avatar
Я не знаю что там конкретно имеется в виду под ПИ. Сужу по комментариям Ильи Коровина к  статье www.h2t.ru/blog/2233.html (их стёрли, но вы же знаете как их посмотреть, right? :)) Да, вы всё правильно понимаете. Будет перекашиваться, просто сильно перекашивать в одну сторону не надо. Это не механистический подход как в дельта-хедже — торгуйте как сумеете незалипшим объёмом. Суметь наторговать — вот в чём сложность :)
avatar
Если будет, то можно всё «отбить» и заработать. Но предугадать такой результат я не способен :).
avatar
То что вы описали называется gamma scalping. Оно же delta hedging :). Автоматический дельта-хеджер есть и в option-lab и в option workshop. Суть этого в том, чтобы сохранить нейтральную позицию в ожидании сильного движения неизвестно куда, но известно когда (earnings). Первостепенны причина и время открытия стреддла, а не то, что с дельта-хеджирования может капать какая-то копеечка.
avatar
Больше не платите налог на доход в виде дивидендов
Ст. 57 Конституции РФ (для патриотов) или ст. 198 УК РФ (для тех, у кого первый документ в последнее время вызывает лишь грустную улыбку).
avatar
Наоборот, увидев признаки восстановления товарно-сырьевого рынка, ФРС приняло решение повысить процентную ставку, чтоб предотвратить возможно неконтролируемый рост инфляции.
Так если отталкиваться от идеи «восстановления сырьевого рынка», то может быть надо было не повышать ставку, а оставлять её и начинать новое QE с целью борьбы с неибежным падением совокупного предложения? Или я чего-то не понимаю? Или может быть действия ФРС напрямую не связаны с сырьевым рынком, а сырьевой рынок с ФРС :)?
avatar
сырье, которое подорожало после повышения ставки ФРС
Это какое сырьё подорожало после повышения ставки?
avatar
А какую задачу хотите автоматизировать? У itinvest-а в OptionLab есть автоматизация набора позиций и хеджер.
avatar
Поставил. Таймаут в инсталляторе короткий :)) Антивирус оттормаживал, пришлось отключить на время установки.
avatar
Капризная программа этот TOS. Даже установить не удалось :)
avatar
Джордан Росс Белфорт — американский оратор-мотиватор и бывший брокер. Был осуждён за мошенничества, связанные с манипуляцией рынком ценных бумаг и организацией торговли дешёвыми акциями, за которые он провёл 22 месяца в тюрьме.
Это, пожалуй, всё что мне надо знать про Джордана :).
avatar
Видео про гамма-скальпинг здесь: http://www.h2t.ru/blog/7494.html
И вообще лучший вебинар по опцинам на мой вкус :).
avatar
Понятно, тогда пардон. Будем ждать знатоков, самому интересно. Проблема с аналитиком в том что он не всегда отображает ГО. Т.е. вот сегодня показывает, а в другой день не показывает :). Ещё вот такой софт есть — moex.com/s128. Но я не видел что там.
avatar
Текущее — в квике. Остальные два случая там же, но только по факту. Алгоритм расчёта — чёрный ящик. На option.ru какая-то своя аппроксимация.
avatar
Я бы опирался на то что: размер ГО неизвестен никому кроме биржи, он постоянно меняется, он относительно невелик в случае закрытой по синтетике позиции. И оставлял бы некий комфортный запас по ГО, чтобы не получить маржин-колл.
avatar
Проблема в том, что вычет на взнос можно получить прямо сейчас, а освобождение будет когда-то потом при закрытии. И чем больше счетов ИИС будет открываться, тем больший соблазн у государства будет свернуть эту лавочку.
avatar
Три ещё можно, 4 уже нельзя :)
www.sec.gov/answers/daytrade.htm
www.sec.gov/answers/patterndaytrader.htm
Тут мне интересно — в IB система ограничивает 4-ю сделку или не ограничивает, но они замораживают аккаунт на 30 дней (SEC вроде требуют) :) Эдак можно без счёта остатья :)
avatar
Георгий Вербицкий, если вы как физик заплатили НДФЛ с обычного брокерского счёта(52т.р. или больше), то можете оформить вычет по ИИС по типу А и вернуть 52000 из бюджета обратно :) Как-то так это выглядит: https://drive.google.com/file/d/0B7kwArZeP9zXZVVSNmNuZnkzdlE/view?usp=sharing
Последний раз редактировалось
avatar
продолжить политику смягчения невзирая на достаточно низкий уровень инфляции в регионе
В смысле, «невзирая»? Он точно это сказал? Низкий уровень инфляции как раз и позволяет проводить смягчение. Вот у нас в РФ как раз высокий уровень инфляции и ожидания не позволяют снизить ставку. Поясните, плиз :)
avatar
Мне казалось, что тот факт, что монетарные методы перестали давать ожидаемый по экономической теории результат достаточно заметен. То есть американцы вроде бы снизили ставки, должен быть рост кредитования, рост экономики, снижение безработицы — а его нет.
А мне что-то (пока?) этот факт не заметен. Вот же кривая Филлипса. Или вы хотите сказать, что рост был обеспечен фискальной, а не монетарной политикой?


пытаясь смимикрировать под точную науку, а на самом деле экономика в гораздо большей степени зависит от психологии
Так она и относится к social science, это очевидно.
Процентная ставка вообще мало влияет на отток капитала.
Именно она и оказывает основное влияние в США.
Вот с 2013 года ключевая ставка у нас растет — и растет отток капитала, а все почему? 
Увеличение доли импорта, бегство капитала опережающими темпами. Нет?
«везде опасно, а у нас хорошо, вкладывайте деньги в США»
Так не нужны им эти деньги были — в этом и суть QE была — деньги и так дешёвые, а не берут. Или я опять чего-то не понимаю?

upd Картинку с phillips curve вставил другую — на предыдущей нифига не понятно было :) На этой видно: разгон инфляции — снижение безработицы — откат инфляции (зелёная кривая). Тут или отработала монетарная политика или фискальная или обе сразу :)

upd2 Пардон, механизм конечно же: разгон инфляции — снижение безработицы — откат безработицы (к более высокому значению, но ниже исходного).
Последний раз редактировалось
avatar
Три тысячи чертей! А я думал, что чистый отток капитала определяется процентной ставкой. Ну там, ставка выше — отток ниже и прочие нелепицы.
Надо теперь полагать что совокупный спрос они регулируют обвинениями в отсутствии защиты прав собственности, не иначе.