avatar
Простой пример, если позволите :)
Прошлогодняя торговая идея «Нефть в рублях» от БКС. Просто конфетка :) Идея очевидно была основана на теханализе — несколько раз был отскок от 3600. Уважаемые сограждане из БКС подвели под это идею такую базу, что дескать по их мнению государство всенепременно будет загонять доходы бюджета выше определённой рублёвой планки исключительно монетарными методами. Хрен с маслом. Почти сразу же всё улетело ниже, идея закрыта. Кроме монетарной, как выяснилось, бывает ещё (сюрприз!) фискальная политика, и бюджеты даже пересматривают. И на вопрос «а где-же ваша нефть в рублях, товарищи?» товарищи из БКС ответили, в старых-добрых экономических терминах чистого оттока капитала и чистого экспорта (см. книжка для школьников, картинка с тремя графиками). Торговали бы график, не было бы вопросов — уровень 3600, стоп под ним, всё.

Moreover, у них там и политики немного было. Что дескать Президент на что-то там не пойдёт. Ну да, ну да. Поэтому рекомендую читающим ещё и в политике разбираться. Хинт: выборы в госдуму нас 18 сентября этого года. :) 
avatar
FOMC, Federal Funds Rate, печатный станок США, госдолг США, торговый баланс, IRA, влияние цен на нефть на экономику США в прошлом, влияние фондового рынка на экономику США (а не наоборот :)), история борьбы Fed-а c инфляцией и безработицей, прелести «импортозамещения», «bridges to nowhere», преимущества свободной торговли. Согласен, трейдеру это всё не нужно. Трейдеру, достаточно графика. Для всего остального есть НОДовские бредни, катасонов, фрицморген, хазин и кто-то там ещё :).
avatar
Рискну предположить, что ни одна из перечисленных стран официально не заявляла о своих действиях по таргетированию именно курса нацвалюты.

cтимулирование инфляции, как основного драйвера роста экономики
Ага, инфляция теперь основной драйвер роста. Толи дело раньше — технологии там, человеческий ресурс долгосрочно и дешёвые деньги краткосрочно (в ущерб инфляции).

 DAX30 илиNikkei225 не демонстрируют желаемый рост
Кем желаемый? Это монетарная политика каких-таких стран таргетирует значения фондовых индексов вместо уровня безработицы?
avatar

Сдал сегодня и за 2015. Сдавал, как выяснилось, сотруднице, проверявшей мою декларацию за 2014. Спросил «всё ли было в порядке в прошлый раз», сказала «вроде всё нормально было, но в этом году у вас вычет». Вычет у меня по ИИС, понятно. Спросила, указал ли я свой номер телефона. Декларация такая у меня одного в этой ИФНС, спросили чем это таким я занимаюсь :) .

avatar
Всё-таки словил банкротство, наконец официально :(. Самый большой мой лось.
avatar
>>как ему ещё про это рассказывать? биться в истерике?
Ну да, в истерике бы и рассказывал. Слито 450 т.р.+ из 600т.р.+ и они все вместе весело смеются. Ох уж мне все эти любители торговать лицом и высасывать т.н. «позитив» из любого пальца.

И потом, мне интересно. Мосбиржа случайно не планирует добиваться введения 4-х уровневой системы допуска к работе с опционами как в США? С непокрытыми продажами (ratio spreаds в т.ч.) на верхнем 4-м. Ну там, в рамках популяризации и всё такое. Нет? Чой-та не планирует. Некогда наверное, бесплатные курсы по PowerPoint готовят похоже :).
Последний раз редактировалось
avatar
Я опять же прошу понять меня правильно. Смущает меня позиция ШМБ. Т.е. месседж выступления «я плохой ученик и поторопился, а ШМБ так-то классные ребята». Не умнее ли было подать то же самое как «наш ученик молодец, хоть и поторопился. Одну из позиций по продаже он всё же смог закрыть в плюс с нашими подсказками. Внесём поправки в наши курсы, дадим в разделе о продаже больше практических заданий, дополнительно на примерах подчеркнём что и от покупки можно заработать. Вот и Илью Анатольевича специально попросили сделать доклад». В конце-концов никак нельзя договориться с одним из брокеров о спецтарифе «ШМБ» с запретом непокрытых продаж?
Последний раз редактировалось
avatar
Так и знал :) Надо прекращать комментить на h2t. Меня заждались тикеры GFY and GAL, образно по-трейдерски выражаясь :).
avatar
Пересмотрел. Да, ему удалось вытащить продажу Ri в плюс, и упомянул, что на одном из курсов их заставили пророллировать.
avatar
У меня одного диссонанс между забавной формой подачи и тем весьма печальным фактом, что описываемое произошло после прохождения обучения на многочисленных курсах мосбиржи? Обучатели, блин.
avatar
Видео (и другие доклады) уже здесь: mok.derex.ru/materialy-konferencii/
avatar
Ничего не впаривают, тариф 0,05% без минималки, поддержка ок, проблем с сервером не замечал, бесплатные quik/webquik. Но нет валютной секции. По отзывам на срочке быстро кроют по маржин-колам — и правильно делают, то что надо.
avatar
Не мучайтесь — Промсвязьбанк.
avatar
Да, это мой взгляд и для меня это важно.
avatar
Нельзя быть неправым в характере своего ощущения от того или иного факта.

