avatar

Местный это как? 


SaxoTrader стационарный для ПК. SaxoTrader Web через браузер. SaxoTrader mobile для android и iPad.
Все терминалы кроме андроидовского мне понравились — хорошо выглядят и все необходимое есть. Веб терминал вообще отличный!

avatar

Можно дробными лотами и это удобно. Там расчет идет не в лотах, а в единицах объема актива: галлоны, фунты, унции и т.д. Индексы вот только считаются в контрактах. 
1 CFD S&P500 стоит по марже $9.5. Спред порядка 1 пункта. То есть сейчас CFD S&P500 торгуется по цене 1877.80/1878.90. На практике это как раз и получается -20$ (10 в на открытие и 10 на закрытие) при открытии позиции с моим объемом. Такая комиссия и на фьючерсах, но там, естественно, стоимость шага больше и поэтому роль комиссии значительно ниже.
Перенос позиции овернайт, как я писал в посте, примерно 1-1.5 долларов. CFD на коммодитес торгуются без платы овернайт. 

Последний раз редактировалось
avatar

На 10 тысяч среднесрочно торговать фьючерсы не получается, поэтому я торгую CFD на фьючерсы. Удобно и гибко.

Для внутридневной торговли, конечно, CFD не подойдут из-за широких спредов.

avatar
40 тиков =  10 пунктов (в 1п = 4 тика). Стоп в 5 пунктов и цель в 10 — нормальная ситуация. Для внутридневной торговли наверное работает это.
avatar
Так, давайте писать развернутые посты. Обрывки пишите, пожалуйста, где-нибудь на смартлабе. 
Вы имеете в виду стоп по S&P500 в 4 пункта? Сомнительно, что с таким стопом можно ловить движения в 40 пунктов и выше. Да и внутридневные шумовые колебания не менее 10 пунктов тут. 
Я заметил, что здесь колебания очень большие, волатильность во время американской сессии зашкаливает, большие откаты. Маленькие стопы как-то не прокатывают.
avatar
Вот сложно сказать. Смотрю все через сам терминал у саксобанка. Кстати, можете зарегистрировать демку и через нее все смотреть. Да, контракты быстро истекают и нет длинной истории. Некоторые советуют смотреть графики continuous, но они искажают истинную картину дел из-за неправильных склеек.
Три месяца есть и этого вполне хватает. Знаю только tradingview, но он не для всех инструментов дает внутридневные графики.
avatar
Имелось в виду CFD и фьючерсы.
Фьючерсы предполагают большой объем депозита, тогда как CFD удобны для небольших (сравнительно) депозитов.
Сами движения по, скажем, майскому фьючерсу серебра совпадают с CFD на майское серебро. CFD на commodites вполне неплохой инструмент для среднесрочной торговли:
* отсутствие комиссий.
* большой выбор.
* низкая маржа.

Минус 1: расширенный спред, но для среднесрочной торговли это не особенно критично.

В любом случае милости просим для всех, кого интересуют что фьючерсы, что CFD.
avatar
Просмотрел некоторые блоги на сайте. Да, было бы интересно создать раздел «Фьючерсы и CFD на западных биржах». Есть идеи выкладывать сюда скрины потенциально интересных инструментов каждую неделю, например. 
avatar
Интересно, а как это будет выглядеть?
avatar
Все эти типы графиков встречаются на реальном рынке: и очень плавные движения, и скачки, и вялости, переходящие в мощные тренды. Все это было уже.

Да, отдельно взятый график реально торгуемого инструмента — случайность. Без дат, влияния новостей и других факторов. Простая линия еще ни о чем не говорит. Попробуйте нанести на график все события, случавшиеся по мере движения линии и будет видно, что «случайности не случайны».

Самое забавное то, что случайный график принципиально-то не меняет картину для трейдера.
Цена не двигается мгновенно, а ходит приращениями и трейдер зарабатывает не за счет большого кол-ва удачных входов, а за счет того, что ему удается поймать «случайное поступательное наращивание» — тренд.
avatar
Молодец) хороший мотив!
avatar

На мой взгляд, ключевая ошибка данного подхода в том, что трейдеру кажется будто за прибыльной сделкой обязательно будет убыточная.
Но на практике никогда не известно какой будет следующая сделка: прибыльной или убыточной. Закрывая себя от последующих сделок, трейдер тем самым просто обрубает свои возможности и не более.

