avatar
Искал полноценный терминал для андроида, телефон-то всегда со мной.  Полноценный- для меня это с доской опционов, со стоп-заявками, с таблицами позиций и т. д. Нет такого. По крайней мере Финам мне ничего не предложил из своего набора. После знакомства с team viewer необходимость отпала. За котировками можно следить и через финам-трейд, а за портфелем и роботами  через team viewer
avatar
полно таких роботов
avatar
У меня отдельный стационарный комп в офисе все время включен и все время в сети. Когда я его покидаю, из любого места в любой момент могу подключиться к рабочему столу через team viewer. Даже со смартфона. Конечно со смартфона не очень удобно, но следить за вариационкой, выставить заявку, остановить или запустить робота, поменять настройки боту всегда можно. Признаюсь: грешен- даже за рулем. Таким образом рабочий терминал всегда под наблюдением 
avatar
Принципиалное отличие- получение 1640 п с одного колла в январе или в феврале, поэтому временная линия будет меньше отлимчаться от ратио-спрэда.

Синий- ратио-спрэд
Оранжевый- продажа 80-ых коллов с неверным сроком экспирации
Зеленый (к экспирации тоже оранжевый) — продажа феральских 80-ых коллов.
Поставили правильную дату экспирацию, и у профиля все преимущества пропали: на экпирацию убыток раньше, чем у спрэда, а со временной стоимостью убыток получаем почти одновременно.
Последний раз редактировалось
avatar
График волатильности нужно смотреть и сравнивать с недавними значениями. Часто из-за текущей волатильности цена не интересная, лучше подождать. Справедливо как для покупки, так для продаже. Порою на не очень ликвидных инструментах удается извлечь прибыль на покупке по низкой и продаже по высокой воле, при этом без сильных изменений в стоимости БА
avatar
В дате экспирации. Ты поставил продажу 80-х января по цене февральских. Временная линия иначе ляжет
avatar
Евгений H2t, немного не так получается. Алексей продавал февральские 80-е коллы по 1640. На день открытия такой позы январские не могла стоить 1640 п. А голая продажа февральских 80-ых коллов уже совсем не привлекательна. У Алексея на 2 проданных по 1640 п колла 1 купленный по 2550 того же срока. Таким образом 2*1640-2550=730 п прибыли при экспирации обоих страйков вне денег. Можно умножить на 100 контрактов- это комплект Алексея, можно не умножать, а просто посмотреть историю 85-го колла на 05.01 и увидеть, что голая продажа 85 коллов в тот же день по 600 хоть и менее прибыльная, зато гораздо безопаснее. Даже продажа 120 коллов 85-ых февральских интереснее предложенной конструкции, ибо прибыль та же, а армагедон дальше. Ну и, как преимущество, непокрытой продажей легче управлять, чем ратио-спрэдом. 
К тому же историческая волатильность 05.01 была 29%, опционы торговались дешево и в пору их было покупать, а не продавать. 
avatar
А с какими ожиданиями строиться такая конструкция? Если расчет на то, что не вырастет выше…, то проще и выгоднее просто коллы продать подальше. Если расчет на небольшой рост, то не правильная конструкция- прибыльный диапазон слишком узкий. Предугадать на месяц вперед попадание в такую узкую мишень не вероятно, а в короткий срок эта зона убыточная. Тем более сценария действия нет. Вот что ты будешь делать, если послезавтра будет 80? Вроде цена лучшая, но не вовремя, ибо минус. Ждать-бояться, надеясь что там и останетс в таком узком коридоре? ролировать проданный край- это фиксация убытка досрочно.
avatar
А чего это она не касается опционов? 
avatar
У меня интрадей :-/ Вчера заполнял журнал за 3 дня 111 сделок. Все выходы по профиту
Последний раз редактировалось
avatar
Замечательно! 
avatar
Официальный курс был 64 коп и по нему можно было только 20 баксов купить для поездки заграницу. 20 баксов -мало, поэтому был чёрный рынок, где доллар стоил 5р.
avatar
Георгий, сценарий прошлого декабря? Доживем до экспирации?
avatar
Многие трейдеры публикуют результаты для привлечения инвесторов
avatar
Если время будет, я пропишу скрипты для Wealth lab на патернах Ларри ради эксперемента: покупку за 2 дня до конца месяца и покупку по закрытию гэпа на дневках в «покупные „месяцы. 
avatar
Ну все теперь ясно) Сачала я активно комментировал, потом просто наблюдал… Не сразу понял, кто такой «профессор» ИК))) Как понял, сразу все встало на свои места) Даже далко времени, которое я потратил на комментарии в адрес провокации со стороны Элис. Особенно веселит применение инициалов в родительном падеже «ИКа». Вероятно, автору сна нет) Или действительно Илья Коровин больно на хвост наступил)
avatar
Это вопрос авторства. Коровин так придумал, прописал правила, стратегия предполагает четкое следование этим правилам
avatar
Опять же, повторюсь: Вы опровергаете, Вы и доказывайте. Для начала расчитайте вероятность того, что цена БА через месяц окажется в на том же уровне.- это максимальный риск по стреддлу. Хотя и это ничего не докажет, ибо не известно, как она туда придет. Если цена весь месяц будет колбаситься около страйка ± 1%, то правила стратегии ПИ в совокупности накидают бабла на счет столько, что стреддл окупится за неделю, а то и раньше. На круглых столах часто можно заметить, если день был боковой, у Ильи на графиках огромнейшее количество интрадейных сделок. Элис, сможете ли Вы посчитать вероятность экспирации на страйке, совокупно с вероятстями флэтовых и трендовых сессий, одновременно свероятностями отката трендовых движений- это все влияет на результат без учета человеческого фактора. Уверен, что нет. А если кто-то и сможет, то получит результат: вероятностую величину (не 20%) максимального убытка и вероятность получения этой величины. Потом следует так же посчитать вероятности для случаев, когда стреддл эксперируется не на страйке, а где-то… везде, ведь он может где угодно эксперироваться, и тогда можно уже будет приступать к расчету вероятности получения убытка и усредненно-вероятностной его величины. Это еще можно сделать, поскольку диапазон страйков для убыточного стреддла известен, только мозг и годы потеряете. А вот диапазон страйков прибыльных значительно шире и теоретически он безграничен. Если Вы привлекаете теорию вероятности, то не исключайте вероятность наступления 40 000 или 200 000 по RI, 35 000 или 120 000 по Si через месяц, и так далее. 
Это я к чему. Элис, доказательств Ваших громогласных выводов (лохотрон, обман, трата денег) у Вас нет, поэтому не занимайтесь клеветой, признайте расчеты ошибочными и откажитесь от своих выводов. Это не значит, что Вам теперь обязательно принять ПИ, оставайтесь при своем мнении, а расчеты ошибочными признайте
avatar
Вы уже понимаете, что для своего математического «развенчания» не учли многих факторов, получив неверные выводы? Математика не прощает ошибок. А коли так, то не забывайте про презумпцию невиновности)) Если Вы считаете стратегию «лохотроном» или «обманом» и хотите об этом известить, то, пожалуй, с Вас требуются доказательства. Представленные Вами в топике абсолютно ими являться не могут, ибо ошибочны. Либо давайте другие, либо откажитесь от своих выводов, пока других нет
avatar
Ну как, цена вышла в прибыльную зону по синей линии стреддла, можно останавливать интрадей. Залипшие есть, но прибыль уже с учетом наклона профиля. Боты у меня заказные qpile