Ну и мои итоги 2015-ого

Здрасьте.
Итак, в начале года у меня была цель планомерно увеличивать депозит, совершая разумные сделки. До марта это были попытки сыграть на мощном росте (якобы Газпром должен расти до 200), но в итоге роста не было и к концу первого квартала я не получил ничего — довольно хорошая прибыль была нивелирована.


В марте у меня сформировалось четкое видение своего дальнейшего пути (как избежать предыдущих ошибок и не гадать на кофейной гуще). Помню, было своего рода просветление (оно ведь бывает у всех нас, правда? ;-) Главная идея этого периода состояла в том, что трейдинг — это бизнес, а бизнес обязан приносить деньги, поэтому мои мысли и идеи — туфта, пока они не начали приносить планомерные деньги.
Странное дело, но именно с марта я каждый месяц фиксировал все увеличивающуся прибыль (в среднем около 35 тысяч при депо в 300 тысяч). Это продолжалось до июля, когда я стал замечать, что дела идут не так и нет былой уверенности.
Фишкой системы было то, что я ловил


Читать дальше →

Повышение ставки ФРС и доллар.

Интересный вопрос: сейчас, при минимальных ставках, доллар очень сильный и все его покупают. Что же будет, когда ставка начнет расти? (стоимость доллара начнет расти).
Будет глобальный обвал сырьевых рынков (нефти, металлов)? Что же будет с рублем?

Если будет обвал, то мне станет смешно: до какой степени все зависит от куска бумаги, печатаемом частным учреждением в любых количествах и на любые цели и на который покупают реальные вещи! 


Уже сейчас поймал себя на мысли, что иногда употребляю фразы типа «а вот в те времена, когда доллар стоил 35 рублей...». Это похоже на то, что в свое время говорили мои родители, мол, а в наше время мы получали 120 рублей за работу и доллар стоил 5 рублей... ничего не меняется у нас! Какие там накопления и вложения, когда все съедается инфляцией в 20% годовых!

Кстати, смешно еще слышать про то, что в акциях уже учтена девальвация рубля! Наш фондовый индекс ММВБ находится на многолетних уровнях и совершенно не стоит вдвое-втрое больше, как


Читать дальше →

Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

Доброго всем.
Обнаружил несоответствие работы опционных расчетов в option.ru и QUIК (меню «создать стратегию»). Подозрение вызывает именно вариант с QUIK. Просьба помочь разобраться!


Итак, продажа январского оциона put со страйком 75000 по цене 2050. Текущая цена базового актива = 81000.

Теперь я хочу узнать сколько будет приносить позиция в конце срока действия опциона при цене базового актива = 75000. Вот на картинке все показано.


Непонятный расчет в редакторе стратегий в QUIK

Что меня смущает?
По идее, к экспирации моя прибыль составит ровно полученную премию (2050), так как внутренняя и временная стоимости опциона будут равны 0. Так? Почему же QUIk нарисовал голубую вертикальную линию на 1590. То есть куда-то делись еще 460 п. Почему так? Может это какие-то комиссии или еще что-то неучтенное. 
Спасибо.


Читать дальше →

Трехмесячный эксперимент

Приближается конец мая, а это значит, что завершается трехмесячный эксперимент, в рамках которого нужно было торговать максимально качественно и аккуратно, а также вести подробный дневник того, что получается. Три месяца (март, апрель, май) должны были стать моей визитной карточкой трейдера. 
Я хотел понять и уяснить для самого себя: можно ли, в конце-концов, зарабатывать планомерно или по большей части биржевая торговля — игра, результаты которой нестабильны и случайны.

Мне нужны были конкретные результаты, а не обещания, надежды и иллюзии. Я считал, что накопил достаточно знаний и опыта для того, чтобы преуспеть, но коли я ошибаюсь, то хочу это увидеть наверняка. Я не тот трейдер, который готов годами топтаться на одном месте, удовлетворяясь лишь иллюзорным психологическим ростом, оттачивая неприменимые в жизни навыки и исправляя свои многочисленные ошибки. 

Я сейчас на том этапе, когда только положительные результаты могут убедить меня в том, что трейдинг перспективен


Читать дальше →

Проблема всех проблем

Сегодня замечательный день: ярко солнце светит, до чего же хорошо жить на белом свете! Гуляя по лесу, я размышлял вот о чем: почему прочитанные гениальные мысли не делают нас гениальными? Почему масса прочитанных книг делает нас лишь эрудированными, но никак не счастливыми или мудрыми? Почему, в конце концов, прочитанная книга по психологии не меняет жизнь или менталитет, ведь в такой книге содержится весь набор от А до Я по преодолению жизненных неурядиц? Почему книга «Миллионер за 30 дней» не делает нас миллионерами даже за 30 лет? В чем состоит смысл получения информации, чтения книг и просмотра познавательных фильмов, если человек все равно не меняется? Я сейчас говорю о большем, чем о знаниях таблицы умножения или о том, как сварить борщ.


