О трейдинге - просто. Видео-курс, часть вторая

Начало — здесь.

7. Стратегия

— сколько процентов в месяц можно делать на фондовом рынке
— как упорядочить хаос
— принципы формирования стратегии
— математическое ожидание
— стоп-лосс и тэйк-профит
— как проверить торговую стратегию



8. Смещение вероятности, ч1.

— ваше преимущества на фондовом рынке
— что использовать: новости, индикаторы
— теория эффективной цены



Смещение вероятности, ч2.

В этом ролике:

— что дает смещение вероятности?
— тренд и таймфрейм
— последовательность принятия решений до открытия рынка
— действия после открытия рынка
— как варьировать риск в зависимости от смещения вероятности



9. Точки входа, структура волны

В этом ролике:
— различные типы волн
— где лучше входить
— точки входа
— расклад начала дня



Перейти к третьей части курса.

О трейдинге - просто. Видео-курс, часть первая

На этой странице представлен курс обучающего видео, который я начал записывать осенью 2009 года. В коротких роликах (каждый не более 10 минут) я рассказываю о том, с чего начать свой путь в трейдинге и как продвигаться дальше. Основой для этого курса послужил мой опыт в качестве независимого трейдера.

Главными характеристиками этих роликов я считаю простоту и конкретность объяснений. Я старался, чтобы в них не было «воды», которую так любят лишь многие преподаватели, а был лишь мой конкретный опыт и рекомендации. Пользуясь описанной в этих видео стратегий и подходом к рынку, я заработал за 2009 год 1190% годовых, используя внутридневную торговлю фьючерсом на индекс РТС.

1. Идея

В этом ролике:
— идея создания серии роликов



2. Основы

В этом ролике:
— основы
— почему именно трейдинг
— преимущества трейдинга
— как выглядит трейдинг
— что нужно знать для трейдинга



3. Вопросы

В этом ролике:
— ответы на различные вопросы к первому видео
— участие в ЛЧИ (конкурс «Лучший частный инвестор», проводимый биржей РТС)
— американский рынок
— покупка акций
— трейдинг как цель в жизни
— сколько можно зарабатывать на трейдинге в месяц
— что делать, если цена выбивает стоп
— можно ли стабильно зарабатывать трейдингом?
— трейдинг и наемная работа



4. Рынки

В этом ролике:
— на каком рынке работать: РТС, ММВБ, Форекс, американские биржи
— отдельно о том, почему не стоит работать на форексе, что такое кухня



5. Выбор инструмента, брокера.

В этом ролике:
— выбор инструмента
— почему я не торгую на западных площадках
— выбор брокера
— терминал
— особенности работы брокера



6. Подготовка

В этом ролике:
— сколько денег класть на счет
— сколькими инструментами торговать
— как научиться спекуляциям: книги, семинары
— базовый инструмент: журнал сделок



Перейти к второй части курса.

Наглядная инфографика, часть вторая: денежный, долговой, фондовый рынки и ставки

1. Нефть и фондовый рынок РФ Нефть и фондовый рынок РФ
Что мы видим? РФР по отношению к нефти всегда был выше. С 2011 года, как мы видим, ситуация поменялась. Нефть росла, рынок падал.

2. Погашение внешних займов корпоративного сектора РФ Погашение внешних займов корпоративного сектора РФ

Судя по графику, Q4 будет сравнительно тяжелый.

3. График уровня ликвидности и процентных ставок на денежном рынке РФ График уровня ликвидности и процентных ставок на денежном рынке РФ

4. График процентных ставок РФ и странах БРИК График процентных ставок РФ и странах БРИК

5. Спрэды EMBI и CDS для РФ Спрэды EMBI и CDS для РФ

en.wikipedia.org/wiki/JPMorgan_EMBI 6. Золотовалютные резервы РФ и стран БРИК Золотовалютные резервы РФ и стран БРИК

