+78,7% с максимальной просадкой 10,2%. Осталось «научиться» зарабатывать в деньгах, проценты с графика эквити в магазине не принимают.

Опционы в этом году без меня — OptionLab так и не вернулся в РФ, ну и не очень-то и хотелось.

Алгостратегия на фьючерсах на удивление не слилась, но и результат с начала года всего
Читать дальше →

Выложил свой python notebook с расчётами курса доллара по нефти. Это попытка повторить модель Андрея Мовчана из статьи «Формула рубля». Не уверен, что всё правильно, но похоже. Лежит здесь: https://github.com/gruzdev/misc/blob/master/usdrub_oil.ipynb. Гитхаб чёто плохо рендерит формулы (зато там можно ставить лайки). nbviewer рендерит получше:https://nbviewer.jupyter.org/github/gruzdev/misc/blob/master/usdrub_oil.ipynb. Контент статический, но можно скачать себе и пересчитать с новыми данными в jupyter. Или можно нажать «Execute on Binder» на nbviewer, тогда в облаке запустит (там Cell->Run All).
С прошлого обсуждения в 2018 большого расхождения больше нет:

Но это всё весёлые картинки с сомнительной практической ценностью. По делу — сишка второй месяц тухлит, всё что нажито непосильным алгоритмическим трудом, очевидно, раздаю понемногу обратно :( .


Читать дальше →

Что такое финтех? В частности, это такие особо вредные люди, которые собирают о вас все данные которые только можно и нельзя, и на этом зарабатывают. Эти данные потом успешно сливаются третьим лицам (через взлом или намеренную передачу), т.к. финтех-ребята чихать на нас хотели — их интересует только собственный бизнес и больше ничего.
Equifax, Uber, Facebook, Vk, Rambler, you name it… Слиты какие только можно базы с plain-text паролями и номерами телефонов.

Но ситуация ИМО дошла до некоторой точки в конце 2018 года, когда особо талантливые ребята из банка Тинькофф решили подвести «итоги года». Зайдя на

Читать дальше →

  С опционами системно не получилось, но в небольшой плюс. Продал 9 апреля в обед

Читать дальше →

Не знаю, прошла ли уже мода шортить «нефть в рублях» и постить картинки UKOIL*USDRUB_TOM c TradingView. Динамика нефти в реальных рублях в моём понимании — на картинке. Рубль уже не тот :) .

Курс — ЦБ на конец месяца, данные ЦБ. Нефть — средняя фактическая экспортная цена на нефть Российской Федерации в долларах за тонну, ежемесячные данные Росстата. Инфляция — ИПЦ, ежемесячные данные Росстата. Цена в рублях начала 2004 года за тонну. Та же динамика (очевидно), если просто взять брент и доллар мосбиржи, но эти датасеты под копирайтом ICE и MOEX. График кончается в конце июля, т.к. более новых данных Росстата по нефти пока нет.

Если ошибся — пишите. BTW, модель Мовчана никто ещё не повторил? У меня дальше регрессии не пошло :) .

Upd.
Ну вроде закодил я энту штуку. Log-log transform там надо. Данных за 2000-2003 от Росстата не нашёл, сделал регрессию на всех данных вообще. Коэффициент -0,45.

Еуджениу Кирэу, Андрей Мовчан «Формула рубля. Как рассчитать курс российской валюты
Читать дальше →

— The greatest teacher, failure is.
         «Star Wars: The Last Jedi»

Читать дальше →

Это какой-то один большой прикол, не иначе. В предыдущем сеансе нытья я писал, что btc-e
Читать дальше →

— I guess we learned not to do it again. I'm fucked if I know what we did.
- Yes sir, it's hard to say.

«Burn After Reading»

В этом году как-то стал подзабыт жанр «профиль позиции от лоха». Решил возобновить традицию пока есть на что.
Читать дальше →

Любой риск рано или поздно будет реализован — без вариантов. «Вероятности», «too big to fail» — буллшит.

