Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →

Рэй Далио, интервью

Посмотрел тут видео интервью Рэя Далио, одного из самых успешных управляющих в мире. Посмотрел не без интереса. Вот само видео, оно правда на английском. 



На 1:00:50 можно насладиться чуваком, который сидит полминуты с открытым ртом и зевающей теткой.


— Рэй Далио очень нервный. Это сразу бросается в глаза на видео, по его жестикуляции и манере говорить. Писали, что он занимается трансцедентальной медитацией, но похоже, что это не очень помогает.


— Объяснял, что экономика подчиняется базовым законам — циклу левериджинга и делевереджинга. То есть наращиванию плеча (долга) и наоборот его снижению. Главный показатель для измерения это отношение долга к номинальному ВПП. Главная проблема в том, что люди зачастую просто не сталкивались в своей жизни с какой-то фазой этого цикла, и поэтому не знают, как действовать в этом случае.


— Выход из излишней закредитованности следующий, по Рэю — это:


а) меры экономии 
б) перераспределение от богатых к бедным (а-ля Германия ->


Читать дальше →

Праздничный апдейт H2T

С праздником всех участников нашего профессионального сообщества! 


Такое количество выходных — это прекрасный повод привести в порядок дела и сделать вещи, на которые не хватало времени ранее. Вкратце перечислю основные моменты по нашей с вами площадке:


1. Нас уже 934 человека, количество увеличивается, думаю до начала лета будет тысяча. Каждый из зарегистрированных может писать свои топики, и они попадут на главную, если наберут хотя бы один голос ЗА или будут написаны в тематический блог (хотя бы даже в «курилку»).  Регистрация бесплатная, поэтому вы можете вполне себе легко вещать на почти тысячу человек. Вы можете вести свой личный трейдерский блог-дневник, где делать свой анализ и премаркет, а так же подводить результаты. Это очень помогает в торговле, поверьте мне. Ресурс никуда не денется, записи не потеряются, мы дальше будем только расти и развиваться. 


2. У нас около 110 человек имеют рейтинг в единицу и больше (можно посмотреть у себя в профиле), а значит могут голосовать за топики. Хочу обратиться к этой сотне! Хочу напомнить, что не все топики попадают на главную. Именно вы и никто больше решаете, как именно будет оценен человек или топик. Все топики сначала появляются в мини-ленте на главной, оттуда вы можете на них посмотреть и проголосовать. Часто хорошие топики не попадают на главную, потому их «пропускают». Всего один ваш + или -, и топик появляется на главной или уходит с нее. Не ленитесь, пожалуйста, используйте свой вес в сообществе правильно. У нас тут демократия, ваш голос нужен.


3. Очень большая просьба всем — заполнить свою анкету. Поставить реальное ИМЯ и ФАМИЛИЮ. У нас почему-то большинство людей бояться публичности, прячут свои контакты и данные, видимо какой-то пережиток советский. Будьте сами собой, а не каким-то вымышленным персонажем с ником. Я очень уважаю открытость, так же, как и большинство людей.


4. НЕ БОЙТЕСЬ ПИСАТЬ НА САЙТЕ! Не надо думать, что вам нечего сказать. Всегда можно и нужно делиться своими мыслями. Поверьте, они интересны, даже если вы торгуете 2 месяца. Да и просто — ведите дневник просто для себя. Это очень удобно и полезно. Не стесняйтесь задавать вопросы в блоге «вопросы», я или другие участники постараются на них ответить. Напоминаю, что для того, чтобы получать на почту топики тематических блогов, и иметь возможность самому в них писать, нужно зайти на страницу "Блоги" как зарегистрированный пользователь, и нажать «читать» напротив соотвествующих блогов, которые вам интересны.


