Рынок в моменте

Интересное состояние рынка сейчас. В таком состоянии сложно заработать в принципе. Почему? Оно а) нетрендовое б) неволатильное

Почему важно это понимать? Потому, что такое состояние бывает примерно 25% времени на рынке, грубо конечно.

трендовое/волатильное
нетрендовое/волательное
трендовое/неволатильное
нетрендовое/неволатильное

Сейчас рынок максимально приближен к хаосу. Иными словами, дисперсия зашкаливает.

P.S. Такого открытия, как сегодня, давно я не видел.
P.S.S. Сейчас неплохо зарабатывают роботы и маркетмейкеры, наверное.

Вебинар "Основы торговли на бирже: рынки, стратегии, инструменты"



Мой авторский вебинар для непрофессионалов в мире финансов.
«По просьбам трудящихся!»)

С начала ЛЧИ до сегодняшнего момента

… участники в сумме потеряли 12 млн 135 тысяч, выходит?

ЛЧИ 2012
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2012/broker.aspx

Неплохое подтверждение тезиса об вреде публичности в торговле.

Байка про аналитиков

Однажды богатый человек пришел к предсказательнице и спросил — вот я богатый человек, все есть: и деньги и дом, — но любви нет.

Она сказала — о, это просто. Вот смотри, выходишь из дома, там будет улица, за ней речка, за ней мост, идешь, потом лес, там ручей, около него сидит девушка, вот они и есть твоя суженая.

Мужик через 3 дня приходит, говорит, нет там у ручья никого.
А она говорит, ну вот смотри — из 6 вещей ведь 5 сбылись.

Эмерджентные системы и метрономы

Случайно недавно наткнулся на видео одного эксперимента, который показался мне удивительным. Называется он — синхронизация 32 метрономов. Можете сами посмотреть.



Читать дальше →

Real-time: итог за сентябрь

4 сентября, 11.43 RI, Лонг 141375, стоп 140950, сайз 60%, цель 154590, -2%
11 сентября 10.33 RI Лонг 146390, стоп 146100, сайз 45%, цель 148100, +5%
12 сентября, 10.13 RI Лонг 148980, стоп 148500, сайз 60%, цель 150825, -1,7%
12 сентября, 14.53 RI Лонг 149380, стоп 149000, объем 60%, цель 151200, -1,4%

Итог: -0,16%

Месяц нулевой, можно сказать. Торговал мало, основные движения случались вечером, когда я был занят своими делами. Плюс много энергии уходило на новые проекты. По рынку стоит сказать, что он сейчас довльно специфический: все основные движения делаются на новостях, спекулятивно, без вовлечения крупного капитала.

Эфир на Финам FM по личным финансам

Мой эфир по личным финансам на Финам FM, возможно кому-то будет интересно. В гостях Михаил, easyfinance.ru


Лучший "частный инвестор" и "активный трейдер" (лучший спекуль и бот)

Биржа исправила прошлогодний косяк и слово «робот» больше не использует. Теперь это называется «лучший активный трейдер», дабы не отпугивать тех, кто все еще верит, что можно вручную наколбасить доходность +10000%. На прошлом ЛЧИ было столько роботов на первых строчках, что некоторые даже высказывали идею переименовать конкурс в «лучшую роботостроительную команду».

По факту, все первые места уже давно занимаются именно такими командами.

По той же, видимо, причине — для создания позитивного пиара, до сих пор в названии конкурса используется гордое слово «инвестор». Нету там инвесторов, только боты и спекулянты.

В общем, встречайте самое знаковое событие российского трейдинга — ЛЧИ 2012.
investor.micex.rts.ru/

Московская биржа пишет о завершении интеграции срочных рынков

http://rts.micex.ru/n1531/?nt=112

Что ж, это к лучшему. А я могу поделиться своими наблюдениями.
И главное из них то, что уже давно знают брокеры — количество участников рынка (срочного и обычного) неуклонно снижется. Статистику вы можете сами проверить на сайте биржи.
Вот здесь данные по споту: http://rts.micex.ru/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110

Можете сравнить, задав январь 2012 vs любой другой месяц.

Практическое занятие

Завтра в 9.45 начало практического занятия для всех участников «Осознанного трейдинга», текущей и всех прошлых групп. Не забудьте! Жду всех как обычно, будем делать сделки и общаться. В этот раз постараюсь вывести кого-нибудь в эфир, чтобы было живое общение.

Увеличение шага цены на фьючерс индекса РТС биржей и изменения в журнале сделок

Как все мы знаем, с нового контракта на фьючерсе шаг цены увеличен с 5 до 10 пунктов. Никаких особых изменений это новшество не вызывает в нашей торговле, просто теперь нельзя будет заключить сделку по цене, оканчивающейся на пять.

Поэтому в журнал сделок нужно будет внести небольшое изменение в округлении. Мы теперь округляем цель/безубыток/стоп на до пяти, а до десяти (это для тех, кто пользуется стандартным функционалом и фиксированной целью).

Вот изменения, которые нужно внести:
В колонках «макс. просадка», «безубыток», «цель в сделке» вы вносите изменения в формулу, заменяя 5 на 10 в тех местах, где это необходимо.

Увеличение шага цены на фьючерс индекса РТС биржей и изменения в журнале сделок

Ну, и вроде бы все.
Если я что-то забыл, напишите.

Тренд

Похоже, начался трендовый рынок — поздравляю вас, друзья)
Хороших профитов!

P.S. Завтра стартует «осознанный трейдинг» — курс по трендовой торговле. Так что время отличное.