robot_umberto, новые идеи

Достаточно длительный мониторинг работы позволяет сделать вывод о том, что диверсификация алгоритма по различным таймфреймам и направлениям торговли не лишена смысла.
Если алгоритм имеет положительное матожидание на всех тф при работе и в лонг, и в шорт, почему бы не торговать все это одновременно.
Тем более, что на форексе созданы все условия для одновременной разнонаправленной торговли. Например при открытии двух разнонаправленный позиций одинакового объема у некоторых брокеров залоговая стоимость равняется нулю.

Однако, случаются ситуации, когда например, лонги на всех таймфреймах оказываются закрытыми с прибылью, а шорты остаются. В результате в моменте имеется рискованная направленная позиция, пока еще не захеджированная и рынок продолжает движение уже не в нашу сторону.
Все критические просадки у robot_umberto были связаны именно с этим.

Возникла мысль о разнесении точек входа по времени. С этой недели начинаю ее проверку.
Гипотезу назовем umberto_week.

Итак, имеется трендовый алгоритм на основе robot_umberto, который открывает позицию в направлении старшего таймфрейма и пока сигнал не сменился, постепенно набирает ее, усредняясь.
В дальнейшем, при выходе совокупной позиции в плюс он трейлит ее по определенным правилам.
Если сигнал меняется, набор позиции прекращается до его восстановления.

Идея состоит в том, чтобы запускать алгоритм повторно через определенные промежутки времени, таким образом, хеджируя неудачные входы при смене сигнала.
Каждый день с 9 до 10 утра будет запускаться новый экземпляр robot_umberto, который будет работать на 15M и брать сигналы с дневного таймфрейма.
Единственное условие запуска нового экземпляра — наличие позиции, открытой его вчерашним братом.
Таким образом, если эта позиция в плюсе, и сигнал не менялся, будет происходить пирамидинг по тренду; если в минусе, но сигнал не менялся — дополнительное усреднение; а если в минусе, но сигнал изменился — хеджирование.

Пока ограничимся 5ю утренними входами по рабочим дням всей недели.
Каждый экземпляр будет иметь свое имя, например: umberto_monday.

Вчера umberto_monday был запущен, дневной тренд велел покупать EURUSD, что он и делал несколько раз, совершив 4 прибыльные сделки и подошел к сегодняшнему моменту с открытой позицией long:

Сегодня запускаю umberto_tuesday ))
Анализ первых полученных результатов буду производить через месяц.

robot_KillerQueen на NDD

работа на реальном центовом NDD-счете, накопилась некоторая статистика
6 торговых дней, 175 сделок

профит 82$
комиссия 18$
на этом же счете работает еще пара алгоритмов, но основная часть сделок приходится на KillerQueen

VPS-Проблемы

Закон подлости, на рынке движуха, а один из провайдеров отрубает доступ

26.03.2012 17:08 Проблемы на каналах связи
В данный момент наблюдаются проблемы на каналах связи сегмента виртуальных выделенных серверов. В связи с этим может наблюдаться снижение скорости доступа к виртуальным выделенным серверам. Наши администраторы занимаются устранением неисправности. Дополнительную информацию мы сообщим в течение часа. Приносим извинения за возможные неудобства.
  • хорошо
    +2
    плохо

IPO BATS

В пятницу 23 марта третий крупнейший оператор на рынке акций в США, электронная биржа BATS, работать на которой предпочитают институциональные инвесторы и высокочастотные роботы, провела на своей площадке первое IPO – компания решила разместить собственные акции. Первая сделка прошла чуть ниже цены размещения $16, а в последующие 900 миллисекунд цена акций BATS упала почти до нуля – до 4 центов. Биржа объяснила произошедшее технической ошибкой, остановила торги, отменила все сделки, а затем и вовсе отказалась от проведения IPO.

Вследствие сбоя оказалась нарушена работа котировального алгоритма NBBO (National Best Bid/Offer), что привело к нескольким явно ошибочным сделкам с акциями Apple; торги ими были приостановлены более чем на 40 минут. Возможно, мы едва избежали повторения Flash Crash мая 2010 года, пишет Felix Salmon – по словам профессора финансов Джеймса Эйнджела, ситуация напоминала крушение самолета на взлете:


источник: http://investcafe.ru/blogs/cnnbcbs/posts/17291
ссылка по теме: http://superinvestor.ru/archives/7798#more-7798
  • хорошо
    +1
    плохо

Tradematic. Обработка тиков или Жалкий лепет оправданья.

