avatar
я сегодня выложу специально для тебя свой трейд по сберику. Пи на любых инструментах, где есть ликвидность, работиает. 
Про осознанный стреддл- постотри РБК программа Рынки Пизиции первая ставка Ильи Коровина: утром по низкой воле взял, вечером по высокой продал, тэтта ничего даже не успела сделать, а трейд +9%. Тут ссылка есть недавняшняя
Видео ищи по тегам, в описании что-то вроде: «Возможно это прикрытый интрадей....» Но это не ПИ, стратегии отличаются, но обе имеют право на жизнь
avatar
1. Туда-сюда нейтралить (дельто-хеджирование)
2. Открывать стреддлы осознано: по низкой воле перед ожиданием сильных новостей. И закрывать их досрочно.
3. Посмотри видео, о котором я написал ниже
4. Проиди курс Прикрытый Интрадей)))
avatar
Непременно)
avatar
Есть еще стратегии дельта-хэджирования, там нейтралится для самой прибыли. Если БА куда-то сдвинулся, то дельта изменилась, её занейтралили и ждем нового движения БА. Так же дельту нейтралят при продаже опционов в определенных случаев. С дельтой разабрались? ;) Тут где-то выкладывали видео со стратегией, где хеджируется гамма- советую посмотреть.
Последний раз редактировалось
avatar
Это не фиксация прибыли, ибо при купленной воле и нейтральной делье прибыль сокращается по тетте и может упасть по веге
avatar
Кому как? В данный момент я разбираю стреддл на сбере на 95-ом страйке. Меня прибыль устроила, я занейтралил дельту и распродаю портфель по частям, пока вола высокая. Если вдруг цена куда-то резко раванет, то остаток портферя плюсанет по дельте, ибо сейчас она у меня нейтральная
avatar
Нейтралить дельту, это значит делать ее 0
avatar
Брокеры бывают хорошие, плохие и «для опционов». Дело все в отдельных кадрах, которые занимаются риск-менеджментом. Финам, Открытие и БКС удобны опционщикам
avatar
Что за брокер? Либо вы друг друга не поняли, либо брокер неадекват. У Ри при непокрытой продаже может быть такое ГО на один контракт. Аналитик вплне адекватен. 
avatar
Михаил, модуль есть, а как он считает- никто не знает). Там ньюансов полно. 
avatar
У Вас синтетический стреддл, построенный через путы- это нейтральная стратегия. Если хотите ее нейтралить дальше, то ждите дельту +1 или -1. +2 или — 2 она никогда не станет, может быть только если ооооооочень глубоко в деньгах близка к +2 или -2, но тогда уже прибыли будет завались. Поэтому, если желаете, то нейтральте при +1 или -1 продаже/покупкой фьючерса.
avatar
Блокируется сразу, высвобожлается после экспирации. У тебя просто 0 высвобождается в 0
avatar
Так понятно. Это не арбитраж. Это синтетически закрытая позиция. Если вдруг она и дала тебе прибыль, так это только из-за того, что пока ты ее закрывал, позиция успела подорожеть от каких-то факторов: по дельте или веге. ГО такой же позиции, как и у любой другой закрытой будет 0. Если аналитик и покажет какие-то копейки, то толко случайно. Ничего с этой позицией не произойдет до экспирации: ни ГО не вырастет, не прибыль, не убыток. 
ГО-что такое? Это сумма, которую блокирует брокер на твоем счету на случай, если ты встанешь против рынка и можешь влететь в убыток. О твоей позиции убытка нет, так что блокироать нечего.
Если заниматься покупкой опционов, то ГО вобщем-то не важно. Стоимость опциона-твой максимальный убыток. Что там заблокировал брокер, какая разница, развер твоей позициии-это ее стоимость. ГО обычно меньше, чем стоимость длинной позиции. Но если вдруг произойдет косяк с бирже, и ГО станет больше, то адекватный брокер не тронет твою позицию по маржин-коллу. 
Как расчитать ГО? Хороший вопрос. Формулу ты не получишь даже если устроишься на бирже уборщиком в арживе. Та и не нужна она тебе, есть аналитик, он почти правильно покажет тебе ГО
avatar
  • AzEsm, вот честно, хочется помочь. Но слишком много букв) Проще напишите
avatar
Посмотрите аналитик. Евгений, дельта у одного опциона не бывает 1. Если колл оооочень глубоко в дельгах в деньгах и за минуту до экспирации его дельта 0,9999999(9). А для 10 очионов дельта 1 даже мало. А так же занейтралить дельту одного длинного пута фьючерсом невозможно:  у опцона дельта меньше. И рассматривайте дельту сразу в обе стороны, то есть отрицательную тоже можно нетралить.
Сергей, нейтральная дельта- не фиксация прибыли совершенно. Какая цель для нейтрали? Это может понадобится для старта стратегии, для наоборот отстановки, это может быть сама по себе стратегия такая. От этого и зависит, как ее нейтралить. Обычно это делается фьючерсами, если сама стратегия не предполагает чего-то другого

avatar
Я смотрю на часовике в течении недели. У меня график волы нужного опциона под крафиком цены нужного фьючерса в одной таблице, как будто вола- оцилятор. Поэтому меня таймфрейм графика цены фьючерса, меняется и таймфрейм графика волы
avatar
Дима, неужели ничего не слышал о трейдерской дисциплине?;) Нужно научиться подавлять в себе эмоции, подобные тем, которые  призывают нарушать собственные зароки) Обет млчания, например)))
avatar
)))) Спасибо за юмор) Интрерьвью забавное) А в первом видео комплексный анализ налицо))))
avatar
Лучше на вебинаре) Премия на Фортсе не выплачивается сразу, ибо опционы маржируемые. Но вот сколько стоят коллы, столько и есть размер позиции. Обычно ГО меньше, но на это не стоит обращать внимание. Размер позы- цена опционов при покупке. Это синяя линия (на экспирацию) в аналитике, и она никуда не сдвинится от увеличения/уменшения ГО. Если ты открылся на полсчета вообще ничего не будет никогда. Если «на всю котлету» то ГО будет обычно чуть меньше счета. Так вот, на примере Финама, имея счет 100 000, открывшись на все (только покупка!!!), ГО будет около но меньше 100, и если даже биржа поднимет ГО в полтора раза, сообщение от финама придет, но трогать позу не будут. Если биржа поднимет ГО вдвое, то ты все равно потеряешь максимум весь счет, поэтому звонок риск-менеджеру брокера тебя спасет. Так что не надо этого бояться при покупке. Надо бояться открываться на МНОГО!