avatar

Я уже затарился золотом, патронами и тушенкой. Когда покупал, все думал:
— Какой Стёпа бедовый парень! За ранее все продумал. Молодец.
С запасом золота, патронов и тушёнки можно спокойно работать на бирже.

avatar
Если этот чел слил, значит другой чел их поднял. Вот у этого другого и надо учиться подымать. А плакать то зачем?
avatar
Нет, я не занимаю направленную позицию. В расчет индекса входит значение USD/RUR, которое биржа меняет на клиринге. Так вот против этого USD/RUR я торгую Si и таким образом происходит арбитраж между курсами рубль/доллар. Значение USD/RUR можно алгебраически выразить через RI.
avatar
Я не убираю валютную составляющую. Наоборот, она мне помогает больше снять с рынка.
avatar
И с пятницы стоит огромный арбитраж между стоимостью фьючерса на индекс и стоимостью акций в этом индексе. Вывод:  ждем резкого движения, куда? не известно. Но, факт, что на арбитраже соберут много бабла.
Последний раз редактировалось
avatar
irlandec86, согласен с вами. Респект.
avatar
Тут возникает дополнительный вопрос: — А как быстро найдут деньги клиентов? Например, деньги Калиниченко долго искали.
avatar
Приятные фотки, душевная атмосфера. Спасибо.
avatar

Есть два типа государственной измены: при первом граждане изменяют государству, при втором – наоборот.


(анекдот)

avatar
Интересно, какой это банк в штатах дасть вам больше 20% годовых? Вы еще в европейские банки положите с отрицательными ставками по вкладам.
avatar
1. Ориентироваться надо на 2% в месяц или 20-25% годовых. Будет больше, хорошо. С моей точки зрения на первое место надо ставить не доходность стратегии, а уверенность в сохранности депозита.
2. Риск просадки депо надо закладывать 15-20% годовых.
3. Стиль торговли — нейтральный арбитраж.
Последний раз редактировалось
avatar
Смотрел вас по спутниковому каналу. Понравилось ваше выступление. Разделяю вашу точку зрения.
avatar
Сфотографируйте на смартфон. Файлы получаются в формате .jpg и присылайте.
avatar
Нет тут ни какой закономерности. Это на графиках, причем смотрящих в историю, а не в будущее, проявляется какая-то случайная случайность (похожая на закономерность). Для того, чтобы выявить закономерность надо формализовать процесс. А этот процесс как ни формализуй, всегда получится нестационарный случайный процесс.
Попытка привлечь торговые объемы к поиску закономерности ни к чему не приведут. Достаточно вспомнить, как известная программа VolFix никогда не смогла точно определить направление движения рынка, как сильно не пиарили эту прогу в инете. Объемы торгов — такой же нестационарный процесс во времени.
avatar
Предлагаю всем остаться при своём мнении. Время самый жестокий судья, оно нас рассудит.
avatar
Александр, на книжках не проживешь, я уж это хорошо знаю. А то, что Мойша работает в ФД Солид, это давно известно.
avatar
Кроме мошеннических схем человек ничего не знает.
avatar
У нас в лаборатории - http://chelab.pro/ — все работает только на алгоритмах. Роботы — это не отъемлемый атрибут работы. О торговых роботах у меня есть книга (уже второе издание) — www.ozon.ru/context/detail/id/5805212/.