7. Процентные ставки в странах G7

Процентные ставки в странах G7

Real-time: итог за июнь

6 июня, 11:00 Лонг RI 125500, стоп 125100, объем 50%, цель 129800, -1,2%
6 июня, 12:00 Лонг RI 125900, стоп 125500, объем 50%, цель 129800, +15,2%
8 июня, 11:55 Шорт RI 127525, сайз 60%, стоп 127800, цель 124740, -0,88%
21 июня, 12:05 Лонг RI 130360, сайз 40%, стоп 130000, цель 132395, +5,9%
25 июня, 10.37 Шорт RI 127200, 60%, стоп 127500, цель 124000, -0,98%
25 июня, 12.12 Лонг 126400, стоп 126200, сайз 40%, цель 139800, -0,68%
29 июня, 13.18 RI Шорт 130615, объем 30%, стоп 130915, цель 128540, -0,64%

Итог: +17,02%

В середине месяца отдыхал.

Встреча клуба how-to-trade.ru 8 июля 2011 года

Список выступающих:
— Валерий Скотников, РТС, запуск индекса волатильности
— Василий Олейник (др-Васька), тема — «Интрадей трейдинг. Факторы, влияющие на поведение цены»
— Георгий Вербицкий, «Тактика большой сделки» + несколько слов о курсе «Антитильт»
— Олег Ульев, тема — «Торговля на FX-рынке, опыт трейдера и риск-менеджера»
— Радик Сусанян, «Особенности принятия торговых решений крупными игроками на рынке ММВБ»

Во встрече также приняли участие:

Надежда Грошева, bfm.ru
Андрей Степанов
Ренат Довиденко
Александр Муханчиков

Часть 1


Часть 2


Часть 3


Часть 4


Кроме того, все части можно скачать вот тут — rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3757899

"Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвин Лефевр

Воспоминания биржевого спекулянта

«Воспоминания биржевого спекулянта» впервые были изданы в 1923 году и до сих пор остаются одной из самых популярных книг в области финансовой литературы. Книга Эдвина Лефевра представляет собой беллетризованную биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории. Изображение рынков и психологии инвестирования обогатило жизнь нескольких поколений инвесторов. Это до сих пор самая знаменитая книга из когда-либо написанных о биржах и биржевой игре. Она рассказывает о психологии толпы и скачках рыночного спроса так, как если бы речь шла о случившейся на прошлой неделе панике на валютном рынке. Можно быть уверенным, что ее будут читать и на ней учиться и в XXI веке.


Одна из первых книг, которые я прочитал. Книга обладает магическим мотивационным эффектом. После ее прочтения, я окончательно решил развиваться в области трейдинга и управления деньгами. Интересно, что я прочитал ее, находясь на Бали: одновременно спекулируя и занимаясь серфингом на океанских волнах. Утром я вставал и шел на пляж, в обед открывал позиции, ну а вечером, возвращаясь из клуба, смотрел результаты дня. Романтичное было время, я еще не знал, какой долгий путь впереди.

На мой взгляд, книга обязательна к прочтению.

Джесси Ливермор в википедии

Правила работы Джесси Ливермора

  • Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
  • Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
  • Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
  • Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
  • Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
  • Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
  • Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
  • Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
  • Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
  • Дайте цене определять ваши действия.
  • Не усредняйте проигрышные позиции.
  • Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.

Наглядная инфографика: Россия vs BRIC, ВВП, нефть

1.ВВП России и цены на нефть ВВП России и цены на нефть

Капитан очевидность говорит, что мы зависим от цен на нефть.

2. Нефть и бюджет РФ



3. Добыча нефти в РФ
Добыча нефти в РФ

Добыча нефти медленно, но растет, что бы там кто ни говорил.


4. График инфляции в странах БРИК График инфляции в странах БРИК

Инфляция падает везде, кроме Индии.

5. Фондовый рынок РФ в сравнении со странами БРИК

Экономика РФ в сравнении со странами БРИКУпали больше всех. 6.

Инвестиции в РФ по сравнению со странами БРИК Инвестиции в РФ по сравнению со странами БРИК


Россия не на последнем месте, нежданная радость.

