avatar
Так же никто не заставляет покупать опционы глубоко вне денег за неделю до экспира, или покупать на пике волы… да и от тетты можно уйти, варианты то есть, главное на диване не сидеть, т.к. время ограничено))). Вы смотрите на торговлю с точки зрения долгосрочного инвестора, это даже не торговля, а именно инвестиция, и принципы у вас сложились спотовые, с которыми вы на деривативы смотрите и сравниваете со спотом, это не совсем правильно. Торговля же на срочке, т.к. этот рынок именно СРОЧНЫЙ, не предполагает инвестиционный подход в контексте спота, она предполагает спекуляцию в рамках времени действия контрактов, дополнительный инструментарий для хеджирования в этих же рамках, выгодное перетекание в спот после исполнений контрактов или все в совокупности, но не прямое инвестирование в эти инструменты. Поэтому срочный рынок не для того, чтобы на диване сидеть, а для того, чтобы шевелить извилинами и извиливаться в рыночной среде, а не просто дивов ждать. Вы не сравнимые вещи сравниваете, хоть и принцип купи дешево и продай дорого и там и там присутствует, подходы разные.
Последний раз редактировалось
avatar
Владимир, извините конечно, без обид, но почему у вас так мало вариантов развития событий? Такое ощущение, что у вас дальновидность закована в шарике для пинг-понга… Песня сливатора — это не глобальное мышление. Вот наитупейший пример, купил я на год-полтора акций мешок на пике и все вниз на пару лет пошло и чего? Я не солю вы считаете??? Ну да, лежат у меня акции в мешке, сколько было, столько и лежит, я их не слил, а кэш то где, где кэш через год-полтора??? Не сливате вы когда у вас кэша меньше не становится по результатам вашей деятельности!!! Пока я буду сидеть и ждать выхлопа от акций, кто-то тупо путами будет зарабатывать, и подруливая позой уменьшая и увеличивая риски когда надо, не просиживая диван… Песня сливаторов глазами хлопать и ничего не делать…
Последний раз редактировалось
avatar
А можно и не убивать депо опционами на 3% каждый месяц, а работать над тем, чтобы зарабатывать. Не думали об этом??? Или вы намеренно сливать на рынок приходите???
Последний раз редактировалось
avatar

Это какая версия??? Доску опционов круто сделали! У меня в 7.2.2.3 нет такой доски… Может где-то что-то подкрутить надо???

Все, нашел, начиная с 7.4 версии такая доска пошла.

Последний раз редактировалось
avatar
Правое плечо и левое плечо что ли?)))))))))))))))
Последний раз редактировалось
avatar
Николай, а плечо то тут причем?))) По различной специфике спота и срочного рынка, да, на срочном есть момент истечения контракта, но плечо то причем тут??? Акция может на годы упасть, и будете годами с ВРЕМЕННЫМ результатом сидеть, а ГАРАНТИРОВАННАЯ потеря на опционах не такая большая, и тоже ВРЕМЕННАЯ (кратковременная), если что.

Но я все равно не пойму, причем тут плечо???)))
Последний раз редактировалось
avatar
Вы перемешиваете специфику инструментов и плечевую торговлю, это как-бы разные вещи. То что опцион — контракт и предполагает обязанности и права это понятно, но это не значит, что вы обязательно берете кредит для приобретения этих прав и обязательств. Возьмите в банке кредит ну допустим на 100000 и купите на эти деньги опционов на всю котлету, и дождитесь неблагоприятного сценария, т.е. слейте все, сразу поймете, что такое быть должником перед банком, и торчать ему 100000, которые вам надо где-то взять, и банку то все равно, что там у вас происходит, или не дожидайтесь плохого исхода и управляйте позой, у вас будет такая возможность т.к. банк не закроет ваши позиции, но вы все равно должник))))) Брокер же вам дает этот-же кредит, только не дает вам в минус перед брокером упасть и автоматом кроет вас по маржин коллу, если у вас депозит 10, а взяли 100000 (плечо 1:10000 получается) то вас закроют через пару тиков))))) Естественно, если вас так быстро закроют, то у вас не будет возможности применять какие либо действия для управления позицией…
Последний раз редактировалось
avatar
Разница в скорости слива счета при неблагоприятном сценарии т.к. вас по маржин коллу закроют раньше, т.к. свободных средств у вас мало а убытки будут пропорционально плечу больше, чем без него, и маржин колл к вам прибежит на столько быстрее на сколько у вас больше плечо… Т.е. шансов переждать просадку с плечем у вас меньше, понимаете??? Вы где то в матчасти явно что-то упустили или не правильно поняли.
Последний раз редактировалось
avatar
Николай, плечо — это когда у вас на счету есть 10000, а вы на 30000 затарились с плечем 1:3, если будет не благоприятное по направлению для вас движение, то сольетесь вы в 3 раза быстрее чем без плеча, т.е. путь до обнуления в 3 раза короче, а если плечо 1:100 или 1:500, то вообще подумать страшно. Это все что надо понять))))) Остальное вы все в кучу намешали…
Последний раз редактировалось
avatar
Да по разному бывает, этого точно не узнаешь никогда...50х50. Одно дело, если бы это кто-то один (или одна шайка) так делал, то можно было бы вероятности их дальнейших действий как-то вычислять, но их то не один, а много и с разными капиталами, и работают в разных таймфреймах (временных рамках), более крупные под мелких могут шифроваться и т.д… Прайсэкшн и VSA вроде дают какую-то картину, но картина эта вскоре показывает, что мутки разные у разных крупняков, и фиг там что поймешь и угадаешь правильно, один точно их всех не отследишь, это целый отдел должен сидеть пыхтеть и то запутаются, тем более сценарии динамически меняются у всех. На мой взгляд это помогает только небольшие колебания брать и то под прикрытием опционов, чтобы лосей не ловить, но куда рынок полетит со уыереностью узнать это не помогает. И комфорта мало от этих слежек, особенно когда вроде долго вел вел кого-то, а тут бац и кто-то другой все переломил к чертям))))) С опционами об этом можно особо и не думать…
Последний раз редактировалось
avatar

