avatar
Тоже не юрист, но каких-то явных противоречий законодательству в действиях банка не вижу.

Банк как агент валютного контроля имеет право «запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса» согласно 173-ФЗ ст.23 п.1 пп.3 .

По поводу конфиденциальности, банк обязан сохранять тайну и защищать информацию согласно 173-ФЗ ст.23 п.8. Но здесь я понимаю ваше беспокойство, мне тоже не очень предоставлять документы в ту же ФНС. Нет у меня доверия по защите информации ни к государству, ни к коммерсантам.

Но, согласно 173-ФЗ ст.23 п.5 «органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции». Поэтому, похоже (мои домыслы) они вас и спросили, «была ли суммы сформирована операциями с ценными бумагами». Т.е. если была, то в запросе подробных документов от брокера можно усмотреть некоторую логику.

Т.е. проще говоря, им нужно документальное подтверждение происхождения денег. Но я несколько озадачен вопросом, как это можно определить при интенсивном использовании брокерского счёта, и каким вообще методом считать происхождение кэша (LIFO или FIFO), даже если бы и хотелось посчитать. Другое дело, что вы возможно (мои домыслы) сами решаете, что это за деньги, а валютный агент или удовлетворяется предоставленными документами или нет.


avatar
Спасибо что поделились, у меня фейсбуков/телег нет, например. Напишите чем закончится, когда-нибудь пригодится. Самому выводить не приходилось.
avatar
Почти каждый сайт — это чей-то бизнес. Суть почти любого сайта — выдача контента для привлечения пользователей и выдача контента для привлечённых пользователей — рекламы. Плюсы и рейтинги — они не о нас и не для нас. Это способ мотивирования генерации нужного владельцам контента и демотивирования генерации ненужного. Слово «сообщество» здесь давно убрали  (и это правильно :) ).
avatar
>>2) от рехеджирования мы получаем убытки, а если не рехеджируем, то и убытков нет
А в чём это выражается на деле? Они вот так и сидят до пробития страйка? Всё равно же где-то, наверное, дельту уменьшают.
avatar
А по какой воле посоветуете хеджировать BR? Отнял 0.03 от биржевой сигмы, но чёт боюсь не угадать. А по iv (говорят) профит path-dependent, что поднимает непростой экзистенциальный вопрос о смысле мероприятия.
avatar
Вот ещё чего FYI.
В тексте упомянул про одну «маловероятный, но теоретически возможный подвох». И вот на смартлабе обсуждают реализацию и этого риска. С кем-то, как утверждают, этот кейс приключился. Доходы зачли, а расходы нет:  smart-lab.ru/blog/426672.php. Плохо, но это ничего не меняет.
avatar
>>Нужно ли подавать налоговую декларацию если в перерасчете на рубли был убыток(но в долларах была прибыль)?
Непростой вопрос на самом деле. Чего я по этому поводу думаю:

1. С одной стороны раз по итогу убыток, то декларировать не обязаны.
2. С другой стороны мы с вами (физики) строго говоря не налоговые агенты, справок сами себе не выписываем. Т.е. мы декларируем доходы, указываем расходы и обязаны документально подтвердить и то, и другое. Табличка с итоговым расчётом это тоже документ, но производный. А подтверждающими будут именно документы от брокера. А документы эти не на итог, а отдельно по каждой операции. Проще говоря, по-хорошему итоговый расчёт надо ещё подтвердить.
3. Раз есть убыток, то неплохо бы его в дальнейшем учесть. Здесь возникает вопрос, как в дальнейшем подтвердить этот убыток. Если я за убыточный год подам декларацию, то у меня в этой декларации будет числиться перенос убытка на следующий год. Т.е. я занесу доходы-расходы, и там на отдельном листе автоматически будет проставлена сумма убытков, переходящих на будущие налоговые периоды. Соответственно, потом можно будет пытаться ссылаться на эту декларацию для подтверждения убытка. А если не задекларировать, то придётся ссылаться опять же на собственные расчёты. Удастся ли так сделать — не знаю. Первый вариант выглядит понадёжнее.

Я декларирую и убыточные года тоже, но не навязываю, что это единственно правильный вариант, и всем надо так делать.

