avatar
Такая длинная статья. Читал-читал, думал когда же про опционы то будет, а так и не нашел ни слова. :)
avatar
Если по ГО, то где-то 40-50%. Если по риску, то тут сложно посчитать. Когда есть неприкрытый край, то по ГО проще ориентироваться. 
avatar
Кто бы мог подумать! :) Спасибо, тоже решение.
avatar
Движок тот же, по-идее должен.
avatar
Ого какая штука. Не знал что в Квике такая есть. Где взять? По профилю не понятно.
avatar
В этом видео о самой стратегии мало рассказано. Смотрите видео "Golden Gecko Karen the Supertrader Rolling for Newbies" для подробностей. Заодно удивитесь как удобно сделан софт в США.
avatar
Начинание полезное, но пока ничего не юзабельно.
avatar
Хорошо что есть такая защита. Я однажды 20% счета слил, невнимательно цену указав. В АЛОРе.

В Квике:
«Проверять диапазон цен» – если флажок включен, то цена заявки проверяется торговой системой на соответствие диапазону допустимых значений цены по этому инструменту. Доступно только для класса «Опционы FORTS».

Последний раз редактировалось
avatar
А бота отключили исходя из чего и остались ли «залипшие»?  Бот на квике?
avatar
Если ответ про 20% мне, то я об этом и написал в целом.
avatar
Данные по П/У — грубое допущение, а не статистика. Хоть рассчет и верный, данные могут ввести в заблуждение, а проверить их можно лишь методом тестирования.

Но, отбить всю тетту, как пишет Дуванов выше, не представляется возможным для меня. Это ооочень сложно, даже роботом, торгующим без устали весь день и в жестких боковиках. Я проверял. Но робот снижает вероятный убыток с приведенных 20% (это максимальный риск на депозит, который мы сами выбираем) до 10-15% обычно. Это если с краями заморочиться. Не буду всех деталей раскрывать.
avatar
42000 р — это вы где-то не там посмотрели. Максимальная прибыль была на 82850, около 10500 руб, там я защитился от отката цены. 
avatar
Это улыбка с декабря выложена.
avatar
Тут вопрос образовался к экспертам. Вот путы на сишку декабрьские, цена падает с 67500 до 66500, а их вола по приближению к страйку тоже падает. Это из за убыбки? То есть ожидания игроков сходятся что в этой точке 65000 вола будет низкой?
avatar
Тут в скайпе написали что сигнал не SOT был, а UpTrust, но это перепетии графиков с TradingView, которые вообще не походят на Финам. Еще и платными их сделали… Имейте ввиду.
avatar
Тогда стоп пришлось бы ставить за 90 000, это неприемлимо. Риск по БА был бы больше и вариантов по позиции меньше: либо крыть, либо держать. В опционах можно варьировать позицию без закрытия. Например, я мог бы продать дальние путы и сделать спред если бы цена пошла не в мою сторону, откупить колы и продать путы в двойном размере, получая ратио спред, защищая себя от роста, а риски бы снизились. Как только падение возобновилось бы, я мог снова встать направленно, откупив половину проданных путов. Вобщем на что фантазии хватит. Попробовав опционы фьючи вообще торговать не захочется.
avatar
это на 12 колов/путов, про статистику и речь
avatar
По стреддлу такие расчеты примерно выходят у меня. При копупке опционов по 3500 п точка безубытка около 7000 п от покупки, на РТС при воле около 32% 1 стандартное отклонение это примерно 8500 п. e^0,32*30/365*85000 Вероятность вхождения величины в 1 ст. отклонение по книжке 68,3%. Выходит что вероятность что стредл будет плюсовать 100-68,3%=31,7%.


И опять же, в теории рассчет доходности чисто стреддла даже без краев вот что дает.
avatar
Буду продолжать, материала за месяц уже на 7 позиций было накоплено :)
avatar
SOT это такой сигнал из VSA. В изначальной конструкции закрыл бы ее если сигнал был сломан. Так как уровень был довольно мощный, а сигнал подтверждающий, то такой риск оценивал как маловероятный.