Точно также никогда не известно, когда будет белая полоса в результатах. Возможно, этот месяц будет целиком состоять из белых полос. Множество прибыльных сделок подряд — это не верх удачливости, это один из вариантов проявления случайности. 

Трейдинг — это максимальное использование предоставляемых возможностей, поэтому попытки
* фиксировать ближайшую прибыль
* не торговать после прибыли
в долгосрочной перспективе обречены.

Цитата: «Торговля по эквити — берешь систему, останавливаешь ей на новом эквитихае, делаешь паузу и перезапускаешь в другой точке рынка и так в цикле.»
Методы вроде этого напоминают погоню за тенью безумного зверя: трейдер никогда не узнает где его хай в эквити. 
Все это явно противоречит главному принципу: давать прибыли течь.

avatar
Какой смысл писать пост про то, что не нравится в другом человеке?
Не нравятся чьи-то мысли — пиши свои.
 
Последний раз редактировалось
avatar
Я понимаю это. «Защиты»  капитала в данной продаже не было никакой. Я просто пытался продать опцион со страйком в том месте, куда цена, по моему мнению, не должна дойти. Вот и все.
Меня волнуют неадекватные убытки в пару тысяч.
 
Думаю, что это издержки демо счета, хотя скорее всего так рисковать не буду — буду лишь покупать опционы для защиты фьючерсных позиций.
avatar
Ааа, если рассуждать с позиции максимальной нагрузки на портфель: то я купил 10 фьючерсов, а то, скажем, 50 опционов на те же фьючерсы. Тогда да, согласен! Риски значительно повышаются. Но мне как-то и в голову не приходило тариться по опционам по максимуму потому что ГО позволяет. 
Это тогда и всякие CFD контракты можно брать на весь депозит, а это риски в сотни раз страшнее опционных…

Спасибо за ответ! 
avatar
Спасибо, посмотрю «интерактивных брокеров».
 
3. Объясните, пожалуйста, этот момент подробнее. 
Я везде читал, что дельта всегда от 0 до 1. Да, опцион может быть далеко ВНЕ денег с дельтой 0.2, а потом в течение пары дней стать ОКОЛО денег с дельтой 0.6. Но опцион не обгонит базовый актив по скорости.
Я правильно рассуждаю?

Если, скажем, я продал тот же колл опцион на снп со страйком 1850 (см выше). А цена стала резко расти против меня и стала 1849, то премия по опциону вырастет не на 19 п как фьючерс (с 1830 до 1849), а больше?
Если это так, то согласен — опасность есть.
 
Но в любом ведь случае прибыли/убытки по опционам рассчитываются исходя из премии?
avatar
Спасибо за ответ, Юрий. В общем самими опционами я не собирался торговать, но хотел бы разобраться в их принципе работы. Они мне нужны для хэджа (только покупки).
 
Какого бы брокера тогда вы бы посоветовали для работы на бирже cme/globex?
 
Еще раз: почему опасно или нельзя продавать непокрытые опционы ВНЕ денег? 
Это ведь не значит, что трейдер не будет закрывать позицию когда опцион станет в деньгах.
В чем подвох и опасность никак не пойму? Зачем 100 тысяч на это? 
avatar
Еще как задавал — у нас с ним переписка идет. Но ничего реально толкового из его ответов я не получил. Он говорит, что это может быть огрех демо-счета, но, знаете ли, меня это не очень утешает. А вдруг нет? Мне не хочется вносить деньги, продать успешно опцион и при этом потерять пару тысяч.
 
Мне тоже говорили про блокируемую маржу, но я же позицию закрыл вчера еще и утром был клиринг (или что там у них) и деньги не вернулись на счет. 

Кто-нибудь пробовал на реальном счете продавать опционы? Все считается там так, как я написал?
avatar
Извините!!! комментировать теперь можно!
avatar
Серия глупых сделок принесла основной доход :-)