avatar
Уважаемый Дмитрий! Поубавте свою желчь! откуда столько ненависти? Если наберетесь терпения, разьясните, что такое «сводная»свеча. Только если в уважительной форме, инача Ваши умозаключения не интересны
avatar
В кавычках или нет, однако абсурд на две темы. Колумб не знал ни растояния пути, ни времени, и ему крупно повезло, что нарвался на неизвестный континент, иначе до Азии он не доплыл бы. Но он хотя бы направление пути знал, а в свече деленной на три части и этого нет, ибо по-началу белая свеча запросто закроется черной и наоборот. Вывод-то правильный: покупать вначале белой свечи, шортить сверху черной. И, могу уверить, что 100% осознанных и обоснованных теханализом сделок, закрытые по стоп-лоссу, в той или иной степени соответствовали этому гениальному умозаключению
avatar
Соглдашусь с Евгением. Есть загадка: без окон без дверей, полна горница людей. Это может быть что угодно: тыква, дыня, гарат, арбуз, помидор, баклажан, инжир, патисон… А «ПРАВИЛЬНЫЙ» ответ- огурец
avatar
В чистом виде для меня тоже не комфортна: очень много сделок руками, ночами сняться свечи на М1))) Зато без «сюрпризов». Выкладка тоже не дает полной картины. Во-первых 2 последних года очень волатильны, поэтому результат по стреддлам хороший. Надо отметить, что квартальные стреддлы вдвое лучше результат за этот период давали. По ним у меня тоже есть расчеты. Во-вторых эта выкладка на перавй попавшиййся среддл. Можно набирать его и по более хорошей цене. В-третьих, там где -19% по стреддлу- это месяц в боковике- идеальная ситуация для интрадея. 
Последний раз редактировалось
avatar
Я не торгую ПИ в чистом виде, но для себя я многое взял из него. ПИ состоит из двух частей: «прикрытый» и «интрадей». ПИ=П+И. П- это стреддл. Так вот, статистику по стреддлу на RI дать могу. Кому может еще будет интересно: если каждый следующий после экспирации рабочий день мы бы открывали стреддл последние 24 месяца на 20% от счета и ничего с ним не делали до следующей экспирации, то наш доход по месяцам был бы таким: -17%, -6%, 64%, 5%, 9%, 6%, -10%, 4%, -19%, 24%, 3%, 43%, -11%, 5%, -7%, 8%, -19%, 12%, -2%, 2%, -13%, -12%, 11%, -14%, 14%. В деньгах- это +78% за два года без реинвистирования. Важно отметить, что это по первой попавшейся цене, по любой воле, и ничего со стреддлом не делая после взятия. Внимание: я сначала выложил данные с ошибкой, позже исправил
Последний раз редактировалось
avatar
Григорий, это не сделка. ПИ- эта стратегия, которая открывается на какой-нибудь период: месяц или квартал. Внутри этого периода делается множиство сделок, может быть даже 50 в день. 20% от счета- это рекомендованная для начала стоимость первоначальной конструкции. Условно ее называют риском, но получить этот риск практически невозможно. Это нужно открть конструкцию, забыть, что она существует, не выполнять правила стратегии ПИ и если экпирация будет по той же цене, что открывались, тогда -20%. То есть нужно, чтобы трейдер был дурачек, а еще и ему крумно не повезло, тогда такой риск. Разумеется такие неудачные совпадения не 50/50, даже 1/4. 
avatar
Дмитрий, уверяю Вас, не все стратегии учитывают историю)
avatar
загвоздка в том, что видны ПРЕДЫДУЩИЕ движения дня, и по ним достоверно можно определить только ПРЕДЫДУЩУЮ волотильность, а не тукущую, и тем более не будущую. Делая такое заключение, мы принимаем, что волатильность не изменится, однако знаем, что она меняется все время. Где логика?
