avatar
Какие команды? Эти 95% не на марсе живут — наши же сограждане, в сумме-то всё равно 100%. Какой смысл в этом перетоке денег из кармана в карман для государства в целом, зачем его ещё и развивать?
avatar
Так если рынок в целом не растущий, то получаем zero-sum game — 5% умных (читай «богатых») отбирают деньги у 95% остальных. Финансово грамотно как раз туда не соваться ИМО.
avatar
>>Объясняется, как мне кажется, в основном так:
>>— отсутствие финансовой грамотности (флэт).

О, люблю такое. Объясняется всё как раз Наличием финансовой грамотности россиян! Зачем американцам нужны IRA — стимулировать сбережения на старость вместо потребления. Почему это работает, почему американцы инвестируют — американский рынок растёт, растут их сбережения. Почему американский рынок растёт — растёт ВВП США в реальном выражении. Почёму растет ВВП США — технологии (лидер), человеческие ресурсы (образование, здравоохранение), природные ресурсы, стабильная политическая система. А Россия здесь при чём? Это с какого перепугу я буду долгосрочно инвестировать в российскую фонду? Чтобы всего лишь сберечь от инфляции с 50%-процентными просадками по дороге? :)
avatar
>>Цель законопроекта — увеличить инвестиции граждан в фондовый рынок
Я до сих пор не пойму зачем это надо государству российскому. Что за благая цель такая? Ну привлечёт минфин деньги через ОФЗ несколько дешевле за счёт физлиц. Ну так физлицам и риск вложений в emerging бонды надо как-то компенсировать — ~4% годовых вычет на взносы выходит. Да и выскакивать из рублёвых инструментов в доллар гражданам веселее и сподручнее через ИИС, чем через банк.
avatar
Логично. Но целый год всем рассказывать про дельта-хеджеры в OW (c Павлом Корякиным общался лично) и OL, и таки оставить край без хеджа — это какая-то крайняя степень контртрендовости :).
avatar
Ок, принято. Однако есть подозрение, что ума не хватает, а не способов:)
avatar
Сочувствую, бывает. Ещё год назад после движения 75-90 (тогда выпустили), я бы сказал, что опционы продавать не надо. Теперь говорю противоположное, несмотря на результат :).
avatar
>>Не знаю что именно вы пытаетесь угадать
В этот раз не угадал величину и скорость движения. Направление, впрочем угадал — был ratio спред.

Ок, спасибо.
avatar
Понятно. Ну, мне он не должен быть всюду логичным, последовательным и всё знающим. Принятие отдельных методов не обязывает принимать всё остальное «в нагрузку». Психологически инвестировать в людей или их идеи лучше тоже не на всю котлету.
avatar
Александр, не хватает вас в этой истории. Расскажите лучше чем, как и где торгуете. Про стратегии, софт, брокеров. Что получается, что не получается.

Чем вам так дорог КИА? Зачем вы с ним «спорите»? Он говорит то, что хочет сказать. Не можете принять несовершенство своего же авторитета? Примите, разрешаем :)
avatar
>>Есть стратегии продажи волы с более приемлемыми рисками
Не знаю таких — от naked ног никуда не денешься. Варианта только два — продавать меньше дальних снижая доходность или пытаться угадывать среднесрочно (удачи, ага) направление проданно-купленными конструкциями. Продавать меньше, но более близких — не вариант для нетрейдера (следить-то когда за этим всем счастьем?).
avatar
Был я в одних и тех же драных штанах и у Ильи Анатольевича на семинаре, и у Каленковича с Агаповым. Нет оснований не доверять сотруднику полиции Агапову, что он «стрижёт» с арбитража улыбок :) на фортсе. Понятно, что повторить это мало кому по силам, но понимание теории ценообразования опционов считаю полезной. У вас же часто и спрашивали — «а где теорцена на американском рынке?». А вот там. Понимание термина «хвосты», пожалуй, тоже может сберечь от того, чтобы в этом хвосте оказаться без своих денег (без чужих, понятно, самое то). И вообще безотносительно математики означенная тусовка сильно приземляет в плане сути процесса, его сложности и ожиданий  - полезнейшая информация которую хрен кто скажет — слово agenda на лбу у людей может быть тоже отсвечивает, но не настолько чтобы хотелось в неё запустить тем самым молотком. 
avatar
Есть две разные стратегии, с разными ожидаемыми мною характеристиками по прибыли и убытку. От бесплечевой усреднялки я жду небольшую доходность с небольшим риском. От плечевой опционной торговли я жду доходность больше с большим риском. А ещё у меня вклад в банке с другими ожидаемыми характеристиками. Доходности подтверждаются практикой, риски пока не релизовывались. Может мне прикажете снести всё в банк на вклад и «смаштабировать» доходность 9% (с риском АСВ) до 18-той?
avatar
Предложение не понятно. Каким образом масштабировать? Стратегия на споте не предполагает ни заёмных средств, ни привлечённых извне на каких-либо других условиях.
avatar
>>Такой подход нелогичен
У меня логика такая, что разные ожидания риск-прибыль. Вот это вот «без лосей» на споте я сделаю 10% с риском 20%.  Опционами на срочке 30% с риском 60%. Как вам такая логика?
avatar
Объяснить не решусь — нет глубокого понимания предмета, может вы подскажете?
avatar
BSJH, BSJI, BSJJ, BSJK заявлены как HY (2017-2020).
avatar
Вообще есть бондовые ETF Target Date (Target Maturity). Насколько я понимаю, надо просто выбрать нужный, и к концу срока они будут торговаться на 100% от «тела» за минусом дефолтов.
avatar
Мне удобен FXRU, т.к. у евробондов лоты или 100000$ или 10000$. Для небольшого счёта (тем более ИИС) я не вижу других вариантов. И торгуется он в рублях.
avatar
После последней истории с лицензией хочется уйти от них в евробонды. Информационная поддержка оказалась никакой, ответ официального представителя на смартлабе (цитирую) «Шортите ;)» меня не устраивает ни в каком виде, даже в форме шутки. Но слишком удобный, блин, инструмент FXRU.