Проценты-процентами, но я всегда обращаю внимание на политические взгляды. Для меня это условно выглядит так, что Илья и Алексей «топят» за «КрымНаш» «по тренду», а Георгий против «КрымНаша» «против тренда». Я с Георгием, понятно :) .

Так вот, коллеге-сообщнику PolarSolar, я хотел сказать что на h2t я вижу некий баланс взглядов, все открыто заявляют свою позицию, нет политсрача и это неплохо. Второе, что я хотел сказать ему же: на мой взгляд важно понимать политические взгляды управляющего активами.
avatar
А как вам такое от одного из первых лиц ресурса?
Давайте оценим спокойно РЕАЛЬНОСТЬ, а не страхи. А реальность такова — в ближайшие выходные в состав России вернется Крымский полуостров. Да, я говорю об этом как о свершившемся факте, поскольку веротяность того, что референдум примет иное решение — минимальна.Неужели факт присоединения к стране такого благодатного края ( да вообще — факт увеличения площади страны, даже будь это безжизненная пустыня) — это ПЛОХО? )) Отнюдь — это ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЗИТИВНЫЙ факт.
avatar
Да, всё так. Только прошу понять меня правильно — это выдуманные ситуации только для иллюстрации моего понимания тех случаев, для которых могут быть применены те или иные подходы. Сам я ни дельта-хеджированием, ни гамма скальпингом не занимаюсь и не особенно верю, что этим можно что-то заработать на фортсе.
avatar
Да, суть одинаковая — две ноги в конструкции :). Вся разница в том, для чего и как конкретно делается. Например, я жду что Ri пойдёт с текущих или на 80 или на 90. 
1) «чистый стреддл» —  собираю и жду: или убыток, или 90, или 80, или там где решу что дальше не пойдёт. Собрал, подождал, разобрал.
2) «дельта-хедж» / «гамма-скальпинг» — появилась у меня вдруг какая-то идея, что на 80 или 90 рванёт не абы когда, а непременно 15-17 апреля. Волатильность вроде низкая, собираю стредл сейчас, а не 14-го. Соответственно числа до 15 неплохо бы держать дельту нулевой, т.к. я не знаю в какую сторону рванёт. Врубаю хеджер и жду до 14. 14-го вырубаю и жду вожделенный рывок :). Накапает с хеджирования — хорошо, не накапает — значит не накапает, я ж просто рывок жду :).
3) «гамма-скальпинг» чистый — появилась у меня вдруг идея, что я с завтрашнего дня за неделю заработаю на занулении дельты. Внезапный неслыханный расколбас всенепременно начнётся с завтрашнего дня, чудо-чудное. А у меня ещё и комиссии минимальные. Беру стредл на 1000 контрактов по Ri, врубаю хеждер и жду неделю. Вырубаю через неделю довольный, или посередине недели недовольный :)
4) А-ля ПИ — тут вы вроде поняли. Задачи занулять дельту тут нет — или скальпинг, или обычная торговля от уровней. Единственное «залипшие фьючи идут на выравнивание дельты» — не понял. Залипшие минусят и лучше бы они не залипали. И да, контрактов 10-20 надо иметь минимум, чтобы 3-4 были свободны для торговли. 
avatar

>> 1) настрой обязательно положительный
Интроекции случаются сами, я бы не стал их ещё и форсить :). Положительный настрой обязателен при торговле лицом, но это не наш с вами случай. В процессе обучения вы будете делать ошибки, что-то терять, переосмысливать, делать или не делать по-другому. Настрой будет ровно такой, какой он у вас будет — согласно текущему опыту, восприятию реальности, ресурсам.

В целом согласен с PolarSolar : не исключено, что так или иначе придётся пройти «инициацию» сливом. И именно этот опыт будет важным, а не сколько там процентов, со стопами или без.

avatar
Идея изначально у него была такая, что сразу выбирается максимальное количество залипших фьючей так, чтобы стредл не был сильно перекошенным. Вот этим максимальным количеством и предполагается торговать без стопов. При залипании всем объёмом или ждать возврата и отлипания или ждать когда тренд, против которого велась торговля продлится достаточно далеко, чтобы дельта перевалила через ноль и прибыль была достаточной уже на другой ноге. А в курсе это наверное всё подробнее, с правилами, может как-то переработал идею, хз.

upd Это я про а-ля ПИ. Или вы про дельта-хедж? В дельта-хедже ничего «залипшего» не предполагается.
Последний раз редактировалось