avatar
>>Цель законопроекта — увеличить инвестиции граждан в фондовый рынок
Я до сих пор не пойму зачем это надо государству российскому. Что за благая цель такая? Ну привлечёт минфин деньги через ОФЗ несколько дешевле за счёт физлиц. Ну так физлицам и риск вложений в emerging бонды надо как-то компенсировать — ~4% годовых вычет на взносы выходит. Да и выскакивать из рублёвых инструментов в доллар гражданам веселее и сподручнее через ИИС, чем через банк.
avatar
Логично. Но целый год всем рассказывать про дельта-хеджеры в OW (c Павлом Корякиным общался лично) и OL, и таки оставить край без хеджа — это какая-то крайняя степень контртрендовости :).
avatar
Ок, принято. Однако есть подозрение, что ума не хватает, а не способов:)
avatar
Сочувствую, бывает. Ещё год назад после движения 75-90 (тогда выпустили), я бы сказал, что опционы продавать не надо. Теперь говорю противоположное, несмотря на результат :).
avatar
>>Не знаю что именно вы пытаетесь угадать
В этот раз не угадал величину и скорость движения. Направление, впрочем угадал — был ratio спред.

Ок, спасибо.
avatar
Понятно. Ну, мне он не должен быть всюду логичным, последовательным и всё знающим. Принятие отдельных методов не обязывает принимать всё остальное «в нагрузку». Психологически инвестировать в людей или их идеи лучше тоже не на всю котлету.
avatar
Александр, не хватает вас в этой истории. Расскажите лучше чем, как и где торгуете. Про стратегии, софт, брокеров. Что получается, что не получается.

Чем вам так дорог КИА? Зачем вы с ним «спорите»? Он говорит то, что хочет сказать. Не можете принять несовершенство своего же авторитета? Примите, разрешаем :)
avatar
>>Есть стратегии продажи волы с более приемлемыми рисками
Не знаю таких — от naked ног никуда не денешься. Варианта только два — продавать меньше дальних снижая доходность или пытаться угадывать среднесрочно (удачи, ага) направление проданно-купленными конструкциями. Продавать меньше, но более близких — не вариант для нетрейдера (следить-то когда за этим всем счастьем?).
avatar
Был я в одних и тех же драных штанах и у Ильи Анатольевича на семинаре, и у Каленковича с Агаповым. Нет оснований не доверять сотруднику полиции Агапову, что он «стрижёт» с арбитража улыбок :) на фортсе. Понятно, что повторить это мало кому по силам, но понимание теории ценообразования опционов считаю полезной. У вас же часто и спрашивали — «а где теорцена на американском рынке?». А вот там. Понимание термина «хвосты», пожалуй, тоже может сберечь от того, чтобы в этом хвосте оказаться без своих денег (без чужих, понятно, самое то). И вообще безотносительно математики означенная тусовка сильно приземляет в плане сути процесса, его сложности и ожиданий  - полезнейшая информация которую хрен кто скажет — слово agenda на лбу у людей может быть тоже отсвечивает, но не настолько чтобы хотелось в неё запустить тем самым молотком. 
avatar
Есть две разные стратегии, с разными ожидаемыми мною характеристиками по прибыли и убытку. От бесплечевой усреднялки я жду небольшую доходность с небольшим риском. От плечевой опционной торговли я жду доходность больше с большим риском. А ещё у меня вклад в банке с другими ожидаемыми характеристиками. Доходности подтверждаются практикой, риски пока не релизовывались. Может мне прикажете снести всё в банк на вклад и «смаштабировать» доходность 9% (с риском АСВ) до 18-той?
avatar
Предложение не понятно. Каким образом масштабировать? Стратегия на споте не предполагает ни заёмных средств, ни привлечённых извне на каких-либо других условиях.
avatar
>>Такой подход нелогичен
У меня логика такая, что разные ожидания риск-прибыль. Вот это вот «без лосей» на споте я сделаю 10% с риском 20%.  Опционами на срочке 30% с риском 60%. Как вам такая логика?
avatar
Объяснить не решусь — нет глубокого понимания предмета, может вы подскажете?
avatar
BSJH, BSJI, BSJJ, BSJK заявлены как HY (2017-2020).
avatar
Вообще есть бондовые ETF Target Date (Target Maturity). Насколько я понимаю, надо просто выбрать нужный, и к концу срока они будут торговаться на 100% от «тела» за минусом дефолтов.
avatar
Мне удобен FXRU, т.к. у евробондов лоты или 100000$ или 10000$. Для небольшого счёта (тем более ИИС) я не вижу других вариантов. И торгуется он в рублях.
avatar
После последней истории с лицензией хочется уйти от них в евробонды. Информационная поддержка оказалась никакой, ответ официального представителя на смартлабе (цитирую) «Шортите ;)» меня не устраивает ни в каком виде, даже в форме шутки. Но слишком удобный, блин, инструмент FXRU.
avatar
FXRU долларовый (бонды как они как есть). FXRB — рублёвый («захеждированный» в смысле локальной валюты).
avatar
>>Иначе есть риск закрыться с убытком, если цена бондов упадет. И это, в общем-то, единственный минус.
Вот это принципиальный момент. Важно понимать, что чем больше это самый yield, тем больше корелляция с рынком акций. Закупиться на эти ETF акциями когда и если «всё рухнет» (я особо не жду, впрочем) на них получится так себе. Графики не total return, но смысл передаёт, красный HYG, оранжевый AGG.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, лучше покупать на месте.

Можно конечно и робота написать для набора, можно посмотреть в сторону автоматизации набора позиций в том же option lab — возможно это уже реализовано (в option workshop точно нет).

Трудности с набором обычно когда несколько ног — две или три. Т.е. надо одновременно «там купить, а там продать». При этом рынок как-то ходит, в страйке одной ноги ликвидности больше чем в страйке другой. Т.е. надо формировать частями, смотреть с какой ноги начинать, чтобы не «подвисли» другие, где-то отдавать больше премии, где-то меньше. С одной стороны понемногу распиливает, с другой стороны таймфрейм на открытие позиции ограничен.