avatar
А я вчера путы 79500 купил. Моя темная лошадка придет последней в этом забеге)
avatar
Совершенно верно! Ловить лебедя на 1000 рублей- это не самостоятельная стратегия, а дополнительные 1,25% в месяц к той, в которую загружен основной объем счета. А покупать дешевые недельники 4 раза в месяц- это уже ускоритель времени, который может сделать стратегию уже самостоятельной и самодостаточной.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну если с счетом 100000 раз в неделю за 2 дня до экспира (4 раза в месяц) брать по 1-2 опциона, то вероятность выхода в деньги у них будет гораздо интереснее. У них дельта будет играть гораздо большую роль, чем тэтта. Сейчас ближайший пут 82500 стоит 500 рублей. Если к завтрашней экспирации цена откатит на 1000 п, то пут даст почти 100%. А если вернется к сегодняшнему открытию, то 400%. А продавать недельные- не центральные же! А края за неделю уже совсем без денег.
avatar
Интереснее, на мой взгляд, будет появление недельных опционов. Тогда раз в неделю их можно брать тоже дешево, но ближайшего страйка
Последний раз редактировалось
avatar
И пусть. Зато их можно будет как короткий стоп использовать)
avatar
Согласен. Добавляем теперь условные 5% вероятности выпадание такого лебедя, то получится  за эти 22 месяца может быть еще раз поймаешь, ибо справедливее было бы считать 2 улова за 40 месяцев. Это грубо, конечно. 2 улова по 22000 — 38 реализованных  рисков = 4000 за 40 месяцев. 1,25% в месяц это очень очень грубый результат, опираясь на предложенные 5% вероятности. Или я что-то не учел?
Последний раз редактировалось
avatar
Все правильно, кроме одного. В такую позу не войдешь всем счетом, и половиной счета не войдешь. Если вероятность выхода в деньги 5%, то входить нужно не больше 3% от счета. Правильно? А значит что ты получаешь примерно 2000% к 3% счета с вероятностью 5%. Я правильно посчитал?
avatar
Не спас. Просто выставилась бы покупка по цене ниже, чем на тот момент уже торговался фьючерс. А, поскольку  покупка по лимитной заявке предполагает по цене заявки или ниже, то заявка осталась бы активной ниже текущей цены и ждала бы исполнения или снятия. Другое дело, что тебя бы не выкинуло из сделки с таким плохим результатом, и, если цена все-таки вернется (а она сегодня вернулась), то закрыла бы твою заявку в установленный тобою минус. 
avatar
Я выше написал  4 возможных действия. Сам я торгую опционами. Когда биржа запустит недельные опционы, о чем много разговоров, торговать ими интрадей или с переносом на следующий день будет комфортнее.
Последний раз редактировалось
avatar
Еще раз: никакие стопы не спасли бы. Поставил бы на 500 п, то при отклонении против позиции на 500 п в стакан политела бы рыночная заявка. А в стакане в этот момент уже на 1000-1500 п дороше продаются фьючи. Результат был бы тот же. Может быть даже еще хуже, поскольку твой стоп сработал на доли секунды раньше, чтом стоп в 500 п.  
avatar
Три типа заявки- этих знаний для понимания ситуации не хватило. И не важно какой брокер и какой инструмент, не хватило понимания в типах заявок. 
avatar
Есть, где-то вначале я написал)
avatar
«Цена» фьючерса — это цена последней сделки. До торгов последняя сделка была вчера)
avatar
ГО ри сейчас 19000
avatar
… и поучится бы не мешало ;) меня уили начинать торговать по 1 лоту, через месяц по 2, и это на си, и тогда я уже знал о существовании трех типов заявок и их различия и назначения. А тут сделка на 200 000  без знаний и опыта
avatar
Та не надо уже скрин, и так все ясно. Даже сейчас если одновременно 10000 трейдеров кинут по 10 лот в покупку по рыночной цене, то последние будут исполнятся гораздо дороже первых, может и на 1000 п, может и на 5000, смотря сколько по каким ценам продаж стоит. А в 10:00 в стакане заявок гораздо меньше, чем сейчас, так что добраться до очень дорогих проще) 
avatar
))) «передачи «Опционы для чайников» сегодня не будет» и голосование «хорошо +6» ))) 
Алексей выучил всех «чайников» на форуме, передача уже никому не нужна)))
avatar
Недавно, видимо, торгуешь? ) Год назад не тоговал, когда утренние свечи на М1 по 2000-3000 п были, и когда планки сбивали?) Брокер не причем. 160 п- это средний размер свечи М1 на Ри сейчас. Такой стоп можно ставить только если ждешь тренда от уровня, если торговать по Герчику. На утро оставлять нельзя, сам видишь, как обидно твой стоп исполнил рынок. Еще обидно, что тоже часто бывает с короткими стопами утром: день открылся «непоняткой», первые доли секунд сняли твой стоп, а цена пошла в твою сторону. 
avatar
То, что такого неприятного лося выхватил- это не зависимо от брокера. А везение- не везение тут не причем. Тут надо определиться с рисками и стратегией. Такое движение кому-то хорошо, для конкретно этой твоей позиции слишком рисковано. 19-го января твой риск исполнился. И будет продолжать исполнятся иногда у любого брокера. Нужно не брокера менять, а стратегию. Если торгуешь внутри дня волатильным инструментом с короткими стопами, то позицию нельзя переносить на ледующий день. 160 п для Ри- это очень короткий стоп.

Последний раз редактировалось
avatar
Коли на этом внимание заострили, еще раз прокаментирую: какой бы тип заявки в стопе не стоял: рыночная или лимитированная, в ситуации 19-го января первой минуты торгов он не спас бы. Если при достижении стоп-цены выставилась лимитка, то она бы не исполнилась, поскольку цена Ри проскочила бы мимо. Позиция бы не закрылась, шорт стоял бы открытым с отрицательной маржой, а заявка на выход из шорта так и висела бы в стакане