Выход и вывод

В течение месяца велась агрессивная полуавтоматическая торговля с помощью алгоритма robot_umberto.
Вручную менялись только параметры объема рабочего лота, в завимости от ситуации.
Как бы научить этому робота))
Инструменты: EURUSD и USDCHF.
Сегодня, на хае эквити, после переворота из шорта в лонг, решил закрыть все позиции и остановить торговлю.
Как-то меня этот брокер пока особо не вдохновил, слишком часто бывает занят торговый поток и поэтому ордера не модифицируются, и трейлы робота не работают. И это после ввода нового сервера.
Но, надо сказать, что обрывов связи практически не было.
Ребейты заплатили, цельных 32 бакса))
Возможно, позже попробую поработать с их ECN-счетом, а пока потестим вывод средств))

Заблуждения арбитражёров в индексном арбитраже

Единственный найденный в сети материал, который отражает суть проблемы — статья некоего Андрея с сайта kbinvest.ru.

«Добрый день уважаемые коллеги!
Я долго не писал, и на это была причина. Мне пришлось переосмыслить всю торговлю на индексном арбитраже. Периодические неадекватные отклонения от коридора разных корзин на индексном арбитраже заставили меня о многом подумать. А последние события на Ближнем Востоке и Северной Африке и вовсе отправили многих арбитражёров в нокаут. Это видно по запросам в Интернете. Все они сводятся примерно к одному: «Как правильно подсчитать корзину в Индексном арбитраже?» И мы решились приоткрыть те изыскания, которые нам приходили на ум и которые мы тщательно проверяли на тестере на тиковых графиках, трансформировав их в секундные.
Итак, давайте поговорим о самых главных заблуждениях арбитражёров.
Заблуждение № 1: курс доллара
Все арбитражёры, которые пытаются подобрать раздвижку и анализируют её на исторических данных, применяют курс доллара, который определял ЦБР. Но на самом деле это не правильно, так как курс доллара устанавливает сама биржа, причём по не понятной формуле ( среднего значения 10-ти крупнейших банков или вообще на своё усмотрение. А курс доллара биржа меняет у нас 3 раза за торговую сессию. Соответственно, если вы не сделали сделки купить – продать или наоборот в промежуток времени, который находиться между сменами курса, то в этом случае арбитражёр не может наверняка знать по какому значению он купил и продал раздвижку. А если арбитражёр переносит позу через ночь, то здесь ситуация ещё сложнее, так как динамика и направленность изменения курса доллара ЦБР и курса доллара биржи запросто могут быть разнонаправленными. Что тогда происходит? Арбитражёр думает, что он купил раздвижку на определённом значении, а на самом деле, он её приобрёл уже совсем в другом месте, так как биржа пересчитала значение индекса по другому курсу, а в ночь может возникнуть раскореляция курсов между ЦБР и Биржей, и после этой манипуляции, арбитражёр уже не знает свою точку безубыточности, а если ещё добавить ситуацию, что с закрытием позиции ему предстоит примерно такая же процедура, он наверняка не будет знать точное значение раздвижки, по которой он выйдет из позиции до клиринга, следующего за закрытием, то шансы сделать прибыльную сделку у него резко падают. Соответственно, мы наверняка не можем точно знать значение раздвижки на входе и на выходе из позиции, если мы переносим позицию через клиринг. И здесь нужно это чётко понимать. Тогда в моём понимании формула подсчёта значения индекса
( Ri*0.02*$курс ЦБР),
которую применяют большинство арбитражёров, неверна, так как основных авторов стратегий индексного арбитража, которые несут идею в массы, я знаю лично и знаю их школу. Скажу более того, что некоторые авторы полностью ушли от этой стратегии и сосредоточились на других, но продолжают утверждать, что идея в их интерпретации продолжает работать.
Мы считаем, что формула должна быть следующего характера:
(Ri/величину шага*цена шага)
в этой формуле у вас будет заложен курс доллара биржи, и ваша раздвижка будет мгновенно реагировать на изменение курса доллара, которое производит биржа.
Заблуждение №2: перенос позиции числом.
Большинство арбитражёров переносят свою позицию через клиринг числом значения раздвижки, по которой как они предполагают, вошли в позицию. Это заблуждение. Сгладить изменение курса доллара призван хедж фьючерсом на доллар. Но он себя не оправдывает из-за банальной раскореляции курсов доллара ЦБР и Биржи и утверждение, что при увеличении курса доллара индекс сжимается и наоборот при его падении индекс распирает, тоже далеко не всегда работает. И кто-нибудь может точно сказать?: хедж фьючерсом доллара – это добро или зло? Я вот для себя пока не решил точно. Потому, что если, при смене биржей доллара, пересчитывать точку входа и точку предполагаемого выхода (Профита), то мы можем в принципе обойтись и без хеджа. Либо, формула хеджа должна выглядеть не как:
(фьючерс на доллар – $курс ЦБР*1000)
А как:
(фьючерс на доллар – цена шага*10*1000)
Заблуждение №3: График раздвижки индексного арбитража Ri против корзины бумаг или фьючерсов на эти бумаги – это плоскость.
Анализируя график раздвижки, мы видим его как плоскость, которая имеет свои горы и впадины и которая строится по двум координатам: значение раздвижки и времени. Но на самом деле у нас есть ещё и третья координата – это курс доллара. И тогда наша плоскость уже становиться пространством, а график раздвижки тогда может ходить не только вверх и вниз, но и изгибаться вправо-влево. И тогда, впадина, которую мы видим с двухмерного ракурса, может быть, легко превратиться в изогнутую вершину, а гора в изогнутую впадину. Получается, что график, построенный как двухмерная плоскость, совершенно не отражает истинной картины.

