avatar
Блин, обидно. Прочитал топик гризли, хотел там детальный анализ провести и откомментировать. Даже плюсанул топик, за то, что дал мне такую возможность. Сел писать, а фигушки. Каменты в топике оставлять нельзя. Вот какой было смысл так делать, если ты написал то, что думаешь? Все настроение испортил. Пойду квалу в сингапуре смотреть :(
avatar
Два дня меня пилило-пилило. К вечеру вниз повернулись, подумал — ну все и эту отстопит. А тут раз и весь распил одной сделкой вернул :)
avatar
Вот так динозавр :) А я и не знал, что ваучерами так барыжили. Думал их просто скупают и сразу несут куда надо на акции там меняют или еще как то. А тут оказывается нифиговая цепочка. Гениально конечно придумано было. Никто не знал что с ваучерами делать :) приватизация блин.
avatar
Просто я за справедливость. Вы плохого отношения не заслужили, по этому мне не жалко. А насчет психологии, какой к черту я психоаналитик. Это просто родственная профессиональная деформация + опыт от хобби. В свое время занимался научно-популярной тематикой и пришлось выработать свод правил, которые позволяли качественно фильтровать контент. Темы типа пятой колонны или там заговоров это как один из признаков поднять цензора в дозор. Не представляете, как часто дурят народ подобными темами. Если б я знал чем Вы занимаетесь или увлекаетесь, попытался бы общаться на Вашем языке. А так, даже не рискну :)

PS. Кстати, иронизируете зря. Как раз сижу транзакционный анализ Эрика Берна почитываю. Век живи, век учись :)
Последний раз редактировалось
avatar
То есть аналогии летучки с Вашим первым постом в этом топике не видите? :) Или все-же вопрос персоналий? Да, дела совсем плохи. Хоть не спрашивали совета, но я все таки попытаюсь: не увлекайтесь «теориями» заговоров. Это сильно заметно. Так же как и тенденция уходить от диалога, аргументируя собственным осознанным.
avatar
Да тут даже не в Навальном дело. Удивляет с каким удовольствием люди глотают наживку, которая при ближайшем рассмотрении абсолютно никакого отношения к их личной жизни не имеет. Ну кто такой Навальный? Просто отдельный гражданин, который мутит застойное болото. Что он там хочет ловить — дело пятое. Болото двигаться не хочет, лягушкам и так хорошо, их все устраивает. Вопрос — Вас-то лично устраивает? На рынок пришли наверное от хорошей жизни? И вот здесь выясняется что кем бы ни был Навальный, никакого отношения к реальным проблемам он особо не имеет. А те кто имеет и обязаны отвечать за свои действия и бездействия, просто использует его как красную тряпку, вместо того, что бы отвечать. А он не обязан ведь, по крайней мере пока, верно?

PS. Я так прям и представляю: утренняя летучка. Сидит группа довольных наймитов и думает, как бы еще подороже продать страну. Дифирамбы в сторону недавней статьи путина в таймс (ну не сам же он писал, это смешно просто с его логикой). А давайте напишем в том-же духе про Навального. Пока пошел аптренд на рейтинг власти, нужно его подтолкнуть. Тьфу!
avatar
Вот как знал, что этим крыть будут. Это же элементарно, как два пальца об асфальт. Главное сначала все соцобязательства перевести в бабловое выражение, а еще лучше — на фондовый рынок, а затем — шантаж! Тогда что бы ни происходило, всегда можно списать на кризис, госдеп, евреев, банкиров и тп. Вывести «универсальную формулу пенсионера», затем всегда можно сказать: ПФР всрал — кризис, негосударственный фонд всрал — ну типа сами выбрали, сами и виноваты. Прекратите брать налоги, и все будет по-чесноку! А то узаконили воровство, панимаешь, обеспечили исполнение 7 статьи Конституции только для чиновья, а всем остальным болт и Навальный у них крайний, ппц. Может это Навальный каждый день принимает идиотские, откровенно-антинародные законы? Не надо пыль в глаза пускать.

