Торговля Временем. Илья Коровин

Торговля временем.


Часть1.


Это статья завершает трилогию статей (с первыми двумя статьями «Все про Миф о Рыночных Корреляциях» и «О вреде рыночных прогнозов» можно ознакомиться тут http://mfd.ru/forum/poster/?id=425) посвященных тому как НЕ НАДО мыслить и действовать на рынке, если вы хотите на нем стабильно зарабатывать и в каком направлении НУЖНО начать мыслить и действовать, чтоб создать свой собственный стиль стабильного заработка на рынке. Эта статья как раз и будет в первую очередь посвящена тому, КАК НАДО и будет во многом состоять из практических советов и рекомендаций к трейдингу, о чем меня многие читатели просили после прочтения первых двух статей.


Сразу оговорюсь, это не Грааль и не панацея. Нет и не может быть на рынке систем торговли которые будут зарабатывать всегда и везде с вероятностью 100%. У каждой системы есть свой черный лебедь, но ключевой вопрос — в вероятности его наступления и в конечной стоимости его прихода для вашего счета.


Поэтому, я не


Читать дальше →

Выложили видео с НОК-6, где я дискутирую с Лешей Каленковичем

Георгий Вербицкий: Да, я самый последний выступающий, потому что я в принципе торгую фьючерсами. Я торгую опционами, но зарабатываю я на фьючерсах, и было очень интересно послушать коллег. Торгую достаточно давно, с 2007 года, как у трейдера, который торгует фьючерсами, у меня есть своеобразная логика. Я понимаю, что в принципе опционы -  это здорово, моя задача как трейдера – заработать денег. Если очень упростить, рискуя потерять в месяц 10%, я хочу заработать 20%. Я торгую динамику рынка. Здесь большинство людей, грубо говоря, торгует справедливую стоимость: с помощью математических формул они вычисляют, что нужно делать, покупать или продавать. У меня немножко другая история, я торгую динамику рынка, торгую как бы поведение участников, сантимент, многие, наверное, слышали такое слово.


Я понимаю, что опционы – это хорошая штука, они позволяют увидеть рынок в гораздо большем количестве измерений, чем тот же фьючерс. Мое желание, при том же риске, –


Читать дальше →

Настраиваем MultiCharts для ручного тестирования стратегий

Если есть потребность протестировать стратегию (идею) в ручном режиме (бар за баром отрисовать график и сделать тестовые сделки), то это можно реализовать, используя, например, MetaStock. Но мне показалось не удобным в MetaStock постоянно нажимать клавишу Shift и кликать на стрелку прокрутки, чтобы перейти к следующей свечке.
Для такого рода тестирований удобнее MultiCharts .NET Starter Edition. Программу можно использовать бесплатно, однако использовать более двух инструментов одновременно не получится. Если нужна полная версия, то за нее нужно заплатить около 1,5 тыс. долл. Итак, стартовую версию можно скачать по ссылке http://www.multicharts.com/se/
 
Читать дальше →

Брокер "Открытие" и его мелкие хитрости с комиссией

Все мы знаем эти банковские штучки, когда мелким шрифтом в договоре — например, о кредите, — написаны самые что ни на есть драконовские условия. Логика понятна, мало кто читает мелкий шрифт, — ну если попался, значит сам дурак, невнимательный.


С формальной точки зрения действительно пенять можно только на самого себя. Но с этической, — а ведение бизнеса это прежде всего этика и репутация, такие компании вызывают негатив, думаю, никто со мной спорить не будет. Неприятно, когда твой партнер и контрагент пытается тебя обхитрить, и нажиться на твоей невнимательности. Кстати, я лично думаю, что в мире будущего репутация станет той самой валютой, которая станет единственной непререкаемой ценностью — ведь деньги можно печатать бесконечно, в отличии от репутации, которая не тиражируется.


Зачем я все это говорю? Дело в том, что у меня был небольшой счет у брокера «Открытие». Открыт он был для покупок второго эшелона на фондовом рынке уже довольно давно. Проблем особых не было. Там лежали


Читать дальше →

Настраиваем ленту в Quik. Инструкция

Если торговая система предусматривает анализ ленты, то на срочном рынке Московской биржи, ленту можно смотреть, например, в программе Xtick Extreme (стоимость от 650 до 2550 руб. в месяц). Но только ради ленты приобретать Xtick не целесообразно. Возможность просмотра и настройки ленты аналогично Xtick реализована в Quik (по крайней мере, в версии 6.5 это так).
Предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по настройке ленты в Quik.

Читать дальше →

Автоматизация расчета сайзов, уровней входа и RR

Если торговые правила предполагают, что до входа нужно определить уровень стопа и уровень цели, а на их основе посчитать сайзы, размеры стопов и RR (при разных уровнях текущей цены), то в этом случае поможет Excel.

Читать дальше →

Окончательный график торгов 05.03.2013

   Последняя сделка была не очень сайз был 30% стоп по рынку в случае если бы цена закрепилась выше 800 (чисто психологическая точка, сдерживал от закрытия убытка профиль рынка и еще один параметр). Зашел тут без стопа, т.к. набил подушку и небольшой частью. Сделки через клиринг и ночь очень редко переношу, буквально 2-3 раза в месяц. На ночь все позиции закрыты. И две сделки открыл случайно в 13-40 и 16-00. Менял клавиши быстрого ввода, сделки открылись зеркально не в ту сторону. Сорри за мой спам здесь. Такой вопрос, стоит ли мне дальше выкладывать свои сделки на всеобщее обозрение? Веду еще один блог, в феврале там почти не было публикаций, был занят и рынком, и работой.