Первое, что приходит на ум, это то, что нужно разделить долларовые и рублёвые инструменты. Тогда мы сможем вернуться в двухмерный график. Надо так же решить вопрос со спрэдом, который возникает с малоликвидными инструментами в конструкции раздвижки.
Есть ещё одна закавыка, которую каждый должен решить самостоятельно:
Надо просчитать коридор хождения раздвижки, но как? Можно считать дисперсию (стандартное отклонение). Однако, стандартное отклонение считается от некой середины. А как подсчитать середину канала? Можно с помощью SMA, но тогда с каким периодом? Здесь будет каждый решать сам.

Но что же делать со стратегией, которой привыкли торговать?

Напрашивается ряд всем известных правил:
Торговать нужно по нескольким вариантам раздвижки одновременно, тем самым диверсифицировав риски просадки по одному из вариантов раздвижки.
Обозначить лимит потерь или попросту стоп-лосса.
Применение теханализа на раздвижку может существенно снизить потери, так как в основной массе случаев он лучше ложиться на раздвижку, чем на отдельный инструмент.
На этой ноте, я пожалуй пока закончу свою мысль, чтобы мы совместно могли выработать более точную концепцию. Жду обсуждений и мнений читателей.»

К сожалению, никакого обсуждения не последовало.
источник: kbinvest.ru/?p=380

Курс доллара и долларовые контракты FORTS

Выношу из комментов:

Индикативный курс доллара США к российскому рублю www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

Методика расчета индикативных валютных курсов http://fs.rts.ru/files/5307

В течении всего дня используется индикативный курс доллара, который рассчитывается раз в секунду до момента отсечки.
Это означает, что при каждой продаже/покупке долларового контракта используется последний рассчитанный курс доллара.
Этот курс «перебирается» в терминал через «стоимость шага цены», который терминал получает от Биржи.

В течение дня используется онлайн курс доллара. Он транслируется через шлюз в потоке FORTS_FUTINFO_REPL таблица usd_online.

Курсы доллара, указанные на сайте (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx) используются для рассчетов вармаржи в клиринг.

Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 14:00:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Для расчета вариационной маржи в ходе вечерней клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 16:30:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Ссылка по теме: www.transaq.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5mc90itierghfqhf1nec1fmp67&topic=476.0

О благотворительности

Не знаю, насколько этот пост будет соответствовать тематике блога.

Среди трейдеров есть совсем немного тех, за которыми я пристально наблюдаю уже несколько лет и пытаюсь у них хоть чему-то научиться. И в трейдинге, и в жизни.

Один из них — Дима Стецко из Беларуси. Он — один из тех редких людей, которые работают на форексе, и довольно успешно. Дима — бывший военный, и имеет свой собственный взгляд на происходящее, порой идущий вразрез с общепринятым. Его личный блог (цитирую) «посвящен финансам, экономике, трейдингу, политике, общественной жизни, интернет бизнесу, психологии, спорту, путешествиям и вообще всему тому, с чем сталкивается человек в своей повседневной жизни.»

Вчерашний его пост о благотворительности открыл для меня еще одну сторону этого человека.

Скажу честно, лично я в своей жизни, совсем мало уделял внимания благотворительности.
Я перечислял какие-то небольшие суммы несколько раз, и каждый раз это было из-за некоего сиюминутного душевного порыва, а не так, чтобы систематически, осознанно и целенаправленно.

robot_umberto, удвоение счета

Форвард-тест с февраля, EURUSD, начальный депозит 5000.
Доходность превысила 100%.
Сегодня зафиксировалась прибыль по основной части шортов, и совокупная позиция сменилась на весьма приличный лонг с очень короткой целью.
Правильно ли это было сделано, покажет время.

предыдущий пост об этом же экземпляре

robot_KillerQueen на NDD

На данный момент серьезных открытых позиций нет, некоторая статистика:
за 7 торговых дней совершено 195 сделок.
Профит 112$, комиссия 24$.
Доходность составила 11%, прямо как у Тинькова в его банке, только за год ))
Вчерашние и сегодняшние сильные движения по GBPUSD отработаны неплохо.

TSLab во всей своей красе

Тот самый вебинар «Создаем роботов вместе с TSLab» Артура Шпонько, о котором я писал ранее, доступен для просмотра.
Его можно посмотреть здесь: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=5889

Если решились, запаситесь временем и терпением ))
  • хорошо
    плохо

Организация оповещений при работе с MT4 с помощью сервисов Myfxbook и Twitter

Вкратце, схема такая: MT4 -> Myfxbook -> Twitter -> FaceBook


Аккаунт на Myfxbook позволяет мониторить неограниченное количество счетов множества брокеров и отсылать сообщения об ордерах и сделках на Твиттер. Каждый брокерский счет может быть настроен на отдельный аккаунт в Твиттере.


Выглядит эта настройка так, например:



Твиттер можно перенаправить на аккаунт в FaceBook. Кроме того, Myfxbook может отсылать оповещения в случае, если возникают проблемы с коннектом на сервере брокера, и счет не отвечает в течение определенного периода времени.


Таким образом, каждый робот, имеющий свой собственный счет, может посылать оповещения на свой собственный твиттер. Оповещения от всех роботов можно пересылать на специально созданный для этого аккаунт в facebook


Читать дальше →

Ошибка: 404

При нажатии на кнопку «Все публикации»

Ошибка: 404
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
Вернуться назад, перейти на главную

my.jetscreenshot.com/3867/20120327-ycrw-59kb.jpg