avatar
Привда, оционы- это интересно?:-) Ну где еще так весело можно обсудить закрытие позиции при достижении ожидаемой прибыли? Это вам не тейк-профит:-)
avatar
… и фьючи тоже продаются)
avatar
С этим я согласен. Просто Алексей кинул загадочную тему, а я попытался разгадать, что он имел ввиду. На его скриншоте страйки ниже цены, вот я и решил, что он намекает на лонговую позицию из стреддла в деньгах. Поэтому нарисовал профиль похожий на фьюч но с риском по временной линии. Во первых я не угадал затею этой темы, во-вторых я не говорю о бесспорных преимуществах такой позиции. Однко, если ожидается рост в начале следующей недели, если волатильность на 60-ом страйке не высокая, и чешутся руки купить фьюч на среднесрок и выставить стоп на 2000 ниже, то лучше взять такой профиль на пару-тройку дней реализации сценария. Не так ли?
Последний раз редактировалось
avatar
Так при досрочной экспирации эта стоимость все равно теряется. Доход будет по прямой синей. 
avatar
Зачем досрочно эксперировать? Временная стоимость коллов все равно при этом теряется. Если временная стоимость нужна, то продавать коллы или закрывать синтетикой. Если «черт с ней и так хватает, лишь бы не откатило назад», то продать столько же фьючей, получится «вот бы откатило». Прибыль по дельте остается на экспирацию в любом случае, ГО высвобождается, но остается позиция, которая еще плюсанет, если будет откат. Чем досрочно эксперировать, уж лучше так.
avatar
А, я не написал же: это поза на пару-тройку дней. Если сценарий не реализовался, то принимаем риск по временной линии
avatar
Еще как коректное.  «зеленая» позиция моего скриншота- это синтетика из 2-х купленных фьючей и 8-и 60-ый путов. И не важно, что в конструкции фьючей вдвое больше, ведь ГО у этого профиля точно такое же, как у купленного фьюча. При этом временная кривая на рост очень рядом с линией фьюча, а риски у зеленого профиля меньше- это видно на графике. То есть зарабатываем столько же или больше, чем с фьюча, а значит заметно больше, чем с колла. Если не угадал, то теряем меньше, чем с колла и фьюча. А стоит позиция как фьюч. Слабое место одно- время. Так что лонг можно брать таким профилем вместо фьюча на пару дней реализации
Последний раз редактировалось
avatar
А я голову ломаю))) 
avatar
А какого сигнала на разворот вы ждете? 
avatar
Алексей, несколько раз открывал эту тему, так и не понял, что ты этим хотел сказать. Еще эта стрелочка овлекает:-) Ты ее туда поставил как буд-то хотел сказать: «Видите, как фьюч выгодно плюсует! Это вам не ОКАФТ какой-нибудь, так что закругляюсь с этими опционами и беру RIH6 в лонг»:-))) За сутки ни одного коментария, видимо никто не понял, что ты этим хотел сказать.
Предположу, что задумывалась позиция в  лонг по ри при помощи стренгла страйком ниже Тогда я бы предложил сравнить эти два профиля
синий профиль- это фьюч, зеленый на тот же размер ГО

Последний раз редактировалось
avatar
Как обычно: на следуюший день после события появляется статья, в которой все по полочкам расписано и обьяснено. Отличная статья, но поздно: событие прлизошло. Постфактум это уже не аналитика, а литература. 
avatar
Возможно, если интрадейные сделки успевали закрываться и не попадали в тренд. В этом случае еще и везение помогло улучшить результат. Январский стреддл на Ри страйк 70 стоил 11 января стоил около 4000, а экперировался он по цене примерно 7000. Так что токой голый стреддл без интрадея 75% к позиции
avatar
Слушатель с ником skosolapov открывал стреддл для торговли ПИ. Если он сделал все по стратегии, то 40% он получил с учетом того, что интрадейные позиции ухудшили результат. 
avatar
Интрадей действительно ухудшал доход по стреддлу, а 40% прибыли- мало? Зато интрадей закрыл риски на случай, если бы безоткатного движения не было
avatar
В стратегии применяются и опционы тоже http://www.h2t.ru/academy/event/7
avatar
Помню эту тему, сам тогда брал стреддл на си, и закрывался не плохо тогда. Но о первой половине лета у меня иные воспоминания, когда мой стреддл на РИ экперировался почти по центру, а робота тогда еще не было)
avatar
Ну это не про ПИ))) Сидеть и ничего не делать в ПИ- это как раз последняя экспирация. А в боковике ПИ-шнику пахать не выпуская мышки из рук) Утрирую, конечно, но у меня в боковой день интрадейный робот до 40 сделок в день делал. Пойди сделай это руками
avatar
Ой, точно, вчера срывали планку. А я и не заметил) 
avatar
На этот случай нужно обратить особое внимание, ибо, закрыв позиции с доходом 40%, слушатель курса мог так и не научиться ПИ. На рынке стреддловый период, пойди сделай такой же результат прошлым летом, например. 
avatar
На фьючерс каждую торговую сессию биржа устанавливает коридор цен. Заявки по цене ниже минимальной и выше максимальной биржей не принимаются. Эти цены и называют планками. Получается, что самый большой убыток на одном фьючерсе за торговую сессию трейдер может получить, если купит по верхней планке, а продаст по нижней. ГО фьючерса равно этому максимальному убытку. Чем волатильнее рынок, тем больше разницу между планками выставляет биржа, и, разумеется, увеличивает ГО. Однако бывает, что рынок оказывается еще более волатильным, чем ожидала биржа, и текущая цена доходит до планки, и уперается в нее, поскольку за планку биржа не пускает. Тогда она стоит на месте какое-то время, уперевшись в планку, бывает что стоит до клиринка, или до промежуточного клиринга. Тогда мы видим на графике выстроенные в ряд тики по одной цене. Если до клиринга цена не вернется обратно в коридор, то биржа раздвигает планки и увеличвает ГО. В кризисные дни бывало планки 3 проходили. Зачастую прохождение планки для трейдеров которые в позиции на всю котрлету болезнено обходятся