Проблема с графиками в Saxo Trader

  • написал: az
  • 1126

Торгую через этот терминал около 2-х месяцев, но в последнее время стал обнаруживать проблемы с графиками и поставкой котировок.
Биржа Globex, есть подписка, а это значит, что котировки должны поставляться в реальном времени.

Что имеем:

На панели инструментов все цены обновляются как нужно, но если открыть инструмент на графике, то почему-то неактуальные данные показываются. Сейчас уже около 6:40 по гринвичу, а он показывает последнюю 5 минутную свечу со временем 4:50 по гринвичу. 
При этом на CFD июльское серебро график нормально рисуется!

Вторая проблема:


Вот вам месячный график июльского S&P500. Фиг там, он не такой! Мартовский (текущий) месяц на данный момент закрывается не по 1840, а по 1855. Да и вообще на месячном графике котировки зависли как будто — не отражают реальных изменений в ценах. И так на многих инструментах.

По факту обе эти проблемы вытекают из одного: графики не отображают актуальных данных и не обновляются.

Писал в поддержку, а мне сказали, что у них такой


Читать дальше →

Обмен опытом

  • написал: az
  • 1767

Привет всем. Интересно тут будет почитать опыт трейдеров, торгующих фьючерсы (или, например, CFD на фьючерсы) на западных биржах.
Через каких брокеров торгуете, каковы условия, что нравится/не нравится, каков опыт, набор инструментов и т.д.

Начну с себя. Торгую через saxobank с конца января этого года. Перешел из-за унылого и бесперспективного нашего рынка, так сказать, в поисках лучшей доли. На нашем рынке уловил тенденцию, что чем якобы лучше и качественней я торгую, тем хуже становится сам рынок. Это странно как-то. В общем решился на такие перемены из-за отсутствия каких-либо перспектив у нас.


Так, система торговли среднесрочная и на нашем рынке из фьючерсов реально подходили только несколько инструментов: индекс РТС, доллар/рубль, евро/доллар, фьючерсы на акции типа сбербанка или газпрома и т.д. На деле же оказалось, что никакой диверсификации по разным инструментам у нас нет — все ходит одинаково и нет особого смысла разделяться. Жалкие условия...


Взял минимальный стандартный


Читать дальше →

Обмен опытом/общение. Фьючерсы/CFD на западных биржах.

  • написал: az
  • 926
Привет всем. Мне, как трейдеру, не особенно хватает общения по данной тематике с разными людьми, поэтому хочу найти тех, кого интересует торговля фьючерсов/CFD на западных биржах. Будем общаться в специальной группе в скайпе на темы: 
* Потенциально интересные инструменты в короткой/среднесрочной перспективе.
* Построение грамотных торговых систем.
Да и просто послушать какие у кого интересные мысли.

skype: azagoruyko



Опционы

  • написал: az
  • 1465

Добрый день. Хотелось бы спросить у тех, кто разбирается в опционах. Желательно в опционах на бирже globex. 

Изучаю торги на американских площадках и разбираю опционы, но не могу понять одного момента.
Брокер — саксобанк. Терминал — саксотрейдер.
Так, у меня есть депозит в 10 тысяч долларов. Я открыл короткую позицию по февральскому опциону колл на S&P500 со страйком в 1850 и премией в 16.50. Текущая рыночная цена фьючерса на S&P500 равна 1835.
Опцион продал, все сработало. Прибыли и убытки начисляются верно — по разнице в премиях. 
Я сделал вывод, что это маржируемые опционы — премия начисляется постепенно.
НО!
Ровно на следующий день я открываю терминал и смотрю, что мой депозит уменьшился примерно на 1-2 тысячи долларов и при этом цена S&P500 и премия по этому же опциону упала. То есть премия стала, скажем, 14.50. Стало быть моя прибыль составила (16.50 — 14.50)* 50 (цена пункта) = 100 долларов. Терминал все это хорошо показывает! Но почему депозит равен уже не


Читать дальше →

Итоги 2013-ого

  • написал: az
  • 833

Вот анализ вариационной маржи за 2013 год.
Здесь также прибыли/убытки по инструментам и месяцам. 
Начальный депозит был в районе 200 тысяч. 
Чистая прибыль с учетом комиссий — где-то 130 тысяч.
Система торговли — среднесрочная трендовая.
Более подробно тут: azagoruyko.ru



Использовал свою программу VarMargin analysis, написанную на python, для анализа вариационной маржи, полученной с брокерского сайта.


Доллар/Рубль. Долгосрочный анализ

  • написал: az
  • 951

29.11.13 Долгосрочный анализ фьючерса на курс доллара к рублю.



Месячные графики указывают на трендовую точку, реализация которой начнется в декабре. Тут возможны варианты как вверх, так и вниз, но оба они сулят крупное движение. 
Недельки развили волну, которая, кстати сказать, достаточно слабая, учитые обведенные на дневках движения.
Что-то мне подсказывает, что он этих уровень начнется падение курса доллара к уровням 31-32, но открывать позиции прямо сейчас не стал бы, а дождался следующей недели, ибо она также будет своего рода потенциальной трендовой точкой.
Крупные таймфреймы наполнены сигналами, поэтому осталось дождаться дневного сигнала и открывать позицию. 

Я агитирую проявить внимательность к этому инструменту, так как возможно отличное движение в дальнейшем. 

