avatar
По моим прикидкам тоже, но 18% тоже не назовешь высокой, хотя я ориентируюсь на 20% в валюте. Если покрытые продавать, то где то так и выходит и риска меньше, чем непокрытые. Черемушкин делал исследования по Coca Cola, AT&T и еще какой то компании. Я пока гоняю на KO и BAC.
avatar
То есть при торговле ориентируемся на статистические данные теста для открытия позиции, берем по доходности? А что если привести этот параметр к дельте опциона? 
Разделить нужно, попробовать оба варианта, если есть такая возможность. Я тестирую просто в реальном времени через TOS PaperMoney и пока всего лишь второй месяц. Я на Америке не торгую и терминалом пока толком пользоваться не умею, поэтому просто смотрю что и как, тестирую стратегию продажи покрытых опционов на нескольких недорогих акциях чтобы посмотреть как это в реальности происходит, какой доход принесет.

Есть готовая стратеги Карен Супертрейдер, где используется похожая стратегия, но она более формализована и используются не ближние опционы, а 50-60 дневные и берется 50% профита. Плюс продается так же и пут. В данной стратегии есть минус — нужно много ГО под работу.
Последний раз редактировалось
avatar
По каким критериям выбираем подходящую? Я тестировал продажу путов на акции. Роллирование таким же объемом на следующую экспиру работает вроде :)
avatar
4-12%? Большой разброс. От чего зависит? При росте на 200% может быть лучше роллироваться х2 объемом?
avatar
Зачем в банке? На фондовую секцию. Облигации (10-11%) или акции под дивиденды (Сургет преф 14% текущая).
avatar
Зависит от ликвидности инструмента. Если в дальних страйках стоять по своей цене, то можно получить хорошие цены входа в течение дня-двух, в зависимости сколько надо. На центральных страйках ртс и сишки разницы нет, можно просто стоять также в течение дня, ждать резких движений и получать 0,5-1% лучше улыбки. Плюс удобно что сразу хэдж идет если это синтетика и можно синхронно набирать несколько страйков.
avatar
Для торговли по улыбке? Я пока что использую TSLab 2.0 для этих целей. Всем рекомендовать пока не могу, ибо бета. 
avatar
Продавать края с меньшим риском нужно не сращу оба, а по ногам. Когда рынок вырос — колы, когда упал — путы. Но колы обычно можно продавать ближе, чем путы. Из за ликвидности у нас всегда 2-3 месячные продавать не получится по хорошей цене. А что такое хорошая цена? Это не рыночная теория, это цена по нашей модельной улыбке, как учит Каленктвич. В квике набирать такую позу не удобно, потому что стоять надо по волатильности а не теор цене. 
avatar
Двумя постами выше выложил график зависимости тетты от дней до экспирации для дальнего страйка. Не шибко дальнего, но все равно все видно.
avatar
Не припомню. Где это было?
avatar
Планка 56-60 руб за $ исходя из бочки в рублях по 50$ ? 
avatar
В принципе не стоит давать деньги торгующему руками человеку. Трейдер — это игрок и ваши деньги ему запросто могли вскружить голову, а убытки и прибыли еще сильнее. Илья Коровин — редкое исключение, но он личность публичная и известная, с хорошей репутацией. Таких немного. 
Под портфельным управляющим я понимаю вложение в фондовый и долговой рынок, где 1 инструмент занимает не более 10% портфеля. Проще открыли бы модельный портфель в Открытии и имели 20-40% годовых. С таким депозитом достойный доход. Накрайняк можно доверить в управление портфелю роботов, где от человека зависит намного меньше.

avatar
О чем пост и о чем видео? 
avatar
Интересно еще узнать существуют ли закономерности сезонные на нашем рынке по воле. В презентации Илья рекомендует продавать дальние страйки по за 90 дней до экспирации. Хотя по стратегии Карен Супертрейдер продаются за 56 дней до экспиры и через пару недель уже роллируются на следующий месяц. Перевод стратегии делал на своем сайте. Если прикинуть в калькуляторе, взять страйк 2 SD, для РТС это около 15000 п, то выходит самая профитная временная зона это от 90 до 40 дней.
Последний раз редактировалось
avatar
Пока… ВВП уйдет, система не устоит.
avatar
Тут отобрать могут если что.
avatar
По уровням торгуете или что то еще используется?
avatar
Если цель спастись от инфляции, то самый простой выход — ОФЗ, индексируемые по инфляции. Получите купон инфляция + 2,5% сверху.
avatar
Неплохой вариант хеджирования путом выше страйком и дальними по сроку, квартальниками, например. Защита позиции примерно такоя же, как в первом случае, но тэтта меньше. 

В деньгах чтобы дельта больше была?
avatar
Последний раз редактировалось