avatar
На рускоязычных ресурсах и училась вся наша секта
avatar
Я тоже работаю с четверкой, и "… использую WL для тестирования стратегий с опционами...". Не для торговли опционами, а стретегий, в которой используются опционы. WL при этом тестирует фьючерсную часть этих стратегий. Разумеется, эта комбинация предполагает формат «робот+я».
avatar
Хороший результат

avatar
Давно уже тестирую и оптимизирую стратегии в WL4. Сначала вывод, который я сделал: не существует стратегии, работающей всегда. А теперь объясню. Придумали мы стратегию, прописали скрипт, запустили на истории оптимизацию на определенный период и получили хороший результат. Дело в том, что чем больше период мы берем, тем меньше вероятности того, что стратегия будет работать в другом периоде. Если оптимизировать квартал, то существует вероятность того, что следующий или предыдущий квартал с эти же парпметрами будет работать. Это потому, что за это время рынок может не сильно измениться. За три года он изменится гораздо сильнее, поэтому параметры трехлетней оптимизации не будут подходить другим 3-м годам. Ведь на большом сроке положительный результат- это очень тонкая настройка. Фактически подгон под тот период. И чем больше ты пытаешься сделать систему универсальной, тем больше ты заводишь параметров, призваных определять волатильность рынка.
Я даже делал так, что периоды индикаторов (не важно каких, МА, например) менялись от АТР, например. Отимизация на 4 года- отличный результат. Другие 4 года-полный провал. Ведь чем больше параметров, тем больше подгон.
Так что, на мой взгляд, этот путь тупиковый.
Сейчас я использую WL для тестирования стратегий с опционами. Такие стратегии проще, может быть всего пару параметров, поэтому их результат меньше походит на подгон. 
avatar
Вывод: Алексей, приезжай чаще в Москву, посещай клуб, ведь ты пользуются большой популярностью и твое интервью набирает завидное количество коментов!
avatar
А-ха))) Самодеятельность или самостоятельный путь?))) Не припомню, где это Илья предупреждал о том, что губительно для счета всё, что не ПИ)))
avatar
Нет, я ПИ торговал в начале прошлого лета, а в конце того же лета уже перешел на собственную стратегию, в основе которой лежит ПИ. И я, честное слово, удивляюсь: если даже неумело торговать ПИ на РИ квартальниками, то за этот срок можно было не заработать только 2 квартали из 5-ти, включая текущий, который еще кстати, не закончился;) В остальные кварталы и 10 000, и больше Ри проходил. Я тут выкладывал свои результаты по скальпингу внутри стреддла в этом году и на сберике, и на газике. 
avatar
Я ПИ знаю по записи, торговал в прошлом году, опираясь на него придумал свою систему
avatar
Что за новождение-то такое? Куда делись те люди, которые были на курсах Герчика, ничего не освоили, сливали, с которыми я лично общался, а теперь их нет, остались только недовольные Прикрытым Интрадеем.
Следует отметить, что система гораздо сложнее, чем торговля от уровней, а значит и постичь её дано меньшему числу людей.
Последний раз редактировалось
avatar
Интересно, а мезозойская торговля от уровней, которая преподавалась Герчиком много лет очно в регионах за немало денег всех устраивала? Где армия успешных его учеников? Прошёл курс равно разбогател
avatar
Не пора ли остановить этот балаган? Похоже, про интервью Алексея вовсе забыли
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, вернемся к теме: интервью, в котором Алексей искренне выражает своё удовлетворение результатами и связыает свой успех со знакомством с Ильей. Кстати, мне крайне не нравилась и продолжает не нравиться Ваша склонность придумывать «погремухи». Уважайте людей, называйте их по имени или по нику. Если есть человек, который «заработал в прошлом месяце столько, сколько ему даже не снилось», а свом успехом он благодарен Илье, значит это что-то? Не для Вас, разумеется. Однако, подождем, когда кто-либо даст интервью, где будет благодарен судьбе за знакомство с Северовым. 
avatar
По второй части, уважаемый Северов, Вы, как обычно, минусанули Илье, а не моему коменту))) Я даже знаю, почему, но это другая тема. Специально для Вас напоню, что я «пасу тюленей» по стратегии, основанной на ПИ, который Вам, уважаемый, чужд и, вероятно, ненавистен))
avatar
Нуууу, началось! Интервью уже никто не обсуждает))) А я обнародую свое мнение на этот счет:
1. Трейдеру отнюдь не обязательно быть оратором. И мединой личностью тоже. Но для Алексея это важно, ибо он работает с инвесторами. 
2. За 3 года Алексей достиг завидного успеха и популярности. Не без помощи, конечно, но не многие помнит, как «не без помощи» на политическую арену вышел никому не известный непрезентабельно выглядевший и медленно читающий с листа В. В. Это потом уже на посту он (не о том сейчас: хорошим или плохим) стал достойным (в смысле авторитета и презентабельности) лицом страны. У Алексея еще многое впереди
3. В начале своей популярности абсолютно все выглядят «выскочками». Иначе человек просто не становится популярным. Узнаваемость «догоняет» публичность, а не наоборот. А с медийностью публика уже забывает о том, что персона когда-то была «выскочкой». Некоторые слова специально пишу в кавычках, чтобы было ясно, что их применение направлено на отражение настоения некоторой части публики, а не моего личного.