Всегда ваш,
Георгий 


Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

К вопросу о финансовой грамотности

Вот исследование, которое недавно проводилось Московской Биржей. В целом, ничего нового, я обратил внимание прежде всего на следующие факты и цифры (мои комментарии выделены жирным):


  • Опрос финансово активного населения РФ – людей в возрасте от 18 до 55 лет, пользовавшихся за последние 1–2 года любыми из следующих финансовых инструментов: любые вклады в банках, любые виды кредитов, любые виды банковских карт (кроме тех, кто пользуется зарплатными картами и больше ничем другим), инвестиционные услуги (акции, облигации, паи в ПИФах, ОФБУ, срочные инструменты фондового рынка), металлические счета в банках, интернет- и мобильный банк, накопительное страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом проживающие в городах с населением от 500 тыс. и более. Таковых у нас 10,5% от всего населения РФ. То есть около 15 млн.
  • 26% хотят купить акции прямо у эмитента, 16% –на фондовой бирже. В брокерской или управляющей компании –12% опрошенных. Забавно. Брокеры не могут/не умеют рекламировать свои услуги? или просто рынок настолько незначителен?
  • Опыт владения акциями — есть у 27% финансово активных горожан, но это «пассивный» опыт. Всего 6% респондентов стали обладателями акций «активным» путем: 4% купили их на предприятии, по 1% – через брокерскую компанию или по IPO. То есть реально имеют опыт 1,5 млн человек всего. Из них активных 80-100 тысяч.
  • Потребность в информации об инвестировании. Людей интересует в первую очередь информация более общего порядка о том, как управлять финансами. 50% интересуются вопросами инвестирования в ценные бумаги. Трейдинг в обозримом будущем не будет массовой историей, кто бы сомневался.



Вот полное исследование.

Продолжая тему управления пенсионными накоплениями

С подачи Димы Бойцова (Дима, спасибо!), я все-таки нашел отчетность управляющих компаний ПФ, где указано текущее соотношение акций/облигаций/других инструментов в портфеле. Данные можно скачать вот отсюда: http://www.pfrf.ru/uk_results_info/2184.html


Я загрузил файл за 3 квартал 2012 года, самый последний файл, и сделал такую вот разбивку — отношение акций в потфеле к другим активам.  


отношение акций к другим активам


часть 2


Читать дальше →

Репост Автор Новиков Дмитрий.

 Если отбросить  синтементы про «Кукл»,  Разумные мысли присутствуют, на мой взгляд.


Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.
Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.
Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п..


Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы «обуть» потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились «под завязку». Кроме того, такими методами очень


Читать дальше →

Обучение трейдингу - как выбрать? ч.2

Итак, в первой части мы остановились на том, что нашли несколько кандидатур, стиль которых соответствует вашим задачам и стилю жизни.  Теперь посмотрим на них более подробно, и убедимся, что это на самом деле так.
 
На что смотреть?
 
Самое первое, на что стоит обратить внимание — на личность самого преподавателя и на его опыт торговли и биографию. Об этом мы уже говорили в предыдущей части. Нет смысла идти учиться к человеку, который специализируется на акциях США, чтобы потом начать торговать на российском рынке. Конечно, впустую это обучение не пройдет, но какой-то процент информации будет явно «мимо кассы».

Очевидно, что стоит сильно подумать, стоит ли учиться у человека, который на рынке 1-2 года. Рынок постоянно меняется и при переходе в другую фазу ваш гуру так же, как и вы, очень сильно удивится, что его подходы перестали работать.  С другой стороны, не факт, что чем дольше человек на рынке, тем больше он знает. 
Здесь я бы посоветовал такой критерий — от 3 лет и выше.
 
Важно профессиональное образование. Я не исключаю случаев, когда человек очень далекий от финансов становится хорошим преподавателем трейдинга — такое вполне может быть, но все же профильное профессиональное образование является дополнительным плюсом.

Читать дальше →

Обучение трейдингу - как выбрать? часть 1

Думаю, пора бы обобщить все свои мысли, которые касаются обучению биржевой торговле, в одной статье. У меня накопился некоторый опыт, которым стоит поделиться. Начал я заниматься «околорыночной» деятельностью не так уж давно,   первые эксперименты были проведены около двух лет назад. Мотив этого был очень простой — мне было очень интересно все, что связано с рынками, и в процессе получения этих знаний, я их для себя как-то обобщал, структурировал.  А раз эта работа была уже проведена, то почему-то бы не поделиться ее результатами с другими. Я сам нашел очень много полезной информации об обучении трейдингу на различных ресурсах в интернете, и хорошей кармой было бы ответить тем же. 


Так появился сайт, где я начал выкладывать то, что считал более-менее интересным или имеющим смысл. Так появились видео-ролики, где просто и доступно я попытался передать свой опыт, накопившийся к концу 2009 года. Да, в какой-то степени это было стремление к публичности, к получению какой-то


Читать дальше →

Обновление движка


Уважаемые пользователи,
мы обновили движок сайта — он стал более безопасным и быстрым.

Основные изменения:
Авторизация через социальные сети (Facebook, Twitter, Вконтакте, Google, Yandeх и OpedID). Теперь не нужно запоминать пароль для входа на сайт — Вы всегда сможете зайти под своим аккаунтом в социальной сети.

Улучшена система комментариев и администрирования блогов. Исправлены мелкие ошибки.

Работы по оптимизации и настройки сайта еще продолжаются. При возникновении проблем или вопросов на сайте — пишите сюда или автору в личку.
Также будет рады видеть в комментариях предложения по улучшению сайта и функционала.

Новое видео с Георгием Вербицким

Хотим поделиться видео с очередной встречи с Георгием Вербицким. Наши друзья из учебного центра ФИНАМ снова пригласили Георгия в студию, где 28 ноября прошел «вебинар обо всем». Мы не ограничивались одной темой, а говорили о том, что интересно гостям вебинара.



Да, и еще, мы перенесли старт «Осознанного трейдинга» на неделю, поэтому у вас есть еще шанс записаться.

Новое расписание:
08.12.2012 – старт декабрьской группы, риск-менеджмент;
15.12.2012 – занятие по стратегии;
18.12.2012 – практика во время торгов на «Московской бирже»;
22.12.2012 — психология, контроль эмоций.

Развернутый ответ на вопрос "Чем твой курс отличается от курса Александра Резвякова?"

Несколько раз за последнее время я видел такой вопрос — «а чем „Осознанный трейдинг“ отличается от курса Александра Резвякова?». Поэтому решил проанализировать и дать исчерпывающий ответ, чтобы сразу все встало на свои места. Для начала скажу, что я проходил обучение у Саши в ноябре 2008 года, и с тех мы с ним являемся если не друзьями, то очень хорошими знакомыми. По этой причине, я вполне представляю курс Саши, и, соответственно, могу провести этот анализ. Ради справедливости стоит так же отметить, что я вообще люблю учиться новому (у меня даже есть определенный регулярный бюджет на обучение), поэтому проходил не только курсы Саши, а еще ряд курсов по трейдингу. Но Сашин семинар безусловно а) стоил своих денег б) был для меня весьма интересным.

Итак, к делу.

Прежде всего стоит сказать о том, что общего у наших подходов. Во-первых, мы оба считаем, что трендовый трейдинг является самым эффективным, из-за своего соотношения затраты/результат и масштабируемости. Во-вторых, мы оба считаем, что трейдинг это бизнес, поэтому необходим серьезный и системный подход. Концепции трендовой торговли всегда подразумевают по собой определенную конфигурацию стратегии, в частности — стоп-лосс в сделке всегда меньше планируемого тэйк-профита; количество убыточных сделок, как правило, превышает количество прибыльных, и тому подобные вещи. Эти концепции одинаковы для всех трендовых трейдеров, будь то я, Саша Резвяков или Куртис Фейс, который написал «Путь черепах».

Да, еще что похоже. Мы с Сашей предполагаем общение с «учениками» после и во время курса по телефону и скайпу, а так же специальный скайп-чат, где можно общаться. И у него и у меня есть практическое занятие во время реальный торгов на бирже. Оба подхода предполагают работу на любых ликвидных инструментах, будь то акции, фьючерсы или валюты.
Ну вот, в общем-то и все.

Теперь различия между курсом «Основы высокоэффективных спекуляций на фондовом и срочном рынках» (Основы) Александра Резвякова и курсом «Осознанный трейдинг» (ОТ) Георгия Вербицкого:

1. Форма курса. «ОТ» читается в форме вебинара через интернет, «Основы» — всегда очно. Технические возможности контакта с аудиторией одинаковы, вопрос кому что удобно.
2. Время курса. «Основы» — 6 полных дней (8*6=42 часа). «ОТ» идет чистых три субботы по 3 часа сжатой лекции + 2-3 часа практики на ФОРТС, то есть 12 часов. Опять же, кому что удобно.
3. Подготовленность участников. Про «Основы» я могу сказать, что первая часть (два дня) посвящена совсем новичкам, которые не знаю, что такое фьючерс. Остальные четыре — для «продвинутых». В то же время «ОТ» предполагает, что ученики уже знают азы финансов, и владеют торговым терминалом хотя бы на уровне выставления заявок. Для тех, кто не владеет, есть запись вебинара «Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты».
4. Структура подачи материала. «ОТ» имеет четкую структуру из трех частей, логически разделенных: 1. Риск-менеджмент 2. Стратегия 3. Психология. «Основы» не имеют такого жесткого разделения, на мой субъективный взгляд (могу ошибаться, тем более что моя информация 4-летней давности).
5. Да, важно отметить, что «Основы» намного дольше существуют, нежели ОТ. «Основы» появились в 2007 году, а «ОТ» — в начале 2011 года. Александр имеет намного больший опыт работы с учениками, нежели я.

Это форме. Теперь по содержанию.

Очень важное отличие, ключевое, на мой взгляд — то, что в «ОТ» более гибкий подход к стратегии. Дается две «модельных» стратегии, а не одна, чтобы каждый мог выбрать для себя более подходящую модель и создать свою стратегию, наиболее подходящую для конкретного темперамента и образа жизни. В то время, как в «Основах» дается в виде домашнего задания одна стратегия, зафиксированная, то в «ОТ» человек может разработать, сложить из данных ему кирпичиков, утвердить и использовать более спокойный и комфортный для него вариант. Поэтому, как мне кажется, ОТ подходит для более широкого круга людей, так как дает имеено подход к разработке стратегии + несколько примеров, а не саму готовую стратегию-«грааль».

Далее, я вижу существенное отличие в блоке «Психология».
В «ОТ» психологии, эмоциям, дисциплине и работе над собой отводится отдельная часть, равноценная по времени и важности двум предыдущим. Даются практические упражнения по самоконтролю и борьбе с «тильтом». Трехчасовое занятие по психологии — абсолютно полностью автономный авторский блок, разработанный с нуля.

Далее, в «ОТ» есть принцип оценки прогресса учеников, на основе задания из пяти вопросов после каждого трехчасового блока. Это помогает как мне контролировать, насколько хорошо ложится материал, так и ученикам понимать, насколько хорошо они усваивают информацию. В «Основах» этого нет. Хотя там есть другие «фишечки», например конкурсы, которых нет в ОТ.

Это самые основные вещи. Мелочь можно долго перечислять. В ОТ есть масса отличий. Например:
— подача материала в виде слайдов, которые остаются у участника;
— инструменты расчета количества контрактов на вход в зависимости от максимального риска по стратегии;
— чек-лист перед торгами, логическая увязка работы при нескольких трендах противоположного направления;
— таблица фильтров;
— анализ стадий волны;
— моделирование числа сделок по стратегии;
— моделирование формулы математического ожидания системы;
— адаптивный подход с использованием списка динамических параметров, (к примеру, динамическая цель в сделке, которая зависит от текущего состояния рынка);
— рекомендации по созданию такого рабочего пространства, которое «включало» бы интуицию
— и многое-многое другое.

Возможно, я что-то забыл или где-то неточно написал. В любом случае, хочу отметить, что я с большим уважением отношусь к Александру Резвякову, которого до сих пор считаю своим «ментором», несмотря на то, что уже четыре года торгую по своей собственной системе и постоянно нахожусь в исследованиях закономерностей, которые позволяют зарабатывать.

