avatar
Ж))))))))
avatar
Спасибо. Хороший юмор с утра заряжает на весь день.
Курсы по трейдингу в этом плане вне конкуренции, особенно от Герчика — о трейдинге процентов 5 (для реальных трейдеров тоже юмор), а остальное шутки, анекдоты и веселые истории :)
Последний раз редактировалось
avatar
Сегодня разорился и купил на складчике новый курс Герчика аж за 135 рубелей (долго думал и не решался потратить такие деньжищи). Может анекдоты какие новые рассказывает, а то запас курсов для завтрака поисчерпался :) Посмотрю — расскажу как там дела у «безубыточного» таксиста.
Последний раз редактировалось
avatar
Всегда рад.
avatar
Записал подкаст на тему футпринта и дельты:
www.h2t.ru/blog/3414.html
avatar
Если использовать только стандартные функции, индикаторы и т.д. то возможно.

Но в метастоке можно написать самому все что угодно. У меня к примеру стоп расчитывается особым образом, размер позиции расчитывается автоматически, используется один самописный индикатор и советник отмечающий на графике наступление некоторых условий. Икс-тику до этого функционала как до луны пешком. Ну а объем лучше всего конечно анализировать в волфиксе.

Футпринт и дельта — вообще нерабочие вещи. Объяснять долго почему, возможно напишу отдельный пост на эту тему.
Последний раз редактировалось
avatar
:))) я смотрю сторонники «сами знаете кого» мне еще и профиль заминусили, хотя я вчера был в топе авторов по рейтингу. Давай еще. Дави злобного тролля!
avatar
Там можно прайс запросить и подключить все что угодно — хоть амерские акции хоть амерские фьючи. Наши фьючи стоят 600р/мес.
avatar
Платный естественно и через Quik не работает.
Не знаю ни одного приличного бесплатного привода.
У меня вообще все получается платное :) даже для метастока котировки покупаю через МФДшный сервис ticktrack.ru т.к. экспорт и подкачка пропущенных данных по ДДЕ вызывает когнитивный диссонанс.
Последний раз редактировалось
avatar
А, ну точно поклонники «сами знаете кого». Они оказывается еще и кармадрочеры:
lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80
 
Если думаете что мне важно Ваше мнение или минусы меня как-то задевают, то можете не стараться, клал я и на плюсы и на минусы.
avatar
Кто же это такие несогласные что аж 3 минуса поставили в обычном комменте о рисках. Что-то в мат расчетах неправильно? Я собственно на смарте топик создавал чтобы проверить правильность расчетов. Или это поклонники «сами знаете кого» анонимно минусят все мои посты подряд? Или гемблеры которые берут слишком большой риск, но не хотят себе в этом призванаться?
Я в замешательстве :)
Последний раз редактировалось
avatar
Что за нападки?
«тотальном Говно обмазывании всего и вся» — вы высказали свое мнение, я — свое. Но я значит говном обмазываю, а Вы такой весь правильный. И мое мнение субъективное, а Ваше значит объективное. Ну прям Д'артаньян.

Если достойные курсы, вебинары и т.д. я так об этом и пишу. Если нет — тоже об этом пишу.

И кстати, с чего это Вы вдруг решили высказать свое мнение не на тему топика а на мой вполне обычный комментарий. Я же не про вас писал и к дискуссии не приглашал. Задел чем-то?
Последний раз редактировалось
avatar
Тоже смотрел несколько вебинаров какое-то время назад. Сложилось впечатления что ребята вообще не понимают о чем вещают.
avatar
Люди с сильными тиражируемыми стратегиями никогда их палить не будут (вы к примеру когда-нибудь видели фонд который детально рассказывает как он торгует, критерии входа-выхода и т.д.?). Пялят как ни странно именно нетиражируемые стратегии, которым невозможно научить другого человека, т.к. сам терйдер в системе занимает больше половыны принятия решения. И после такого пиара начинают им учить — естественно результаты студентов от результатов нестудентов никак не различаются.
Последний раз редактировалось
avatar
Я свогласен с систематическим взятием рисков. Гемблер тоже берет риски, но большИе. Я используя статистический аппарат и наработки Ральфа Винса в этом топике (читать комменты):
smart-lab.ru/blog/mytrading/86914.php
показал, что если рисковать более 0,75% на сделку при соотношении прибыльных сделок к убыточным 50на50, то рано или поздно вы получите просадку более 37,5% (определение краха для трейдера ориентирующегося на абсолютную доходность).

Заметьте, 50на50 возможно только для контртрендовой торговли, для трендовиков сумма риска будет существенно ниже.
Из этого лично я делаю вывод о профессионализме трейдера. Если берет риск больше — опыта еще недостаточно. Расчет максимального риска проводился строго математически (а не как в некоторый книжках ляпнутые на обум цифры, включая уважаемого мной Элдера), а допущения лежат в небольший пределах.

Т.е. можно сказать, зная только что это направленный трейдинг, что если человек рискует более 1% капитала (0,75%+погрешность от различных допущений) то ему еще есть над чем поработать в плане рисков, т.к. все что выше — гэмблинг так или иначе.
avatar
Именно так — руками можно одну, а роботом только кучу систем. Лень писать объяснение заного, я его давал в комментах к топику на смарт-лабе
«Кто есть кто среди ГУРУ»:
smart-lab.ru/blog/110977.php
Последний раз редактировалось
avatar
Я в ОИ тоже ничего не нашел.
avatar
Не думаю что этого будет достаточно, т.к. преимущества алготрейдинга раскрываются только при наличии большого кол-ва слабоскоррелированных систем. Результат конечно будет, но просадки будут очень серьезными, т.к. диверсификация по системам именно по просадкам дает наиболее положительный эффект.
avatar
Вообще, очень интересный подход.
А объемы смотрите? И какая, если не секрет, входящая информация — новости?

Последний раз редактировалось
avatar
Есть люди которые торгут только по потоку ордеров.
Я больше за то, чтобы совмещать разные виды анализа, но и по отдельности тоже можно использовать.