avatar
Ну правильно вы все говорите. Есть у вас в портфеле акция в доле совпадающей с долей в индексе которая просела в 2 раза. Суммарно ваш портфель потерял 0.1% а не 50%. Непонятно только почему спор о том, как расчитывается индекс. Индекс не может от балды рассчитываться. Единственное что можно от балды расчитать это веса акций. Но это не имеет значения, так как в портфеле доля акции повторяет ее вес в индексе. Миф не миф, но если повторять индекс, то с высокой долей вероятности получишь положительную динамику. Это факт. О чем спор не совсем понятно. Или имеется в виду, что не получается купить акций и забыть, а деньги идут и все это нахаляву и не требует контроля? Такого конечно не будет :)

Кстати, формула индекса вовсе не секрет. Мне что нравится в РТС как бирже, это то, что у них практически вся математика в открытом доступе. Методика расчета индекса РТС кому интересно.

PS. Кому лень читать. Индекс расчитывается каждые 15 минут. Значит никакого «входа на хаях/лоях» вопрос не актуальный :) При исключении из индекса шума вокруг акции поднимается больше, чем при исключении из котировального списка. Все это делается заранее.
Последний раз редактировалось
avatar
Индекс расчитывается на основании цен акций, включенных в этот индекс. Фактически, это цена виртуальной акция получается. Отчего индекс проседает? От того, что входящие в индекс активы дешевеют. То есть «фиксация убытка» в индексе есть. Чего там нет, так это брокерской комиссии. Но в любом случае, рассматривать индекс как динамику портфеля состоящего из конкретных акций вполне себе можно — будет очень близко к реальности.

Что делают индексные фонды. Индексный фонд тупо берет портфель и делит его пропорционально весам акций в индексе и набирает соответствующее количество по каждой акции. В этом случае динамика портфеля полностью совпадает с динамикой индекса. Расхождение образуется только на входе/выходе, но начиная со среднесрока это уже не очень заметно: акции в индексах обычно ведущие, ликвидные и меняются не так часто, что бы комиссия за перетряску порфеля в соответствии с индексом давала сильное отклонение.

Индексные фонды не могут работать с деривативами. По этому они тупо берут акции, генерируя прибыль брокерам и еще берут себе комиссию усредненный % от стоимости чистых активов за период. Оптимально по затратам тупо купить фьюч на индекс и никому не платить лишнего и не париться по поводу перетрясок активов в индексе.

А когда акцию заменяют, тут конечно индекс уже огреб на этот момент. То есть, тезис, что это просто формула и замена не влияет, он не соответствует действительности. Значение индекса это следствие, а не причина. И до банкротов в нормальном индексе не держат. Из старших котировальных списков вылетают быстрее, чем из индекса.
avatar
Что-то 2 последние минуты зависли. А вторая часть когда будет?
Последний раз редактировалось
avatar
Что бы понять порядок сложности формализации фигур ТА, можно взять задачку математически попроще, например можно попытаться подобрать алгоритм определения разворотных точек (pivot points). Сразу вылезет зависимость результата от видимой части графика. Мы должны определять много переменных. Отношение графической высоты пункта к ширине бара. Затем, так как встретить три пика/лоу/бара на одной линии ситуация крайне редкая, значит для подтверждения нужно вводить какую-то погрешность, за которую допускаются вылеты цены. Затем ширина видимой части в барах. Даже этого достаточно, что бы единый алгоритм давал разные результаты при малейших изменениях параметров видимой части графика. Все эти «оптимизируемые» параметры математически означают что система с точки зрения большинства профи будет менее пригодна. Все знают — чем меньше подстраиваемых параметров, тем система лучше. В случае с ТА, помимо каких-то параметров стратегии, здесь всегда будут «оптимизируемые» параметры, определяющие видимую часть графика. Отсюда разговоры: что вижу на рынке, то и торгую. Статистически алгоритмы на классическом ТА должны быть менее точными, чем тупые роботы. Единственное на чем ТА выезжает, так это на способности человека самостоятельно и быстро адаптироваться к ситуации.
avatar
На Баффета. Георгий, организуйте пжлст :)
avatar
Седня в утре делового человека первый раз увидел. Сейчас в тренде с Бабичем успел заскринить

