avatar
Если у рынка выиграть нельзя, то откуда у вас мысли, что вам удастся увеличить депозит на 100%? 
Рынок может дать возможность заработать 100%. Даже простое следование за рынком может дать 500% в определенные периоды. Но откуда уверенность, что вы сможете зарабатывать больше, чем дает рынок?

Задумайтесь глубже над фразой «обыграть рынок нельзя».
Последний раз редактировалось
avatar
Убыточных сделок и не будет, если торговать без стоп-лоссов и всегда закрываться в плюс. Это не показатель. Просадка счета тоже в общем-то не показатель.

Единственный показатель — сравнение с доходностью рынка (индекса) на протяжении длительного периода. 
Можно каждую сделку закрывать в плюс, но в результате всегда сильно проигрывать рынку. По большому счету задача состоит в том, чтобы либо агрессивно пытаться выигрывать у рынка всякими безумными способами, либо держаться вместе с ним, но при минимальных усилиях!
Агрессивно обыгрывать рынок дано единицам (и то кратковременно). Держаться с рынком хотят немногие из-за убеждения в своей уникальности.

Вопрос: если рынок вырос на 100%, а вы заработали 40% — это достижение?
avatar
Вы говорите о том, КАК достигается успех с нуля. Понятное дело, что через «терни к звездам». Я не имею ничего против этого.

Но вообще-то я пытаюсь сказать о другом.
Я говорю о том, что есть некоторые вещи, которые не нужно повторять, набивая свои собственные шишки и натирая мозоли. Это как если бы в математике каждый «гений» пытался бы заново изобрести уравнения и их доказать. Ему бы понадобилась вся жизнь только на то, чтобы дойти до теоремы Пифагора.

Человек проходит состояния депрессий и упадка не потому что это такая дорога успеха, а потому что человек сам по себе глупый и наивный и жизнь ему таким образом вправляет мозги! Но если бы изначально человек был умнее, то он бы не дошел до депрессий!

Задача состоит в том, чтобы заранее облегчить себе дорогу, получая правильные знания!

Если трейдеру сказать, что все успешные биржевики торгуют с сотым плечом и входят по индикатору MACD, то такой трейдер посвятил бы ГОДЫ, изучая эти конкретные вещи! Он бы не додумался искать «грааль» где-то в другом месте! Вернее додумался, но сперва бы ему пришлось долго помучиться, пострадать, впасть в депрессию… и лишь спустя время он пришел бы к самостоятельному пониманию. 
Это ужасно для одного человека, но на бирже одни и те же ошибки делают большое количество людей! 

Вспоминая себя, я думаю, что развивался бы намного быстрее, если бы меня заранее направили в нужную сторону, заставив выкинуть то, что тогда было у меня на уме! Мои депрессии были из-за неправильных знаний!
avatar
Какие практические выводы можно из этого извлечь?
Почему в других сферах приемлемый успех не достается… кровью?
Я не беру в расчет единиц выдающихся личностей, поставивших на алтарь успеха свое здоровье и даже судьбу. Тысячи становятся жертвами… но все говорят о единицах.

Не из-за того ли, что на бирже в основном трейдеры получают не те знания? Не тому учатся. Кто-то заработал в 2009-ом на коротких стопах и больших рисках — все давай торговать так. Кто-то перешел на опционы и их хвалит — все туда ломанулись.
Все это как-то убого и невежественно.

Выход из зоны комфорта — это лишь этап на пути к чему-то новому, знаниям и опыту. Но в конечном счете человек не может жить долго ВНЕ зоны комфорта — он выгорит.

Кому нужны миллионы, полученные кровью?
avatar
Буквально на первых страницах на тему «оптимальное плечо для торговли»:

Правила, которые помогут избежать неприятных ситуаций

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций при использовании кредитного плеча, начинающим на Форекс следует придерживаться следующих правил:


1. Использовать в своих операциях только часть наличных средств. Грамотно использовать свой капитал (money management).
2. Пользоваться защитными ордерами (Stop Loss).
3. Не гнаться сразу за большими деньгами, выбрать оптимальный размер плеча для торговли (обычно не более чем 1:100). В начале, будет лучше торговать небольшими суммами и получать прибыль, пусть даже невысокую, чем потерять все и сразу.


 

avatar
:-) круто! 
Вообще в последнее время замучился очищать почтовый ящик от спама, в котором предлагают «поиграть на валютных курсах» или сыграть в бинарные опционы.
Недавно вычитал такую хрень как турбо-опционы. Это опцион, распадающийся за несколько минут. И при этом ты зарабатываешь не 100%, а, внимание, до 95%! Вот ушлепки!!
С тех пор как закрыли игровые автоматы, горе-бизнесмены взялись за форекс и все, что связано со ставками. 
avatar
Что на практике под собой подразумевает некомфортность? Установка стопов, безубыток разве идут от стремления выйти из зоны комфорта? А вот, скажем, если трейдер купил и не поставил стоп, то теоретически он имеет неограниченный риск. Это зона комфорта?

