avatar
Опционы поставочные. По заявке или по сроку они исполняютя во фьючерс. Причем тут же зачисляется вариационная маржа, как буд-то ты только что купил фьюч по цене страйка колла и фьюч мгновенно подорожал до текущей цены. Только при досрочной экспирации из маржи будет еще вычтена временная стоимость- премия продавца опциона за неиспользованный срок остается у продавца. К примеру, если при цене 80000 купить колл страйком 80000 за 2500 рублей и тут же его эксперировать досрочно, то вместо колла будет фьюч и начислена маржа = текущая цена фьюча — страйк колла — временная стоимость колла. А поскольку колл вне денег, в нем нет внутренней стоимости и все 2500- это временная. Таким образом ты сразу подарил продавцу колла всю его премию из своего кошлька. Когда опцион глубоко в деньгах, его внутренняя стоимость значительно выше временной, тогда досрочная экспирация уже может иметь смысл.

Последний раз редактировалось
avatar
Привда, оционы- это интересно?:-) Ну где еще так весело можно обсудить закрытие позиции при достижении ожидаемой прибыли? Это вам не тейк-профит:-)
avatar
… и фьючи тоже продаются)
avatar
С этим я согласен. Просто Алексей кинул загадочную тему, а я попытался разгадать, что он имел ввиду. На его скриншоте страйки ниже цены, вот я и решил, что он намекает на лонговую позицию из стреддла в деньгах. Поэтому нарисовал профиль похожий на фьюч но с риском по временной линии. Во первых я не угадал затею этой темы, во-вторых я не говорю о бесспорных преимуществах такой позиции. Однко, если ожидается рост в начале следующей недели, если волатильность на 60-ом страйке не высокая, и чешутся руки купить фьюч на среднесрок и выставить стоп на 2000 ниже, то лучше взять такой профиль на пару-тройку дней реализации сценария. Не так ли?
Последний раз редактировалось
avatar
Так при досрочной экспирации эта стоимость все равно теряется. Доход будет по прямой синей. 
avatar
Зачем досрочно эксперировать? Временная стоимость коллов все равно при этом теряется. Если временная стоимость нужна, то продавать коллы или закрывать синтетикой. Если «черт с ней и так хватает, лишь бы не откатило назад», то продать столько же фьючей, получится «вот бы откатило». Прибыль по дельте остается на экспирацию в любом случае, ГО высвобождается, но остается позиция, которая еще плюсанет, если будет откат. Чем досрочно эксперировать, уж лучше так.
avatar
А, я не написал же: это поза на пару-тройку дней. Если сценарий не реализовался, то принимаем риск по временной линии
avatar
Еще как коректное.  «зеленая» позиция моего скриншота- это синтетика из 2-х купленных фьючей и 8-и 60-ый путов. И не важно, что в конструкции фьючей вдвое больше, ведь ГО у этого профиля точно такое же, как у купленного фьюча. При этом временная кривая на рост очень рядом с линией фьюча, а риски у зеленого профиля меньше- это видно на графике. То есть зарабатываем столько же или больше, чем с фьюча, а значит заметно больше, чем с колла. Если не угадал, то теряем меньше, чем с колла и фьюча. А стоит позиция как фьюч. Слабое место одно- время. Так что лонг можно брать таким профилем вместо фьюча на пару дней реализации
Последний раз редактировалось
avatar
А я голову ломаю))) 
avatar
А какого сигнала на разворот вы ждете? 
avatar
Алексей, несколько раз открывал эту тему, так и не понял, что ты этим хотел сказать. Еще эта стрелочка овлекает:-) Ты ее туда поставил как буд-то хотел сказать: «Видите, как фьюч выгодно плюсует! Это вам не ОКАФТ какой-нибудь, так что закругляюсь с этими опционами и беру RIH6 в лонг»:-))) За сутки ни одного коментария, видимо никто не понял, что ты этим хотел сказать.
Предположу, что задумывалась позиция в  лонг по ри при помощи стренгла страйком ниже Тогда я бы предложил сравнить эти два профиля
синий профиль- это фьюч, зеленый на тот же размер ГО

Последний раз редактировалось
avatar
Как обычно: на следуюший день после события появляется статья, в которой все по полочкам расписано и обьяснено. Отличная статья, но поздно: событие прлизошло. Постфактум это уже не аналитика, а литература. 
avatar
Возможно, если интрадейные сделки успевали закрываться и не попадали в тренд. В этом случае еще и везение помогло улучшить результат. Январский стреддл на Ри страйк 70 стоил 11 января стоил около 4000, а экперировался он по цене примерно 7000. Так что токой голый стреддл без интрадея 75% к позиции
avatar
Слушатель с ником skosolapov открывал стреддл для торговли ПИ. Если он сделал все по стратегии, то 40% он получил с учетом того, что интрадейные позиции ухудшили результат. 
avatar
Интрадей действительно ухудшал доход по стреддлу, а 40% прибыли- мало? Зато интрадей закрыл риски на случай, если бы безоткатного движения не было
avatar
В стратегии применяются и опционы тоже http://www.h2t.ru/academy/event/7
avatar
Помню эту тему, сам тогда брал стреддл на си, и закрывался не плохо тогда. Но о первой половине лета у меня иные воспоминания, когда мой стреддл на РИ экперировался почти по центру, а робота тогда еще не было)
avatar
Ну это не про ПИ))) Сидеть и ничего не делать в ПИ- это как раз последняя экспирация. А в боковике ПИ-шнику пахать не выпуская мышки из рук) Утрирую, конечно, но у меня в боковой день интрадейный робот до 40 сделок в день делал. Пойди сделай это руками
avatar
Ой, точно, вчера срывали планку. А я и не заметил) 
avatar
На этот случай нужно обратить особое внимание, ибо, закрыв позиции с доходом 40%, слушатель курса мог так и не научиться ПИ. На рынке стреддловый период, пойди сделай такой же результат прошлым летом, например.