PS. Юрий, Вы без копипасты оглашение приговора по кировлесу сами своими глазами смотрели, ушами слушали? Вы как бы в курсе, что под этот приговор чуть больше чем каждый подпадает (тьфу тьфу, конечно) или просто слышали, что Навальный лес украл? Вообще в курсе откуда сумма в 16 миллионов взялась при фактическом условно-доказанном ущербе в меньше ляма? Тут вроде умные люди собрались, для формирования собственного мнения в методичках не нуждаются.
avatar
Никогда не понимал людей, которые берут кредит. Но речь не об этом. Вы с какой суммой торговали, пусть даже успешно, что бы семизначный кредит мог решить вашу проблему? То есть беспроцентный кредит ~800% (плечо на фортсе) вашу проблему не решает. Допустим был лям, взяли с макс плечом получили 8 лямов этого по вашему недостаточно? Или как иначе, допустим и ляма в руках не держали, но хотим сразу семизначную что бы впасть в эйфорию от суммы и спустить чисто по психологическим проблемам? Какие кредиты, ребята? У вас и так не хватает денег, а вы берете на себя дополнительные обязательства? Это суицид, имхо.
avatar
А откуда ты знаешь, что не миллиардер? Например, если он на бентле приедет, всегда можно сказать, что он взял его напрокат. Это называется предвзятость :)
avatar
Это возврат к обсуждению статьи. Почитайте каменты посередине, где обсуждается как поза хеджируется опционами. Наверное не все там увидят, потому что для этого нужно немного представлять как работают опционы или опыт структурных продуктов тоже подойдет. По такой схеме никто никуда не сольет. Риск строго ограничен и он даже писал какими цифрами и примерно рассказывал как попасть в свой комфортный риск. Тема с опционами непростая. Думаю понятно станет только после разжевывания на курсах, но схема у него супер!
avatar
Ну правильно вы все говорите. Есть у вас в портфеле акция в доле совпадающей с долей в индексе которая просела в 2 раза. Суммарно ваш портфель потерял 0.1% а не 50%. Непонятно только почему спор о том, как расчитывается индекс. Индекс не может от балды рассчитываться. Единственное что можно от балды расчитать это веса акций. Но это не имеет значения, так как в портфеле доля акции повторяет ее вес в индексе. Миф не миф, но если повторять индекс, то с высокой долей вероятности получишь положительную динамику. Это факт. О чем спор не совсем понятно. Или имеется в виду, что не получается купить акций и забыть, а деньги идут и все это нахаляву и не требует контроля? Такого конечно не будет :)

Кстати, формула индекса вовсе не секрет. Мне что нравится в РТС как бирже, это то, что у них практически вся математика в открытом доступе. Методика расчета индекса РТС кому интересно.

PS. Кому лень читать. Индекс расчитывается каждые 15 минут. Значит никакого «входа на хаях/лоях» вопрос не актуальный :) При исключении из индекса шума вокруг акции поднимается больше, чем при исключении из котировального списка. Все это делается заранее.
Последний раз редактировалось
avatar
Индекс расчитывается на основании цен акций, включенных в этот индекс. Фактически, это цена виртуальной акция получается. Отчего индекс проседает? От того, что входящие в индекс активы дешевеют. То есть «фиксация убытка» в индексе есть. Чего там нет, так это брокерской комиссии. Но в любом случае, рассматривать индекс как динамику портфеля состоящего из конкретных акций вполне себе можно — будет очень близко к реальности.

Что делают индексные фонды. Индексный фонд тупо берет портфель и делит его пропорционально весам акций в индексе и набирает соответствующее количество по каждой акции. В этом случае динамика портфеля полностью совпадает с динамикой индекса. Расхождение образуется только на входе/выходе, но начиная со среднесрока это уже не очень заметно: акции в индексах обычно ведущие, ликвидные и меняются не так часто, что бы комиссия за перетряску порфеля в соответствии с индексом давала сильное отклонение.

Индексные фонды не могут работать с деривативами. По этому они тупо берут акции, генерируя прибыль брокерам и еще берут себе комиссию усредненный % от стоимости чистых активов за период. Оптимально по затратам тупо купить фьюч на индекс и никому не платить лишнего и не париться по поводу перетрясок активов в индексе.