avatar
Не надо путать дельта-нейтраль и синтетику. На картинке выше занейтраленная фьючами дельта. А если бы на текущей цене 67670 продать 60-ый путы (тот же страйк, как у коллов) и фьючи по 67670 по 10 шт, то позиция была бы закрыта синтетикой. Колл= фьюч+пут. Купленно 10 коллов, надо продать 10 синтетических коллов. Иначе говоря 10*С-10*(P+F)=0. Позиция закрыта. Профиль будет- просто горизонтальная линия
avatar
чтобы 0 никак, на то она и синтетика. закрыв синтетикой, в таблице позиций добавятся еще -20 путов и -20 фьючет. Однако позиция будет закрыта, поскольку она никак не повлият на счет до экспирации и высвободится ГО. Какая тогда разница, что в таблице?
avatar
Конечно менять. Все время причем  Подстраиваться и развиваться не прекращая.
avatar
Если бы биржа или еще кто-то заранее и достоверно сообщал: сегодня рынок волатильный очень, или наоборот спокойный, тогда можно было бы торговать в спокойном и не торговать в волатильном рынке. Как ты узнаешь, какой будет день?  
avatar
На фортсе все поставочны. Но расчетные теоретически бывают. В спецификации контракта на сайте бирже так и написано: опцион поставочный на фьючерс… бла бла бла. А закрываеть позицию можно и синтетикой
avatar
Такая история каждый раз, когда рынок меняется. Одна и та же стратегия будет вести себя по-разному в разных условиях рынка. В твоем случае из-за роста волатильности на рынке «шумовые» колебания стали доставать стопы. Менять стратегию или ее параметры (условия входа, размер стопа и тд)- это значит пытаться предсказать рынок. А это сделать невозможно
avatar
Опционы поставочные. По заявке или по сроку они исполняютя во фьючерс. Причем тут же зачисляется вариационная маржа, как буд-то ты только что купил фьюч по цене страйка колла и фьюч мгновенно подорожал до текущей цены. Только при досрочной экспирации из маржи будет еще вычтена временная стоимость- премия продавца опциона за неиспользованный срок остается у продавца. К примеру, если при цене 80000 купить колл страйком 80000 за 2500 рублей и тут же его эксперировать досрочно, то вместо колла будет фьюч и начислена маржа = текущая цена фьюча — страйк колла — временная стоимость колла. А поскольку колл вне денег, в нем нет внутренней стоимости и все 2500- это временная. Таким образом ты сразу подарил продавцу колла всю его премию из своего кошлька. Когда опцион глубоко в деньгах, его внутренняя стоимость значительно выше временной, тогда досрочная экспирация уже может иметь смысл.

Последний раз редактировалось
avatar
Привда, оционы- это интересно?:-) Ну где еще так весело можно обсудить закрытие позиции при достижении ожидаемой прибыли? Это вам не тейк-профит:-)
avatar
… и фьючи тоже продаются)
avatar
С этим я согласен. Просто Алексей кинул загадочную тему, а я попытался разгадать, что он имел ввиду. На его скриншоте страйки ниже цены, вот я и решил, что он намекает на лонговую позицию из стреддла в деньгах. Поэтому нарисовал профиль похожий на фьюч но с риском по временной линии. Во первых я не угадал затею этой темы, во-вторых я не говорю о бесспорных преимуществах такой позиции. Однко, если ожидается рост в начале следующей недели, если волатильность на 60-ом страйке не высокая, и чешутся руки купить фьюч на среднесрок и выставить стоп на 2000 ниже, то лучше взять такой профиль на пару-тройку дней реализации сценария. Не так ли?
Последний раз редактировалось
avatar
Так при досрочной экспирации эта стоимость все равно теряется. Доход будет по прямой синей. 
avatar
Зачем досрочно эксперировать? Временная стоимость коллов все равно при этом теряется. Если временная стоимость нужна, то продавать коллы или закрывать синтетикой. Если «черт с ней и так хватает, лишь бы не откатило назад», то продать столько же фьючей, получится «вот бы откатило». Прибыль по дельте остается на экспирацию в любом случае, ГО высвобождается, но остается позиция, которая еще плюсанет, если будет откат. Чем досрочно эксперировать, уж лучше так.