avatar
спасибо за видео. 
очень интересный человек и трейдер, близкий мне по духу и отношению к рынку и не только))
avatar
спасибо, взаимно! ))
Последний раз редактировалось
avatar
никаких секретов))
тикеры Si (самые большие объемы) SR RI GZ GD ED
кое-что о системе есть в этой ветке http://www.h2t.ru/blog/1456.html
характерные показатели: например средняя прибыль на контракт: SRM3:22,32 SIM3:42,90
тестирования на истории нет, в силу значительной части неалгоритмизируемой логики (по крайней мере, в меру моих способностей))  
есть реальные результаты на реальном счете
в качестве дополнительной иллюстрации, сегодняшние сделки:


avatar
не так давно, с 2007г, с IPO ВТБ24)) 
вменяемые результаты появились после перехода на фортс после 2-3лет бездумной интуитивной торговли акциями и с началом изучения системостроительства

 

avatar
А днем ранее был спайк на фортсе, в то время как Америка не торговала
avatar
Здравствуйте, прошу прощения за задержку с ответом.
 
Опубликованные данные соответствуют прохождению форвард-теста на реальном счете у брокера Forex4U. Тип счета — cent NDD. 
Кроме того, в процессе разработки и оптимизации для мониторинга используются несколько демо-счетов в ALPARI, A-Forex, Roboforex и пр.
 
В настоящий момент торговля остановлена, проведен анализ и принято решение увеличить количество торгуемых инструментов, и проводится оптимизация для 24 валютных пар. 
 
Есть результаты форвард-теста на демо-счете для уже прошедших оптимизацию 16 пар с 17.05.2013:

В ближайших планах завершение оптимизации и запуск с 01.06.2013 на реальных счетах.
 
Проект освещается в блоге в основном в личных целях, задачи привлечения инвесторов или продажи системы на данном этапе разработки пока не ставятся.
В случае показания стабильных результатов в будущем на достаточном промежутке времени, скорее всего, алгоритм будет запущен на PAMM-счете.
 
Спасибо за пожелания!
avatar
сделки на следующий день: фиксация значительной части (~50%) среднесрочного лонга
обновление годового equity high
avatar
да, прикольно было
у меня по системе выставились заявки, но, к сожалению, не исполнились)
avatar
ок,  счас поищу… их найти сложнее, чем удачные, по статистике))
вот, например, на GBPUSD один из самых крупных убытков был — вход в лонг на хаях, и преждевременный выход в убыток. Поэтому добавил сейчас еще один фильтр на вход по тренду.
avatar
снимаю шляпу, прогноз как никогда прост и ясен.
я даже законспектировал отдельные моменты:


— считаем, что текущая коррекционная волна остановится
— можно будет закладываться на рост
— в мае будут показаны минимумы текущего года
— спекулятивно можно пробовать работать на отскок
— нет ни единого намёка на отскок
— мы рекомендуем ждать идеальных моментов для открытия коротких позиций
avatar
нет, вчера все было ок
по роботу на парах была серьезная просадка от хая, ее максимум был отмечен 11 апреля, видимо, по большинству инструментов он встал «против шерсти», но затем, в течение нескольких  дней произошло очень резкое восстановление и даже обновление максимумов по эквити)) сейчас как раз анализирую торговлю за два месяца, будет отдельный пост. я добавил еще 4 пары с начала апреля, будет анализ по показателям для каждой пары. пока могу сказать — диверсификация рулит — из 12 пар убыточная только одна
 
а на фортсе примерно также — контртренд на Si серьезно просел, я еще зачем-то влез ловить нож на золоте)) но сейчас все ок, тоже новый хай по эквити сегодня
avatar
Действительно, контртрендовые алгоритмы последнее время очень неплохо себя показывают, аналогичные идеи использую в своей торговле.
avatar
больше всего мне понравился Гавриленко с его призывом «о контроле за алгоритмом», 17:15
Последний раз редактировалось
avatar
да, спс. уже нашел. я видел его раньше. 
в общем, вопросы терминологии)
avatar
нашел, спс. отличие по Беритцу: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jSr2_4OQB5I#t=564s
avatar
я тоже не понял про объемы. тем более, что в объемах они якобы были не ограничены. очень странные условия, по-моему очень далекие от справедливых…
Последний раз редактировалось
avatar
ок, возможно и путаю) объясните, пжлст, в чем различие
avatar
кратко: с распространением hft-технологий ручной скальпинг стал неэффективен и нерентабелен.
гораздо  выгоднее  профессионально обычать скальпингу, нежели использовать данный подход в реальной торговле.
ссылки по баттлу: http://www.ilearney.com/projects/micexvsforts/ 
«После окончания дневной торговой сессии был объявлен победитель — Артем Кондратенко, сумевший за 2 часа заработать 1180 рублей. Александр Павлей заработал 580 рублей.»
http://dbondar.ru/trading/sostoyalas-duel-trejderov.html 
Георгий также писал об этом в одном из постов http://www.h2t.ru/blog/skalping/1441.html

Последний раз редактировалось
avatar
Моя личная психологическая техника и наработка: скальпинг вреден для вашего здоровья. Последние результаты А-Лабовских профи от скальпинга на соответствующем публичном баттле говорят сами за себя.
Не тратьте время на освоение скальпинговых техник, это просто совет.
avatar
потому, что слушают прогнозы аналитиков)