avatar
И пусть. Зато их можно будет как короткий стоп использовать)
avatar
Согласен. Добавляем теперь условные 5% вероятности выпадание такого лебедя, то получится  за эти 22 месяца может быть еще раз поймаешь, ибо справедливее было бы считать 2 улова за 40 месяцев. Это грубо, конечно. 2 улова по 22000 — 38 реализованных  рисков = 4000 за 40 месяцев. 1,25% в месяц это очень очень грубый результат, опираясь на предложенные 5% вероятности. Или я что-то не учел?
Последний раз редактировалось
avatar
Все правильно, кроме одного. В такую позу не войдешь всем счетом, и половиной счета не войдешь. Если вероятность выхода в деньги 5%, то входить нужно не больше 3% от счета. Правильно? А значит что ты получаешь примерно 2000% к 3% счета с вероятностью 5%. Я правильно посчитал?
avatar
Не спас. Просто выставилась бы покупка по цене ниже, чем на тот момент уже торговался фьючерс. А, поскольку  покупка по лимитной заявке предполагает по цене заявки или ниже, то заявка осталась бы активной ниже текущей цены и ждала бы исполнения или снятия. Другое дело, что тебя бы не выкинуло из сделки с таким плохим результатом, и, если цена все-таки вернется (а она сегодня вернулась), то закрыла бы твою заявку в установленный тобою минус. 
avatar
Я выше написал  4 возможных действия. Сам я торгую опционами. Когда биржа запустит недельные опционы, о чем много разговоров, торговать ими интрадей или с переносом на следующий день будет комфортнее.
Последний раз редактировалось
avatar
Еще раз: никакие стопы не спасли бы. Поставил бы на 500 п, то при отклонении против позиции на 500 п в стакан политела бы рыночная заявка. А в стакане в этот момент уже на 1000-1500 п дороше продаются фьючи. Результат был бы тот же. Может быть даже еще хуже, поскольку твой стоп сработал на доли секунды раньше, чтом стоп в 500 п.  
avatar
Три типа заявки- этих знаний для понимания ситуации не хватило. И не важно какой брокер и какой инструмент, не хватило понимания в типах заявок. 
avatar
Есть, где-то вначале я написал)
avatar
«Цена» фьючерса — это цена последней сделки. До торгов последняя сделка была вчера)
avatar
ГО ри сейчас 19000
avatar
… и поучится бы не мешало ;) меня уили начинать торговать по 1 лоту, через месяц по 2, и это на си, и тогда я уже знал о существовании трех типов заявок и их различия и назначения. А тут сделка на 200 000  без знаний и опыта
avatar
Та не надо уже скрин, и так все ясно. Даже сейчас если одновременно 10000 трейдеров кинут по 10 лот в покупку по рыночной цене, то последние будут исполнятся гораздо дороже первых, может и на 1000 п, может и на 5000, смотря сколько по каким ценам продаж стоит. А в 10:00 в стакане заявок гораздо меньше, чем сейчас, так что добраться до очень дорогих проще) 
avatar
))) «передачи «Опционы для чайников» сегодня не будет» и голосование «хорошо +6» ))) 
Алексей выучил всех «чайников» на форуме, передача уже никому не нужна)))
avatar
Недавно, видимо, торгуешь? ) Год назад не тоговал, когда утренние свечи на М1 по 2000-3000 п были, и когда планки сбивали?) Брокер не причем. 160 п- это средний размер свечи М1 на Ри сейчас. Такой стоп можно ставить только если ждешь тренда от уровня, если торговать по Герчику. На утро оставлять нельзя, сам видишь, как обидно твой стоп исполнил рынок. Еще обидно, что тоже часто бывает с короткими стопами утром: день открылся «непоняткой», первые доли секунд сняли твой стоп, а цена пошла в твою сторону. 
avatar
То, что такого неприятного лося выхватил- это не зависимо от брокера. А везение- не везение тут не причем. Тут надо определиться с рисками и стратегией. Такое движение кому-то хорошо, для конкретно этой твоей позиции слишком рисковано. 19-го января твой риск исполнился. И будет продолжать исполнятся иногда у любого брокера. Нужно не брокера менять, а стратегию. Если торгуешь внутри дня волатильным инструментом с короткими стопами, то позицию нельзя переносить на ледующий день. 160 п для Ри- это очень короткий стоп.

