avatar
Для торговли по улыбке? Я пока что использую TSLab 2.0 для этих целей. Всем рекомендовать пока не могу, ибо бета. 
avatar
Продавать края с меньшим риском нужно не сращу оба, а по ногам. Когда рынок вырос — колы, когда упал — путы. Но колы обычно можно продавать ближе, чем путы. Из за ликвидности у нас всегда 2-3 месячные продавать не получится по хорошей цене. А что такое хорошая цена? Это не рыночная теория, это цена по нашей модельной улыбке, как учит Каленктвич. В квике набирать такую позу не удобно, потому что стоять надо по волатильности а не теор цене. 
avatar
Двумя постами выше выложил график зависимости тетты от дней до экспирации для дальнего страйка. Не шибко дальнего, но все равно все видно.
avatar
Не припомню. Где это было?
avatar
Планка 56-60 руб за $ исходя из бочки в рублях по 50$ ? 
avatar
В принципе не стоит давать деньги торгующему руками человеку. Трейдер — это игрок и ваши деньги ему запросто могли вскружить голову, а убытки и прибыли еще сильнее. Илья Коровин — редкое исключение, но он личность публичная и известная, с хорошей репутацией. Таких немного. 
Под портфельным управляющим я понимаю вложение в фондовый и долговой рынок, где 1 инструмент занимает не более 10% портфеля. Проще открыли бы модельный портфель в Открытии и имели 20-40% годовых. С таким депозитом достойный доход. Накрайняк можно доверить в управление портфелю роботов, где от человека зависит намного меньше.

avatar
О чем пост и о чем видео? 
avatar
Интересно еще узнать существуют ли закономерности сезонные на нашем рынке по воле. В презентации Илья рекомендует продавать дальние страйки по за 90 дней до экспирации. Хотя по стратегии Карен Супертрейдер продаются за 56 дней до экспиры и через пару недель уже роллируются на следующий месяц. Перевод стратегии делал на своем сайте. Если прикинуть в калькуляторе, взять страйк 2 SD, для РТС это около 15000 п, то выходит самая профитная временная зона это от 90 до 40 дней.
Последний раз редактировалось
avatar
Пока… ВВП уйдет, система не устоит.
avatar
Тут отобрать могут если что.
avatar
По уровням торгуете или что то еще используется?
avatar
Если цель спастись от инфляции, то самый простой выход — ОФЗ, индексируемые по инфляции. Получите купон инфляция + 2,5% сверху.
avatar
Неплохой вариант хеджирования путом выше страйком и дальними по сроку, квартальниками, например. Защита позиции примерно такоя же, как в первом случае, но тэтта меньше. 

В деньгах чтобы дельта больше была?
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
А по стране передвигались или целенаправленно в город какой то прилетели? Про хорошее отношение это на самом деле? В новостях слышал другое несколько раз.
avatar
На машине ездили?
avatar
Также делаю :) Потом откупаю если откат. Не всегда угадываешь конечно, но все равно риск снижается. Если одно движение поймал то можно не париться сидеть в безубытке с такой позой.
avatar
Мне кажется что вола не растет на самом деле. Просто утром спред между заявками большой и в течение первых минут он постепенно снижается и вола приходит в нормальное значение. Что-то выгодно продать в этот момент котировщиком можно, но угадать куда ставить заявку нужно. Если четко в центр, могут и не забрать сразу эти опцики.
avatar
Как вариант путы продать той же даты экспирации, частично убыток отобьется.
avatar
Можно. Там период задается в долях года по календарю. На счет выходных какой то другой расчет вероятно будет. Но тут точность и не нужна.