avatar
Также делаю :) Потом откупаю если откат. Не всегда угадываешь конечно, но все равно риск снижается. Если одно движение поймал то можно не париться сидеть в безубытке с такой позой.
avatar
Мне кажется что вола не растет на самом деле. Просто утром спред между заявками большой и в течение первых минут он постепенно снижается и вола приходит в нормальное значение. Что-то выгодно продать в этот момент котировщиком можно, но угадать куда ставить заявку нужно. Если четко в центр, могут и не забрать сразу эти опцики.
avatar
Как вариант путы продать той же даты экспирации, частично убыток отобьется.
avatar
Можно. Там период задается в долях года по календарю. На счет выходных какой то другой расчет вероятно будет. Но тут точность и не нужна.
avatar
Нет, другой будет. Я считал на основе IV, а St Dev и Болинжер будет считать по цене и учитывать только количество баров в истории, которую ему выделили. То есть это месячное подразумеваемое отклонение.
avatar
Верно, около 5%  это вероятность выхода из диапазона 2 сигм. Нашел картинку на вики.
 
avatar
Вниз то же самое что и вверх, равновероятно.  e^(0,19*sqrt(1/12)*-2) * 74000
avatar
Это реальные сделки, так что неточности тут нет.
avatar
Торгую аналогично. Скальпер дал жару, однако, у тебя! У меня хорошо если тетту отобьет. В основном ориентир на плюс по галке.
avatar
В Алор пока не обновили. Не ввели там еще функцию постановки стопа с графика?
avatar
Понял. Чем ниже падает тем менее выгодна будет продажа колов
avatar
Если цена ниже покупки, то по колам мы своё получили, просто в моменте БА дал просадку. Если мы расчитываем на рост в перспективе, то это роли не играет? Зачем тогда роллировать? 
Через путы интересная идея. Что если разбить депо пополам. Купить БА, продать пут и продать кол. Если рост, получаем премию кола и пута, избавляемся от БА, если падение, то получаем премию от кола и покупаем еще один БА по более низкой цене (усредняем покупку), далее продаем покрытые колы.
avatar
Покрытый колл 0,45 на ETF, купленный по 14 это 3,2% премии за месяц, которую мы получаем в любом случае. Неплохо. То есть выше 14,5 продаем ETF по 14, то есть на нем ничего не теряем, но получаем премию по опциону. Если от 14 до 14,5, то получаем и премию и разницы от 14 до цены. Если ниже 14, получаем премию и в моменте убыток по ETF, который можно не учитывать пока в нем сидим. Неплохо. То есть на премии будем иметь около 30% дохода в год? На такую конструкцию какой минимальный депо будет на IB и в РФ без опционов на акции такая конструкция не актуальна?
avatar
Внутренняя стоимость не увеличивается за счет волы. Алексей же пишет «временная». Внутренняя зависит от цены БА.
avatar
Переходите на часы. Январь нормально торгуется, но волатильность очень большая, стопы, которые работали до этого, уже не катят, надо больше. Либо без стопов, опционами.
avatar
Ой, уйдите с глаз долой :D
avatar
Похоже, она сдохла еще на старте :)
avatar
Эти путы тоже купил как лотерейки :)
avatar
Возможно, но на самом деле вероятность может быть выше 5%, я выше написал почему. К тому же 1000 руб для трейдера — не деньги. На комиссию брокеру больше отдашь, гоняя фьючерс вместо такой пассивной стратегии :) (у меня в Алоре дорогая комиссия)
avatar
Да без разницы недельные или месячные. Это для нетерпеливых больше. Ближайший дороговат выйдет. Недельные наверное продавать выгоднее :)