PS: Мой анализ направлен на выявление трендов и открытие позиций в самом их зарождении


Читать дальше →

Планирование сделок

  • написал: az
  • 745

План — это тот элемент, которой позволяет трейдеру действовать разумно (предвиденно) в условиях постоянных изменений и случайностей. Вообще говоря, это единственная вещь, которую может контролировать трейдер, торгуя на бирже: мы не можем планировать движения, но можем управлять своей собственной реакцией на определенные события.


Каждая сделка — это ставка на то, что выработанный нами план сработает. То есть мы проецируем ситуацию на рынке на наш план и принимаем решения исходя из того, что нам следует сделать в каждом конкретном случае. Я считаю, что это важный момент, так как он помогает принимать решения осознанно и без влияния импульсивности.


Любой план должен сопровождать сделку и всегда давать ответ на вопрос «что делать именно сейчас?».
Но помимо главных 4 вопросов («Что брать?», «Когда входить?», «Сколько брать?» и «Когда выходить?») нужно иметь в виду множество различных потенциальных ситуаций. Что делать, если сделка дала ожидаемую прибыль слишком быстро или, наоборот,


Читать дальше →

Газпром. Долгосрочный анализ

  • написал: az
  • 930

Оригинал: http://azagoruyko.ru/?p=2025



Месячные графики однозначно указывают на наличие волны роста, а поэтому долгосрочно смотрю только вверх.
Недельки же формируют очень интересную ситуацию – вроде бы пытается сформироваться нисходящий тренд, но он очень слабенький и практически не подтвержденный. Текущие минимумы – важный уровень, задающий низы консолидации. Вполне возможно, что это очередной минимум восходящего тренда, но я бы не стал прямо сейчас открывать позиции – цена может пойти еще немного ниже.
Теперь смотрим на дневки: явная длительная консолидация с сентября.
Обведенное на дневном графике – попытки сформировать нисходящую тенденцию, но все они уперлись в уровень 141 – наш важный уровень.


Подытожу: все говорит о накоплении энергии перед продолжением роста. Вниз начну смотреть если рынок на дневках начнет валиться и показывать сильную слабость (сигнал об отсутствии интереса к продолжению восходящего тренда)


Читать дальше →

РусГидро. Долгосрочный анализ

  • написал: az
  • 547

Оригинал: http://azagoruyko.ru/?p=2014


РусГидро


Очень хороший потенциал роста у Гидры. Зеленая стрелка показывает месячную трендовую точку (потенциал). После ней недельные графики не подтвердили ни одного нисходящего тренда – рынок замер в консолидации.
Текущая неделя реализуется в рамках недельной трендовой точки, а, стало быть, это интересный и перспективный момент для покупок.


Цель стоит на уровне 78 рублей, хотя в общем случае долгосрочным трейдерам следует держать дольше. Отмена сценария произойдет только в том случае, если недельные графики подтвердят нисходящий тренд.


На дневных графиках сейчас в общем случае один из лучших моментов для покупок: если мы рассчитываем на тренд вверх, то нет ничего лучше, чем покупать в расчете на то, что рынок не будет формировать нисходящей тенденции – то есть покупать на обратной дневной потенциальной трендовой точке. То есть мы крутимся вокруг идеи тренда вверх и покупаем тогда, когда рынок намеревается идти вниз.
Закрывать позицию


Читать дальше →

Одураченные случайностью

  • написал: az
  • 1060

Оригинал тут: http://azagoruyko.ru/?p=1766


Успех в биржевой торговле более чем на половину зависит от тех факторов, которые мы не можем контролировать: удачное стечение обстоятельств и случайность.
А то, что мы можем контролировать – собственные решения и планы – лишь помогает нам держаться дольше будучи «не в ударе». Я хочу сказать, что
ничто не способно дать больших прибылей, кроме хорошего рынка и нашего везения. Элементы неопределенности и случайности, уверен, сильно недооценены биржевиками и теми, кто пытается встать на верный путь в торговле.
Знаете, мой опыт однозначно указывает на то, что технический трейдинг по большому счету является глупым и неприбыльным занятием. Под техническим трейдингом я подразумеваю попытки торговать формализованные или четкие системы и постоянное стремление их совершенствовать. Трейдер настолько глубоко уходит в дебри, что перестает понимать, что играет в игру, правила которой постоянно меняются. Он все время пытается под


Читать дальше →

Эффективный трейд

  • написал: az
  • 826

Оригинал тут: http://azagoruyko.ru/?p=1819


Имея за плечами практически трехлетний опыт торговли и значительное количество сделок, совершенных по разнообразным системам, я хотел бы поговорить об эффективных трейдах и о том, к чему следует стремиться, планируя и совершая сделки.


Вообще в трейдинге повышение эффективности торговли может в значительной степени изменить и сам процесс торговли, и результативность, ибо конечный результат зависит далеко не только от приложенных усилий и времени, потраченного на торги. Все прелесть торговли видна как раз тогда, когда эффективность и КПД высокие.
Общая идея состоит в том, что стремиться нужно к тому, чтобы совершать как можно меньше действий и получать при этом как можно лучшие результаты.


Эффективность сделки определяется ее потенциалом, а также результативностью серии таких же сделок. Наибольшим потенциалом обладают трендовые сделки, так как они способны приносить прибыль в разы больше суммы, заложенной в риск. Наименее потенциальные же


Читать дальше →