avatar
честное слово, это не я)) я вообще практически не пользуюсь плюсиками-минусиками
avatar
абсолютно верно))
avatar
при линейном подходе всё так - вы определяете размер сделки в соответствии с оптимальным плечом, соответствующим максимальным показателям для данной системы
в моём случае я торгую по-другому, и размер части позиции на которую она корректируется в ту или иную сторону определяется рыночной ситуацией, связан с волатильностью и другими параметрами.
avatar
Про Резвякова и его подходы я знаю предостаточно, сам у него когда-то учился. Про Герчика — тоже. Именно эти знания в том числе и помогают мне идти по собственному пути)) Пусть оба Саши торгуют по-своему, а я буду по-своему.
avatar
спасибо, взаимно!)
avatar
а какая разница, сколько именно контрактов. ну предположим, 10. или 15. или 115. что это меняет?
avatar
я считаю, что не стоит работать по одной системе. в любом случае их должно быть несколько. также можно рассмотреть варианты одновременной работы несколькоих вариантов одной и той же системы (с разными параметрами)
Последний раз редактировалось
avatar
вчера была закрыта не вся позиция по SRM3, часть ее была перенесена и еще одна часть была закрыта уже сегодня. что касается результата, то за вчера он составил +1.6% к счету по всем инструментам
avatar
существуют одновременно работающие трендовые алгоритмы, осуществляющие системную диверсификацию и сглаживающие совокупную эквити
avatar
Для меня практика — критерий истины)) Частично отвечу на вопросы.
Система чрезвычайна проста, имеет четкое определение и потому является системой.
Это не усреднение убыточной позиции — а её набор по той цене, по которой её позволит набрать рынок. Позиция набирается тогда, когда система «думает», что происходит разворот тренда. Естественно, бывают неправильные входы. После того как позиция набрана, происходит ее сопровождение и закрытие. На длительном промежутке времени система показывает положительное матожидание и за два месяца реальной торговли это подтверждается. количество сделок велико (за март — около 2000) и позволяет судить об адекватности статистических выводов. Отсутствие стопов объясняется  перекрытием другими инструментами, в т.ч. опционными позициями.
avatar
размер лота — функция от волатильности
avatar
спасибо, поживем — увидим))
avatar
счет реальный, эквити http://www.h2t.ru/blog/1442.html
avatar
контрендовая система — покупаем дешевле чем сейчас, но как только начинает дорожать)) и наоборот
avatar
целевая аудитория в условиях здоровой конкуренции
 
avatar
По-моему, очень странный и крайне несерьезный подход к торговле — мотаться по городу с ноутбуком на коленках и торговать при этом на множестве клиентских счетов. Взять хотя бы технические риски — накроется ноутбук, связь, да и самому в дтп можно попасть, не дай бог, — что будет с клиентскими позициями при подобном неблагоприятном стечении обстоятельств и резким движением рынка. Сойти с ума точно можно.
avatar
Надо же окучить Украину, как отдельно взятую страну. Там почва очень плодородная
avatar
это видно тебе — человеку, разбирающемуся в психологии.
большинство людей не способно выявить лажу, на это всё и рассчитано на первом этапе. а дальше — больше: реклама, пиар, интернет-технологии, изощренные схемы обмана.
avatar
Я ж не знатог Борис Бурда, я много чего в этой жизни не понимаю)
http://youtu.be/DHLztgHCo_k
avatar
ну так, пусть бегут — в конце концов, они делают доброе дело. 
по их записям думающий человек сделает правильный вывод. 
а полный кретин поверит, понесет бабло, что будет дальше — поделом ему.

 
почему не бывает — посмотри хотя бы на помесячный анализ с 2009 года: везде примерно такая картинка:

то есть, НИ ОДНОГО(!) убыточного месяца с самого начала торговли, на одном инструменте.
ты в это веришь?
 
история сделок и открытые позиции скрыты. 
ну, это бог с ним, предположим, что Костя не хочет палить пресловутый(ую) грааль
 
далее, с 2009 года торговля велась с преимущественно на 1 инструменте EURUSD (на котором, по отзывам клиентов костиной кухни, установлен минимально возможный спред в 1 пункт — о какой к черту диверсификации может идти речь. 
а вот цитата с костиного сайта: 
помимо всего прочего, своим клиентам он каким-то волшебным образом гарантирует безубыточность инвестиций, во что не может поверить ни один здравомыслящий человек и что не может декларировать ни один добропорядочный управляющий
 
с 2009г всего 733 сделки, Средняя длина торговли: 12h 53m
а ведь, судя по промовидео, костин стиль — скальпинг огромными объемами в 300 лотов с удержанием позиции в считанные минуты.


Комиссия: $0.00 — чего уж там, самому себе что ли платить))


по-моему, уже достаточно))
Последний раз редактировалось