Сегодняшний мой пост о трейдере-философе. Его подход и выводы должны заставить любого новичка на рынке усомниться в возможности извлекать отсюда прибыль, и это еще мягко сказано.
На бирже каждому овощу свой сезон. В 2014 – 2015 гг., например, очень хорошо зарабатывали трендовые системы на паре рубль-доллар. Люди, рискнувшие с плечом поставить на такие системы свой депозит, за несколько месяцев уносили по несколько сотен процентов прибыли. Где-то с конца лета 2015 года, однако, сезон такого рода систем закончился. Это было хорошо видно, например, на страничке сервиса Comon.ru, где чемпионы-управляющие вдруг стали аутсайдерами. Впрочем, сейчас они в том же незавидном положении: аутсайдеров быстро замели в архив, и мы не можем полюбоваться на их просадку в 50% и 70%.
Вообще, я золото раньше не торговал, но смотря на график решил что может отработать следующая идея. Лонг от ретеста восходящего канала в район 1450 до экспирации сентябрьского фьючерса. Позицию будем брать синтетическую. По крайней мере, попытаюсь. Покупаю фьючерс по текущей цене и продаю 1400 колы (2 шт) и получается что то вроде проданного стредла, но с достаточным для 45 дней до экспирации запасом по ходу наверх (на графике построены стандартные отклонения по волатильности). Вниз не страшно, будем считать что берем фьючерс без стопов и будем держать до победного. При необходимости переложимся в следующий. Проданные колы частично покроют убытки. Риск берем маленький! При необходимости можно будет закрыть все руками, если цена вернется в канал, если рассматривать это как спекуляцию. Но я считаю что это можно рассматривать как вариант инвестиций в золото. Графики под катом.
Меня с самого начала напрягало то что в опционном аналитике поля позиции малюсенькие по высоте и ограничены по количеству видимых позиций. Приходилось прокручивать строки чтобы найти нужную. Считаю это просчет дизайнера. Если позиция не из 3-4 строк, это не удобно. И я эту проблему решил для себя просто и элегантно. Делюсь и с вами. .patable tr td div {
height: auto !important;
}
