avatar
Не бывает смыслов жизни разных. Смысл жизни один для всех. Цели, увличения, желания разные. Кто-то любит путишествовать. А кто-то из деревни своей не выезжал, он что, бессмыслено живет? Смысл жизни един для всех существ- дать потомство, а для этого нужно выжить. А выживает каждый по-разному: кто-то таксует, а кто-то пипсует)
Последний раз редактировалось
avatar
Надоел уже Макаревич учить всех своей всеобъемлющей любви. Что не новая песня, то урок, как быть хорошим, добрым и честным, как он. А Чичерина, к слову, дитя родила и слила его маме, чтобы оно не мешало ее творчеству. Ничего не имею против творческих людей, однако следует отметить, что именно их творчество от лукавого. Причем популярное искусство (попса), та самая, что ради денег, туда не относится. вот чтобы понятнее было, это как вино: культурно, вкусно, приятно, однако все равно оно бухло. Вот так я и искусству ради творчества (не ради денег) отношусь: нравится, хоть и от лукавого. Поясню: смысл существования любого живого существа сводится к двум целям- выжить и дать потомство. Вот все около этого имеет природный смысл: секс, семья, бизнес, бабло… А все иное, как например творчество или созерцание высокого искусства,- это вторично. А когда ради втоичного жизнь отдается, как у многих гениев бывает, вот это от лукавого.
avatar
Планка вверх или вниз- нет никакой разницы. Для России-матушки трудные времена, поэтому мы чаще наблюдаем планки вверх по Си, вниз по Ри. И никакой информации о тренде или сломленном тренде она не дает. Последний раз Си планку не пробили, сегодня Ри планку тоже не пробили, только к вечеру выше пошли. Тренд это или не тренд, или новый тренд- нет такой информации в самой планке. Просто приятно, когда Ри растет, и доллар дешевеет. Этому можно порадоваться, Ура, товарищи! 
avatar
объемозависимые, во!) потестируй. У меня даже есть скрипт на WL для них со скользящим стопом, тейк-профитом и оптимизацией
avatar
Я думал, понятно написал) 2 объемозависимые машки с периодами 5 и 21 дя Si, 10 и 55 для RI. Период на си М5 на ри м1. 
avatar
200-сильный уровень, формируется «двойная вершина») Шучу, приятная картина, + однозначно! Потестируй 2 VMA 5-21 M5 Si и 10-55 M1 RI- они хорошо вместе глубокие движения последних 2 лет отрабатывали
avatar
Тогда, вероятно, вы как раз тот, кто знает, как закроется свеча и другое будущее. В том числе и мое, ибо я ничего о моей статье еще не знаю, писать ее не собирался, а вы ее уже читали. Это что получается, если я ее так никогда и не напишу, ваши сведенья из альтернотивного мира окажутстя?:-D
avatar
Ну тогда все понятно. Я переспросил дабы понять, что в вашем понимании вкладывается в понятие сводной свечи. Назовем это свечей старшего таймфрейма, внутрь которой умещается какой бы то ни было тренд. Тогда, поздравляю, открытие действительно гениальное: успех заключается в том, чтобы войти в сделку вначале свечи, выйти в конце. Войти в начале тренда, выйти в конце. Вход в первой трети хорошо, в третей трети плохо. Гениально! Тем, кому известно, как закроется «сводная свеча», где закончится тренд и начался ли он вообще, ваше открите с делением тренда на три части дейтсвительно поможет. Но это не я,  не вы, и никто из здесь присутствующих, иначе это был бы самый богатый трейдер мира и ему было бы не интересно на форумах. Да, следует отметить, что разбоготел бы этот трейдер без вашего вывода с деленим свечи на три части, ему до миллиардов хватило бы и того, что он знает, как закроется «сводная свеча». А вы можете верить, можете не верить, но ВСЕ направленные сделки, которые сделаны не случайно, а на основе технического анализа, фундаментального анализа, гаданий, предсказаний, сноведений… главное: осознано (а не «палец с мышки соскочил»), но закрытые по СТОП-ЛОСССУ, открылись по правилу ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ «СВОДНОЙ» свечи, деленной на три части))) Вот не поверите, все 100% лосей так были пойманы))) Ибо тредер всегда заходит в сделку с целью поймать какое-то движение, а от его входа до предполагаемого конца движения всегда можно вообразить «сводную» свечу. А предполажение и дествительность совпадают далеко не всегда. Вот когда научитесь входить в сделку в первой трети сводной свечи, размер и направление которой заранее известны, и захотите этим поделиться, тогда и раздувайте «загадку» с «разгадками» на две темы. 
