avatar
На фьючерс каждую торговую сессию биржа устанавливает коридор цен. Заявки по цене ниже минимальной и выше максимальной биржей не принимаются. Эти цены и называют планками. Получается, что самый большой убыток на одном фьючерсе за торговую сессию трейдер может получить, если купит по верхней планке, а продаст по нижней. ГО фьючерса равно этому максимальному убытку. Чем волатильнее рынок, тем больше разницу между планками выставляет биржа, и, разумеется, увеличивает ГО. Однако бывает, что рынок оказывается еще более волатильным, чем ожидала биржа, и текущая цена доходит до планки, и уперается в нее, поскольку за планку биржа не пускает. Тогда она стоит на месте какое-то время, уперевшись в планку, бывает что стоит до клиринка, или до промежуточного клиринга. Тогда мы видим на графике выстроенные в ряд тики по одной цене. Если до клиринга цена не вернется обратно в коридор, то биржа раздвигает планки и увеличвает ГО. В кризисные дни бывало планки 3 проходили. Зачастую прохождение планки для трейдеров которые в позиции на всю котрлету болезнено обходятся
avatar
Так это как раз его преимущество: тяжелый инструмент с маленькой комиссией. Тяжелый в смысле ГО. Дело в том, что ГО определяется размахом ценовых движений. Высокое ГО определяется высокой волатильностью бумаги.
avatar
И кобылы наши рядом похоронены) Вот интересно, брал ли кто лотерейки в этот раз коллами?
avatar
Разумеется, ведь он «тяжелый». Таких движений не может быть на легких бумагах. Скажем, сбербанк: цена в 7 раз меньше, ГО в 15 меньше, если бы он так волатильно торговался, то, вероятно, на фортсе был бы самым ликвидным)
avatar
Точно! Ведь можно же брать по тренду, а еще лучше в его начале! Как-то не подумал об этом
avatar
Не вышла из загона :) Помяним! Удачи твоей :)
avatar
А я вчера путы 79500 купил. Моя темная лошадка придет последней в этом забеге)
avatar
Совершенно верно! Ловить лебедя на 1000 рублей- это не самостоятельная стратегия, а дополнительные 1,25% в месяц к той, в которую загружен основной объем счета. А покупать дешевые недельники 4 раза в месяц- это уже ускоритель времени, который может сделать стратегию уже самостоятельной и самодостаточной.
Последний раз редактировалось
avatar
Ну если с счетом 100000 раз в неделю за 2 дня до экспира (4 раза в месяц) брать по 1-2 опциона, то вероятность выхода в деньги у них будет гораздо интереснее. У них дельта будет играть гораздо большую роль, чем тэтта. Сейчас ближайший пут 82500 стоит 500 рублей. Если к завтрашней экспирации цена откатит на 1000 п, то пут даст почти 100%. А если вернется к сегодняшнему открытию, то 400%. А продавать недельные- не центральные же! А края за неделю уже совсем без денег.
avatar
Интереснее, на мой взгляд, будет появление недельных опционов. Тогда раз в неделю их можно брать тоже дешево, но ближайшего страйка
Последний раз редактировалось
avatar
И пусть. Зато их можно будет как короткий стоп использовать)
avatar
Согласен. Добавляем теперь условные 5% вероятности выпадание такого лебедя, то получится  за эти 22 месяца может быть еще раз поймаешь, ибо справедливее было бы считать 2 улова за 40 месяцев. Это грубо, конечно. 2 улова по 22000 — 38 реализованных  рисков = 4000 за 40 месяцев. 1,25% в месяц это очень очень грубый результат, опираясь на предложенные 5% вероятности. Или я что-то не учел?
Последний раз редактировалось
avatar
Все правильно, кроме одного. В такую позу не войдешь всем счетом, и половиной счета не войдешь. Если вероятность выхода в деньги 5%, то входить нужно не больше 3% от счета. Правильно? А значит что ты получаешь примерно 2000% к 3% счета с вероятностью 5%. Я правильно посчитал?
avatar
Не спас. Просто выставилась бы покупка по цене ниже, чем на тот момент уже торговался фьючерс. А, поскольку  покупка по лимитной заявке предполагает по цене заявки или ниже, то заявка осталась бы активной ниже текущей цены и ждала бы исполнения или снятия. Другое дело, что тебя бы не выкинуло из сделки с таким плохим результатом, и, если цена все-таки вернется (а она сегодня вернулась), то закрыла бы твою заявку в установленный тобою минус. 
avatar
Я выше написал  4 возможных действия. Сам я торгую опционами. Когда биржа запустит недельные опционы, о чем много разговоров, торговать ими интрадей или с переносом на следующий день будет комфортнее.
Последний раз редактировалось
avatar
Еще раз: никакие стопы не спасли бы. Поставил бы на 500 п, то при отклонении против позиции на 500 п в стакан политела бы рыночная заявка. А в стакане в этот момент уже на 1000-1500 п дороше продаются фьючи. Результат был бы тот же. Может быть даже еще хуже, поскольку твой стоп сработал на доли секунды раньше, чтом стоп в 500 п.  
avatar
Три типа заявки- этих знаний для понимания ситуации не хватило. И не важно какой брокер и какой инструмент, не хватило понимания в типах заявок. 
avatar
Есть, где-то вначале я написал)
avatar
«Цена» фьючерса — это цена последней сделки. До торгов последняя сделка была вчера)
avatar
ГО ри сейчас 19000