На вопрос потенциального пользователя разработчики несут ахинею типа «мыслите шире», пытаясь оправдать явную сырость продукта.
На фиг вам эти тики сдались, торгуйте себе среднесрок и не парьтесь. Как все крутые управляющие:
«Просто мы на основании своего немаленького опыта в сфере инвестбизнеса советуем ориентироваться на среднесрочные стратегии, которые не так восприимчивы к таким движениям. Хорошая стратегия должна работать и без касания — это наша позиция.
И есть пример как минимум одной из ведущих инвесткомпаний, управляющие которой используют именно такой подход. Работают далеко не один год.»


источник: http://www.tradematic.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=172
Этой ветке форума уже почти год, интересно, изменилось ли у них что-то в лучшую сторону.
Кто-нибудь работает с Tradematic всерьёз?

EURUSD newsystem

еще одна совсем новая системка сегодня вышла в кеш и перевернулась по евре.
в мониторинге месяц, стоп при 30%м дродауне по эквити.
сделки редкие, цели большие, название пока не придумал.

EURUSD by robot_umberto

Один из роботов umberto закрыл все позиции и трейлит остатки.
Ради таких движений он, в общем-то, и создавался
Запущен 16 февраля, полностью автономная круглосуточная работа, я к нему не прикасался.
начальный депозит 5000.
Красная линия — баланс, синяя — эквити.
Баланс для нас — ничто, эквити — всё.))
весьма показательная картинка:

VPS - переезд

Сегодня переезжаю с одного из VPS-серверов на другой, от того же провайдера.
Связано это с тем, что данным провайдером были значительно снижены тарифы на данную услугу, почти в два раза.
Но, как оказалось, это касается лишь вновь заключенных договоров. Хитроманы.
Но нас на мякине не проведешь: заключен новый договор на другое физлицо, новый VPS оплачен и развернут, а до окончания оплаты старого остается три дня.
Скопировать все торговыe терминалы, все запустить и проверить займет совсем немного времени.
  • хорошо
    +1
    плохо

robot_KillerQueen - кому грааль? или о пользе reverse engineering

Предыстория: некоторое время тому назад в одной из соцсетей мое внимание привлек некий пакистанский спамер, постящий скрины своего EA со сделками и потрясающей доходностью.
«WOW! Love it! Great profit!», — брызгал он своей слюной"
Посты, как обычно, сопровождались ссылками на примитивный сайт на южноафриканском хостинге, где на одной страничке приводилось описание якобы супербезопасного робота и результаты бектестов.
Чувак объяснял простым аглицким языком, как все круто.
Особо порадовало то, что не обошлось и без русского следа: "...Robot is secure and peaceful which is designed especially for bank deposits or high deposits. Our team of developers started working on it in 2008 and finally completed making it in Moscow. We wanted to make something that's 100%secure so that people who used to take an annual profit of 12% to 25% from banks could now be earning upto 40% profit monthly."
Робот продавался за 1000$ с гарантией moneyback при условии, если за месяц счет уменьшится хотя бы на цент.
Народ из разных стран в комментах ломился с вопросами, как завладеть чудесной баблокосилкой.
Я почитал, поржал про себя, а потом забыл.
Посты со скринами продолжали появляться чуть ли не каждый день, а затем появилась ссылка на мониторинг реального счета:

«Это уже стало интересней, надо проверить», — подумал я и загрузил историю сделок в Excel.
Все гениальное — просто, и после пары часов исследований на свет родился мой robot_KillerQueen.
Надо сказать, что полного соответствия оригиналу по бектестам я не добился, но результаты очень близки.
KillerQueen я назвал его потому, что он издевается над британским фунтом))
Два дня назад он был поставлен на форвард-тест примерно с теми же параметрами агрессии, что и его прародитель.
За два дня совершено 110 сделок с общей доходностью 8.23% или 164$ от начальных 2000$.

Интересно, как будут развиваться события.
А пока, моя цена: 499$. Для господ из h2t действуют сезонные скидки)))