А когда акцию заменяют, тут конечно индекс уже огреб на этот момент. То есть, тезис, что это просто формула и замена не влияет, он не соответствует действительности. Значение индекса это следствие, а не причина. И до банкротов в нормальном индексе не держат. Из старших котировальных списков вылетают быстрее, чем из индекса.
avatar
Что-то 2 последние минуты зависли. А вторая часть когда будет?
Последний раз редактировалось
avatar
Что бы понять порядок сложности формализации фигур ТА, можно взять задачку математически попроще, например можно попытаться подобрать алгоритм определения разворотных точек (pivot points). Сразу вылезет зависимость результата от видимой части графика. Мы должны определять много переменных. Отношение графической высоты пункта к ширине бара. Затем, так как встретить три пика/лоу/бара на одной линии ситуация крайне редкая, значит для подтверждения нужно вводить какую-то погрешность, за которую допускаются вылеты цены. Затем ширина видимой части в барах. Даже этого достаточно, что бы единый алгоритм давал разные результаты при малейших изменениях параметров видимой части графика. Все эти «оптимизируемые» параметры математически означают что система с точки зрения большинства профи будет менее пригодна. Все знают — чем меньше подстраиваемых параметров, тем система лучше. В случае с ТА, помимо каких-то параметров стратегии, здесь всегда будут «оптимизируемые» параметры, определяющие видимую часть графика. Отсюда разговоры: что вижу на рынке, то и торгую. Статистически алгоритмы на классическом ТА должны быть менее точными, чем тупые роботы. Единственное на чем ТА выезжает, так это на способности человека самостоятельно и быстро адаптироваться к ситуации.
avatar
На Баффета. Георгий, организуйте пжлст :)
avatar
Седня в утре делового человека первый раз увидел. Сейчас в тренде с Бабичем успел заскринить

avatar
Как добавить данные по открытому интересу на график QUIK
Последний раз редактировалось
avatar
Я думаю, не все так просто. Я уже говорил, что не доверяю КОБовцам (а ведь текст из того лагеря, верно?). Этот текст какая-то смесь кибернетики-математики с психологией-социологией при чем настолько поверхностно, что практически бесполезно. Здесь смешивать не совсем корректно и я думаю это сделано намеренно для придания ореола таинственности и посвещенности в некое тайное знание (типичный признак сектантов). Дело в том, что здесь мешанина объединена общим результатом, который для всех систем вроде как один. Но разница в том, что мотивы автосинхронизации для различных систем различны. В случае биологических систем это рефлекторное стайное поведение. В случае кибернетических — математическая модель. А в случае социума все гораздо сложнее: мотивы автосинхронизации в одном зале при одних и тех же вводных могут быть диаметрально противоположны для отдельных элементов системы. Достаточно вспомнить 1984 Оруэлла и станет понятно, что светлячки и хлопатели это далеко не эквивалентная ситуация.

В контексте трейдинга тут это имхо несомненно подходит в том плане, если отталкиваться от результата, но не рассматривать причины (на что претендует текст). Более того, у меня входы по этому принципу организованы. Как только накапливается достаточная масса «хлопателей» я открываюсь. А причины почему они там «хлопают» в одну сторону и именно сейчас это уже дело пятое. А на выход работает матстатистика.
avatar
Да нет. Я-то как раз ни от кого ничего не требую. Убежден, что хорошие мысли конвеерно не воспроизводятся. У меня есть несколько мыслей, о которых я хотел бы рассказать, но чуствую, что пока не готов. Дальше просто: если, допустим, не тщательно проработанный материал, а так, мысль на затравку, то нужно как-то изначально открывать диалог, а не просто запостить, мол, что хотите то и думайте. Абзац-два собственных мыслей я считаю маст би.

Вот даже этот Ваш пост разобрать. Ну я лично слышал про данный вопрос немного в ином контексте. Непонятен посыл абсолютно — в какую сторону следует думать после прочтения: в сторону хаоса, математики, самоорганизующихся систем, и т.п. или в сторону политики и манипуляциями, мол управляют стадами (к чему фотка) и т.п.? Поверьте, обсудить у меня есть и там и там, но что конкретно Вы хотите обсудить мне абсолютно непонятно.

Но это ведь и не претензия. У Вас же нет обязательств никаких. По этому никто не вправе упрекать или что то еще. Я просто пытаюсь объяснить свое отношение к материалу.