avatar
  • Мой взгляд на направленные стратегии — не так уж это и сложно!… Может я и ошибаюсь но мне кажется нужно только определить интервалы между экспирацией  для разделения стратегий. Например сразу после экспирации можно использовать чистую направленую покупку опциона, дней через 8-10 использовать ратио-спреды, пропорциональные спреды, и ближе к экспирации переходить на пут или кол спред.
     … вот такой временой взгляд на ваше внимание!!!
avatar
Да, молоток, вот только ему бы за банду тех анализа выступать!, они ж проигрывают.,, Было бы вообще шикарно!!!
Последний раз редактировалось
avatar
2) 16 числа возможно будет Хорошая Вола, идея 15-го купить волу. Вот только можно поглядеть какую, месячного или квартального опциона.  На какие параметры глядеть кроме цены опциона и ее волы!?
avatar
Есть пара идей:
1) Заметил что почти всегда по РТС утром рынок открывается большим ростом и в течении 3- 5 минут сильно поднимается Вола. Идейка в том, чтобы ночью собирать стредл на покупку волы. Единственное что смущает — как расчитать — какой распад будет с ночи до 10 утра?!
Последний раз редактировалось
avatar
Думается, что до 16-го в боковике болтанка или даже чуток вниз откатим. :-)
avatar
Шорт акциями.
...  тут нашел стратегию Call-Ratio-BackSpread, — почти бесплатное хеджирование.
avatar
Вопрос немного не в тему, но по сберу....
Видимо рановато зашортил я сбер и уже чуток в минус ушел.  Можно конечно и подождать разворота и нужной цели но пришла идейка захеджить эту позу да не фьючом а опционом!
Есть шанс доп расходы получить но и подзаработать если сбер будет расти. У дальнего опциона тетта пока еще не дорогая т.ч. наверно можно и потерпеть зато конкретный убыток будеш знать...  
Или все-таки хеджить все-таки фьючем?
avatar
Я думаю в данный момент, т.к. волотильность не высокая лучше продавать опционы чтобы нейтралить, при росте — можно опционы оставить а фьючерсом обходиться!
...
А Вам не кажется, что в моей идейке, (вверху) с продажей опционов и покупкой фьючерсов, искуственно создается ликвидность?   Может так действовать в ситуациях когда нет ликвида?!
avatar
А если рынок пошел в другую сторону, — продавать опционы другой ноги?
avatar
Да, уж… Увлекательная штука — опционы! Не заскучаешь ;-)
avatar
Согласен, в этом конечно есть правда, вот только если так получиться, что к концу дня от стредла ничего не останется?!  Или останется одна нога! :-)
avatar
Вот еще идейка:   пошло небольшое движение, например вверх.   Продажей путов нижнего страйка догоняем дельту до 1 и нейтралим фьючерсом.
Есть плюсы ( Не нужно большое ГО, Уменьшается Тетта )
Но есть и минус ( Уменьшается Гамма), Возможно еще есть какие- нить минусы, но я реально не пробывал.
Может у Вас был опыт в такой схеме????? поделитесь плиз.
avatar
Спасибо, я Вас понял.
Последний раз редактировалось
avatar
Сейчас Тетта не дорогая, наверно можно было и опционами нейтралить, но глянул что вола пока падает — лучше фьючерсом.
… Или Вы считаете что рано нейтралить или что-либо делать с позой?
avatar
Да, конечно не один опцион.
У мя ща по ртс 2 опциона и в сумме они дали 1
avatar
Вот ситуация:
… направленый купленый пут, нейтралим покупкой фьюча.
затем рынок чуток откатился вверх и предполагаем что пойдем дальше  по путу.
  — Вот как быть? продавать фьюч или опять нейталить опционами?
avatar
Занейтралить не проблемка, вот что делать потом? Вот в чем вопрос?
Как управлять позицией, когда направленая опционом занейтралина?
avatar
Я думаю что — дождался 1, — обнулил продажей фьючерса, хотя не исключаю что есть смысл обнулять опционами других страйков не дожидаясь 1.
Мне тоже интересен опыт — кто анализировал варианты?
avatar
А какую, позвольте спросить волу можно считать низкой а какую высокой?
Все в этой жизни относительно. 45 относительно 30 высокая.... 
Вот на пример глядя на прошлую неделю низкая была 41 а высокая 58, но ведь бывает и 20 и 90.
Какую волу в моменте считать низкую и относительно какой истории?