 



 



Окно квика

  Кому интересно выкладываю окно рабочего стола. на третьем мониторе стоит xTick смотрю профиль рынка. Стакан настроен на вход/выход по клику мыши. По доллар/рубль жду цену 30670, планирую зайти в Лонг (прогноз на сегодня). Цель 100 п.



Немного о приводах и Быстрый ввод заявок в квик.

Как настроить быстрый ввод заявок в квике здесь


shevelev-trade.ru/bystryj-vvod-zayavok-v-terminale-quik


при настройке необходимо позвонить брокеру и попросить разрешить заявки по рынку, ну незабываем настройки окна отступ шага цены.


А также интересно о приводах  здесь


www.smart-lab.ru/blog/wisdom/1170.php


 


 


Репост Автор Новиков Дмитрий.

 Если отбросить  синтементы про «Кукл»,  Разумные мысли присутствуют, на мой взгляд.


Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.
Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.
Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п..


Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы «обуть» потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились «под завязку». Кроме того, такими методами очень


Читать дальше →

Как теперь торговать?

Попытаюсь вербализировать особенности текущего рынка.


Понятно, что мы имеем дело со «слабым рынком». Те участки на графике, которые меня очень заинтересовали, рынок прошел за счет гепов.Что это значит? В течение дня все настолько быстро и часто кроют позиции, что «уводят цену» от уровней, и этим препятствуют пробитию? Только к закрытию начинаются сделки институционалов, и именно они подводят рынок к уровням пробития? Решения о сделках принимаются вне рынка, и позиции открываются вне основной торговой сессии?


Второй важный момент, о котором я думаю последний месяц. Я обратил внимание, что сейчас по отдельности графики Газпрома и Сбербанка гораздо проще и перспективнее для для торговли, чем RIH. Движение более направлено, импульсы сильнее, откаты дают возможности для добавления.


Вобщем, мне кажется, что российский трейдер стал намного умнее… а рынок — коварнее. А это значит, что рынк чаще будет «обманывать», разворачиваться и… стоять.


Исходя из это я вижу смысл в текущем рынке учитывать следующее:


1. Переносить большую часть сделок на отдельные инструменты RI… Потому, что остальная мелочевка из индекса ПОРТИТ движение фьючерса.


5 минут RIH3. Открытие рынка 1 марта 2013





Индекс с открытия сделал геп в 500 пунктов. При этом фьючерс Газпрома дал совершенно нормальную возможность войти в рынок без разрыва.


5 минут GZH3 (фьючерс газпрома). Открытие рынка 1 марта 2013


 2. Подтягивать стопы, под ближайший фрактал в случае образования диапазона.


 3. Сократить цели


 4. Активно использовать входы на коррекциях.


 5. ...


Еще подумаю.


 


Разумеется преимущества фьючерса на индекс понятны. И комиссия, и плавность хода, и размах движения… и ликвидность. Я думаю торговля отдельными инструментами из индекса, это временная мера, к которой мы будем прибегать изредка. Главный признак такой ситуации — расбалансировка рынка. Это мы и попробуем изучить в ближайшее время


Читать дальше →

Торговля Фейсбуком без графика

  Это сделки перенесенные из истории сделок по акции FB на дневной график. Выглядит интересно, учитывая что совершал я эти сделки даже не открывая графика (кстаи это демо счет в одной инвестиционной игре), на мамбе я так инвестирую реальные деньги. 


FB


  Это сделано путем ведения портфеля акций с регулярной ребалансировкой («перетряхиванием»). Кому интересно погуглите, тема стоящая, и дает прибыль на долгосроке большую чем инфляция. Так можно копить допустим пенсию, если у вас не идут отчисления в пенсионный фонд, да и если идут, здесь процент дохода будет в итоге больше. Правда риски существуют, акции все таки рисковый инструмент, но можно разбавлять портфель облигами, и даже банковским депозитом, получается тоже интересно))


Сила тренда Ч.2.

Всем привет! На прошлой недели задавал вопрос о силе тренда. В этом топике хочется обобщить все то что обсуждали на прошлой недели, ну и какие-то свои мысли. Тренд-это направленное движение цены, а сила тренда-это скорость движения цены. Как можно понять силу тренда на графике? Это увеличения обьема сделок, это стремительные движения, и такие же стремительные откаты. Можно посмотреть угол наклона графика, чем он больше тем сила тренда сильнее, но такой ответ достаточно субьективен, его ни как не получися формализовать. Это пробитие серьезных уровней сопротивлений. Можно еще пользоваться скользящими средними с разными периодами, одна будет показывать напраление тренда, другая силу тренда, если расстояние между ними увеличивается, значит цена идет с ускорением, когда цена приближается к скользящей, значит идет затухание тренда, но есть минусы обычно скользящая средняя носит запоздавший характер.Заметил такую тенденцию, в первой четверти движение цены на сильном графике, откатов самый минимум, по тому как развивается тренд волна увеличивается, и тем самым несет не благоприятный характер входа в рынок на более долгий срок.


 Конечно еще все зависит от движения цены внутри дня, чем меньше волатильность, тем сильнее цена, тем работать легче, это наверное все понимают. Ведь волотильность и сила тренда имеют определенную зависимость.


Моя задача, выявить силу тренда на ранней стадии зорождения, если хочу подольше посидеть в позиции, а если не получилось зайти в первой четверти, то скорее всего работать в определенном диапозоне, канале например, или между уровнями поддержки и сопротивления  и определять силу цены уже на небольших промежутках


Читать дальше →