avatar
Нет, в опционах не вижу своего преимущества.
avatar
Вот, написал поподробнее - http://www.h2t.ru/blog/6107.html
Последний раз редактировалось
avatar
Точно. Мне уже в фейсбуке написали.
avatar
спасибо, интересно
avatar
То есть вы занимаете направленную позицию по рубль/доллар?
avatar
Вообще звучит странно. Банки то тут причем, коль у нас основной вред от дилинговых центров, которые даже не в России. Клиенты на 1000-ое плечо всегда будут и без банков.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, что поделилились.
Последний раз редактировалось
avatar
Юрий, у меня оффтопик —  а как вы убираете валютную составляющую индекса РТС в арбитраже?
avatar
да, сейчас выходит так — по графику цены — смещение вероятности что вниз
но интуиция трубит что вверх — вот не знаю, слушать ее или нет

возможнен и такой вариант — вниз до 85-90-95, потом вверх
avatar
Волатильность невозможно предсказать. Пытаясь угадать волатильность, по сути, ты торгуешь тоже направленно. Со всеми сопутствующими рисками и тд.
avatar
Реализовать в теории можно, но в реальности, если смотреть издержки на проскальзывании и тп, то какой-то смысл имеют только среднесрочные стратегии на опционах. Ну, либо, нужно писать сложного робота, который будет входить-выходить из позиции на разных страйках лимитками (как у Леши Каленковича, например)
avatar
Это очень примерно. Где-то в таком порядке цифр, чтобы «вернуться в ноль», нужно сделать около 50%, что явно непросто. Но — конечно, это некая общая оценка.
avatar
Если вы хотите работать направленные движения, то лучше (удобней) это делать все же через фьючерсы. Без понимания тэты/веги опционы лучше не торговать. Вы по сути сделали ставку на движение рынка сильное (3-5 т.п.), его не случилось, и вы платите «налог» на то, что в позиции. Если движения не будет, то потихоньку будете терять. Если оно случится, то окупите потери.
Последний раз редактировалось
avatar
Я тоже поимел приличный убыток на прошлой неделе из-за лишних рисков (решил сыграть в позиционку и так сильно этого возжелал, что взял приличный риск). Увы, конечно, но взлеты и падения бывают. На выходных съездил в Копенгаген, развеялся и теперь можно продолжать)
avatar
Один миллиард? Неплохо. Интересно, сколько MMCIS унес, думаю не меньше 200-300 миллионов $.
avatar
Лучше поступайте к нам в Академию — www.h2t.ru/academy
avatar
Юрий, жаль вас не было.
avatar
рекомендую простой обычный стул с твердой поверхностью (деревянный)
идеальный вариант, отлично для спины
avatar
1. Для денег меньше 5 млн рублей — около 50-100% в год
2. Общий риск — не более 36% от депо. Остальное уже персонально, как распределишь.
3. Направленный трендовый трейдинг.
avatar
Ну это в основном определяется открытым интересом тогда. Надо поставить и настроить график открытого интереса, только он позволяет во фьючерсе отследить общее кол-во позиций. На споте, базовом активе, невозможно отследить новые это деньги или «старые». Только по косвенным признакам.