avatar
Зря вы так на Михалыча наезжаете. Он Statements показывает, но не всем. Считаю, что правильно делает. Нечего такими дорогими документами на право и на лево разбрасываться.
По другим фондам никакой отчетности не видел. По моим сведениям, эти фонды существуют только на бумаге.
avatar
Эти вопросы уже обсуждались здесь на форуме. Посмотрите в архивах форума. 
Как убедить инвестора — это достаточно сложная задача, но убеждают в основном своими результатами. Я показываю выписки с брокерских счетов своих инвесторов, где виден результат, стабильность результата, просадки и т.д.
Для меня понятие «хороший рынок» или «плохой рынок» отсутствует. Я не торгую направленные стратегии, мне все равно куда движется рынок, я зарабатываю с помощью нейтральных стратегий.
avatar
Я живу с рынка. Управляю активами инвесторов за % от прибыли. Ничего удивительного в этом не вижу.
avatar
Интересно. Не забудьте выложить результаты по этим трем счетам месяцев через 6. Очень интересно будет посмотреть результат. За одно сравним ваш ПАММ в Альпари с результатами Rocknrolla.
Готовы?
avatar
Я присоединяюсь к мнению выше и считаю, что психология трейдинга - это абсолютно не нужный атрибут для управляющего активами.
avatar
ТТ, вы еще раз доказали мою правоту. Я именно и торгую хвосты на случайном нестационарном процессе.
avatar
ТТ, а их и не надо предсказывать, надо зарабатывать.
avatar
Я бы уточнил, фундаментальных наук.
Спорить с вашим мнением не буду: кому фундаментальные науки хороши, а кому и танцы с бубнами.
avatar
А лучшая книга по опционам — А. Н. Буренин — Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные (Теория и практика фин. рынка) — 2005
avatar
ТТ, вся перечисленная вами литература — это для ботаников.
Лучшая книга для понимания биржевых процессов — Основы стохастической финансовой математики — Ширяев А.Н.
avatar
Александр! Вы, как-то быстро перешли от проблем брокера Saxo к проблемам своей биржевой стратегии.
Приведенный вами пример с mini S&P-500 и его страйком 1850 относится к теме «защиты опционной позиции на страйке с непокрытым опционом». Механизмов защиты очень много и я не ошибусь, если скажу, что у каждого опционного трейдера своя, индивидуальная стратегия по защите. Благо опционы позволяют придумать большое количество комбинаций по защите и с фьючерсами и с разного рода синтетикой. Но, это вы должны решать, как защитить премию проданного опциона Call на страйке 1850.
avatar
1. Я советую вам Interactivebrokers, потому что у него комиссия самая низкая в мире, посмотрите сами - https://www.interactivebrokers.com/ru/?f=commission&p=futures 
2. Требования по депозиту для непокрытых опционов задает SEC, а брокеры их просто исполняют.
3. Опасность в том, что цена опциона изменяется экспоненциально, а актива — линейно.
avatar
Я юзал терминал Saxo на реальном счету. Скажу следующее:
1. Терминал по опционам у Saxo не доделан и работает, как в обычной кухне (всегда не в вашу пользу). Проще говоря торговая платформа «кривая».
2. Комиссионные и fee у Saxo космических размеров. Они вас просто разорят.
3. Хочу обратить ваше внимание, что серьезные американские брокеры не рекомендуют работать с опционами, если у вас депо менее $100 000, а брокеры, типа Interactivebrokers, вообще блокируют работу с непокрытыми опционами, если у вас на счету менее $100 000.
Дальше выводы делать вам.
avatar

ИнформацияпоGlobal Hedge Fund Asset Report


www.evestment.com/resources/research-reports


 


Описаниеstatistic performance —


www.evestment.com/resources/investment-statistics-guide

avatar

1. И бот и руками. В торговле две стратегии (обе авторские) — первая стратегия — нейтральная комбинация опционы и фьючерсы, вторая стратегия — статистический арбитраж нейтральной пары из двух корзин фьючерсов. Поскольку обе стратегии нейтральные, доходность низкая, зато риски минимальны.
2. По вариационной марже просадка максимальная может доходить до 15%. Подчеркиваю, по вариационной марже.
3. В отчете смотрите раздел Fund Assets — там где пустые клетки, значит не было активов в управлении.
4. Лаборатория управляет активами инвесторов на их счетах.
Отчет лаборатории делается по международному стандарту Global Hedge Fund Asset Report.


Мы не стали изобретать велосипед в предоставлении отчетности, а воспользовались принятым во всем мире стандартом. Кому интересно, могу дать ссылку с описанием стандарта и описанием, как рассчитывается statistic performance.


 

avatar
Да, доходность выше. Но у меня риски меньше. Инвестор с большими деньгами приходит на рынок не за большим заработком. Его в первую очередь интересует сохранность депозита, а во вторую — доходность. Сохранность депо — это минимальные риски. Если вы считаете иначе, то объясните почему основное мировое бабло сидит в облигациях?
avatar
Я согласен с WeReallyTrade. ПАММ счета — это тропинка в заповедник лосей. Можно не соглашаться с моей точкой зрения. Но, я не один так считаю. Рекомендую посмотреть — www.youtube.com/watch?v=JBx3VbA-aEw
avatar
Очень точно подмечено. Согласен с вами.
avatar
Посмотрел. Интересно. Хотя признаюсь, что просадки меня не впечатлили, очень высокие риски.