avatar
Собственно Алексей и есть отчасти автор этой идеи, хотя я ранее использовал подобную в простых спредах, преобразуя его в ратио-спред.
avatar
1.Какие способы управления будем применять в случае если цена пойдет вверх/вниз и на сколько.
Я бы продавал крыло бабочки при получении прибыли по одному из краёв АТМ. Будет еще запас по прибыли и зафиксируем то что уже есть.
2.Какие цели по прибыли рассматриваем в стреддле?
5 тыс п от центра и продаём край, либо всплеск волы на несколько процентов. Тогда можно оба края продать.
3.Как оценивать риск в стреддле?
Риск по стредлу скорей всего реализуется и опцики сгорят, если оставлять в чистом виде.
avatar
TSLab и больше ничего не нужно. Все что нельзя формализовать на графике не торгую.
avatar
Только Сбер торгуете? У меня есть немного трафика по запросу арбитражных стратегий на сайте, могу по партнерской схеме продавать ваш софт. Если интересно, пишите в скайп.
avatar
Есть и раздел для частников. Видимо каждый из нас сможет как на Комоне замониторить счет?
avatar
И еще от телефонных зазывал избавиться способ придумать.
avatar
На 19 минуте звук ушёл :(
avatar
А по дням недели есть?
И, это… best time for trading
avatar
Пользуясь случаем, спрошу ваше мнение. В теории, имея ЕДП, например Финам или IT, можно продавать покрытые опционы и на нашем рынке, если говорить про квартальники? Ведь при экспирации опциона в деньгах мы получаем или продаем сначала фьючерс, а фьючерс становится акцией в тот же день и всё между собой перекрывается?
avatar
Мне кажется подобные посты без содержания надо удалять, а то похоже больше на спам. Накидал что-то и ходи по ссылкам чтобы понять что автор хотел донести…
avatar
Недостатков на первый взгляд больше, чем плюсов. Нужно точно понимать зачем оно вам нужно, чтобы не было так что «подключил, а потом ЕБС с ним» :) Нучше всего ЕДП реализован в ITInvest говорят, там даже по фьючам между собой ГО сальдируется.
Последний раз редактировалось
avatar
Эксперты говорят, что альтернативой традиционному бэктесту может стать применение процедур машинного обучения, в ходе которых используется так называемая перекрестная проверка (кросс-валидация)
Кто понял о чем речь? :)
avatar
Пишите, интересно. Перспектива зарабатывать почти пассивно 20% в валюте занимает умы находчивых трейдеров, особенно из России. :)
avatar
Пишете роботы под Interactive Brokers?
avatar
То есть опять же, идем с конца, от доходности. Интересный подход :) Но это может быть достаточно большой объем опционов надо проанализировать. И на какой депозит рассчет идет по доходности тогда, раз по 1 контракту?
avatar
Прикинул тут, SPY=211,6; IV=13,22; date=25.04.2015
1 сигма = 218 (3,5%) call (weeklys 14 d) стоит 1-2$, из них 1$ комиссии
2 сигмы = 224,8 даже не смотрим

Что делаю не так?
avatar
Вроде всё ясно, спасибо что поделились. Торговать по стратегии публично планируете?
avatar
Затем снова ждем перехая за 30 дней?
avatar
По моим прикидкам тоже, но 18% тоже не назовешь высокой, хотя я ориентируюсь на 20% в валюте. Если покрытые продавать, то где то так и выходит и риска меньше, чем непокрытые. Черемушкин делал исследования по Coca Cola, AT&T и еще какой то компании. Я пока гоняю на KO и BAC.
avatar
То есть при торговле ориентируемся на статистические данные теста для открытия позиции, берем по доходности? А что если привести этот параметр к дельте опциона? 
Разделить нужно, попробовать оба варианта, если есть такая возможность. Я тестирую просто в реальном времени через TOS PaperMoney и пока всего лишь второй месяц. Я на Америке не торгую и терминалом пока толком пользоваться не умею, поэтому просто смотрю что и как, тестирую стратегию продажи покрытых опционов на нескольких недорогих акциях чтобы посмотреть как это в реальности происходит, какой доход принесет.

Есть готовая стратеги Карен Супертрейдер, где используется похожая стратегия, но она более формализована и используются не ближние опционы, а 50-60 дневные и берется 50% профита. Плюс продается так же и пут. В данной стратегии есть минус — нужно много ГО под работу.
Последний раз редактировалось