Ну что, в Греции похоже приняли одного из соучастников совладельцев btc-e. Не устаю повторять, что FBI и SEC — отличные организации, и дело своё делают. Биржа не работает уже несколько дней. Я «прохлопал» всего лишь относительно символическую сумму в виде лежавших BTC, на которые я обменял нескольно монет лайта.



Привет всем любителям бай-энд-холд «диверсифицированных» корзин крипты. Надеюсь, более умные участники всё выводили. Алексей Каленкович, помнится пользовался.

Моя любимая акция Sunedison наконец-то укатана до $0.01. Самое интересное что мой шлак будет обнулён в начале августа, организация «скинет» всех теущих акционеров, выпустит новые свежие акции и зашагает куда-то дальше.



:) А теперь расскажите мне про вероятности, торговлю без стопов, и всё вот это вот.

P.S. настроение позитивное, количество грабель для наступания сократилось. Жду без позиций на ФОРТСе
Читать дальше →

Может кому пригодится. В маржин-колах не сижу, поэтому раньше даже не интересовался. Сегодня спросил, ответ цитирую ниже. TLDR: порога нет, могут вмешаться при любом минусе, за превышение по моим подсчётам ~33% годовых. Я обычный мелкий клиент, другого отношения к организации не имею. «Подписчик» это, видимо, продавец (writer) :)

Условия предоставляемые Банком на рынке ФОРТС едины для всех клиентов, они полностью описаны в разделе 6 ПБО. Причем уровень поддерживающей маржи не имеет четкого значения, и Банк вправе совершить офсетные сделки при любом отрицательном значении Плановой чистой позиции, либо при весомом значении отрицательной Вариационной маржи к позиции Клиента. Но, естественно все зависит от рыночной ситуации и позиции Клиента, а так же от дня торгов (в пятницу или перед праздниками требования жестче). Банк применяет весьма гибкую позицию к закрытию клиентов на рынке ФОРТС и позволяет иметь клиенту небольшой минус в показателях по отношению к средствам.
Указанные

Читать дальше →

На волне хайпа достал из закромов несколько монет LTC. Лежали с 2014 года.
Пожертвования в них как не принимали, так и не принимают, купить тоже ничего нельзя. Задался целью обмена на биткойн. Если всё повалится, то он повалится меньше остальных, и задонатить в нём всегда можно. Ну и посмотреть чего ж там делается сейчас.

Читать дальше →

— Ну и какого чёрта я буду делать с пустым ящиком?
— Мы воины, а не торговцы.
                                                           «Пятый элемент»

Читать дальше →

Довольно часто вижу, что под видом аналитики люди говорят или пишут весьма сомнительные вещи. То замечаю, что один известный эксперт инвестиционной компании не знает кто такие «безработные», то один известный телеведущий похоже не знает зависимость курса нацвалюты и ставки, и проч. и проч. Так вот (раз уже сегодня #6мая, и надо хоть что-то делать для съёма разнокалиберной лапши у населения) интересующимся рекомендую следующие книжки по экономике.

Номер один, классика жанра и мастхэв: Gregory Mankiw «Principles of Economics». Живая книжка, часто обновляемая под текущую ситуацию, посему рекомендую брать последнее седьмое издание — его можно найти в сети. Микроэкономическую часть можно при первом прочтении пропустить и вернуться к ней позже. К чёрту дурацкие переводы — читайте в оригинале.


Для тех у кого нелады с английским есть российский аналог: Мария Бойко «Азы Экономики». Книга совершенно бесплатная, качается отсюда: http://azy-economiki.ru/
Читать дальше →

Меня тут спрашивали почему я за ETF вместо single-стоков. На своём примере поясняю как бывает — практически словил BK на весь сайз по SUNE. В результате отслеживания корпоративных новостей, перекладки и усреднения досиделся до 0,23$ при средней 3,81$. Формально банкротство не объявлено, но судя по WSJ и ценам оно на походе. Развязка, естественно, произошла именно 1 апреля :).