avatar
Уважаемый Дмитрий! Поубавте свою желчь! откуда столько ненависти? Если наберетесь терпения, разьясните, что такое «сводная»свеча. Только если в уважительной форме, инача Ваши умозаключения не интересны
avatar
В кавычках или нет, однако абсурд на две темы. Колумб не знал ни растояния пути, ни времени, и ему крупно повезло, что нарвался на неизвестный континент, иначе до Азии он не доплыл бы. Но он хотя бы направление пути знал, а в свече деленной на три части и этого нет, ибо по-началу белая свеча запросто закроется черной и наоборот. Вывод-то правильный: покупать вначале белой свечи, шортить сверху черной. И, могу уверить, что 100% осознанных и обоснованных теханализом сделок, закрытые по стоп-лоссу, в той или иной степени соответствовали этому гениальному умозаключению
avatar
Соглдашусь с Евгением. Есть загадка: без окон без дверей, полна горница людей. Это может быть что угодно: тыква, дыня, гарат, арбуз, помидор, баклажан, инжир, патисон… А «ПРАВИЛЬНЫЙ» ответ- огурец
avatar
В чистом виде для меня тоже не комфортна: очень много сделок руками, ночами сняться свечи на М1))) Зато без «сюрпризов». Выкладка тоже не дает полной картины. Во-первых 2 последних года очень волатильны, поэтому результат по стреддлам хороший. Надо отметить, что квартальные стреддлы вдвое лучше результат за этот период давали. По ним у меня тоже есть расчеты. Во-вторых эта выкладка на перавй попавшиййся среддл. Можно набирать его и по более хорошей цене. В-третьих, там где -19% по стреддлу- это месяц в боковике- идеальная ситуация для интрадея. 
Последний раз редактировалось
avatar
Я не торгую ПИ в чистом виде, но для себя я многое взял из него. ПИ состоит из двух частей: «прикрытый» и «интрадей». ПИ=П+И. П- это стреддл. Так вот, статистику по стреддлу на RI дать могу. Кому может еще будет интересно: если каждый следующий после экспирации рабочий день мы бы открывали стреддл последние 24 месяца на 20% от счета и ничего с ним не делали до следующей экспирации, то наш доход по месяцам был бы таким: -17%, -6%, 64%, 5%, 9%, 6%, -10%, 4%, -19%, 24%, 3%, 43%, -11%, 5%, -7%, 8%, -19%, 12%, -2%, 2%, -13%, -12%, 11%, -14%, 14%. В деньгах- это +78% за два года без реинвистирования. Важно отметить, что это по первой попавшейся цене, по любой воле, и ничего со стреддлом не делая после взятия. Внимание: я сначала выложил данные с ошибкой, позже исправил
Последний раз редактировалось
avatar
Григорий, это не сделка. ПИ- эта стратегия, которая открывается на какой-нибудь период: месяц или квартал. Внутри этого периода делается множиство сделок, может быть даже 50 в день. 20% от счета- это рекомендованная для начала стоимость первоначальной конструкции. Условно ее называют риском, но получить этот риск практически невозможно. Это нужно открть конструкцию, забыть, что она существует, не выполнять правила стратегии ПИ и если экпирация будет по той же цене, что открывались, тогда -20%. То есть нужно, чтобы трейдер был дурачек, а еще и ему крумно не повезло, тогда такой риск. Разумеется такие неудачные совпадения не 50/50, даже 1/4. 
avatar
Дмитрий, уверяю Вас, не все стратегии учитывают историю)
avatar
загвоздка в том, что видны ПРЕДЫДУЩИЕ движения дня, и по ним достоверно можно определить только ПРЕДЫДУЩУЮ волотильность, а не тукущую, и тем более не будущую. Делая такое заключение, мы принимаем, что волатильность не изменится, однако знаем, что она меняется все время. Где логика?
avatar
Не надо путать дельта-нейтраль и синтетику. На картинке выше занейтраленная фьючами дельта. А если бы на текущей цене 67670 продать 60-ый путы (тот же страйк, как у коллов) и фьючи по 67670 по 10 шт, то позиция была бы закрыта синтетикой. Колл= фьюч+пут. Купленно 10 коллов, надо продать 10 синтетических коллов. Иначе говоря 10*С-10*(P+F)=0. Позиция закрыта. Профиль будет- просто горизонтальная линия
avatar
чтобы 0 никак, на то она и синтетика. закрыв синтетикой, в таблице позиций добавятся еще -20 путов и -20 фьючет. Однако позиция будет закрыта, поскольку она никак не повлият на счет до экспирации и высвободится ГО. Какая тогда разница, что в таблице?
avatar
Конечно менять. Все время причем  Подстраиваться и развиваться не прекращая.
avatar
Если бы биржа или еще кто-то заранее и достоверно сообщал: сегодня рынок волатильный очень, или наоборот спокойный, тогда можно было бы торговать в спокойном и не торговать в волатильном рынке. Как ты узнаешь, какой будет день?