avatar
Ну посмотрите график Ри 19-го января на М1: в первую минуту торгов 1500 п изменение цены. Покупки по рыночной цене забрали все предложения из стакана, даже те, кторые были на 1500 п выше цены открытия дня
avatar
Сам подумай. Во-первых это е цена продажи, а в твоем случае покупки. Ты же закрывал ею шортовую продажу, значит стоп на покуку. Если это цена покупки на 160 п выше текущей, то значит брокер купит тебе Ри по цене раной или дешевле этой цены. Значит брокер купит тебе её сейчас же, так как цена то 160 п выше. Тем и отличается стоп-цена от цены. У стоп-заявки на покупку ты поставил на 160 п выше именно стоп-цену. Это значит, что покупка будет столько тогда, когда цена пробет 160 п вверх. Этим отличается лимитная заявка от стоп-лимитной заявки. Если в МТ5 в стопах только одна цена, то это и есть стоп-цена, при достижении которой происходит сделка «по рынку». Но это не самое главное. Дело в том, что в такой ситуации тебы бы никакой стоп не спас бы. Даже если бы он стоял по конкретной цене, то он либо не исполнился бы, либо исполнился с таким же плохим результатом.
avatar
Тогда все ясно.
У стоп-лимитной заявки две цены: «стоп-цена» и «цена». Стоп-цена, это цена, при которой выставляется заявка в стакан. У тебя она была примерно на 160 п. выше от цены последней сделки 18-го. Если стоп-цена достигается, то в стакан выбрасывается заявка на сделку, котрая в свою очередь может быть «рыночная» или «лимитированная».  Рыночная покупка (в твоем случае это так), удовлетворит ближайшую по цене заявку продовца. 19-го утром в первую секунду торгов таких же стпов, как у тебя, запросто могло быть настолько много, что при достижении стоп-цены в стакан вывалилось гора покупок «по рыночной цене», которые стали забирать все ближайшие предложения продавцов вплоть до 1500 п.
Защиты от такой ситуации четыре:
1. Снимать или отодвигать подальше стопы вечером, чтобы утром колебание, кторое может быть туда-сюда одновременно, случайно не выкинули тебя из позиции с убытком. Недостаток такого решения: при реальном изменении цены первой свечей, как 19-го, такой стоп тебя не спачет.
2. Ставить стопы не по рынку, а лимиткой. Например, твой стоп со «стоп-ценой» 160 п. можно было поставить по цене 250 п от той цены, на которую ты ставил стоп. Тогда при достижении стоп-цены (160 п) произошла бы покупка по цене меньше или равной цены лимитки. Недостаток такого решения: такой стоп 19-го не работал бы, поскольку по достижению стоп-цены в стакан выбросилась бы заявка на покупку по цене ниже рыночной на тот момент, и висела бы не исполненной, пока цена обратно не вернется или пока не снимишь сам.
3. Закрывать позиции в конце каждого дня. Поскольку стоп близко, то вероятно, позиция интрадейная. Интрадеем и должна оставаться. 
4. Торговать опционами)
avatar
Это не у брокера проскальзывание, а у инструмента. Такая ситуация может возникнуть перед началом торгов. Позиция со стопом переносилась с предыдущего дня? Стоп стоял «по рынку»?
Последний раз редактировалось
avatar
Туда отвечу
avatar
Подробнее ситуацию опишите. Лучше в отдельный пост, ибо к комиссии брокера- тема поста это не относится, но ситуация требует разберательств. Если позиция переносилась с предыдущего дня, а утром 19-го на первых секундах сорвало стоп, то такое возможно.
Последний раз редактировалось
avatar
График волатильности лучше в самом терминале строить, и, разумеется, для любой конструкции покупать опционы тогда, когда вола низкая, а продавать по высокой.
К экспирации тэтта у стреддла по центру сильно выростает, поэтому, если и заниматься интрадеем около страйка однодневного стрэддла, то не ближе двух недель до экспира.
