avatar
кратко: с распространением hft-технологий ручной скальпинг стал неэффективен и нерентабелен.
гораздо  выгоднее  профессионально обычать скальпингу, нежели использовать данный подход в реальной торговле.
ссылки по баттлу: http://www.ilearney.com/projects/micexvsforts/ 
«После окончания дневной торговой сессии был объявлен победитель — Артем Кондратенко, сумевший за 2 часа заработать 1180 рублей. Александр Павлей заработал 580 рублей.»
http://dbondar.ru/trading/sostoyalas-duel-trejderov.html 
Георгий также писал об этом в одном из постов http://www.h2t.ru/blog/skalping/1441.html

Последний раз редактировалось
avatar
Моя личная психологическая техника и наработка: скальпинг вреден для вашего здоровья. Последние результаты А-Лабовских профи от скальпинга на соответствующем публичном баттле говорят сами за себя.
Не тратьте время на освоение скальпинговых техник, это просто совет.
avatar
потому, что слушают прогнозы аналитиков)
avatar
честное слово, это не я)) я вообще практически не пользуюсь плюсиками-минусиками
avatar
абсолютно верно))
avatar
при линейном подходе всё так - вы определяете размер сделки в соответствии с оптимальным плечом, соответствующим максимальным показателям для данной системы
в моём случае я торгую по-другому, и размер части позиции на которую она корректируется в ту или иную сторону определяется рыночной ситуацией, связан с волатильностью и другими параметрами.
avatar
Про Резвякова и его подходы я знаю предостаточно, сам у него когда-то учился. Про Герчика — тоже. Именно эти знания в том числе и помогают мне идти по собственному пути)) Пусть оба Саши торгуют по-своему, а я буду по-своему.
avatar
спасибо, взаимно!)
avatar
а какая разница, сколько именно контрактов. ну предположим, 10. или 15. или 115. что это меняет?
avatar
я считаю, что не стоит работать по одной системе. в любом случае их должно быть несколько. также можно рассмотреть варианты одновременной работы несколькоих вариантов одной и той же системы (с разными параметрами)
Последний раз редактировалось
avatar
вчера была закрыта не вся позиция по SRM3, часть ее была перенесена и еще одна часть была закрыта уже сегодня. что касается результата, то за вчера он составил +1.6% к счету по всем инструментам
avatar
существуют одновременно работающие трендовые алгоритмы, осуществляющие системную диверсификацию и сглаживающие совокупную эквити
avatar
Для меня практика — критерий истины)) Частично отвечу на вопросы.
Система чрезвычайна проста, имеет четкое определение и потому является системой.
Это не усреднение убыточной позиции — а её набор по той цене, по которой её позволит набрать рынок. Позиция набирается тогда, когда система «думает», что происходит разворот тренда. Естественно, бывают неправильные входы. После того как позиция набрана, происходит ее сопровождение и закрытие. На длительном промежутке времени система показывает положительное матожидание и за два месяца реальной торговли это подтверждается. количество сделок велико (за март — около 2000) и позволяет судить об адекватности статистических выводов. Отсутствие стопов объясняется  перекрытием другими инструментами, в т.ч. опционными позициями.
avatar
размер лота — функция от волатильности
avatar
спасибо, поживем — увидим))
avatar
счет реальный, эквити http://www.h2t.ru/blog/1442.html
avatar
контрендовая система — покупаем дешевле чем сейчас, но как только начинает дорожать)) и наоборот
avatar
целевая аудитория в условиях здоровой конкуренции
 
avatar
По-моему, очень странный и крайне несерьезный подход к торговле — мотаться по городу с ноутбуком на коленках и торговать при этом на множестве клиентских счетов. Взять хотя бы технические риски — накроется ноутбук, связь, да и самому в дтп можно попасть, не дай бог, — что будет с клиентскими позициями при подобном неблагоприятном стечении обстоятельств и резким движением рынка. Сойти с ума точно можно.
avatar
Надо же окучить Украину, как отдельно взятую страну. Там почва очень плодородная