avatar
Спасибо. Уже читал. Скажу больше — сам иногда пользуюсь))
avatar
Ок))) Молчу)) Я ж написал — это так, к слову)))
avatar
 Обычно опционы в деньгах при отсутствии ликвидности, кроют синтетикой. Просто фьючами — «горизонталится» внутренняя стоимость, а остаток временнОй забирается именно синтетикой. Ну это так — к слову)))
Ок. Спасибо. Ждем видео)
avatar
Игорь, доброго дня! Интересно-как эта история закончилась ( экспирировалась )? Или вы закрыли все раньше, не дотянув до экспиры?  Что-то делаете на апреле?
avatar
Игорь, нет, не сталкивался. Я так понял это стренгл, но из разных инструментов?
avatar
 В РИ все дело портит его привязка к курсу доллара.  Порой начинает казаться, что его иногда подправляют именно через курс доллара )) Это такой же рычаг, как и еврофунт для евродоллара.  Хотя, может это моя обычная паранойя)))  Фьючи на одиночные акции точно более активно и технично ходят. 
avatar
Тогда может сразу работать с SI?.. Там сейчас ликвидность есть. 
avatar
Как ни крути — опять ПИ получается ))  Тогда уж и продажи надо добавлять ) 
avatar
 В спредах компенсируется часть теты, но это добавит труда при открытии — закрытии позиций. И при этом ограничивается прибыль. Закрывать спред раздельно не получится, иначе будет превышен уровень риска за счет оставшихся проданных ног. При сильных движениях и сейчас то не всегда удавалось набрать нужный объем ( а это пока всего лишь по 4 контракта в позиции, надо всегда думать о масштабируемости ).  В первом видео была хорошая фраза — На рынке работают только простые вещи. Мне кажется так сразу усложнять не стоит. Поработать еще просто с покупкой ( ее прелесть в редких, но солидных прибылях ), и попытаться отточить систему в смысле подтягивания зависших хвостов ))) 
avatar
Ок. Удачи в построении стратегии!! 
avatar
  Отлично!  Со временем жизнь внесет свои коррективы!))  Правда, у дальних дельта падает, и их реакции на выстрелы будут все меньше, а тета отгрызает от них все больше. Если Вы уже строите формализованную систему, то надо ввести четкое правило для начала закрытия дальних убыточных позиций и момент его осуществления. 
avatar
Спасибо. Интересно будет узнать текущий результат.  Если счет пока не удается вывести в плюс, может быть стоит рассмотреть вопрос о продаже опционов на самом дальнем зависшем страйке?  И делать это в момент сильных движений и роста волатильности одновременно с распродажей прибыльных опционов? Тем самым фиксируя прибыль именно в стренглах, и именно по волатильности. А при развороте цены БА, открывая новые позиции на ближних страйках, будете получать роллирование тех самых уже закрытых убыточных опционов.
avatar
   Игорь, интересно было бы узнать текущее состояние средств на счете. Как сильно минусуют зависшие колл опционы на страйках 17000, 16500,16250?