avatar
Стрэддлер, тебе же все объяснили. И Илья тоже все объяснил.  ±12000 — это может быть и безубыток на экспирации. Ты доживи до это экспирации!!! Если цена уйдет ±12000 из остановится, у тебя будет минус, возможно серьезный. И только к экспирации станет окоо нуля. И что ты будешь делать? Сидеть-бояться, чтобы цена не ушла дальше? Любые попытки роллироваться могут тебя конкретно распилить. 
Лучшим ответом на эти твои вопросы будет предложение: поторгуй. Продай сберика- он дешевый. А результ масштабируй. Причем эмоции тоже, ведь сидеть в просадке и бояться по-разному будешь, если торгуешь всего на 5000, а не на лям, например. 
avatar
И тем не менее, даже профиль по «синей» линнии (на экспирацию) эмулировать фьючером не получится, на мой взгляд. 
avatar
Можно упростить задачу: создать эмуляцию торговли европейскими опционами. Тогда все изменения IV от входа в сделку до экспирацию в общем-то не имеют значения. Такую эмуляцию можно исполнить? Я, например, не вижу, как это можно.
avatar
Вы вопрос задаете, или благословения ждете?) Продавайте по 1му стрэддлу на депо 10000. Счету однознано капец, вопрос времени. Но хоть урок будет не таким дорогим. 
avatar
Категорически отказываетесь думать.
Пару раз Илья нарвется на ЕГО край. На 135 или 80. Если цена дойдет до 125 он ничего делать с позицией не будет, хоть и по вариационке будет убыток. Он ведь под шапкой прибыли.
А Вы открылись и уже на краю. Вы при октытии нарываетесь на ситуацию, на которую Илья нарывается «пару раз». Каждая вновь открытая Вами поза- «черный лебедь», ведь вы стразу на краю. Причем на обоих. А при 125 вы уже глубоко в… У Вас и вариационка уже упала больше, чем у Ильи, и сделать Вы ничего не можете: ни роллироваться, на выравнивать дельту. Илья будет спокойно ждать, а Вы молиться на то, что цена вернется к страйку.
Как это выражается в деньгах? Предположим депо лям. Илья открывается на 80% по ГО. Он откроет 160 стрэнглов, Вы 80 стрэддлов.
При 115 у Вас маржин-колл, у Ильи нет.
При 120 у Ильи маржин-колл, а Вас уже самый лояльный брокер закрывает. Можно освобидить ГО, откупив чуточку 150-ых коллов.
Тогда при 125-и Илья спокойно наблюдает, находясь под шапкой прибыли, а у Вас осталась четверть счета. Причем, следует заметить, что если к 125-и пришли быстро, то так, а если за два месяца, то Илья в небольшой просадке под шапкой прибыли и без МК, а Вы полсчета слили. 
Наконец при 130-135 Илья благополучно роллируется на 140, жертвуя частью прибыли ради безопасности. У Ильи «черный лебедь». Как раз тот, что прилетает «пару раз». И он роллируется. А что тогда у Вас? Полтора депо на экспирацию слили? Вам бы тоже следовало роллироваться. Знаете когда? Когда открылись, вот сразу же и роллироваться ;-)
Последний раз редактировалось
avatar
Забываете 2 важных момента.
1. При 135 и при 80 продажа «Ильи» на экспирацию даст +, а «Ваша» глубокий -.
2. Гамма- скорость изменения дельты. При движении к краю у Ильи тэтта поспевает за дельтой, ибо гамма низкая. А Вы сразу за краем, дельта нарастает так быстро, что никакая  тэтта не успеет. Достаточно небольшого тренда 3-4 т.п., чтобы Ваша вариационка упала на величину, больше ГО. А поза «Ильи» при этом будет скокойно себя чувствовать. 
Постройте оба профиля в option.ru, увидите разницу
avatar
Когда вы поймете, что нарвались на тредн, вы будете уже в минусе. Продажа волы опасна тогда, когда вы выходите за проданный край. В случае продажи стрэддла, Вы только открылись, и уже на краю. СРАЗУ! Любое движение вверх или вниз, и цена уже за проданным краем. Вы сразу в минусе по временнОй стоимости.
А как закрыться в 0? Ждать, пока тэтта накидает вариационки на Ваш минус? Хороший вариант. Если цена дальше не пойдет. А если пойдет? Продолжите минусовать по дельте. Дальше ждать тэтты? Так, находясь в минусе по временной стоимости, можно досидеть до того, когда уже и на экспирацию будет гарантированный минус. 
Любая «нормальная» не направленная опционная конструкция без управления на длительном промежутке времени стремиться к нулевой доходности:
При продаже дальних краев без управления вы будете по немногу зарабатывать долгое время, пока однажды крупный тренд все не сожрет.
При узкой продаже вы будете зарабатывать больше, но терять на гораздо меньших трендах, а потому чаше. 
При покупке стреддла Вы получили -75% потому, что действительно, они чаще минусуют. Но уж если трэнд, то большой доход.
При широкой покупке минусует почти всегда, по по-маленьку. Зато при трендах, которые иногда приходится ждать годми, купленный стрэнгл в %% даст невероятный доход. 
Как сделать 0-ую конструкцию (а все они на длительном промежутке времени 0-ые) прибыльной стратегией? Научиться управлять конструкцией. И купленным стрэддлом, и проданным стрэнглом нужно управлять. Купленным стрэддлм интенсивно и постоянно, но однообразно и спокойно. Проданным стрэнглом лишь иногда, но очень сложно, безумно нервно.
А управлять проданным стрэддлом, это интенсивно и постоянно, но при этом сложно и безумно нервно ;-) 

Последний раз редактировалось
avatar
Пока что один скзал, что можно, другой сказал, что слышал от других. Но никто так и не предоставил варианта. Если действительно есть, то предложите модель. Ту модель, которую Георгий на вебинаре предлагал, не стоит. Кому не лень, на бумажке разрисует-распишет и поймет, что она почти всегда убыточная. Есть другие варианты? Не говорите, что есть, а опишите, если знаете. И когда будете описывать, помните, что эта эмуляция должна не просто гарантировать прибыль при абсолютно любых движениях цены внутри диапазона, но при этом еще и гарантировать ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНУЮ ПРИБЫЛЬ. А ну-ка? Иначе это никакая не эмуляция, а сомостоятельная линейная стратегия с результатом, схожим за некоторый период торговли с продажей волы в тот же период. 
avatar
Действительно, в спаме) И за 11-е приглашение тоже в спаме нашел) Спасибо!
avatar
Прошлый выпуск тоже наблюдателем просидел
avatar
Я подписался сражу же, но письмо не пришло

avatar
Что я не так делаю?
avatar
Как в этом вебинаре руку поднимать, вопросы писать? Доступен только просмотр
avatar
Как в этом вебинаре руку поднимать, вопросы писать? Доступен только просмотр
avatar
Как в этом вебинаре руку поднимать, вопросы писать? Доступен только просмотр
avatar
А как вопросы писать? Где руку поднимать?

avatar
Как писать вопросы? Не вижу панель с участниками
avatar
Для тех, кто проголосовал за вторник, предлагаю новую голосовалку: забанить или нет тех, кто голосует за пятницу )))