avatar
Михаил, модуль есть, а как он считает- никто не знает). Там ньюансов полно. 
avatar
У Вас синтетический стреддл, построенный через путы- это нейтральная стратегия. Если хотите ее нейтралить дальше, то ждите дельту +1 или -1. +2 или — 2 она никогда не станет, может быть только если ооооооочень глубоко в деньгах близка к +2 или -2, но тогда уже прибыли будет завались. Поэтому, если желаете, то нейтральте при +1 или -1 продаже/покупкой фьючерса.
avatar
Блокируется сразу, высвобожлается после экспирации. У тебя просто 0 высвобождается в 0
avatar
Так понятно. Это не арбитраж. Это синтетически закрытая позиция. Если вдруг она и дала тебе прибыль, так это только из-за того, что пока ты ее закрывал, позиция успела подорожеть от каких-то факторов: по дельте или веге. ГО такой же позиции, как и у любой другой закрытой будет 0. Если аналитик и покажет какие-то копейки, то толко случайно. Ничего с этой позицией не произойдет до экспирации: ни ГО не вырастет, не прибыль, не убыток. 
ГО-что такое? Это сумма, которую блокирует брокер на твоем счету на случай, если ты встанешь против рынка и можешь влететь в убыток. О твоей позиции убытка нет, так что блокироать нечего.
Если заниматься покупкой опционов, то ГО вобщем-то не важно. Стоимость опциона-твой максимальный убыток. Что там заблокировал брокер, какая разница, развер твоей позициии-это ее стоимость. ГО обычно меньше, чем стоимость длинной позиции. Но если вдруг произойдет косяк с бирже, и ГО станет больше, то адекватный брокер не тронет твою позицию по маржин-коллу. 
Как расчитать ГО? Хороший вопрос. Формулу ты не получишь даже если устроишься на бирже уборщиком в арживе. Та и не нужна она тебе, есть аналитик, он почти правильно покажет тебе ГО
avatar
  • AzEsm, вот честно, хочется помочь. Но слишком много букв) Проще напишите
avatar
Посмотрите аналитик. Евгений, дельта у одного опциона не бывает 1. Если колл оооочень глубоко в дельгах в деньгах и за минуту до экспирации его дельта 0,9999999(9). А для 10 очионов дельта 1 даже мало. А так же занейтралить дельту одного длинного пута фьючерсом невозможно:  у опцона дельта меньше. И рассматривайте дельту сразу в обе стороны, то есть отрицательную тоже можно нетралить.
Сергей, нейтральная дельта- не фиксация прибыли совершенно. Какая цель для нейтрали? Это может понадобится для старта стратегии, для наоборот отстановки, это может быть сама по себе стратегия такая. От этого и зависит, как ее нейтралить. Обычно это делается фьючерсами, если сама стратегия не предполагает чего-то другого

avatar
Я смотрю на часовике в течении недели. У меня график волы нужного опциона под крафиком цены нужного фьючерса в одной таблице, как будто вола- оцилятор. Поэтому меня таймфрейм графика цены фьючерса, меняется и таймфрейм графика волы
avatar
Дима, неужели ничего не слышал о трейдерской дисциплине?;) Нужно научиться подавлять в себе эмоции, подобные тем, которые  призывают нарушать собственные зароки) Обет млчания, например)))
avatar
)))) Спасибо за юмор) Интрерьвью забавное) А в первом видео комплексный анализ налицо))))
avatar
Лучше на вебинаре) Премия на Фортсе не выплачивается сразу, ибо опционы маржируемые. Но вот сколько стоят коллы, столько и есть размер позиции. Обычно ГО меньше, но на это не стоит обращать внимание. Размер позы- цена опционов при покупке. Это синяя линия (на экспирацию) в аналитике, и она никуда не сдвинится от увеличения/уменшения ГО. Если ты открылся на полсчета вообще ничего не будет никогда. Если «на всю котлету» то ГО будет обычно чуть меньше счета. Так вот, на примере Финама, имея счет 100 000, открывшись на все (только покупка!!!), ГО будет около но меньше 100, и если даже биржа поднимет ГО в полтора раза, сообщение от финама придет, но трогать позу не будут. Если биржа поднимет ГО вдвое, то ты все равно потеряешь максимум весь счет, поэтому звонок риск-менеджеру брокера тебя спасет. Так что не надо этого бояться при покупке. Надо бояться открываться на МНОГО!  
avatar
У Финама 50% чтобы не закрывали. А вообще любой адекватный брокер при покупке тебя не будет закрывать по маржинколлу. Если твой максимальный убыток 80% от счета, то какая разница, что там с ГО? Не все брокеры это понимают, но открывашка понимает. 
avatar
Тыкнуть не могу, у Открывашки с этим все в порядке. При покупке опционов они тебя не казнят в такой ситуации. 
avatar
Горизонтальные объемы бы для начала
avatar
Такие вопросы лучше в эфире вебинара выяснять. Не важно, когда была набрана позиция: до повышения ГО или после. Если после повышения биржей ГО тебе не будет хватать денег на счету для поддержания позиции, то маржин-колл. А действия при МК от брокера зависят. 
avatar
Да, и не придумывать прозвища пользователям, ведь администрация Дмитрия еще не забанила за это;)
avatar
Годами тредеры тренеруют в себе дициплину и хладнокровие, которые спасают в кризисных ситуациях. Не следует ожидать этого-же от клиентов, они будут истерить и паниковать при первом же случае. Когда я в первый раз с этим столкнулся, то спросил Илью на круглом столе, как клиенты относятся к неудачам. На это Илья ответил, что они предупреждены и подготовлены, всяко бывает, и но в основном адекватно. Вероятно, просто давно не было такой реакции. Насколько я знаю, январская экспирация была самой неудачной за посление не знаю сколько лет. Причем неудачной она была для многих продавцов волы. Вероятно последняя неудача значительнее неудачнее предыдущих неудач. Отсюда и неадекватное поведение клиентов. Можно было бы просто откупить рискованные путы и получить маленький убыток- истерика была бы все равно. Клиенты хотят видеть только плюсы, желательно такие, как на комоновском счете. Причем видить просадку там в 45% не хочется.
Сама по себе просадка профессионалу не так неприятна, как реакция не нее клиентов. Как будто публичная жалоба клиента поможет управляющему научиться торговать без просадок!!!
Илья, для многих нас этот случай нисколько не убавил твоего авторитета! Для злых языков это повод посудачить, для сомневающихся- разобраться, а те, кто в тебе уверен, заждались тебя на круглых столах)
avatar
Евгений, тссс! так могут и заподозрить «кто виновать» )))
avatar
А что там по вчерашней ставке на бабочку?
avatar
Илья, а на какой объем там ставки делаются? На какую-то сумму или штучно? Там учитывают ГО?