avatar
1. Туда-сюда нейтралить (дельто-хеджирование)
2. Открывать стреддлы осознано: по низкой воле перед ожиданием сильных новостей. И закрывать их досрочно.
3. Посмотри видео, о котором я написал ниже
4. Проиди курс Прикрытый Интрадей)))
avatar
Непременно)
avatar
Есть еще стратегии дельта-хэджирования, там нейтралится для самой прибыли. Если БА куда-то сдвинулся, то дельта изменилась, её занейтралили и ждем нового движения БА. Так же дельту нейтралят при продаже опционов в определенных случаев. С дельтой разабрались? ;) Тут где-то выкладывали видео со стратегией, где хеджируется гамма- советую посмотреть.
Последний раз редактировалось
avatar
Это не фиксация прибыли, ибо при купленной воле и нейтральной делье прибыль сокращается по тетте и может упасть по веге
avatar
Кому как? В данный момент я разбираю стреддл на сбере на 95-ом страйке. Меня прибыль устроила, я занейтралил дельту и распродаю портфель по частям, пока вола высокая. Если вдруг цена куда-то резко раванет, то остаток портферя плюсанет по дельте, ибо сейчас она у меня нейтральная
avatar
Нейтралить дельту, это значит делать ее 0
avatar
Брокеры бывают хорошие, плохие и «для опционов». Дело все в отдельных кадрах, которые занимаются риск-менеджментом. Финам, Открытие и БКС удобны опционщикам
avatar
Что за брокер? Либо вы друг друга не поняли, либо брокер неадекват. У Ри при непокрытой продаже может быть такое ГО на один контракт. Аналитик вплне адекватен. 
avatar
Михаил, модуль есть, а как он считает- никто не знает). Там ньюансов полно. 
avatar
У Вас синтетический стреддл, построенный через путы- это нейтральная стратегия. Если хотите ее нейтралить дальше, то ждите дельту +1 или -1. +2 или — 2 она никогда не станет, может быть только если ооооооочень глубоко в деньгах близка к +2 или -2, но тогда уже прибыли будет завались. Поэтому, если желаете, то нейтральте при +1 или -1 продаже/покупкой фьючерса.
avatar
Блокируется сразу, высвобожлается после экспирации. У тебя просто 0 высвобождается в 0
avatar
Так понятно. Это не арбитраж. Это синтетически закрытая позиция. Если вдруг она и дала тебе прибыль, так это только из-за того, что пока ты ее закрывал, позиция успела подорожеть от каких-то факторов: по дельте или веге. ГО такой же позиции, как и у любой другой закрытой будет 0. Если аналитик и покажет какие-то копейки, то толко случайно. Ничего с этой позицией не произойдет до экспирации: ни ГО не вырастет, не прибыль, не убыток. 
ГО-что такое? Это сумма, которую блокирует брокер на твоем счету на случай, если ты встанешь против рынка и можешь влететь в убыток. О твоей позиции убытка нет, так что блокироать нечего.
Если заниматься покупкой опционов, то ГО вобщем-то не важно. Стоимость опциона-твой максимальный убыток. Что там заблокировал брокер, какая разница, развер твоей позициии-это ее стоимость. ГО обычно меньше, чем стоимость длинной позиции. Но если вдруг произойдет косяк с бирже, и ГО станет больше, то адекватный брокер не тронет твою позицию по маржин-коллу. 
Как расчитать ГО? Хороший вопрос. Формулу ты не получишь даже если устроишься на бирже уборщиком в арживе. Та и не нужна она тебе, есть аналитик, он почти правильно покажет тебе ГО
avatar
  • AzEsm, вот честно, хочется помочь. Но слишком много букв) Проще напишите
avatar
Посмотрите аналитик. Евгений, дельта у одного опциона не бывает 1. Если колл оооочень глубоко в дельгах в деньгах и за минуту до экспирации его дельта 0,9999999(9). А для 10 очионов дельта 1 даже мало. А так же занейтралить дельту одного длинного пута фьючерсом невозможно:  у опцона дельта меньше. И рассматривайте дельту сразу в обе стороны, то есть отрицательную тоже можно нетралить.
Сергей, нейтральная дельта- не фиксация прибыли совершенно. Какая цель для нейтрали? Это может понадобится для старта стратегии, для наоборот отстановки, это может быть сама по себе стратегия такая. От этого и зависит, как ее нейтралить. Обычно это делается фьючерсами, если сама стратегия не предполагает чего-то другого

avatar
Я смотрю на часовике в течении недели. У меня график волы нужного опциона под крафиком цены нужного фьючерса в одной таблице, как будто вола- оцилятор. Поэтому меня таймфрейм графика цены фьючерса, меняется и таймфрейм графика волы
avatar
Дима, неужели ничего не слышал о трейдерской дисциплине?;) Нужно научиться подавлять в себе эмоции, подобные тем, которые  призывают нарушать собственные зароки) Обет млчания, например)))
avatar
)))) Спасибо за юмор) Интрерьвью забавное) А в первом видео комплексный анализ налицо))))
avatar
Горизонтальные объемы бы для начала
avatar
Да, и не придумывать прозвища пользователям, ведь администрация Дмитрия еще не забанила за это;)