Последний раз редактировалось
avatar
Коли на этом внимание заострили, еще раз прокаментирую: какой бы тип заявки в стопе не стоял: рыночная или лимитированная, в ситуации 19-го января первой минуты торгов он не спас бы. Если при достижении стоп-цены выставилась лимитка, то она бы не исполнилась, поскольку цена Ри проскочила бы мимо. Позиция бы не закрылась, шорт стоял бы открытым с отрицательной маржой, а заявка на выход из шорта так и висела бы в стакане
avatar
Ну посмотрите график Ри 19-го января на М1: в первую минуту торгов 1500 п изменение цены. Покупки по рыночной цене забрали все предложения из стакана, даже те, кторые были на 1500 п выше цены открытия дня
avatar
Сам подумай. Во-первых это е цена продажи, а в твоем случае покупки. Ты же закрывал ею шортовую продажу, значит стоп на покуку. Если это цена покупки на 160 п выше текущей, то значит брокер купит тебе Ри по цене раной или дешевле этой цены. Значит брокер купит тебе её сейчас же, так как цена то 160 п выше. Тем и отличается стоп-цена от цены. У стоп-заявки на покупку ты поставил на 160 п выше именно стоп-цену. Это значит, что покупка будет столько тогда, когда цена пробет 160 п вверх. Этим отличается лимитная заявка от стоп-лимитной заявки. Если в МТ5 в стопах только одна цена, то это и есть стоп-цена, при достижении которой происходит сделка «по рынку». Но это не самое главное. Дело в том, что в такой ситуации тебы бы никакой стоп не спас бы. Даже если бы он стоял по конкретной цене, то он либо не исполнился бы, либо исполнился с таким же плохим результатом.
avatar
Тогда все ясно.
У стоп-лимитной заявки две цены: «стоп-цена» и «цена». Стоп-цена, это цена, при которой выставляется заявка в стакан. У тебя она была примерно на 160 п. выше от цены последней сделки 18-го. Если стоп-цена достигается, то в стакан выбрасывается заявка на сделку, котрая в свою очередь может быть «рыночная» или «лимитированная».  Рыночная покупка (в твоем случае это так), удовлетворит ближайшую по цене заявку продовца. 19-го утром в первую секунду торгов таких же стпов, как у тебя, запросто могло быть настолько много, что при достижении стоп-цены в стакан вывалилось гора покупок «по рыночной цене», которые стали забирать все ближайшие предложения продавцов вплоть до 1500 п.
Защиты от такой ситуации четыре:
1. Снимать или отодвигать подальше стопы вечером, чтобы утром колебание, кторое может быть туда-сюда одновременно, случайно не выкинули тебя из позиции с убытком. Недостаток такого решения: при реальном изменении цены первой свечей, как 19-го, такой стоп тебя не спачет.
2. Ставить стопы не по рынку, а лимиткой. Например, твой стоп со «стоп-ценой» 160 п. можно было поставить по цене 250 п от той цены, на которую ты ставил стоп. Тогда при достижении стоп-цены (160 п) произошла бы покупка по цене меньше или равной цены лимитки. Недостаток такого решения: такой стоп 19-го не работал бы, поскольку по достижению стоп-цены в стакан выбросилась бы заявка на покупку по цене ниже рыночной на тот момент, и висела бы не исполненной, пока цена обратно не вернется или пока не снимишь сам.
3. Закрывать позиции в конце каждого дня. Поскольку стоп близко, то вероятно, позиция интрадейная. Интрадеем и должна оставаться. 
4. Торговать опционами)
avatar
Это не у брокера проскальзывание, а у инструмента. Такая ситуация может возникнуть перед началом торгов. Позиция со стопом переносилась с предыдущего дня? Стоп стоял «по рынку»?
Последний раз редактировалось