avatar
1) Многабукв 
2) Написал выше
3) Исходя из п 2
4) Я знаю единицы трейдеров, которые с уверенностью заявляют, что умеют грамотно торговать. Меньшая часть из них признается, что продалжают набираться грамоте, а остальные просто надутые павлины. При этом илюзия, что ты умеешь грамотно торговать, кого только не посещает. Сделал первый прибыльный трейд- «та я умею грамотно торговать!». Узнал об индикаторах- «вот теперь я точно умею грамотно торговать!». И так всё время. Поэтому на вопрос это ответить не возможно. Каленкович в интервью делился, как 2008-м или 9-ом, имея упешный опыт более 10-ти лет, слил все, что заработал за предыдущий год. Умел он грамотно торговать? Или не умел? 
avatar
Если это важно, в в таком обильном тексте трудно выделить «важное». Все, что лично я из многабукв извлек, прокоментировал. Если там есть что-то более конкретное, сорь, перечитыватьне буду.  Был бы текст короче… другое дело
avatar
Топик был создан с интригой «истории успеха». А там про торговлю только последний абзац, и то про интерес к ней только лишь. Если хотите быть писателем, то, по-моему,  это не совсем по адресу. Лично я люблю читать,  только не «самоиздания». Предлагаю не стремиться привлечь  к себе внимание «литературой»,  п краткойстью и конкретикой. Тогда и коментировать, делиться и вообще наблюдать будет интереснее. С радостью поделюсь навыками, если только это не будет утомлять чтением «многабукв» ;)
avatar
Авантюра чистой воды. Стратегии нет, знаний нет, есть только желание и излишняя самоуверенность. И 50 т.р. в качестве добровольного пожертвования жадному рынку, который за это даже не поблагодарит, а наоборот скажет: «Неси еще!»
Совет: начните торговать 1-м контрактом SR, GZ или BR. Тогда вы успеете понять, что все не так, как кажется, до первого маржин-колла. И навсегда исключите из словаря слово глагол «пробовать»- он не даст Вам возможность учиться.
avatar
Все верно. Гамма-скальпинг, ПИ и моя стратегия во многом схожи. И термин «сетка» — в точку. Дельта-хэдж несколько иное. 
avatar
Спрэд в стакане апрельских 11-ых коллов 15 п, июньских 27. Только июньские вдвое дороже. Получается разлет бидов и асков в процентах у июньских менше, чем у апрельских. Вывод: июньский стрэддл взять выгодно будет скорее всего легче, чем апрельский
avatar
Точно. Отдельно подключается модуль опционный аналитик, который более расширенный. А тут все примитивно и просто, при этом наглядно и есть варианты развития событий. Буду пользоваться, спасибо
avatar
И что, не набиралось? Сберик вообще-то вполне себе ликвиден.  я в феврале досрочно закрывал прибыльный стреддл сберика при помощи робота. Пока ехал домой 20 минут, по теории сбер закрылся не на центральном страйке. Так что, вероятно, в таком стакане заявке по теории в легкую принимаются рынком. Обрати внимание, в процентном отношении спред квартальников меньше. 
avatar
Брокер Открытие? Опционный аналитик был активен у открытки и в преждних версиях. Это дополнительный модуль, который у открытки в стандарте, а у финама, например, даже за дополнительную плату не подключается
avatar
s'il vous plait )
avatar
Без графиков? Или я не разобрался
Последний раз редактировалось
avatar
В короткий промежуток времени может и была, только вряд ли кто-то продавал при этом. Иногда на малоликвидах вола может аномально вырасти и упасть на какое-то время, но извлечь выгоду при этом не удастся, ибо волу видят все. 
avatar
Щупать надо. Если выставить заявку по теории и не глядя ждать ее исполнения, может произойти обычное дело: волатильность упала или цена от страйка ушла, теоретическая цена соответственно тоже снизилась и ваша заявка исполнилась значительно хуже теории, что сразу дает отрицательную маржу. Поэтому после выставления заявки за ценой надо следиить. Если заявка минуту-другую не исполнилась, то снять, попробовать снова. Если не исполняюьтся, то попробовать через нескольколько часов, в другую сессию или на другой день. И еще стоит все-таки смотреть на стакан. У газпрома, например, страйки 250 и 750 вообще скупые. Легче взять страйк дальше, но кратный 500. Поэтому смотрим в стакан: там должны быть заявки и какое- нибудь движение. И спрэд не чудовищный. Если хотите взять майский стрэддл на хилой бумаге, то, видя в сакакне бид-аск 1-999999999999, лучше время не терять. На многих бумагах квартальники ликвиднее, пощупайте июнь вместо мая. 
avatar
Я за Сочи)
avatar
Анатолий, Ваша ссылка работает. Только после нее без пробела идет слово «где», поэтому оно в адрес лезет. Не забывайте ставить пробелы, тогда и адрес будет корректным. Вот ссылка без «где» www.h2t.ru/blog/7828.html


Последний раз редактировалось
avatar
Еще вариант: пишите- встретим в Краснодаре, приютим) 
avatar
Ну что вы, в самом деле! Бесплатный материал, свободное распространение записи, а вдруг претензии к качеству…
avatar
Отнюдь. С англ. hedge- страховаться. Это не полная нейтрализация, а именно защита риска. Суть: позиция сохраняется, цель сохраняется, а вот риски страхуются. Поэтому хедж фьючерсом на самом деле не полноценный хедж, поскольку он и доход от роста губит, только ставку возвращает через контанго. 
Хедж путом- классика. Риск на самом деле начиная со страйка равен 0, только стоимость у такого хеджа определена опцонной премией. 
Хедж продажей кола, это же в классике «покрытый колл». Только не путайте с покрытой продажей в смысле закрытия рисков на удаленных страйках покупкой опционов.
Действительно, Евгений, покупка БА и продажа кола в разных источниках представлены и как хедж, и как стратегия. Но только это по науке, может для америки с ее немаржируемым сме, опционами непосредственно на БА (не через фьюч, как на фортсе) и более стабиным рынком. У нас эта стратегия- обычный синтетический пут с близким страйком и исходящими из этого последствиями: завтра утром три планки вниз и маржин колл как за здрасьте)))
avatar
Зачем? Это синтетический шорт фьюча, так продай фьюч. Только это же не хеджирование, а закрытые. Если понедельник откроется желанным ростом, то ничего к марже это не даст.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну как же? Покупка пута по текущему страйку- самый классический способ опционного хеджирования, который защищает риски на 100%, только как и полагается что-то стоит.