7. Страны БРИК, общие данные Страны БРИК, общие данные

8. Динамика курсов валют стран БРИК с 2007 г Динамика курсов валют стран БРИК с 2007 г


9. Сбербанк, ВТБ и банковский индекс Европы Сбербанк, ВТБ и банковский индекс Европы

Apple планирует расширить возможности iTunes

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ — Apple планирует внести самые значительные изменения в крупнейший в мире онлайн-магазин музыки iTunes с момента его запуска в 2003 году, сообщает агентство Bloomberg.

По словам информированных источников, об изменениях компания объявит к концу текущего года. Apple намерена усилить интеграцию iTunes с облачным сервисом для хранения файлов iCloud, чтобы упростить пользователям доступ к музыкальными композициям, видео и загруженным приложениями.

С увеличением количества доступных материалов крайне важным становится улучшить для пользователей управление всеми их файлами, отмечает источник. Это касается как поиска новых данных, так и доступа к тому, что уже загружено на их собственные устройства.

Одним из основных направлений, над которым работает Apple, является упрощение обмена музыкой между пользователями. Компания ведет переговоры с крупнейшими звукозаписывающими фирмами, чтобы получить права, которые позволят пользователям бесплатно прослушать песню, отправленную другом.

Помимо этого, Apple усилит интеграцию магазина с социальной сетью Facebook Inc. и сервисом микроблогов Twitter Inc.

Выручка, которую принес iTunes, в прошедшем квартале составила почти $1,9 млрд, поэтому сервис очень важен для компании, а любые изменения в нем отразятся на медиаиндустрии. Через магазин миллионы пользователей iPhone, iPad, iPod и Mac покупают музыку, фильмы и телевизионные шоу.

В настоящее время в iTunes размешено более 28 млн песен и 45 тыс. фильмов. Помимо этого, он включает в себя App Store, который содержит свыше 650 тыс. приложений для перечисленных устройств.

ЦБР повысил лимит аукционов репо на 1 день до 630 млрд р

МОСКВА, 28 июн (Рейтер) — Центробанк РФ повысил в четверг максимальный объем предоставления средств на аукционах прямого репо сроком на 1 день до 630 миллиардов рублей с 550 миллиардов рублей в предыдущий торговый день, следует из опубликованных данных Совокупный объем средств на корсчетах и депозитах банков в ЦБ составляет 720,8 миллиарда рублей, накануне — 665,9 миллиарда рублей. Банкам предстоит в четверг исполнение 2-й части аукционов репо 27 июня на 429,41 миллиарда рублей совокупно, отток порядка 100 милллиардов рублей, по оценкам аналитиков, создадут платежи в бюджет по налогу на прибыль. Ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам утром понизились до 4,75-5,25 процента годовых. Минимальная ставка однодневного репо с ЦБР составляет 5,25 процента годовых, фиксированная ставка — 6,25
Читать дальше →

В мае ЦБ купил $1,2 млрд, в июне продал на $2,4 млрд

МОСКВА, 28 июн (Рейтер) — Банк России продал около $155 миллионов во вторник, 26 июня, расчетами «завтра» (27 июня), следует из данных о ежедневных интервенциях, опубликованных на его сайте (http://www.cbr.ru).

Продав эту сумму, регулятор выручил 5,08 миллиарда рублей, а всего с 1 по 27 июня рублевый эквивалент валютных интервенций приблизился к 74,8 миллиарда.
С 6 июня ежедневные интервенционные продажи валюты были близки к объемам в $70 миллионов. В этот период бивалютная корзина RUS=MCX находилась в пределах отметок 35,79-36,74 рубля. Но с четверга, 21 июня, котировки поползли вверх и интервенции ЦБ выросли до $200 миллионов, находясь на этом уровне три дня.
Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) RUS=MCX на торгах ММВБ во вторник, 26 июня, выросли до 36,55, стоимость корзины снизилась на 48 копеек.
Регулятор продает валюту каждый день, начиная с 25 мая, и по 26 июня включительно объем проданной валюты составил около $2,4 миллиарда.
Последний раз по итогам месяца регулятор выступал продавцом валюты в январе текущего года.
В прошлом месяце Центробанк остался нетто-покупателем валюты.
По данным Банка России, чистые покупки валюты Центробанком РФ на внутреннем валютном рынке в мае 2012 года составили $1.239,69 миллиона и 99,45 миллиона евро