Последний раз редактировалось
avatar
А края совершенно дешевые. Однако на временную стоимость конструкции влияют отрицательно. С проданными краями так наинтрадеить не удалось бы.
avatar
Интрадей работает при покупки чего угодно, если соблюдат правило: позиция по фьючам не должна превышать противоположной позиции по опционам. Если 10 коллов, но не стоит интрадеить в шорт более 10 фьючей, иначе теряется опционная планка безубытка. Приведенный выше пример- классика. И действительно сложилось удачно, не всегда так выходит.  День волотильный и колебания «околостайковые». Для менее удачных дней, но большего срока реализации задачи фьючерсная поза разбивается на несколько частей, каждая из которых запускается по очереди противоположно направлению опционной позиции, но закрывается только при возврате цены, то есть только в прибыль. Таким образом позиция из коллов может превратится в синтетические стрэпы, стрипы, в стрэддлы, в путы… «Галочка» будет качаться, как маятник, вокруг оси-страйка, которая постепенно будет подниматься на профиле вверх, стремясь к безубытку
Последний раз редактировалось
avatar
Такой результат, даже лучше, может дать покупка волотильности, особенно под экспирацию. Но, поскольку заранее знать не возможно, а можно только угадать, то стратегией это назвать нельзя. Это просто везение и мозг тут совершенно не причем. Например, 70-е январские путы Ри за неделю утроились в цене. Кто бы знал?
avatar
По мне, так это просто крупная сделка. Хотя один железный вывод все-таки можно сделать: 17 декабря кому-то понадобились годовые 70-ые и 90-ые коллы. Все, больше никакой информации. Это может быть все, что угодно
avatar
1. «Вы заменили работу на работу». Ага, на ту, которая нравится больше)
2. «Если бы я выбирал между работой дома и работой на дядю, склонился бы ко второму варианту». Поздравляю! Каждому свое. 
3. «здесь хотя бы общение» Вероятно, общения не хватает, да?
4. «на успешных людей, которые как будто бы разбираются в чем то, совсем не похожи» А на кого похожи? И как должен выглядеть человек, чтобы быть похожим на успешных?
5. «большинство здесь присутствующих людей не имею вообще никакого понятия как распоряжаться финансами» Разумеется, не имеют. 
6. «Недвижимость, золото, облигации» График цены золота на последние 5 лет прилагаю. 
По поводу недвижимости, облигаций и других «пассивных доходов»: все доходы, которые меньше инфляции, на самом деле расходы. 




avatar
Семен, скажи, что перенес, мы же за твой трейд переживаем)
avatar
Согласен, однозначного ответа не дает, как и вообще любой график или индикатор. Но для такого анализа применяться может
avatar
Отвечу на один из этих вопросов. В квие, например, есть возможность построить график чего хочешь где хочешь. Если параметр есть в таблице текущих параметров, то на него можно построить график. Например: открытые позиции. Если их стало меньше, то объем был на продажу, если они растут, то объемы сейчас на покупку.
Последний раз редактировалось
avatar
Позабавила одна статья от инициативного математика. Его жена разгадала графический ключ на смартфоне и сказала, что, если понадобится, еще раз разгадает. Парень, искушенный поиском свободы, неистово вложился в расчеты вероятности, определения времени на подбор, способов защиты «своего пространства»… Кто не знает: графический ключ- это 3*3 квадрат из девяти точек, которым блокируется телефон. Чтобы его разблокировать, нужно в определенной последовательности соединить от 3-х и более соседних точек одним касанием. Последовательность задает хозяин, как пароль к телефону. 
Кароче, угадать жизни не хватит. А жена угадала. Но, поскольку, парень при этом не провинился, жена после долгих уговоров открыла ему секрет: следы жирных пальцев на экране)))
Это я к чему: в простых вещах тоже могут быть интересные тайны и их разгадки. Пока мы строим супер-мега-дабл-ратио-колл-спрэды, другие просто торгуют в прибыль. Просто «знают сектет». Браво! Жаль, я так не умею.
Последний раз редактировалось
avatar
Если только Ри рассматривать… Помимо Ри я уже 3-ю экспирацию дно серебра отрабатываю
avatar
Остальные- это какие?
avatar
Нет такого регламента
avatar
1)  Справа нужно поставить галочку «в рублях» и нажать «построить график», тогда будет в рублях. А так в пунктах.
2) В начале было +100/-200, тут +200/-400. Удвоил позу- удвоилось ГО
3) Удвоил позу.
Маржин-колла и теперь не будет, ибо изначально речь шла о счете в 3 млн.
Финам вот как действует: если ГО позиции даже на 1 коп превышает счет, то приходит уведомление смс и на почту. Однако принудительно закрывать позиции клиента Финам начинает, только если ГО позиции более чем на 50% превосходит размер счета. То есть, с счетом 3 млн можно удержать позицию до 4,5 млн ГО. Желательно в такой ситуации иметь план выхода из маржин-колла и сообщить о нем риск-менеджеру Финама.
А вообще, если возникают такие вопросы, следует повременить с продажей волатильности. 

Последний раз редактировалось