Вот на смартлабе :) у людей другое мнение:
smart-lab.ru/blog/422533.php#comment7646290
Последний раз редактировалось
avatar
Понятно, спасибо за поддержку, буду игроманить дальше :).
avatar
Изначальная позиция — просто короткий колл. Потом вы правильно написали — я его просто выкупаю на каком-то заранее определённом значении цены базового актива. Но сделать это стоп-лимитом в опционах сложно — надо делать руками, а я не всегда в этот момент могу это сделать. Поэтому ставлю стоп-лимит по фьючерсу (покупаю), он срабатывает и зануляет дельту в моменте. Можно дельта-хеджер включать, чтобы всегда ноль держал. При движении раздаю в обе стороны, но раздаю меньше, чем если бы оставался в позиции и летело дальше против меня. Откупаю опционы, продаю фьючерсы обратно — позиция закрыта.
avatar
По законам жанра должно было резко откатить сегодня же, сразу после закрытия позиции. Странно, видимо завтра :)

Всё по-плану как обещал. Продал в три раза меньшее количество колов 117500 октябрьских 19.10. Абсолютный неликвидняк, накормил арбитражёров на движении вверх. В среднем вышло по 560 пунктов. Т.е. при успешной экспирации это даст всего лишь 560/3=186 пунктов на исходный контракт. В три раза меньше — потому что от заявленного в начале максимального убытка в 10% осталось 3%, и такой небольшой объём позволит (при текущей волатильности) доехать до 115000, если поедем прямо завтра. Там логика действий будет ровно та же. И где-то потом я опять буду добавлять риска при изменении ситуации.

Чему эта история меня учит — да практически ничему, как в цитате в заголовке поста. Если уж торгую по теханализу (ну а как ещё) — надо серьёзнее к этому относится и не игнорировать условия типа пробитого уровня 105. HyugoMartingeyl тут прав. Опционы сами по себе не дают преимущества.

В общем, всем спасибо за внимание — не очень позитивно и героически, ну уж как есть :).
avatar
>>Фьюч для страховки слишком дорого и  рискованно, ГО большое, нижний риск неограничен.  А если цена рванёт обратно?
Не понял. Поясню: ситуация для меня фактически бинарная на сейчас — есть уровень 110000, выше него я закрываю позицию, т.к. во-первых это собственно уровень и во-вторых ехать выше на _текущей_ дельте я не готов. Через две недели ситуация была бы другой. Соответственно где-то выше 110000 я закрываюсь. Как закрываться — закрываться лимитными заявками с опционом не выйдет, поэтому в нужной точке выравниваю дельту фьючерсом стоп-заявкой в нужном количестве. Это проданный стредл и при любом движении получаю минус, но этот минус в любом случае меньше того минуса если бы я дальше сидел в позиции, и цена дальше шла против меня. Если откатит — а мне уже не важно откатит или не откатит, условие закрытия наступило.

>>В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.
Да, со спредами история выглядит попроще с точки зрения исполнения. Особенно путовая сторона.

>>Большое изначальное ГО не даёт возможности управлять позицией.
А маленькое не даёт возможности добежать до туалета монитора. Продал бы я тогда 110-е — вынесло бы через день аналогичным образом. Я не то что бы спорю, просто не понимаю как люди это делают не «внутри дня».

>>А именно управление позой составляет 90% успеха на опционах.
Я как-раз вот этого не вижу. Не понимаю, как можно без хорошего прогноза и тайминга что-то вытягивать за счёт управления. (Т.е. я понимаю что можно дольше пересиживать и залезать в минус.)
avatar
А я вот как раз об этом и хотел сказать в итоге. У меня так и не сложилось правильное «плюсовое» видение куда идёт рынок. Покупка опционов это ИМО высший пилотаж — она совершенно бестолкова, если это видение неправильное. А продажа как способ компенсировать это отсутствие понимания за счёт т.н. «широкой зоны прибыли» — наивна, т.к. торгуется динамика движения а не какое-то «общее направление». Инструмент сам по себе не даёт преимущества — нужен правильный прогноз и тайминг.

