avatar
Метода интересная. Как и ранее рекомендованная книга про HFT.
avatar
В данный момент тоже занимаюсь вопросом финансирования счета в IB. Нашел вот такую информацию, наверно будет полезна интересующимся: lowrisk.ru/ib/
В частности:

Счет финансируется международным банковским переводом в одной из 18 валют (на самом деле, принимаем 19 валют, но индийские рупии могут депонировать только резиденты Индии). Реквизиты Вашего счета будут доступны в личном кабинете на сайте после одобрения заявки.


Если счет финансируется из России в иностранной валюте, для одобрения перевода валютным контролем банка нужно подтверждение открытия брокерского счета за рубежом. Его можно получить по запросу, отправив письмо на help_ru@interactivebrokers.com.


Рублевый перевод не требует прохождения валютного контроля. На счет рубли будут зачислены без какой-либо конвертации. Конвертировать их в нужную валюту можно самостоятельно в любой момент в одной из наших торговых платформ по межбанковскому курсу. Для конвертации рублей в доллары США нужно будет соответственно разместить BUY-ордер на валютную пару USD.RUB, в результате чего будут проданы рубли и куплены доллары. Комиссия за сделку составит 0,20 бп от стоимости сделки, но не менее 2,00 USD.


На текущий момент IB принимает депозитыиз всех российских банков и позволяет выводить деньги на собственный банковский счет в любую страну, указанную в списке.


avatar
Недавно вычитал в книге «Управление рисками в трейдинге», что динамика счета по дням дает вполне релевантное представление о характере торговли даже без привязки к конкретным сделкам. Для себя в экселе сделал файлик отчета и сам убедился, что по мере набора статистических данных можно делать выводы и отслеживать динамику торговли. В частности можно оценить:
  • Начальный капитал
  • Снятие / зачисление капитала
  • Прибыль / убыток
  • Конечный капитал
  • Прибыльных дней
  • Максимальная прибыль за день
  • Максимальный убыток за день
  • Средняя прибыль/убыток за день
  • Наибольшая выигрышная серия
  • Средняя выигрышная серия
  • Наибольшая проигрышная серия
  • Средняя проигрышная серия
  • Максимум счета
  • Максимальная просадка счета
avatar
Без опционов конечно плохо, но можно попробовать с 2-мя счетами
avatar

Замечательная книга, достойная для прочтения каждым трейдером, но, к сожалению, судя по комментариям и рецензиям, понятая немногими из прочитавших. И причина тому, скорее всего, ожидания. Хотя меня изначально отпугивало название, точнее оно меня не мотивировало начать её чтение. Я полагал, что книга про какой-то конкретный случай или торговую систему и потому откладывал её прочтение. А многие видимо напротив ожидают именно конкретики, а в результате получают достаточно общие размышления на тему психологии трейдинга. Как результат обманутые ожиданиями и непонимание идей автора.


Так о чем же эта книга? Она об отношении к рынку. О том, что вне зависимости от прибыльности системы, она лишь маленькая часть трейдерского успеха. Не буду углубляться в детали, а просто сформулирую основную мысль. Все что во вне человека — это внешние раздражители и только сам человек определяет, как реагировать на них. Часто эта реакция неосознанная, на уровне инстинктов. Перекладывая свой жизненный опыт на рыночные ситуации, трейдер, зачастую, терпит неудачу из-за эмоций, которые в данном деле только вредят. Рынок — это поток, который находится в постоянном движении, он нейтрален к трейдеру и только вы сами окрашиваете те или иные события, только вы принимаете решение что значит для вас рост или падение котировок. Отсюда автор делает вывод, что у всех стабильно прибыльных трейдеров есть одно общее свойство, о котором они могут даже не догадываться, у них развито вероятностное мышление. Они умеют принимать риск, то есть они понимают, что рынок никому ничего не должен и на нем может произойти все что угодно. По сути после открытия сделки они нейтральны к рынку. Даже если трейд будет закрыт в убыток, то они уже с ним смирились.


Я очень часто наблюдаю на трейдерских форумах реплики о том, что рынок играет против трейдера, что он как будто бы специально разворачивается в противоположную сторону, как только откроешь сделку. Все это попытки переложить ответственность на рынок. А для меня — сигнал, что человек не понял сути происходящего. Движение рынка не предугадать, он может двигаться как угодно. Конечно же у вас есть своё видение на ситуацию. Есть предположения о наиболее вероятном развитии событий. Но повторюсь — рынку все равно, он никому ничего не должен.


