avatar
Позабавила одна статья от инициативного математика. Его жена разгадала графический ключ на смартфоне и сказала, что, если понадобится, еще раз разгадает. Парень, искушенный поиском свободы, неистово вложился в расчеты вероятности, определения времени на подбор, способов защиты «своего пространства»… Кто не знает: графический ключ- это 3*3 квадрат из девяти точек, которым блокируется телефон. Чтобы его разблокировать, нужно в определенной последовательности соединить от 3-х и более соседних точек одним касанием. Последовательность задает хозяин, как пароль к телефону. 
Кароче, угадать жизни не хватит. А жена угадала. Но, поскольку, парень при этом не провинился, жена после долгих уговоров открыла ему секрет: следы жирных пальцев на экране)))
Это я к чему: в простых вещах тоже могут быть интересные тайны и их разгадки. Пока мы строим супер-мега-дабл-ратио-колл-спрэды, другие просто торгуют в прибыль. Просто «знают сектет». Браво! Жаль, я так не умею.
Последний раз редактировалось
avatar
Если только Ри рассматривать… Помимо Ри я уже 3-ю экспирацию дно серебра отрабатываю
avatar
Остальные- это какие?
avatar
Нет такого регламента
avatar
1)  Справа нужно поставить галочку «в рублях» и нажать «построить график», тогда будет в рублях. А так в пунктах.
2) В начале было +100/-200, тут +200/-400. Удвоил позу- удвоилось ГО
3) Удвоил позу.
Маржин-колла и теперь не будет, ибо изначально речь шла о счете в 3 млн.
Финам вот как действует: если ГО позиции даже на 1 коп превышает счет, то приходит уведомление смс и на почту. Однако принудительно закрывать позиции клиента Финам начинает, только если ГО позиции более чем на 50% превосходит размер счета. То есть, с счетом 3 млн можно удержать позицию до 4,5 млн ГО. Желательно в такой ситуации иметь план выхода из маржин-колла и сообщить о нем риск-менеджеру Финама.
А вообще, если возникают такие вопросы, следует повременить с продажей волатильности. 

Последний раз редактировалось
avatar
Искал полноценный терминал для андроида, телефон-то всегда со мной.  Полноценный- для меня это с доской опционов, со стоп-заявками, с таблицами позиций и т. д. Нет такого. По крайней мере Финам мне ничего не предложил из своего набора. После знакомства с team viewer необходимость отпала. За котировками можно следить и через финам-трейд, а за портфелем и роботами  через team viewer
avatar
полно таких роботов
avatar
У меня отдельный стационарный комп в офисе все время включен и все время в сети. Когда я его покидаю, из любого места в любой момент могу подключиться к рабочему столу через team viewer. Даже со смартфона. Конечно со смартфона не очень удобно, но следить за вариационкой, выставить заявку, остановить или запустить робота, поменять настройки боту всегда можно. Признаюсь: грешен- даже за рулем. Таким образом рабочий терминал всегда под наблюдением 
avatar
Принципиалное отличие- получение 1640 п с одного колла в январе или в феврале, поэтому временная линия будет меньше отлимчаться от ратио-спрэда.

Синий- ратио-спрэд
Оранжевый- продажа 80-ых коллов с неверным сроком экспирации
Зеленый (к экспирации тоже оранжевый) — продажа феральских 80-ых коллов.
Поставили правильную дату экспирацию, и у профиля все преимущества пропали: на экпирацию убыток раньше, чем у спрэда, а со временной стоимостью убыток получаем почти одновременно.
