Опционный грааль

Грааль. Опционный. К празднику. :)

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%

SPY options backtest 2006 - 2015

В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные
Читать дальше →

Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →