avatar
ой не надо про Украину)))
avatar
а, вот ты какой хитрец
avatar
сам хотел выложить, но ты меня опередил)
avatar
Думаю, неплохая идея) Мы как раз собираемся реорганизовать блоги, так что это актуально.
avatar
почему? жизнь — это по сути ведь тоже путешествие
avatar
Очень ценное замечание, спасибо, Полина. 
avatar
Вкратце — слабый спрос на рекламные твиты. Почему, не очень понятно. Я твиттером не пользуюсь, сказать не могу.
avatar
Пару слов в тему топика. Вопрос стоит разложить на две отдельных.
1. Есть ли корреляции? Безусловно да, это чисто математическая история. Они могут быть 0,00001%, к примеру. Но как факт, явление ЕСТЬ.
2. Помогут ли корреляции заработать? Очевидно, что при случае, описанном выше, не помогут. На корреляциях, стремящихся к единице, зарабатывают арбитражеры. Лично я считаю, что это отдельная история, куда не стоит лезть без технологических преимуществ. То есть обычный трейдер там заработать не сможет,  и даже соваться не стоит — и это я не устаю повторять постоянно. Поэтому по мне — ответ НЕТ.

Теперь в целом. Корреляции считаются на определенном временном периоде. Сам я не математик, считать не буду, но думаю есть люди, которые и посчитают точную цифру корреляции между SP500 и RTS за последние 10 лет, к примеру.

Я могу подумать о том, какие могут быть логические (а не статистические) обоснования корреляций. На больших временных промежутках (10-50 лет) фондовые рынки очевидно должны быть скоррелированы из-за глобализации рынков капитала. Кстати, в расхождение в примере RTS и SP500 за последние три года было вызвано именно коррекцией к фазе активного притока мирового капитала в РФ, которая началась в 1991 году.
На маленьких таймфреймах, — внутри дня, например, корреляция очевидно может быть вызвана действиями нерезов, которых, как мы знаем, даже сейчас с учетом всех последних событий — около тридцати процентов на MOEX. То есть решение купить или продать российский актив принимается не в России, а в зависимости от событий, происходящих на рынке капитала в США, например, действий фед-резерва. Все изменения мгновенно распостраняются на все рынки арбитражерами. 
Корреляции существуют постоянно и то растут то падают, это чистая математика. 

Вот такое мое мнение. Согласен с Ильей в том, что торгвать корреляции, будучи обычным трейдером, нет никакого смысла. Сам не смотрю ничего, кроме графика торгуемого инструмента, и никогда не смотрел (с 2007 года)

Последний раз редактировалось
avatar
А, все, вспомнил. Да, вопрос писал, но никто не ответил. Видимо, решили, что слишком узкий. Я там забыл написать контекст, — есть некоторое противоречие, так как падения ОИ на самом ликвидном иструменте косвенно свидетельствует о потере интереса.
avatar
Не очень понял, о чем вы
avatar
Одна из самых высокотехнолочных компаний, представленных публично
avatar
Вообще они нарушают закон о хранении и обработке персональных данных, так как покупают какие-то базы и по ним делают звонки. Был даже прецендент, как кто-то отсудил какие-то деньги у таких вот звонил, правда небольшие, тысяч 5 или что-то около того. С точки зрения резонанса и негативного пиара это конечно для них неприятно, но и вам времени придется прилично потратить на суд и тп. Это наверное единственный способ, ну и оставлять везде отзывы, чтобы люди кто ищет в интернете, сразу понимали, что из себя эта компания представляет.
avatar
На самом деле, снижение ОИ идет уже с 95000 по РТС. И если кто-то покупает, то кто-то, понятное дело в этой сделке продает.

Вообще, лично за себя скажу, что имел опыт подробного изучения ОИ, и даже думал, что нашел грааль, но по факту выводы такие: ОИ можно использовать для дополнительной оценки ситуации и проверки гипотез, но только как 5-7 признак, уже после всех других. Иначе можно влететь, поверив в какую-то ОИ гипотезу.
avatar
Ну то есть ситуация ничем не отличается от других периодов роста или падения рынка, а вот ОИ сильно упал. То есть такая теория мало что объясняет.
avatar
Спасибо за отзыв, — думаю, будет полезно всем тем, кто ищет информацию по теме.
avatar
Все верно, здесь есть явная ассиметрия не в пользу клиента. Я это уже давно заметил. Есть способы обходить это ограничение, списывая по чуть-чуть, но они работают у отдельных брокеров (точнее работали), ну и это конечно несерьезно в целом.
avatar
Ага, именно так.
avatar
Андрей, спасибо за отзыв! Дело в том, что у нас ведущие реально торгуют все те идеи, которые показывают. Например, я торговал продажу волатильности и стрэддл, который показывал последний месяц. Поэтому не очень понятно, зачем еще отдельный счет для этого заводить.
avatar
Да, я об этом уже писал вот тут - http://www.h2t.ru/blog/exchanges/6727.html