Что нужно, чтобы стать талантливым музыкантом или художником? Можно ли научиться талантливо играть на скрипке по книге? Почему трейдеры торгуют убыточно, если существует столько книг о том, как надо торговать и как вкладывать деньги? Может ли


Читать дальше →

Текущее состояние рынка

Что можно сказать, глядя на эту картинку (индекс ММВБ)?
Текущее состояние рынка

Если смотреть «расфокусированным» взглядом (а не так, как любит трейдер, изучая свечи), то ясно видно следующее: цена растет.
Это все, что я хотел сказать: рынок растет.

Черная линия — хорошее место, чтобы купить по подходящей цене.

Если кажется, что это и так понятно, то подумайте вот о чем: когда я вижу человека в плохом настроении, то не могу утверждать, что он несчастлив и подумывает о самоубийстве. Это тем яснее, чем чаще я вижу его в хорошем настроении.

Проблема плечей

Хочу рассмотреть тему плечевой (маржинальной) торговли более подробно. Постараюсь не слишком увлекаться глубокомысленными абстрактными рассуждениями, а больше сосредоточится на практических аспектах. Вообще, по моему опыту, именно торговля с большим плечом виновата в главных бедах трейдеров.
В первую очередь хочу заметить, что статья ориентирована на тех, кто настроен вести долговременную игру с рынком. Впрочем, я попробую убедить и тех, кто по каким-то причинам уперся и твердо настаивает на том, что на рынке нужно сорвать куш на максимальных рисках и свалить. Я и сам долгое время отстаивал позицию максимизации прибылей всеми возможными способами, но всегда, набирая скорость, больно бился головой об стенку. Время и анализ результатов заставили задуматься...
Вообще, маржинальная торговля очень популярна, потому что предоставляет теоретическую возможность при благоприятном стечении обстоятельств существенно увеличить капитал. Это своего рода рычаг, кратно влияющий и на прибыли, и на


Читать дальше →

Путь трейдера. Опыт.

Я бы хотел в этом довольно длинном посте рассказать о своем биржевом опыте. Читать поверхностно не нужно — ничего не поймете в большой куче букв. 

Итак, все началось осенью 2010 года, когда я из книг узнал про биржевую торговлю. Эта тема меня чрезвычайно заинтересовала, и я начал активно изучать все, что находил по этой тематике. Параллельно с изучением темы, несколько месяцев до 2011 года я торговал на демо-счете терминала Quik. Имея предрасположенность к программированию и систематизации, я быстро узнал, что можно написать программу на языке QPile, торгующую за меня по некому алгоритму. Тогда я еще не имел никаких знаний и опыта в том, что называется «пониманием механизма рыночных движений». Я смотрел на график, находил в нем что-то, потом покупал и через какое-то время продавал. Получалось прибыльно. Так, написав своего первого робота, я начал за ним следить, наблюдая как на демо-счете растет мой капитал. Стратегия была простой: покупать, когда цена была в нижнем диапазоне


Читать дальше →

Тенденции

Размышления на тему рыночных тенденций.


Вообще говоря, тенденции или тренды — явления весьма распространенные не только в биржевой среде. В жизни мы привыкли употреблять для этого слово «мода»: мода на автомобили, одежду, АйТи специальности, заграничные путешествия на 7 дней в Турцию, походы в кино на экшены с попкорном… Словом, мода — это то, что, однажды возникнув, продолжается, развивается и набирает популярность. Важным является и то, что эта вещь крайне стабильная и инертная, поэтому при прочих равных условиях народ будет продолжать ездить за границу, поедать попкорн и покупать дорогие духи просто потому, что он так делал раньше.


Я бы выделил три этапа развития тренда:
* Неожиданное и при этом медленное зарождение.
Кто может предсказать, где будет следующий бум? Может изобретут домашний телепорт? А может повар-техник придумает скатерть-самобранку?
Узнать, где будет следующий тренд практически невозможно, потому что его возникновение связано с понятием «черный лебедь». Можно,


Читать дальше →

Непредсказуемость рынка?

Многие трейдеры спорят о предсказуемости или непредсказуемости рынка, приводя каждый из них разнообразные аргументы. Не хотел бы ни с кем спорить, хочу лишь поделиться собственными рассуждениями.

Почему-то трейдеры не учитывают тот факт, что график цены — лишь результат влияния огромного количества факторов. Если бы все события в мире можно было бы заморозить, но рынок оставить открытым, то цена колебалась бы случайным образом, потому что почти все входящие в ценообразование факторы не изменялись бы. Ничего бы не провоцировало изменения цены, кроме не слишком различного мнения большого числа людей относительно стабильного будущего. Стабильность в событиях и ожиданиях — непременные условия формирования случайных колебаний.
Наоборот, динамичные события и мнения людей относительно нестабильного будущего — главные локомотивы движения цен. 

