avatar
все реально, бери код да перекладывай.
тестируй и оптимизируй под другие инструменты.
наши умельцы декомпилировали исходники и вытащили настройки из dll.
avatar
так и было, вначале стояла одна версия на одной паре.
плюс новогодний расколбас
avatar
статистика mt4
avatar
тесты на истории позволяют надеяться на то, что алгоритм, возможно, будет работать или сразу говорят о том, что он работать не будет.
специфика форекса — большие риски.
доходность соответствующая, иначе не интересно))
последний месяц ему везло, просадка по эквити не более 16%
сегодня, кстати, удачный день — новый хай по счету, отработал лонг.
avatar
нет, по той же самой.
позиции могут открываться и в лонг и в шорт, одновременно.
avatar
я бы сказал, все наооборот.
т.к. рабочий лот не менялся, а вначале депозит был существенно меньше.
с рисками здесь — основная проблема, т.к. стопов нет, а используется хеджирование.
т.е. есть вероятность оказаться в моменте в направленной позе слишком большого объема.
avatar
бОльшая часть кода, описывающая принцип — не моя.
найдено в сети, осмыслено, протестировано и принято на вооружение.
кое-что выброшено, кое-что добавлено.
avatar
Я лично Сашиным журналом пользовался мало, т.к. торговал разными инструментами — не только Ri, и поэтому точной системы учета не вел, хотя были попытки ее написать для себя в некоем универсальном виде.
В конечном счете, все расхождения списывал на «издержки производства».

С арбитражем проблема всплыла вновь, поэтому сейчас робот ведет свой собственный журнал сделок, учитывает проскальзывание и комиссии, и постфактум будет произведен точный расчет с учетом т.н. правильного курса доллара.
Пока статистики по сделкам мало, как только будут сделаны выводы — поделюсь.
Кроме того, сейчас разные торговые условия у разных брокеров, у кого-то фикс, у кого-то — процент от объема и поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться досконально, долго и нудно.))
avatar
арбитраж — это же низкорисковая стратегия.
в идеале все сделки могут быть прибыльными,
на практике — сложнее и зависит от реализации.
можно усредняться, можно стопиться.
лотность позиций рассчитывается четко на этапе создания системы, оидн раз и не меняется.
в данном случае определенному количеству контрактов по Ри с одной стороны соответствуют строго определенные количества по каждому из фьючей на акции.
неплохой набор статей по арбитражу — здесь kbinvest.ru/?cat=3, в т.ч. и варианты математики и ТА для расчета раздвижек.
avatar
нет, пока все в достаточно сыром виде.
разведка боем, так сказать.
математика достаточно сложная, и в коде ее реализовывал не я.
пока усредняюсь вручную, запуская еще один экземпляр робота, если раздвижка уходит не в мою сторону на определенное расстояние.
каждый экземпляр сопровождает только свою позицию.
есть большая разница в моменте входа, нужно каким-то образом для правильного входа определить равновесное состояние.
пока так.
не интрадей, переносы плюс связанные с этим проблемы с курсом доллара.
из несомненных плюсов — полный пофигизм и спокойствие по поводу того, куда пойдет рынок.))
avatar
я считаю, что именно так и должно быть, и никак иначе.
если вводят моментально, то и выводить должны также моментально.
время-деньги)
avatar
одна заявка на вывод максимум 500$, но число заявок в день не ограничено
с пластиком — другая история, читал уних на форуме, что Вывод средств со счетов, пополнение на которые производилось через смс или с карт, возможен не ранее чем через 30 дней. подробнее здесь forum.roboforex.ru/showthread.php?t=84&page=4&p=9835#post9835
об этом надо знать, кнчн
avatar
если быть точным, это было так
avatar
по регламенту вывод на Киви в течение 1 раб. дня
комиссия 0.
так и вывели.
avatar
оперативно вывели первую штуку, чувакам плюс
avatar
ну, стало быть, это кому-то выгодно)
avatar
сигналом стала необходимость остановить робота и закрыть позы)
просто зафиксировал прибыль по одной ноге и остался в направленной позиции по другой
на данный момент арбитражник уже перевернулся, продав спред.

в ближайшее время будет интересный перепост статьи о подводных камнях в индексном арбитраже, с которыми я также столкнулся, все из-за того же долбанного курса доллара.
очень странно, что тема эта практически не затронута
avatar
У нас, как всегда, без стакана не разберешься))
У АР все верно в журнале. Есть 14 и и 16-30. Но не все так просто.

Сначала несколько ссылок:
Индикативный курс доллара США к российскому рублю http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx

Методика расчета индикативных валютных курсов http://fs.rts.ru/files/5307

Теперь сухой остаток для долларовых контрактов:
В течении всего дня используется индикативный курс доллара, который рассчитывается раз в секунду до момента отсечки.
Это означает, что при каждой продаже/покупке долларового контракта используется последний рассчитанный курс доллара.

В течение дня испольуется онлайн курс доллара. он транслируется через шлюз в потоке FORTS_FUTINFO_REPL таблица usd_online.

Курсы доллара, указанные на сайте (http://www.rts.ru/ru/forts/usd-rate.aspx) используются для рассчетов вармаржи в клиринг.
Для расчета вариационной маржи в ходе дневной клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 14:00:00 по московскому времени в текущий торговый день.

Для расчета вариационной маржи в ходе вечерней клиринговой сессии текущего торгового дня стоимость минимального шага цены рассчитывается с использованием курса доллара США, определенного в 16:30:00 по московскому времени в текущий торговый день.
почитай этот форум: www.transaq.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5mc90itierghfqhf1nec1fmp67&topic=476.0

т.е. мы имеем следующие периоды для расчета:
1. c 10 до 14: клиринг по курсу в 14
2. с 14 до 16-30: клиринг по курсу в 16-30
3. с 16-30 до 18-45: клиринг по курсу в 16-30
4. с 19 до 23-50: клиринг по сделкам, заключенным в это время, проводится в 14.00 следующего дня, в промежуточный клиринговый сеанс.
Фактически это означает, что вечерка относится к следующему торговому дню.

Таким образом, единственным периодом времени, в течение которого мы точно знаем, по какому курсу нас будут клиринговать, является период с 16-30 до 18-45.
Во случае, если мы открываем позицию в остальные периоды и собираемся ее переносить, для того, чтобы знать, каким будет курс, необходимо изобрести машину времени.
avatar
сейчас пока не могу сказать точно, из-за разницы в курсе доллара в расчете RIM2 на входе, усреднении и выходе
надо вносить поправки и считать точный результат
пока навскидку получается около 2.5% от задействованного депозита