>>загрузка по ГО 80-го уровня
Это уже следствие дешевизны проданных опционов — меньше смысла нет, доходность выше в банке. Ближе тоже смысла нет из-за невозможности настолько оперативного управления.

>>использование фьюча для выравнивания. Почему так?
Не для выравнивания. Часть механизма закрытия позиции. Фьюч нужен, чтобы дальше не ехать в минус на такой большой дельте, пока я добираюсь до терминала чтобы закрыть позицию.
avatar
Неприятно, сочувствую, а у вас как получилось? Вообще я не настаиваю, что делаю «абсолютно правильно» — можно ведь было подравнять ГО и ждать дальше. Просто лично у меня для этого нет причин — из набора траекторий движения цены во времени реализовывается неблагоприятная, и мне где-то надо выходить. И для меня это правильно. Поэтому я до конца не понимаю историю, когда якобы чем-то предпочтительнее брокеры, которые не кроют по маржину — точно ли есть причины пользоваться такой возможностью? Я понимаю что это может быть нужно профессионалам, но для лохов типа меня — не факт.
avatar
Всё, зафиксировал убыток — завтра камнем вниз (как обычно :) ). Отстопился на 111000, откупал колы и продавал фьючи обратно, всё закрыл. Колы 117500 опять хрен продашь, а 115 слишком близко — не знаю что с этим делать :(.

Убыток 673 пункта на контракт. Минус 7% от счёта. Забанят меня скоро «за негатив» :) с такими результатами.

www.option.ru/analysis/option?shportf=8311ff2d2b8a17c6a0d9c55830c73e8f#position
avatar
Ага, маржин-колл. Ядерной войны не случилось, нефть растёт. Выставлять заявки из под отрицательного ГО Промсвязь даёт. Это хорошо. До стопа правда пока не дотянули.
avatar
>>Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль?
Не в объёме половины, а в объёме дельты на уровне 111000. В аналитике на вкладке Delta смотрю сколько там дельта позиции сейчас была бы на этом уровне при текущей волатильности. Одна треть примерно.

>>А даст брокер из-под отрицательного ГО?
Не знаю, заодно и проверю.

>>Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем?
Да, фиксирую убыток. Ехать дальше на такой дельте не буду, т.к. не планировал, и брокер не даст. Просто фикс лося с открытием новой позиции подальше пока лимит потерь в 10% не выбран. Новая позиция будет 1 к 1, ни о каких безубытках на экспирацию речи не идёт. Если сразу полетим на 115, то и её закрою c убытком.

>> и это не понятно, сорри :)
А стоп стоял на 110200, идея была такая что я на этом уровне фиксирую убыток и продаю октябрь 117500. А вышло так что, в моменте не было покупателей в октябре. Это я слишком оптимистично понадеялся. Соответственно продал фьючи обратно — раздал за хедж, передвинул стоп повыше.
avatar
Стоп на пятничной вечёре я таки-передвинул на 111000, поэтому ещё сижу. Там в любом случае отмаржинколят, поэтому движ последний  :).
avatar
Не согласится конечно, как обычно — это его основная функция. Ну раздам управляемо 10% от счёта, уже лучше чем -30% в декабре у меня было :). Эх, биткойн надо было брать на все плечи :).
avatar
Путы тут несколько противоречат моей контр-трендовой логике :). Я ж ждал движения чтобы продать «в противоход», но как всегда протупил. Тут или закрывать и ждать чего-нибудь (как в декабре), или продолжать, или переворачиваться в продажу путов. Но с путовой стороной уже другие риски — их бы продать пониже и по IV повыше, а не сейчас :)  .
avatar
Тэкс, вернулся с дачи — где были, там и остались. Посчитал утреннюю «хеждевую» лосятину  - 76 пунктов. Ну а что делать. Ёпт, пока считал —  из октябрьских опционов после вечернего клиринга свалил покупатель с нормальным сайзом чуть ниже теории. Ладно, стоп стоит, цена гуляет вокруг страйка, в понедельник при отстоплении торжественно клянусь закрыться и пытаться повышать ликвидность октября.



http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bd763dd51cb708dcb96f361ad003101a#position