сумму мы купим в 1,8 раз больше опционов, тоесть 180 шт. Чтобы снова общая дельта позиции была равна 35 нам нужно уже продать не 20, а 37 фьючерсов (180*0,4-37=35).
avatar
При роллировании опционов закупаете кол-во опционов с более высоким страйком исходя из суммы, полученной при продаже опционов с более низким страйком(кол-во опционов меняется), или покупает тоже кол-во что и в начале формирования позы (тоесть кол-во опционов всегда постоянно) и что в таком случае происходит с кол-вом фьючерсов для торговли?
Последний раз редактировалось
avatar
Огромное спасибо за ответ, приятно общаться имея обратную связь.
Остался не до конца понятен вопрос по опционам. В очень грубом приближении риск всё-таки равен премии уплаченной за опционы — 20% от размера счёта(предполагаем что рынок на месяц встал в боковик, опционы сгорели, фьюч на цене продажи). Чтобы за месяц отбить 20% надо интрадейно делать около 1%, а так как интрадейно торгуется только небольшая доля лотов(3/5 от общего кол-ва), то по моим прикидкам получается что надо делать стабильно 1,5-2%  в день на  среднее значение этой части,  что согласитесь даже для хорошего скальпера не всегда возможно. Используя 2-3 месячные опционы при тех же размерах долей, выделенных на торговлю, необходимый дневной заработок можно снизить в 2-3 раза. В чём ошибка в моих рассуждениях?
 
p.s.  сам отвечу, в премии по опционам,  дальние  более дорогие, соответственно кол-во фьючей для торговли значительно ниже.
Последний раз редактировалось
avatar
Огромное спасибо Аллирогу за статью, одна из немногих за последние года вызвавшая мой интерес (как видно по количеству комментариев не только мой), наверное в силу того, что со временем пришёл к большинству тех же выводов, что и автор. Есть пару вопросов к автору, буду рад если прокомментируете.
-Каким образом появилось именно такое процентное соотношение кол-ва опционов и фьючей относительно  размера счёта?
-Почему не используется покупка путов и торговля фьючерсами в лонг?
-C каким минимальным  сроком до экспирации берутся фьючи(месяц, два...)?
-Есть ли у автора диверсификация по инструментам или по данной стратегии торгуется только РИ?
-Если вдруг залипли, но начался резкий рост (или наоборот при резком обвале), закрывается ли позиция и по фьючерсам и опционам при достижении какого-то определённого процента суммарной прибыли
Последний раз редактировалось