avatar
Я думаю, не все так просто. Я уже говорил, что не доверяю КОБовцам (а ведь текст из того лагеря, верно?). Этот текст какая-то смесь кибернетики-математики с психологией-социологией при чем настолько поверхностно, что практически бесполезно. Здесь смешивать не совсем корректно и я думаю это сделано намеренно для придания ореола таинственности и посвещенности в некое тайное знание (типичный признак сектантов). Дело в том, что здесь мешанина объединена общим результатом, который для всех систем вроде как один. Но разница в том, что мотивы автосинхронизации для различных систем различны. В случае биологических систем это рефлекторное стайное поведение. В случае кибернетических — математическая модель. А в случае социума все гораздо сложнее: мотивы автосинхронизации в одном зале при одних и тех же вводных могут быть диаметрально противоположны для отдельных элементов системы. Достаточно вспомнить 1984 Оруэлла и станет понятно, что светлячки и хлопатели это далеко не эквивалентная ситуация.

В контексте трейдинга тут это имхо несомненно подходит в том плане, если отталкиваться от результата, но не рассматривать причины (на что претендует текст). Более того, у меня входы по этому принципу организованы. Как только накапливается достаточная масса «хлопателей» я открываюсь. А причины почему они там «хлопают» в одну сторону и именно сейчас это уже дело пятое. А на выход работает матстатистика.
avatar
Да нет. Я-то как раз ни от кого ничего не требую. Убежден, что хорошие мысли конвеерно не воспроизводятся. У меня есть несколько мыслей, о которых я хотел бы рассказать, но чуствую, что пока не готов. Дальше просто: если, допустим, не тщательно проработанный материал, а так, мысль на затравку, то нужно как-то изначально открывать диалог, а не просто запостить, мол, что хотите то и думайте. Абзац-два собственных мыслей я считаю маст би.

Вот даже этот Ваш пост разобрать. Ну я лично слышал про данный вопрос немного в ином контексте. Непонятен посыл абсолютно — в какую сторону следует думать после прочтения: в сторону хаоса, математики, самоорганизующихся систем, и т.п. или в сторону политики и манипуляциями, мол управляют стадами (к чему фотка) и т.п.? Поверьте, обсудить у меня есть и там и там, но что конкретно Вы хотите обсудить мне абсолютно непонятно.

Но это ведь и не претензия. У Вас же нет обязательств никаких. По этому никто не вправе упрекать или что то еще. Я просто пытаюсь объяснить свое отношение к материалу.
avatar
Юрий, возможно все гораздо проще, чем Вы думаете. Возможно то, что Вы постите просто недостаточно интересно. Мне не очень нравится читать репосты (не все, конечно) или смотреть видео, которые, как выясняется после просмотра, не несут «добавленной стоимости». И лично я не буду поощрять такие посты. Напишите что-нибудь от себя. Уверен, это будет гораздо интереснее мистера фримена.
avatar
Тут с Вами не поспоришь. По второму тезису я бы еще расширил немного: это наша, прямо скажем, беда, когда люди, в силу своего непонимания, упорно продолжают работать против самих себя. Вместо того, что бы указать пальцем на подлеца и дружно выгнать его взашей, умиленно продолжают терзаться предложенными химерами. Хотя правила борьбы с подобными суррогатами сформулированы тысячелетия назад древнегреческими и римскими философами: cui prodest, lex parsimoniae, et cetera
avatar
Да ладно вам, ребята. Какая экономика? Осталась одна политика: бернанка сказал то — рынки пошли вверх, обама сказал сё — рынки повернулись вниз, путин сказал первое, второе, десятое — отток капитала усилился, лукашенко закрыл директора — урка упал, керимов не продает пакет — урка вырос. Где тут ваще экономика? Да и какая разница нам интрадейщикам кто там что говорит или пишет.
avatar
Я бы сказал не «нечеткая логика», а неформализованная. Модель всегда есть, просто не все это осознают. Неосознанное следование модели поведения есть рефлекс. То есть интуитивный трейдинг = рефлексивный. Интуиция = неформализованная логика. Поскольку конкретно рыночные рефлексы исключительно приобретенные, то зависят они исключительно от опыта индивида. И спорить по поводу успешности/безуспешности, применимости/неприменимости интуитивного подхода бессмысленно, так как здесь имеет место рефлексия на опыт конкретного индивида, а подразумевается нечто общее — успех, итог. Спорить можно только по поводу формализованных моделей, которые выражены с помощью универсального языка логики — математики.
avatar