Я хочу сказать, что смотреть график цены без учета и анализа (даже самого простого) событий, напоминает сидение на карандаше у художника и
Читать дальше →

Практическое использование опционов

Теоретической болтовни по опционам достаточно. Пора практических занятий.

Итак, допустим я вижу на нашем рынке возможность очень хорошего роста. Я не знаю конкретных сроков, но могу предполагать, что движение будет длиться долго и с откатами.
Что нужно делать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки?

Возьмем для примера Газпром. Цена фьючерса — 15300. Акция стоят 150.


Вот какие у меня есть варианты:
* Купить акции прямо сейчас и спокойно пересидеть коррекции, наращивая позицию при снижении цен на 5 рублей.
Цель: заработать в перспективе, ожидая очень вероятного подъема цен.
Позицию держать в течение многих месяцев.

* Подождать пробоя глобального нисходящего тренда и активно покупать фьючерсы при ценах на акцию в 160-165. 
Существенно заработать на импульсивном движении и последующем тренде.
Позицию держать до месяца.
----------------
Что можно придумать с опционами?
Как можно заработать при покупке коллов вне денег со страйком где-то на уровне 160-165?

Продавать опционы пут со


Читать дальше →

Что делать? Думать и покупать!

Не нужно быть особенно умным, чтобы видеть, что динамика индекса ММВБ не отражает кризисного настроения населения. Напротив, все указывает на зарождение долгосрочного восходящего тренда: максимумы и минимумы растут, происходит пробитие предыдущего боковика, усиливается волатильность, многие акции уже находятся в восходящем тренде.

ММВБ

Особенно хочется подчеркнуть тот факт, что тренд может быть долгосрочным, а это означает, что приходит время для тех, кто предпочитает покупать и держать.


Привлекательными выглядят акции, которые УЖЕ находятся в тренде: металлурги, нефтянка и т.д. Обязательно обратите внимание на акции Газпрома.
Что делать? Думать и покупать!

Пробивается нисходящий тренд. Можно будет покупать от 165-170 на долгий срок.
Конечно, цена еще будет обваливаться и эти моменты можно будет использовать для покупок. Газпрому пора бы сходить на 300.

А это динамика акций горыныча, то бишь гидры. РусГидро.
Что делать? Думать и покупать!

Здесь нет восходящего тренда, но уже есть перелом нисходящей тенденции.
Учитывая унылую ситуацию в энергетическом


Читать дальше →

Ставка на лебедя

Привет всем.
Начал довольно интересный эксперимент в своей жизни, посвященный попытке выйти на новый уровень в организации жизни. Попросту говоря, разорвать порочный круг крысиных бегов. 
Ставка на лебедя — это попытка резко нарастить капитал с полумиллиона до двух миллионов, занимаясь довольно рискованной и агрессивной торговлей на бирже. 

Я буду вести записи на своем сайте: http://azagoruyko.ru/?p=2807

Кого эта тема интересует  - буду рад общению, например, в скайпе (в анкете). 


Интересные возможности

Хочу обратить внимание на несколько инструментов, обещающих перспективные возможности в среднесрочной перспективе.


Gasoline (бензин).


Пробитие уровня 295 предполагает формирование дневного тренда, а это движение как минимум к уровню 305. Стоп в районе 285.
Отказ рынка формировать тренд приведет к движению к 280 и ниже.

Можно также посмотреть и на Heating oil.

Copper (Медь).


Налицо начало формирования тренда на дневных графиках. Следует торговать в направлении нового тренда только при подходе к уровню 310. В этом случае можно ждать движения к 325.
Если рынок не подтвердит намерения создать тренд, то велика вероятность отката к 290 и ниже. По факту шорты сейчас предпочтительнее.

Ibex (Индекс Испании).


Очень интересный момент: начало растущих волн на месячном и недельном графиках.
Дневки подошли к уровню 10250.
Это один из лучших моментов начать шортить, но только при условии, что цена на дневках сформирует волну вниз или начнет резкое движение вниз.
Брать же в лонг можно будет только в том


Читать дальше →

Российский рынок

Всем доброго дня. Не корысти ради, но с интересом хочу описать существующую ситуацию на рынке, а также предостеречь тех, кто по каким-то причинам пытается поймать минимумы.

Давайте посмотрим на индекс РТС:





Я сторонник тех, кто считает, что если нужно покупать, то делать это следует раньше других, но что дает просто покупка без основательных причин на падающем рынке:
* Часть депозита блокируется позицией на неопределенный срок.
Вам придется занять свой депозит непонятной позицией и быть готовым очень долго ждать приемлемой прибыли. Вместо этого следует поискать более подходящее применение своим деньгам.


* Неопределенный срок разворота рынка.
Дело в том, что рынки не разворачиваются просто так, особенно если это касается глобальных настроений и движений. Что мы видим на месячном графике? Да, это падение, а точнее продолжение движения с 2011 года. Очень и очень сомнительно, что разворот будет гладким и при этом где-то внутри дня. 


Если трейдер ловит минимумы, то он должен понимать


Читать дальше →