Быть нейтральным к рынку в направленной позиции не сложно. Нужно всего лишь заранее определить риск этой позиции и принять его. Но «поставка защитного стопа еще не означает, что вы на самом деле приняли риск по этому трейду. Помимо стопа есть ещё много других вещей, выступающих в качестве риска: потеря денег, страх оказаться неправым или недостаточно изящно отработать торговый сигнал...». Если вы не развили в себе эту способность, то эмоции буду терзать вас вне зависимости от результата.


Рекомендации автора применимы не только к трейдингу. Все это хорошо работает и в быту. Мир вокруг нас — нескончаемый поток событий и только мы сами принимаем решения как на них реагировать. Но это уже совсем другая история.

avatar
Дополню.
Брокер является налоговым агентом и при наличии прибыли по итогам календарного года обязан удержать с вас налог и перечислить его в ФНС. Если он этого сделать не может, то он сообщает в налоговую и уже она направляет вам налоговое уведомление. Кстати в отчете за январь как правило брокер указывает, что был удержан налог в размере таком-то.

Убытки прошлых лет (за предыдущие 10 лет, начиная с 2010 года если я не ошибаюсь) уменьшают налогооблагаемую базу. При этом срочка и спот не сальдируются, считаются отдельно. Для того, чтобы получить назад излишне уплаченные налоги нужно взять у брокера справку 2-НДФЛ и справку о доходах и убытках. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в ФНС, а после положительной камеральной проверки написать в налоговую заявление на возврат. Весь процес занимает как правило 4-9 месяцев :)

Для примера. В 2014 у вас был зафиксирован убыток по итогам года. В 2015 прибыль. С этой прибыли брокер удержал налоги. Но при этом он не учел убыток прошлых лет. Берем справки и заполняем декларацию, из прибыли 2015 вычитаем убыток 2014 и с результата расчитываем налог по ставке 13%. На излишне уплаченный налог пишем заявление на возврат.
avatar
Здравствуйте, Вы приняли приглашение на вебинар Торговля Временем, или правда о бирже, которую от вас скрывают H2T Academy, который состоится в Вторник, 17 Ноябрь 2015. Время начала вебинара 19:30 Europe/Moscow.
Интересно, что же это за правда, которую от меня скрывают H2T Academy? :)
avatar
Спасибо за статью. Разные мнения по ПИ дают возможность скорректировать ожидания, чтобы потом не чуствовать себя обманутым :) Я сам планирую пройти ближайший курс ПИ. Но у меня немного другая ситуация. Я довольно хорошо разбираюсь в опционах и на рынке уже более 7 лет, да и стратегия ПИ в общем-то понятна. Как правильно сформулировал Евгений H2t — «суть всегда в деталях, в данном случае отработанных автором опытом, за которые вы и платите». Так что иду за деталями, а дальше буду тестить, оптимизировать, накладывать на ПИ свой опыт. Успехов в торговле!
avatar
Почитал с интересом. Продолжайте в том же духе :)
avatar
И я не смог поучаствовать, но меня работа не отпустила :) С удовольствием посмотрю в записи.
avatar
Хорошо структурированный материал. Думаю полезен будет для понимания специфики управления опционной позицией.
avatar
Перекос в сторону опционов есть, но это совсем не плохо, а даже хорошо. Так как на ресурсе сейчас есть люди не просто обладающие хорошими знаниями в части опционов, но и готовые делиться этими знаниями. Если появятся желающие делиться знаниями по торговле линейными инструментами, то это дополнительно повысит ценность ресурса. Короче больше качественной информации и разной :)
avatar
Должно быть интересно. Я как-то изучал процесс открытия счета в ИБ, но до практики так и не дошёл.
avatar
Точно также поступают все брокеры, они обязаны это делать
avatar
Я по графику ХО вижу примерно такой же сценарий в RSI. По временным горизонтам ничего сказать не могу, но то что лой нужно будет протестировать, а потом еще и проторговать его — это весьма вероятно. Хотя рынок никому ничего не должен :)