avatar
Облака не используются, вероятно, потому, что это заоблачный КА)
avatar
Ну почему бы и нет? Малоликвидный опцион вдруг сильно в деньги вышел. Продать его сложно, временной стоимости мало, а внутреннюю жалко упустить. Почему бы и не эксперировать?
avatar
Вот что действительно не следует принимать за догму, так это цитаты из книжек Пауло Коэльо- любимого автора победительниц конкурсов красоты))
avatar
Анохин показывает роллирование для аудитории без опыта, без капитала и без терпения. Поэтому выглядит несколько примитивно. Добавь в его демонтрацию хотя бы один ноль на счет, инвистиционное ожидание от рынка и возможноть дождаться результата, то все выглядело бы горазодно объяснимее. 
Пример: Коровин начал отрабатывать идею дешевого серебра в начале лета прошлого года, когда оно стоило 16. Сейчас оно стоит меньше 16-ти, падало почти до 13,5, но на этой идеи за счет роллирования многие заработали и продолжают зарабатывать. Это не просто серебро купить, а матушка-роллирование))))
avatar
Нина, Вы прошли курсы торговлеи времени на опционах и ОКАФТ? Для полной коллекции Прикрытого интрадея не хватает))) Я не завлекаю- мне нет от этого выгоды, но именнотам ответы на ваши вопросы) 

avatar
На круглых страйках всегда интерес больше. Тем более si, у которого много «лишних» страйков. А так, внимательнее, и на 75-ом, и на 76 колов и путов почти одинаково. На 76-ом и того и другого больше, ибо он ближе. Так что не ищите в этом паттерны) 
avatar
Синтетика 6/3 равна прямому 3+3. Это очень маленький стрэддл, внутри его интрадеем не развернуться. На сберике такой  2000 рублей всего стоит. Я только что  взял небольшой стрэддл на Si, там вола упала
avatar
Нет. При покупке опцион либо безгранично плюсует, либо ограниченно минусует. Поэтому при движении цены стреддл по одной ноге плюсует безгранично, а минусует по другой ограниченно. Вариационка никогда не будет падать на величину, больше суммы стоимостей всех купленных опционов
avatar
Нина, если срэддл на сбербанке, то с ликвидностью фьючерса там все в порядке, спред маленький, можно и по рынку торговать. Но только фьючерсами, не опционами! Если вы закрыли любую позицию синтетикой, то в портфеле остается все до экспирации. Все бумаги этой синтетически закрытой позиции будут плюсовать или минусовать по вариационке, но сумма всей вариационки будет всегда 0. Так что не волнуйтесь. И ГО, кстати, тоже высвободится, как будто нет ничего в портфеле
avatar
а мне лично не трудно в ответочку им мозги попарить так, чтобы впредь не повадно было)
avatar
После закрытия этого портфеля на сбербанк волатильность держится около 40, поэтому я не спешу набирать новый стрэддл на текущем страйке. Упадет до 35, тогда подумаю. Если рухнет до 30, то буду набирать срочно)))
avatar
2. Тогда, действительно, такой вариант не допустим для опционов
avatar
1. Если есть какие-то четкие определения, то можно и раграничения делать. Я их не разграничиваю. Бывало и 50-60 сделок в день- это для Вас скальпер или интрадей? Как хотите, так и называйте.
2. Опять же вопрос в формулировке. Насколько я понимаю, комон сам не делает сделок, а просто присылает сигналы, и называет это авто-следованием. А может и делает, какая разница. Если делает лимитками, то почему бы и нет. 

avatar
Если я нигде сам не регистрировался, никаких курсов не посещал, нигде своего интереса к бирже не проявлял, кроме как в Финаме, а потом мне звонят и предлагают участвовать в IPO Алибаба, мне, кроме как на Финам, думать не на кого
avatar
Это стратегия такая. Отдельно скальпер в определенном состоянии рынка слил бы нереально. А со стрэддлом не сольет) 
avatar
1. Мой комментарий был к тому, что интрадеить опционами можно, привел пример сделок с счета 1234, не более. 
2. Автоследование на опционах ВОЗМОЖНО, если это среднесрок, ведь никто не заставляет выставлять заявка по рынку. 
avatar
Я шучу) завтра сам посмотрю, может путы или сдрэддл возьму)
avatar
Как в «бойлерной»
avatar
Робот- это просто скрипт для выставления заявок на определенных условиях)