Эх, сегодня понаряднее закрыть получилось бы, и вола не упала, но кто ж знал)))

avatar
Продавать хотел?)))))
avatar

Это точно, все эти ТА, ФА - анализы (в баночке))) )… Че с путами ближайшими то теперь делать??? Ахаха))) Интересно успеет Сбер отвалиться??? Или их это… в баночку вместе с ТА и ФА сложить?)))

Последний раз редактировалось
avatar

Покупать на росте, продавать на падении)))))))))) Чего тут не понятного то???))) Вроде так целых 95% трейдеров делают, не?)))))

Последний раз редактировалось
avatar
Ща тотальная ликвидация Сбера будет))))) На споте по 127 оферов подвыглядывает люто много…
Последний раз редактировалось
avatar

Если офера так бомбят по рынку, то по краткосроку-среднесроку это больше говорит об инициативных покупках, чем о продажах. Возможно это попытки пробить локальную зону хаев, для разгона к зоне хаев возле 12500, где всё это крыться будет об ожидающих лонга на фоне скупки акций Сбера перед закрытием реестра акционеров. Потом продавят все обратно на фоне слива акций после закрытия реестра и на панике «типо не удавшегося» пробоя хаев, чтобы те, разбомбленные офера из минусов в безубыток или в плюс вывести. Возможно, возможно… да все возможно))))) Ну и вообще, если лимитки такие стояли и встречные заявки по рынку были, то сам понимаешь, что если кто-то столько продал, то кто-то столько купил, и вряд ли это случайность. Тут не в одиночку действуют и будут и эти покупки отыгрываться и эти офера, и скорее всего оферами еще дозагрузяться об лузеров на хаях, а будут их крыть выше первой загрузки или ниже пока трудно сказать, следи за принтами)))))

Последний раз редактировалось
avatar
Поддержку qpile планируют свернуть в новых версиях квика. https://forum.quik.ru/forum9/topic1792/
avatar
Я же тебе объяснил… У тебя конструкции не равновесные!!! Экспозиция синтетики у тебя тут в 2 раза меньше прямого. Т.е. у тебя синтетика меньше в 2 раза и профита и убытков приносит, чем прямой при одних и тех же изменениях рынка… У тебя тут синтетика должна быть 2 фьюча + 4 пута, чтобы они равновесные(экспозиции равные) были. И греки у них выровняются, если все правильно построить)))))

*Экспозиция опциона — это эквивалентная позиция в базовом активе, которая создала бы аналогичный денежный поток прибыли или убытков.
Последний раз редактировалось
avatar
Тока еще обьясните почему стреддл собранный на опционах имеет max убыток больше чем собранный с участием фьючей?

Все дело в экспозиции!!! При синтетике на один фьюч 2 опциона берется. Прямой (10колл+10пут) и синтетический (10пут+5фьчей) стреддлы будут не равновесны. т.е. в синтетике опционов в одной ноге в 2 раза больше должно быть, чем в той же ноге прямого стреддла, чтобы они по P/L одинаковые были.

Короче: )))))

Прямое создание
Лонг колл, Лонг пут

Синтетическое создание
лонг 2 пут, лонг базовый актив;
лонг 2 колл, шорт базовый актив
Последний раз редактировалось
avatar
И еще персонажей такого типа наверно?))) https://www.youtube.com/watch?v=yCS-ylT3R2M

Единственный коммент под этим видео на Ютубе просто убил)))))
Последний раз редактировалось