avatar
Чтобы не попадать на маржинколлы, я и предложил грузиться по ГО на 50%. Получается с счетом 10 т. стренгл 6-23 будет состоять только из 17 пар, а профит всего 814. Что-то не так интересно, как на РТС. Неужели так дешево стоят дальние страйки, хоть они и годовые?
avatar
Георгий, сценарий прошлого декабря? Доживем до экспирации?
avatar
Евгений, бегло пробежались по интересной теме по поводу продажи широкого стренгла на RSX января 17-го. Доступа к аналитику нет, поэтому можно конкретнее: депозит 10 000 USD, сколько коллов и путов на ГО 50% можно продать и по какой цене?
avatar
ааааа! опять онлайн пропустил. Как же туда попасть?
avatar
А сегодня будет?
avatar
Хорошо, тогда до пятницы)
avatar
Многие трейдеры публикуют результаты для привлечения инвесторов
avatar
Евгений, добрый день!
Если построить продажу стрэнгла очень далеко и очень широко, то в аналитике российских инструментов получается весьма интересно. Например декабрь 2016-го на РИ путы 35-ые,  коллы 150-ые. Если их продавать в равном объеме, а цена у них примерно одинаковая, поэтому ГО считается составляет примерно половину суммы проданных краев, то напрашивается стратегия на «спокойные» 100% годовых. Вероятность достижения краев весьма невелика, даже убыточные месяцы проходят под шапкой прибыли. Верхняя планка на экспирацию вдвое выше ГО. Можно загрузиться на ГО 50% от счета и ждать, ждать, ждать. При этом, начиная с апреля, верхний горб временной линии уже около 100% от ГО. А значит, начиная с апреля, если цена будет около этого горба, можно закрываться и открываться по новой еще на год, ибо в этом случае первые 50% от счета будут получены за 4 месяца, зачем еще 8 месяцев ждать получения остальных 50%?
Все хорошо, кроме ликвидности. Стакан там пуст. Американский рынок более ликвидный, интересно пощупать спрос на такие дальние края. Можно в следующем выпуске этот момент разобрать? Попробовать стренгл декабря 2016 какой-нибудь ликвидный индекс продать очень широко. Причем из за улыбки не равномерно широко, а именно на таком отдалении краев, чтобы их цена была одинаковая, тогда ГО (по крайней мере Московская Биржа так считает) будет составлять около половины стоимости суммы двух краев. Позволит ли Америка набрать такую конструкцию? Будет ли такой же расчет ГО?
Вот так это выглядит на РИ 
www.option.ru/analysis/option?shportf=3c18614f5a02ebf3d53e485d545677c4#position
Последний раз редактировалось
avatar
Если время будет, я пропишу скрипты для Wealth lab на патернах Ларри ради эксперемента: покупку за 2 дня до конца месяца и покупку по закрытию гэпа на дневках в «покупные „месяцы. 
avatar
Поправочка: ГО не списывается, а блокирутся. При «покупке» или «прлдаже» контракта (фьючерс или опцион) сделка не совершается. Просто регистрируется намерение трейдера совершить эту сделку в будущем. А значит деньги с счета не списываются. Но намерения должны быть подтверждены возможностями. Поэтому биржа при заключении контрактра (покупка/продажа фьючерса/опциона) блокирует с чета определенную сумму, которой по ее мнению достаточно для того, чтобы трейдер мог обеспечить саму сделку в будущем. Это и есть ГО- деньги, которыми вы располагаете и можете ими совершить сделку. Момент очень важный для торговле на срочке
avatar
Ну все теперь ясно) Сачала я активно комментировал, потом просто наблюдал… Не сразу понял, кто такой «профессор» ИК))) Как понял, сразу все встало на свои места) Даже далко времени, которое я потратил на комментарии в адрес провокации со стороны Элис. Особенно веселит применение инициалов в родительном падеже «ИКа». Вероятно, автору сна нет) Или действительно Илья Коровин больно на хвост наступил)
avatar
Это вопрос авторства. Коровин так придумал, прописал правила, стратегия предполагает четкое следование этим правилам
avatar
Опять же, повторюсь: Вы опровергаете, Вы и доказывайте. Для начала расчитайте вероятность того, что цена БА через месяц окажется в на том же уровне.- это максимальный риск по стреддлу. Хотя и это ничего не докажет, ибо не известно, как она туда придет. Если цена весь месяц будет колбаситься около страйка ± 1%, то правила стратегии ПИ в совокупности накидают бабла на счет столько, что стреддл окупится за неделю, а то и раньше. На круглых столах часто можно заметить, если день был боковой, у Ильи на графиках огромнейшее количество интрадейных сделок. Элис, сможете ли Вы посчитать вероятность экспирации на страйке, совокупно с вероятстями флэтовых и трендовых сессий, одновременно свероятностями отката трендовых движений- это все влияет на результат без учета человеческого фактора. Уверен, что нет. А если кто-то и сможет, то получит результат: вероятностую величину (не 20%) максимального убытка и вероятность получения этой величины. Потом следует так же посчитать вероятности для случаев, когда стреддл эксперируется не на страйке, а где-то… везде, ведь он может где угодно эксперироваться, и тогда можно уже будет приступать к расчету вероятности получения убытка и усредненно-вероятностной его величины. Это еще можно сделать, поскольку диапазон страйков для убыточного стреддла известен, только мозг и годы потеряете. А вот диапазон страйков прибыльных значительно шире и теоретически он безграничен. Если Вы привлекаете теорию вероятности, то не исключайте вероятность наступления 40 000 или 200 000 по RI, 35 000 или 120 000 по Si через месяц, и так далее. 