Google представила новый планшетник Nexus 7

На мой взгляд, гугл имеет все шансы потеснить iPad и устройства Samsung. Хотя сам я пользуюсь Apple и равнодушен к Андроиду.

— сама новость

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ — Google представила новый планшетный компьютер Nexus с 7-дюймовым дисплеем по цене $199, наращивая таким образом давление на Apple Inc. и Amazon.com Inc. на мировом рынке планшетников, объем которого оценивается в $78,7 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Устройство будет поддерживать самую последнюю версию операционной системы Android — Jelly Bean, также на нем будет установлен процессор Tegra 3 от Nvidia Corp. и фронтальная камера. Nexus 7 производится в партнерстве с тайваньской Asustek Computer Inc. Начало продаж планшетника запланировано на июль.

В Google Play, на котором размещаются приложения и игры для Android, будут добавлены необходимые инструменты, чтобы упростить для пользователей Nexus 7 процесс загрузки фильмов, телевизионных шоу и книг, отмечает компания.

Помимо этого, Google представила устройство Nexus Q, предназначенное для загрузки музыки и видео на домашние развлекательные системы. Стоимость Nexus Q составит $299.

По данным Gartner, рынок планшетных компьютеров может увеличиться почти в два раза в текущем году — до 118,9 млн устройств, при этом доля iPad от Apple на нем составляет чуть меньше 50%. В скором времени получить свою часть рынка попытается Microsoft, которая на прошлой неделе представила свой собственный планшетник.

S&P подтвердило рейтинги РФ

S&P повысило краткосрочный рейтинг России до «A-2», долгосрочный — подтвержден на уровне «BBB»

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АФИ — Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило краткосрочный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до «A-2» с «A-3», долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB», сообщается в пресс-релизе агентства

График фьючерс на индекс РТС 5 минут

Посткризисное регулирование в банковской системе РФ (factbox)

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) — Минувший кризис, вытащивший «скелеты» из шкафов российской банковской системы, заставил Центробанк вплотную подойти к ужесточению надзора. Перенимая опыт международных регуляторов, увеличивающих требования к капиталу и рискам, российский ЦБ вынужден решать и локальные проблемы — кредитования банками собственников и непрозрачности своих подопечных. Ниже перечислены меры, принимаемые ЦБР в области надзора: 18 июн — ЦБР повысит банкам нормы резервирования по кредитам фиктивным компаниям 3 апр — Ужecтoчeния ЦБP будут cтoить бaнкaм 1 п.п. дocтaтoчности капитала в ближайшие 3 года 30 мар — ЦБ уступил банкам в вопросе оценки рисков, исключив требования повышенных нормативов по резервированию для ряда офшорных кредитов. 21 мар — ЦБ потребует от банков уменьшать капитал на сумму предъявляемых требований по досозданию резервов, учтет переоценку операций с финансовыми производными в расчете капитала и разрешит банкам чаще докапитализироваться за счет прибыли. 14 мар — ЦБ
Читать дальше →

Рынок

В последнее время рынок изрядно замедлился, произошел традиционный летний спад активности. Очевидно, что это время дает меньше возможностей заработать трендовому трейдеру, поэтому активность необходимо сократить, ожидания пересмотреть в сторону уменьшения.

Это хорошее время для отдыха. Кроме этого, можно заняться чем либо новым для себя. Я планирую исследовать вопрос алгоритмических торговых систем, чтобы, в случае удачного исхода, осенью уже можно было начать зарабатывать на алгоритмах.

А как вы планируете провести лето?