avatar
У опционной позиции независимо от страйков общая дельта. По дельте расчитывается количество контрактов. Более просто это понять на примере стратегии дельта-нейтральная позиция продавца опционов. У покупателя опционов то же самое, только количество контрактов наоборот как у противоположной стороны считается.
avatar
Если это система, то по логике ближе к 2018 :)
avatar
Это хорошо, что не гонитесь. Попозжа попробую попродавать колы с нулевой дельтой :) Кстати, не пробовали? На что там можно расчитывать примерно?

PS. Имею в виду, больше теты можно урвать или все арбитражеры скушают?
Последний раз редактировалось
avatar
Количеством фьючей можно любую дельту сделать вроде.

PS. И по соседним страйкам наверное можно делать что бы в цену попасть. Например в моменте для RI 2x130k+3x135k на глазок. Точно считать надо
Последний раз редактировалось
avatar
Вопрос только, почему его никто не остановил. Неужели все проверяющий оказались такими болванами, что их не насторожили продажа опционов без покрытия.
avatar
Да, тут думаю будет полезно вернуться к стопам. Ведь стопы это что такое? Это фактически видимая характеристика рынка. Они почти отрисованы на графике цены. И все профы это видят. А с опционами этот вопрос уходит на задний план. Вы меняете вашу стратегию риск-менеджмента на нечто менее очевидное. В общем опционы — круто! :)
avatar
Если опционы сложная тема, то объяснить торговлю временем на пальцах вообще не реально :)
avatar
Фишка в том, что в случае залипа ждать уже не придется. Либо рехедж. На самом деле, это как из двумерной игры погрузиться в трехмерную как минимум.
avatar
Эх, еще бы оси в картинки добавить, что бы не искать планы. Если сегодня, то я тож погрел ручки :) Но не на гп
avatar
С нетерпением жду статью по опционам!

PS. Ребята, кто еще не вкурил. Рекомендую перечитывать статью до полного снятия информационного барьера. Человек знает что говорит, хотя говорит эмоционально и в провокационном стиле.
Последний раз редактировалось
avatar
Опционы Саймона Вайна рекомендую. Там графики понятные где когда зарабатываешь, всякие стренглы, стреддлы, и тп. Про дельту, тету и прочих греков тоже есть. Для начала само то.
avatar
Юрий, можно небольшую справку? Я все время пытаюсь для себя составить портрет типового инвестора ДУ в России, что бы было понятно, так сказать, к чему стремиться. Но у меня не получается из-за когнитивного диссонанса по запросам ДУ-компаний и существующих реалий. Понятно, что тут должен быть какой-то баланс интересов и возможностей. Но как-то не сходятся в моем представлении интересы с возможностями и наоборот. Не могли бы Вы с позиции управляющего дать обобщенную характеристику людей, с которыми вы работаете? Ну например, что это за люди, чем, как правило, занимаются, порядок капитала, сроки инвестиций. Ну а если раскроете несколько деталей о том, как строится работа в вашей компании, будет вообще превосходно. Спасибо.
avatar
В результате стороны пошли на мировую. Как сообщил президент банка Оливер Хьюз, в организации согласились с тем, что надо лучше разъяснять клиентам условия обслуживания. При этом для Д.Агаркова выпустят дебетовую карту, по которой банк начисляет 10% годовых на остаток по карте и платит cash back до 30% по отдельным видам покупок.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/14/08/2013/870111.shtml

Увы, увы...
avatar
Ну, понятно, бороться со стереотипами сложно. Но нельзя его просто взять и изъять. Видите, это не работает. Нужно обязательно заполнить чем то достаточным взамен. Я не спорю ни с чем, всего лишь говорю как это выглядит со стороны.
avatar
Нет, я не считаю, что у Вас противоречие. Я опять про аргументы. Стопы — это ограничение рисков. Хеджирование — тоже ограничение рисков. В статье Вы однозначно говорите про работу без стопов, но без отсылок к иной форме управления рисками это выглядит как буд-то Вы предлагаете работу вообще без риск-менеджмента. А здесь мы четко видим, что он у Вас есть при чем в очень изощренном виде. Понятно, что сходу это в двух словах описать нельзя. Но это относится уже не к материалу, а к форме его подачи.
Последний раз редактировалось
avatar
ИМХО с этого и надо было начинать, что рехедж, а не выход из позиции :)

PS. Кстати, пришла на ум интересная аналогия. Пытаться начинать разговор со спекулянтом с того, что стопы использовать не надо, это примерно как убеждать Михаэля Шумахера, что он может прокатиться по Монако без использования тормозов. Да, скорее всего на малолитражке это сработает: вы едете не быстро и можете оттормаживать двигателем. Но Михаэль всегда будет думать что на болиде Ф1 это невозможно: ты спалишь движок или въедешь в отбойник в первом же повороте :)
Последний раз редактировалось
avatar
Не совсем понятно. С одной стороны блумберг, доллары, конкуренция с другой СП/СК. Это вообще про какой мир?
avatar
Все верно. Только это
входа с профитом, длиннее чем стоп — и будет прибыль.
не совсем прямая связь. Там зависимость, которая хорошо видна через программы теханализа. Можно развернуть наоборот: тейк короче стопа и тогда winners обычно > 50%.
avatar
Еще раз, где я вообще спорил с Вашими принципами? Вы мне (и кругу схожих со мной) пытаетесь что то доказать путем, который от меня вообще в другую сторону ведет. Вы пишите дисциплина, страх, проблемы. Я не торгую руками. Ну нет у меня никаких проблем с дисциплиной или страхами. Я занятой человек, по этому за меня сделки совершают роботы. А без ТА задачу для них сформулировать принципиально невозможно (с этим-то Вы спорить не станете или и в программировании тоже профессионал?). И без стопов научить его работать сложно — у него же нет мозгов. Оно не работает долго, все верно. Но я выбрал этот путь не потому что грааль. Я знаю проблемы, я знаю решения, я выбрал этот метод потому, что он лично мне подходит. Вы понимаете, что с моей колокольни, Ваши аргументы (не система, а то, к чему Вы аппелируете, доказывая) вызывают мягко говоря улыбку?

Вы работаете интуицией (рефлектороно адаптируете систему). У Вас может быть вера, страх или еще что то там. У меня никакой веры быть в принципе не может. Есть статистически-подтвержденное матожидание, которое я использую. А Вы меня убеждаете, что это не работает. Получается, у меня нет выбора в ваших глазах. Я просто вынужден признаться, что либо я слепой, либо тупой :) Выбор торговой системы только по критерию доходности не всегда приемлим. Есть масса факторов, которые влияют на выбор стиля.
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, я думаю там уже не до стопов будет. Смысл что бы бумагу хоть чем то обеспечить. Поскольку акции это хотя бы основные средства, которые стоят больше краски, то и стоить акции в случае коллапса валюты должны больше. Ну это теоретически.

Allirog ну я как с самого первого поста написал про безаппеляционность, до сих пор мнения не поменял. Почему вы так упорно отстаиваете свой подход? Может она просто не подходит людям. Этот спор в итоге плавно перетечет в спор математиков и интуитиков. Но я, как технарь, никогда не буду спорить с тем, что интуицией можно зарабатывать. Ведь перед глазами пример Герчика. А как вы можете спорить с математическим подходом? Для Вас примеров нету? Стопы, не стопы — статистика вещь упрямая.