А теперь мое мнение о дебатах. 
1. Примерно раз в полгода на форуме возникает инвестор, недовольный управлением Коровина и Анохина. Если я не ошибаюсь, это получается не более 2% недовольства в год от всех инвесторов этой команды. Всесьма позитивный показатель. Возможно, есть еще не довольные, которые отписываются не здесь или вообще молчат, но довольные скромно отмалчиваются. Понимая это, я бы не стал делать выводы на основании таких коментариев. 
2. Единственным публичным источником информации о профессионализме Ильи и возможностях опционной торговли (или его торговой системы) на сегодняшний день является youtrade.tv. Мне Суздальцев порядком поднадоел, но раньше я не пропускал «торговые планы» по вторникам. Специально посмотрел последние два выпуска: та нормольно там все у Ильи! Грех обвинять в непрофессионализме. Вероятно в отделных случаях временами и были проблемы с экви, где-то проблема закрыта, где-то закрывается, на рынке всякое бывает, можно по-разному реагировать, но упрекать Коровина за «непрофессионализм»- абсурд. Кто тогда профессионален? Покажите 
avatar
Быстро купить/продать по выгодной цене можно только тогда, когда есть продавец/покупатель с выгодным предложением. От типа заявок это не зависит. У меня есть робот, который отслеживает такие предложения, я им открываю и закрываю позиции, но он иногда делает это долго, если в стакане нет выгодных предложений. 
В квике тоже есть возможность выставлять лимитки по цене другой бумаги. Можно выставить продажу имеющегося колла по определенной цене, если БА вырастет до определенного уровня. Тогда это и есть некий тейк-профит для опционов. Однако такая заявака может не исполнится из-за отсутствия покупателя, а снижение временной стоимости колла будет делать такой тейк-профит с каждым днем все менее исполнимым. 

avatar
«Б. Хеджирование позиции в БА опционом.»- принципиально не верно. Путаница возникла из за того, что фактически БА для опционов на фортсе является фьючерс. Однако хеджировать фьючерсную позицию нет никакого смысла. Поясню:
Хеджирование инвистицонной позиции нужно тогда, когда она имеется. Поскольку фьючерсная поза никакой выгоды, кроме спекулятивной, не имеет,  ее не следует рассматривать, как инвистиционную. Ты не получаешь никаких выгод, если просто имеешь открытую позу по фьючерсам. Другое дело акции- у них более широкий список выгод. И поэтому многие инвесторы даже при угрозе падения цен на акции не хотят расставаться с портфелем. Вот для них и придумали хеджирование. 
Несмотря на то, что на Московской Бирже нет возможности хеджировать опционами акции напрямую, все равно хеджирование происходит через «посредника»- фьчерса. Но хеджируется именно инвистицонная позиция!
А покупка фьючерса и пута- это не хеджирование, а направленная позиция синтетическим коллом. То есть, тот же пункт А. 
Хеджирование шортовой позиции у меня вообще в голове не укладывается. Даже шорт акциями- это анти-инвистиция. А если ты как бы «хеджируешь» спекулятивную позицию, то это на самом деле не хедж как таковой, а направленная торговля синтетическими путами, то есть, тот же пункт А.
Последний раз редактировалось
avatar
У каждого свои правила принятия решений) Это отдельная тема. Тема о способах перехода на следующий контракт, а не о теханализе- тут я не помощник. 
Могу пояснить по второй части: не так, пример не подходит. Потому, что сбер сейчас не дешевый. В прошлом году он был 70-можно было применить этот способ.
Я, например, сейчас Сберика зашортил путами: сначала 13-ми, потом удвоился 14-ми. Если пойдет вверх, посмотрим когда и как, может еще 15-ых доберу. Это как изгнаное из рая усреднение, но с опционами оно не беспощадный демон, ибо риски определены. 
avatar
Я же не знаю твой естратегии. Зачем продавать 13000 коллы при 140, если ты ждешь сбер по 170, например? Действия зависят от ожиданий
avatar
Позиция RI+SI эквивалентна MX
avatar
Я закрываю либо далеко досрочно (роллирование на другой страйк), либо пусть сами сгорят. За 2-3 дня до экспира продавать подешевевшие остатки вне денег нет никакого смыла. А если на деньгах, то есть еще шанс.