avatar
Это называется «Теория портфельного инвестирования Марковица». Подробно можно посмотреть здесь —

https://www.youtube.com/watch?v=xuSbrRioZB4

avatar
Что не так, понятно. Доктора вызывать пора.
avatar
Продал Крым Китаю — это байка. Ратификация «продажи» не рассматривалась в Верховной Раде.
avatar
Сразу признаюсь, читать лекции не готов. Подумаю. Лекцию желательно читать живым объектам, вэбинар — не очень. Не готов по причине того, что нужно раскрывать тонкости биржевой стратегии, чтобы в последствии меня не сравнивали с Резвяковым или Васей О.
avatar
Глядишь, так суммарный объем долгов и на уголовку потянет. Ему надо валить в непризнанные республики, пока границы прозрачны по проходимости.
avatar

Я торгую опционы и продаю, как покрытые, так и не покрытые опционы. Вопрос о том как «хеджировать движение цены в неблагоприятном для вас направлении» я бы уточнил: «как защитить проданную премию на выбранных страйках, чтобы при экспирации вам эту премию завели на счет?»
Надо сказать, что это целая стратегия, для этого надо лекцию читать. Скажу сразу, что такие стратегии юзаю не только я один. Вот примеры:


wildbearcapital.com/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%9C%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
books.google.ru/books/about/The_Complete_Guide_to_Option_Selling_Sec.html?id=2E4by0cUs-QC&redir_esc=y

У меня авторская разработка, стабильно дает 20% годовых. Просадки небольшие.

avatar
Интересное утверждение вы приводите — «1-2 актива прийдется закрыть в конце дня в минусе, но остальные дадут вам прибыль, дающую в общем за день –ПРОФИТ». А доказательства того, что будет ПРОФИТ где?
avatar

Трейдерский анекдот в тему.


— Ура! Угадал точку входа. Блин! Вот только с направлением ошибся.

avatar
Да, вот разбор полета интересно почитать.
avatar

Прочитал с интересом. Понравилось, как вы пишите. Спасибо.

avatar

Управление активами ведется на счету инвестора. Владелец активов сам выбирает брокера, возможна наша рекомендация. Таким образом, защита активов инвестора и гарантии возврата лежат на самом инвесторе. На сегодняшний день у нас в управлении счета у следующих брокеров — БКС, Финам, Атон, Открытие, Interactivebrokers. Просадки. На примере 03.03 была просадка по вариационной марже 15-16% на дне падения. К концу дня отрицательная вариационная маржа упала до -4,5%. Максимальная (историческая) просадка наблюдалась в 2008 г. во время кризиса при открытии рынка (особенно на перекосах открытия рынка), отрицательная вариационная маржа доходила до -24% ( в моменте), но к концу дня все выравнивалось до -5 -10%. В конечном итоге, все открытые позиции на рынке были закрыты с положительным результатом. Такие небольшие просадки обусловлены тем, что мы торгует две корзины активов: одна в шорт, другая в лонг. Подбор активов в каждую из корзин — это отдельная история.

avatar

Проект на редкость простой. Привлекаю активы частных инвесторов и фондов. На сегодняшний день в управлении активы частных инвесторов и двух хедж-фондов (фонды зарегистрированы в правильных юрисдикциях, бабло русское в одном фонде и украинское в другом) в соотношении примерно по полам.


Живу за % от прибыли — получаю 20% от прибыли (очищенной после налогов) по закрытым позициям. Регистрация Lab не российская.
Задача лаборатории, как там и написано — это создание стабильно торгующих алгоритмов и управление с их помощью активами инвесторов. Алгоритмы лаборатории не раскрываются. В основе арбитраж. Все позиции, которые открываются на рынке (технология money management не простая) в конечном итоге закрываются в плюс не зависимо от состояния рынка. Разработанные алгоритмы торгуют только с ликвидными активами и работают на любых рынках. 


Представленные отчеты сделаны по стандарту Global Hedge Fund Asset Report, другими словами — это не моя выдумка, а все сделано по требованиям международного стандарта. Я не стал выдумывать свою отчетность (зачем изобретать велосипед), использовал уже готовую, по которой работают все правильные «пацаны» во всем мире.


Всем, кому интересно получать стабильно от 20% за год, готов сотрудничать.


 

avatar
Полностью разделяю ваши взгляды. Добавлю, в Украине инет 3G летает, как в Москве LTE. Доступность — везде. Безлимит — 5 гривен в сутки, плата по использованию. Разница во времени 1 час. В зимнее время экология в Одессе в десятки раз лучше, чем в Москве.
avatar

Это же юмор! Rocknrolla — человек стойкий. Юмор в свой адрес Rocknrolla также переносит стойко. Он, если и сольёт счет, все равно торговать будет.


Известно, что любой слив счета — это и есть плата за обучение трейдингу. Других способов научиться стабильно и прибыльно торговать на биржевом рынке НЕТ.
Rocknrolla! Продолжай испытание на «краповый берет»!

avatar
И средства в управлении начали таять. Так и все крысы сбегут с корабля. А что кушать будем?
avatar
У него на этом уровне сильная поддержка.
avatar
Сложно вам будет. Но, коли вы брали в основу прогноз, то платите.
avatar
Добавлю, что на боковом тренде в виде пилы, трендовые стратегии выпиливают депозит.
avatar
Агрессивная торговля, конечно, впечатляет. А как на счет «агрессивных» потерь?
avatar

Предлагаю сделать запрос Георгию Вербицкому следующего содержания: «На сайте H2T.RU в разделе „Топ блогов“ разместить новый подраздел — »Мемориальная доска легендарных трейдеров".