Как трейдер вообще может играть в эту игру, если он почти постоянно находится в состоянии стресса? Я твердо убежден, что стресс и успех на бирже не совместимы! Потраченные годы на преодоления себя мне это доказали сполна — нет там никакого успеха.
Однако, дело в том, что деньги, вообще, и на бирже, в особенности, зарабатываются только тогда, когда есть состояние некомфорта.
С этим очень сложно согласится, побывав длительное время в состоянии дискомфорта.
Наоборот, большие деньги делаются тогда, когда на них особенно не зациклен. Когда работаешь на более высоком уровене, а не думаешь об обеспечении себя деньгами на оплату коммунальных услуг.
Последний раз редактировалось
avatar
Это только на первый взгляд кажется, что стоп контролирует риск и можно не обращать внимание на размер плеча. Стоп всего лишь фиксирует дальнейшие убытки и отсекает колебания по счету, но никогда нельзя заранее сказать сколько еще будет стопов до нужного нам движения. Стоп не контролирует риск, а просто разбивает его на маленькие части. В сумме же риск будет больше хотя бы из-за случайности и хаотичности рынка.
avatar

Уж прямо только при безстоповой? 
А ставка на бомжа, когда используется близкий стоп и большая загрузка депозита?
Допустим, индекс РТС. Купить по 90 000. Стоп 89 000. Риск — 1000 пунктов. Это где-то 1000 * 1.2 = 1200 рублей за контракт. Имея депозит в 100 000 рублей. Сколько берем контрактов?

3 контракта — много, несмотря на то, что стоп близкий. Близкий, но его будет до хрена как много.

Последний раз редактировалось
avatar
Того же мнения! Плечи 2-3 — оптимальное сочетания доходности и риска.
avatar
Сергей, российский рынок: акции и фьючерсы. Среднесрочная торговля с минимальным плечом.
avatar
Я бы рад объяснить конкретнее, но как? Если трейдеру близко то, что я написал, то он на своем опыте многое поймет, а если не близко — не поймет и будет по-своему все интерпретировать.
Хотя вообще-то вы правы: совершенные новички мало что-то способны применить из того, чего бы я хотел донести. Разве что не брать большие объемы позиций и не ставить стопы. Но как новичок может торговать идеи, если он ни черта не смыслит в биржевых движениях? У новичка слишком большой соблазн попробовать! Он ведь не знает, что нельзя так просто заработать 1000%!

Виктор, вообще вы правы еще раз в том, что мне нужно конкретизировать свои выводы, иначе толка во всей этой кучи букв нет. Ну прочитал, ну согласился/не согласился, что дальше? В принципе, можно разборать показательные сделки с разных периодов и сказать почему именно так нужно или не нужно торговать. 

avatar

Спасибо за чтение!
Очень сложно в двух-трех предложениях подвести итог по всему опыту. Например, если я скажу, что нужно торговать без стопов, то в общем случае это будет неправда, так как такой трейдер рано или поздно потеряет все. Ладно, попробую:

2011 год:
Трейдер не должен тратить уйму сил и времени на то, что называется техническим анализом.
Не нужно обременять себя «исследованиями», стоящими позади здравого смысла, ведь вопрос «вырастет или упадет?» имеет всего 2 варианта ответа. Теханализ не дает никаких преимуществ, так как доступен всем. Можно бесконечно его изучать, но так и не получить никаких дополнительных выгод по сравнению с теми, кто торгует на основе фаз луны.

2012-2013 год:
Среднесрочная и долгосрочная торговля намного более эффективна для обычного трейдера, чем краткосрочная. Трейдинг имеет смысл, только если затрачиваемые усилия окупаются, но трейдеры склонны значительно недооценивать свое время и энергию. Наивысший КПД у долгосрочной торговли.

2014 год:
Можно заработать 50% за 1 месяц, это нетрудно по большому счету, но намного труднее эти деньги сохранить. Трейдеры, заработав 50% за месяц, сразу стремятся рассчитать годовую доходность, хотя им не удастся сохранить и 10% от этих прибылей в течение года. Краткосрочная прибыль не играет совершенно никакой роли, так так случайна и колебается вместе с любым другим активом.
Как говорил Баффет: «колебания рынка не делают вас богаче или беднее».