Последний раз редактировалось
avatar
График волатильности нужно смотреть и сравнивать с недавними значениями. Часто из-за текущей волатильности цена не интересная, лучше подождать. Справедливо как для покупки, так для продаже. Порою на не очень ликвидных инструментах удается извлечь прибыль на покупке по низкой и продаже по высокой воле, при этом без сильных изменений в стоимости БА
avatar
В дате экспирации. Ты поставил продажу 80-х января по цене февральских. Временная линия иначе ляжет
avatar
Евгений H2t, немного не так получается. Алексей продавал февральские 80-е коллы по 1640. На день открытия такой позы январские не могла стоить 1640 п. А голая продажа февральских 80-ых коллов уже совсем не привлекательна. У Алексея на 2 проданных по 1640 п колла 1 купленный по 2550 того же срока. Таким образом 2*1640-2550=730 п прибыли при экспирации обоих страйков вне денег. Можно умножить на 100 контрактов- это комплект Алексея, можно не умножать, а просто посмотреть историю 85-го колла на 05.01 и увидеть, что голая продажа 85 коллов в тот же день по 600 хоть и менее прибыльная, зато гораздо безопаснее. Даже продажа 120 коллов 85-ых февральских интереснее предложенной конструкции, ибо прибыль та же, а армагедон дальше. Ну и, как преимущество, непокрытой продажей легче управлять, чем ратио-спрэдом. 
К тому же историческая волатильность 05.01 была 29%, опционы торговались дешево и в пору их было покупать, а не продавать. 
avatar
А с какими ожиданиями строиться такая конструкция? Если расчет на то, что не вырастет выше…, то проще и выгоднее просто коллы продать подальше. Если расчет на небольшой рост, то не правильная конструкция- прибыльный диапазон слишком узкий. Предугадать на месяц вперед попадание в такую узкую мишень не вероятно, а в короткий срок эта зона убыточная. Тем более сценария действия нет. Вот что ты будешь делать, если послезавтра будет 80? Вроде цена лучшая, но не вовремя, ибо минус. Ждать-бояться, надеясь что там и останетс в таком узком коридоре? ролировать проданный край- это фиксация убытка досрочно.
avatar
А чего это она не касается опционов? 
avatar
У меня интрадей :-/ Вчера заполнял журнал за 3 дня 111 сделок. Все выходы по профиту
Последний раз редактировалось
avatar
Замечательно! 
avatar
Да, я тоже наблюдаю- цены не те. Почему, интересно, такие значения аналитик давал? Ума не хватает найти график волы 35-ых BX6 на 7.12. Квик её не показывает 
avatar
Официальный курс был 64 коп и по нему можно было только 20 баксов купить для поездки заграницу. 20 баксов -мало, поэтому был чёрный рынок, где доллар стоил 5р.
avatar
Думаю, для чистоты эксперимента, следует проверить не только в пн, а понаблюдать недельку, может вола влияет не реальные биды и аски через теоретическую цену, которая действительно имеет место, но не показывается 
avatar
Вот же я строил 7-го числа и выкладывал: 
www.option.ru/analysis/option?shportf=3c18614f5a02ebf3d53e485d545677c4#position
Что-то с волой тогда было, ибо профиль уже 70% плюсанул))
Сейчас и мне почему-то аналитик по РТС другие числа выдает. Может ГО на выходные биржей задрано? Или аналитик не правильно считал? Или сейчас не правильно считает?
Чтобы получить минимальное ГО при продаже стренгла, нужно выбирать края с учетом улыбки. Иначе говоря, продать нужно такие страйки, на которых цены опционов одинаковые. Если равномерно-отдаленные страйки, то ГО выше. Причем, чем шире берешь, тем меньше ГО и профит, но пропорция ГО/профит почти сохраняется 1/2-так 7-го получалось. Я на разном удалении моделировал- картина одинаковая: доход на экспирацию был примерно вдвое выше ГО. Поэтому и созрел этот интерес: загрузка по ГО 50% от счета, доход соответственно 100% к счету. Позже еще раз попробую построить. Может нужно дать возможность рынку утихнуть, ибо вола и ГО в такие времена может вносить ошибки в расчеты. 
Бидов действительно нет. Мало того, что стакан пуст, я смотрел количество открытых поз: 135-х колов около 60, 30-35-40 путов вообще 0. Поэтому и заинтересовался реализацией такой продажи на америке. Но америка, вероятно, таких подарков не делает: +70% за 5 дней при продаже волы)))
Последний раз редактировалось