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
avatar
Вы уже понимаете, что для своего математического «развенчания» не учли многих факторов, получив неверные выводы? Математика не прощает ошибок. А коли так, то не забывайте про презумпцию невиновности)) Если Вы считаете стратегию «лохотроном» или «обманом» и хотите об этом известить, то, пожалуй, с Вас требуются доказательства. Представленные Вами в топике абсолютно ими являться не могут, ибо ошибочны. Либо давайте другие, либо откажитесь от своих выводов, пока других нет
avatar
Ну как, цена вышла в прибыльную зону по синей линии стреддла, можно останавливать интрадей. Залипшие есть, но прибыль уже с учетом наклона профиля. Боты у меня заказные qpile
avatar
ПИ- универсальная двунаправленная стратегия. Я торгую не ПИ, однако весьма похоже. Свойства стратегии точно одинаковые: зарабатывает на росте, падении и в боковике. Рост и падение отрабатывается стреддлом, боковик интрадеем. На сберике сейчас уж точно не боковик) Стратегия предполагает останавливать интрадей при возникновении какого-либо тренда.  
avatar
Ничего подобного. Илья ПРЕДЛАГАЕТ начинать торговать ПИ с МАКСИМАЛЬНЫМ риском 20% от счета. Сразу же 2 оговорки: этот риск может реализоваться ТОЛЬКО в случае, если среддл экспирируется РОВНО на страйке, и если не сделано НИ ОДНОЙ интрадейной сделки. А теперь, великие математики, посчитайте-ка нам вероятность того, что стреддл через месяц экспирируется ровно на страйке?
Далее, само название «прикрытый ИНТРАДЕЙ» говорит за себя: это ИНТРАДЕЙНАЯ стратегия под защитой стреддла. А значит надо интрадейть! Причем непокладая рук! Этого требуют правила стратегии! А значит, уважаемые статисты, вероятность получить убыток 20%, выполняя правила стратегии, равна (внимание!!!) 0. Да, именно НУЛЮ!!! С полной ответственностью заявляю, открывая позицию для прикрытого интрадея с определенным риском (хоть 20%, хоть 80%), НЕВОЗМОЖНО получить этот риск! Если четко следовать правилам ПИ, и вдруг наступил убыточный месяц, то убыток по ПИ будет гораздо меньше предусмотренных 20%.
Далее, прибыль 5-10%- это не прибыль стратегии, а уровень доходности, при котором Илья с Алексеем на пару фиксируют прибыль по ПИ на счетах клиентов. У меня малюсенький стреддл на декабрьском сберике на 80-ом страйке был открыт в сентябре. Запустил на него интрадейного бота. А что сейчас? Бота я давно остановил и чисто из любопытсва не разбираю позицию, которая +325% с 16 сентября дала. Поправте меня, если я ошибаюсь, но в расчетах в топике не учитывались вероятности наступления таких событий.
Уважаемая Элис! Во-первых: заниматься разоблачением- весьма не длагородное занятие. Особенно применяя слова «лохотрон» или «обман». Во-вторых, для любого математического анализа необходимо учитывать все переменные. В Вашем расчете исходных данных недостаточно, изначально они трактованы не верно, в результате весь расчет ошибочный.
Последний раз редактировалось
avatar
Да можно покупать чуточку 15-х коллов, го будет высвобождаться астраномически
avatar
Присоединяюсь. Если трейдер по каким-либо причинам не хочет брать позицию опционами изначально, то хоть фиксировать прибыль ими будет весьма полезно