Торговая система должна быть основана больше на собственных идеях и рассуждениях, нежели на технических факторах, так как в этом случае конкуренция у вас будет значительно меньше. Если вы торгуете просто график и свечки, то приготовьтесь к тому, чтобы покупать и продавать там, где вам нарисуют сигнал, а не там, где вы считаете нужно совершить сделку. Рынок — управляемое жесткими и умными людьми существо, пытающееся выманить у вас деньги всеми способами. Разве он не будет пытаться обмануть вас фальшивыми «сигналами»?

Риск трейдера не определяется размером его стоп-лосса. Стопы необходимы тем, кто ставит на бомжа, ибо если тот вдруг «не такой», то можно сразу от него избавиться. Но «не такой» — это сиюминутное мнение и трейдер часто избавляется от хороших активов просто потому, что они немного снизились. Не ставьте на бомжа и не избавляйтесь от хороших активов!

avatar
Хорошо говорит!
Последний раз редактировалось
avatar
Да, развитие все-таки есть, учитывая как я сейчас отношусь к своим прежним мыслям :-)

avatar
Золотые слова.
Просто всегда хочется всего и сразу :-)
avatar
Для обычного частного трейдера подойдет надежный и более или менее дешевый брокер.
Один хрен торговать будут в убыток :-) так хоть не отдавать много брокеру.
avatar

Спасибо за ответ!


В экономике за последние десятки лет: гос.дол США (да и вообще долг всех и всем) растут в экспотенциальной прогресии. Кульминация? пора шортить? :)


Нет, и я думаю, вы знаете почему. Потому что экспоненциальный рост. Где он закончится — никто сказать не может. Одно можно утверждать точно — неспокойные эти времена в миг не станут спокойными. Экспоненциальный рост не может быстро остановиться.


Если смотреть на тренды компьютеров, сотовых телефонов, нефти — нельзя сказать что они вот завтра закончатся. Но нельзя не учитывать Черных лебедей. тренд электроники может закончится или значительно просесть например из-за мощной вспышки на солнце, которая сожет всю электронику на земле, это просто к примеру. прецедент был в каком-то 1800 году когда многое погорело, но элетроники было так мало что никак не повлияло на человечество. А что будет сейчас, если это произойдет?


Все правильно, но вероятность этого не 50 на 50. Ставлю 1000 долларов на то, что завтра и после… и после… этого не будет! Черный лебедь ведь не появляется каждый день или даже каждый год… каждые 100 лет. Можно спокойно делать свое дело и не думать о лебеде. Все равно он непредсказуем. Может так получиться, что его вообще в нашей жизни не будет.


 Полность согласен с Вами что не нужно торговать привязанности к предыдущим ценам (цена туда не пойдет это ведь слишком дорого), а торговать риски (риск прибыли больше риска убытка).


А как торговать риски? Я вот одного не пойму: как трейдер может контролировать риски в общем случае? Да, он может поставить стоп, он может купить опцион, ограничивающий конкретный риск, но никто не застрахован от того, что счет будет падать от плавных убытков в случае стопов или по другим причинам в случае опционов (конкретных причин там не знаю). В конце концов можно все потерять очень быстро по совершенно непредсказуемым причинам.


Я очень долгое время торговал, следуя жестким правилам и ставя стопы. Иногда я очень хорошо зарабатывал, но не могу сказать, что в целом торговля шла успешно, так как уровень стресса и старания были максимальными, а результаты не были выдающимся. КПД такого трейдинга был очень низкий, несмотря на то, что я жестко контролировал риски. В какой-то момент я решил от этого отказаться. И знаете что? Дела пошли намного лучше, разумнее в конце концов. КПД повысился за счет снижения стрессов и увеличения прибылей (и уменьшения убытков).


Во многом, мне кажется, трейдер преувеличивает свою способность контролировать риски. Реально риск можно контролировать только вложением небольшого количества денег, то есть, грубо говоря, брать не на весь счет. В остальных случаях контроль очень призрачный. 

Последний раз редактировалось
avatar
Типичная картина: кое-как трейдер показал 20% за месяц с просадкой в 5%.
Взял 3 миллиона и просадил 10-15% за 2 месяца) 

Неужели автор думает, что 20% в месяц с просадкой в 5% трейдер будет делать постоянно?
---
Не выдумай ничего, покупай акции (хотя бы газпром, роснефть, энергетику) и через год/два результаты будут лучше, чем у любого трейдера краткосрочника.
Последний раз редактировалось
avatar

А как насчет роста на фоне инфляции и сильного обесценивания рубля?
Акции Газпрома торгуются по ценам 5 летней давности. Для покупки в долларах он стоит на минимальных уровнях. К тому же происходит слом нисходящей долгосрочной тенденции в рублях.

Бумаги типа Норникеля, Лукойла и т.д. находятся на исторических максимумах — это что-то значит. Индекс ММВБ стремится пробить свои исторические максимумы, и, думается, он это сделает. 


Будут еще падения, где многие начнут шортить, но тренд изменился.