avatar
Не могу ответить, ибо права авторства идеи принадлежат не мне))) 
avatar
Вот такая же позиция на газпроме, открытая 11.01



Тут меньше скальпинг дал, но тэтту отбил с лихвой, профиль поднялся на треть. Тетта будет расти, но и гамма тоже, делая скальпинг эффективнее, поэтому этот портфель я пока не закрываю
avatar
У меня их не один и они выполнены под заказ
avatar
Так столько сделок пальчиками не накнОпать)
avatar
У меня и газик так торгуется. Вероятно сбер ликвиднее, ведь оборот на фьюерс сбера выше. Ликвидные те, на которые можно стрэддл набрать.В порядке убывания: ri, si, sr, gz  или mm. Последние два не знаю, какой ликвиднее, но квартальные стрэддлы берутся. Причем именно мини-ммвб, обычный не берется. В стакане вроде есть и на нефть ликвидность, но у меня пока нет на нефть эфективных настроек скальперского робота, и её месячные фьючерсы меня бесят)
avatar
Не имеет значения. В данном случае у меня был синтетический через коллы. Набираю и разбираю позицию тоже роботом, который может всяко
avatar
От цен, а метода в их определении может быть любая, но я греков не применяю
avatar
Да, я о нем и говорил. Мне тоже очень понравился. При этом, мне кажется, это гамма-хеджирование легко поддается алгоритмизации, а значит робота на нее написать можно.
avatar
я сегодня выложу специально для тебя свой трейд по сберику. Пи на любых инструментах, где есть ликвидность, работиает. 
Про осознанный стреддл- постотри РБК программа Рынки Пизиции первая ставка Ильи Коровина: утром по низкой воле взял, вечером по высокой продал, тэтта ничего даже не успела сделать, а трейд +9%. Тут ссылка есть недавняшняя
Видео ищи по тегам, в описании что-то вроде: «Возможно это прикрытый интрадей....» Но это не ПИ, стратегии отличаются, но обе имеют право на жизнь
avatar
1. Туда-сюда нейтралить (дельто-хеджирование)
2. Открывать стреддлы осознано: по низкой воле перед ожиданием сильных новостей. И закрывать их досрочно.
3. Посмотри видео, о котором я написал ниже
4. Проиди курс Прикрытый Интрадей)))
avatar
Непременно)
avatar
Есть еще стратегии дельта-хэджирования, там нейтралится для самой прибыли. Если БА куда-то сдвинулся, то дельта изменилась, её занейтралили и ждем нового движения БА. Так же дельту нейтралят при продаже опционов в определенных случаев. С дельтой разабрались? ;) Тут где-то выкладывали видео со стратегией, где хеджируется гамма- советую посмотреть.
Последний раз редактировалось
avatar
Это не фиксация прибыли, ибо при купленной воле и нейтральной делье прибыль сокращается по тетте и может упасть по веге
avatar
Кому как? В данный момент я разбираю стреддл на сбере на 95-ом страйке. Меня прибыль устроила, я занейтралил дельту и распродаю портфель по частям, пока вола высокая. Если вдруг цена куда-то резко раванет, то остаток портферя плюсанет по дельте, ибо сейчас она у меня нейтральная
avatar
Нейтралить дельту, это значит делать ее 0
avatar
Брокеры бывают хорошие, плохие и «для опционов». Дело все в отдельных кадрах, которые занимаются риск-менеджментом. Финам, Открытие и БКС удобны опционщикам
avatar
Что за брокер? Либо вы друг друга не поняли, либо брокер неадекват. У Ри при непокрытой продаже может быть такое ГО на один контракт. Аналитик вплне адекватен. 
avatar
Михаил, модуль есть, а как он считает- никто не знает). Там ньюансов полно. 
avatar
У Вас синтетический стреддл, построенный через путы- это нейтральная стратегия. Если хотите ее нейтралить дальше, то ждите дельту +1 или -1. +2 или — 2 она никогда не станет, может быть только если ооооооочень глубоко в деньгах близка к +2 или -2, но тогда уже прибыли будет завались. Поэтому, если желаете, то нейтральте при +1 или -1 продаже/покупкой фьючерса.
avatar
Блокируется сразу, высвобожлается после экспирации. У тебя просто 0 высвобождается в 0