avatar
По уровням торгуете или что то еще используется?
avatar
Если цель спастись от инфляции, то самый простой выход — ОФЗ, индексируемые по инфляции. Получите купон инфляция + 2,5% сверху.
avatar
Неплохой вариант хеджирования путом выше страйком и дальними по сроку, квартальниками, например. Защита позиции примерно такоя же, как в первом случае, но тэтта меньше. 

В деньгах чтобы дельта больше была?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
А по стране передвигались или целенаправленно в город какой то прилетели? Про хорошее отношение это на самом деле? В новостях слышал другое несколько раз.
avatar
На машине ездили?
avatar
Также делаю :) Потом откупаю если откат. Не всегда угадываешь конечно, но все равно риск снижается. Если одно движение поймал то можно не париться сидеть в безубытке с такой позой.
avatar
Мне кажется что вола не растет на самом деле. Просто утром спред между заявками большой и в течение первых минут он постепенно снижается и вола приходит в нормальное значение. Что-то выгодно продать в этот момент котировщиком можно, но угадать куда ставить заявку нужно. Если четко в центр, могут и не забрать сразу эти опцики.
avatar
Как вариант путы продать той же даты экспирации, частично убыток отобьется.
avatar
Можно. Там период задается в долях года по календарю. На счет выходных какой то другой расчет вероятно будет. Но тут точность и не нужна.
avatar
Нет, другой будет. Я считал на основе IV, а St Dev и Болинжер будет считать по цене и учитывать только количество баров в истории, которую ему выделили. То есть это месячное подразумеваемое отклонение.
avatar
Верно, около 5%  это вероятность выхода из диапазона 2 сигм. Нашел картинку на вики.
 
avatar
Вниз то же самое что и вверх, равновероятно.  e^(0,19*sqrt(1/12)*-2) * 74000
avatar
Это реальные сделки, так что неточности тут нет.
avatar
Торгую аналогично. Скальпер дал жару, однако, у тебя! У меня хорошо если тетту отобьет. В основном ориентир на плюс по галке.
avatar
В Алор пока не обновили. Не ввели там еще функцию постановки стопа с графика?
avatar
Понял. Чем ниже падает тем менее выгодна будет продажа колов
avatar
Если цена ниже покупки, то по колам мы своё получили, просто в моменте БА дал просадку. Если мы расчитываем на рост в перспективе, то это роли не играет? Зачем тогда роллировать? 
Через путы интересная идея. Что если разбить депо пополам. Купить БА, продать пут и продать кол. Если рост, получаем премию кола и пута, избавляемся от БА, если падение, то получаем премию от кола и покупаем еще один БА по более низкой цене (усредняем покупку), далее продаем покрытые колы.
avatar
Покрытый колл 0,45 на ETF, купленный по 14 это 3,2% премии за месяц, которую мы получаем в любом случае. Неплохо. То есть выше 14,5 продаем ETF по 14, то есть на нем ничего не теряем, но получаем премию по опциону. Если от 14 до 14,5, то получаем и премию и разницы от 14 до цены. Если ниже 14, получаем премию и в моменте убыток по ETF, который можно не учитывать пока в нем сидим. Неплохо. То есть на премии будем иметь около 30% дохода в год? На такую конструкцию какой минимальный депо будет на IB и в РФ без опционов на акции такая конструкция не актуальна?
avatar
Внутренняя стоимость не увеличивается за счет волы. Алексей же пишет «временная». Внутренняя зависит от цены БА.