Так что каждый выбирает сам, в зависимости от того, что ему больше подходит/нравится.
Удачи вам, друзья!

Эмерджентные системы и метрономы

Случайно недавно наткнулся на видео одного эксперимента, который показался мне удивительным. Называется он — синхронизация 32 метрономов. Можете сами посмотреть.



Читать дальше →

Про Грааль

Большинство трейдеров неизменно продолжают искать на рынке грааль — систему, которая будет работать всегда и приносить высокую доходность. Своеобразный вечный двигатель, станок для денег, который будет работать всегда и позволит его владельцу лежать на пляже и вести жизнь, полную удовольствий.
Такие люди часто мне говорят — опиши свою систему. Где ты входишь, где выходишь, — давай ее формализуем, напишем робота и проверим. Если заработает, будем вместе сидеть и смотреть, как деньги текут рекой.

Такие люди очень дотошно выспрашивают точки входа, уровень стопа, цели, правила по входу в позицию. Моя торговля основана на жестких принципах и достаточно формализована, скажем, на девяносто пять процентов. Формализовать ее на сто процентов я не хочу. Просто потому, что эти 5 процентов дают мне гибкость и эффективность. Робот или алгоритм никогда не сможет работать лучше, чем человеческий мозг.

На рынке можно получать доход, используя неэффективности. Большинство из них возникают и пропадают. Многие неэффективности широко известны, на них основаны торговые распостраненные торговые стратегии, вроде арбитража. Есть ряд неэффективностей, которые существуют и будут существовать всегда, пока есть рынок. На них и основаны простые торговые принципы, которых я придерживаюсь и о которых рассказываю на семинарах.

Еще раз. Нет какой-то волшебной стратегии, которая приведет вас к богатству. Есть огромное количество успешных стратегий, но большинством вы не сможете воспользоваться, потому что ваша психология и стиль жизни помешает вам реализовывать их так, как это нужно делать. Потому что каждый человек индивидуален.

Единственная статегия, которая будет работать — это стратегия, которую вы сами создали, которую понимаете на сто процентов и в которую верите на эти же сто процентов.

Какое-то время назад я подумал, что хорошо бы сделать такой сервис, как индивидуальное обучение с привязкой оплаты на результат. Когда я писал об этом еще на старом сайте, я думал, что это будет очень интересно для многих начинающих — получить советы и сопровождение опытного трейдера, который поможет не совершать фатальных ошибок и не слить счет. Постепенно, оставаясь в игре, вы получите возможность выработать свой подход, отточить его и начать зарабатывать деньги.

Но, к моему удивлению, соотвествующий раздел на старом сайте не стал пользоваться популярностью. Наоборот, поток людей, которые спрашивали совершенно тривиальные и неважные вещи, погрязая в деталях, и не видя «за деревьями леса», только увеличивался. Все хотят грааля. Это меня всегда удивляло в трейдерском мире. Никто не видит, что грааль перед ними, и это простые базовые принципы.

К счастью или к сожалению, в трейдинге нет готовых рецептов. Ваш рецепт внутри вас, вопрос только — успеете ли вы извлечь его до того, как сольете счет и отчаетесь, или нет…

То, что вы обязательно должны знать про трейдинг

Представьте себе ситуацию: вам предлагают рискованную, но хорошо оплачиваемую авантюру. К примеру, пройти 20 метров по доске шириной в две ваших ступни, положенной над глубокой пропастью. Без страховки. В случае удачи – вы можете рассчитывать на свою годовую зарплату в качестве вознаграждения.

Пойдете ли вы на это?

Давайте подумаем вместе. Двадцать метров – немного. Доска достаточной ширины для того, чтобы уверенно пройти по ней. Но это если бы она лежала на земле, а внизу не было бы пропасти. Оступишься – и годовая зарплата тебе уже никогда не понадобится. Какое решение обычно принимают большинство людей? Отрицательное – они говорят себе – «нет, я не пойду». Девяносто процентов никогда не пойдет по этой доске, сколько бы денег им не дали. Люди консервативны и не склонны к риску, и чем старше, тем более усиливаются эти два качества.
Читать дальше →